Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễ n Thị Phương Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễ n Việt Dũng Hà Nội - 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iv TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm ho ạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân .4 1.1.1 Khái niệm Tín dụng Tín dụng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm c ấp tín dụng khách hàng cá nhân 1.2 Khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đế n khả vỡ nợ khách hàng cá nhân .9 1.3.1 Nhóm nhân tố đặc điểm nhân học khách hàng .9 1.3.2 Nhóm đặc điểm nghề nghiệp thu nhập khách hàng 10 1.3.3 Nhóm đặc điểm tình hình quan hệ tín dụng: 11 1.3.4 Nhóm đặc điểm kho ản vay 12 1.4 Các phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 13 1.4.1 Phương pháp định tính – Mơ hình 5C 14 1.4.2 Phương pháp định lượng 15 1.4.2.1 Mơ hình điểm số tín dụng 15 1.4.2.2 Mơ hình Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA) 18 1.4.2.3 Mơ hình hồi quy Logit 18 1.4.2.4 Mơ hình hồi quy Probit 21 1.4.2.5 Mơ hình mạng nơ-ron 21 1.4.2.6 Các mơ hình khác: 22 1.5 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 22 1.5.1 Các nghiên cứu giới 22 1.5.2 Các nghiên cứu Việt Nam 24 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.2 Mạng lưới c Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 31 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 32 2.1.3.1 Hoạt động huy động vố n (nhận tiền gửi khách hàng): .32 2.1.3.2.“Ho ạt động cho vay:” 33 2.1.3.3 Hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 34 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 35 2.2 Hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 37 2.2.1 Chính sách cấp tín dụng khách hàng cá nhân BIDV .37 2.2.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân t ại BIDV 40 2.2.3 Kết hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019: 43 2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 43 2.2.3.2 Doanh số cho vay, thu nợ khách hàng cá nhân 45 2.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân 46 2.3 Thực trạng công tác đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 49 2.3.1 Các phương pháp đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 49 2.3.1.1 Phương pháp định tính - Mơ hình 5C: 49 2.3.1.2: Phương pháp đánh giá dựa định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng thời kỳ: 50 2.3.1.3: Phương pháp đánh giá dựa Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân 52 2.4 Đánh giá phương pháp đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 55 2.4.1 Kết đạt 55 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 55 2.4.2.1 Hạn chế 56 2.4.2.2 Nguyên nhân c hạn chế 56 Kết luận Chương 57 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Đề xuất mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 58 3.1.1 Tiêu chí lựa chọn mơ hình nghiên cứu 58 3.1.2 Lựa chọn mơ hình Logit 59 3.1.3 Xây dựng mơ hình Logit 59 3.1.3.1 Cách chọ n biến số 59 3.1.3.2 Cách chọ n mẫu 63 3.1.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 64 3.1.3.4 Các đ ặc trưng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 65 3.1.4 Kết mơ hình nghiên cứu 72 3.1.4.1 Kết đạt từ mơ hình nghiên cứu 72 3.1.4.2 Phân tích kết nghiên cứu 76 3.1.5 Kiểm định độ xác mơ hình Logit 79 3.2 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020 - 2022 80 3.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020-2022 80 3.2.2 Định hướng chiến lược hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.3 Đề xuất Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thông qua kết nghiên cứu 83 3.3.1 Chú trọng thẩm định nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng 83 3.3.1.1 Nhóm nhân tố nhân học khách hàng: .83 3.3.1.2 Nhóm nhân tố nghề nghiệp thu nhập khách hàng 84 3.3.1.3 Nhóm nhân tố tình hình quan hệ tín dụng khách hàng 85 3.3.1.4 Nhóm nhân tố khoản vay 86 3.3.2 Thường xuyên cập nhật định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng gắn với nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng 86 3.3.3 Hoàn thiệ n hệ thống xế p hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân 87 3.3.4 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân 88 3.3.5 Nâng cao công tác đào t ạo nguồn nhân lực 90 Kết luận Chương 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Phụ lục 1: Kết chạy mơ hình Logit lần với 15 biến độc lập 96 Phụ lục 2: Kết chạy mơ hình Logit lần với 10 biến độc lập 99 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” cơng trình nghiên cứu Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết trình bày thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đến quý thầy cô Khoa Sau Đại học, Khoa Tài Ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS, TS Nguyễn Việt Dũng tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ, đồng nghiệp, khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BCTC Báo cáo tài CIC “ Trung tâm thơng tin tín dụng ĐCTC Định chế tài KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHTD Quan hệ tín dụng QLKH Quản lý khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TMCP TSBĐ “ “ Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm ” ” ” TSHTTVV Tài sản hình thành từ vốn vay XHTD Xếp hạng tín dụng iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Fico 15 Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Vantage Score 16 Bảng 1.2 Bảng hệ thống ký hiệu Vantage Score 17 Bảng 2.1 Kết huy động vốn BIDV theo loại tiền gửi từ năm 2016 đến 2019 32 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng BIDV từ năm 2016 đến năm 2019 33 Bảng 2.3 Doanh thu BIDV từ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2016-2019 35 Bảng 2.4 Lợi nhuận từ kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD BIDV 35 giai đoạn 2016-2019 35 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn 2016-2019 43 Bảng 2.6 Doanh số cho vay thu nợ vay khách hàng cá nhân t ại BIDV” 45 giai đoạn 2016-2019 45 Bảng 2.7 Phân loại dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn 20162019 theo chất lượng khoản vay 47 Bảng 3.1 Thơng số mơ hình tính tốn 60 Bảng 3.2 Mẫu nghiên cứu 64 Bảng 3.3 Giả thuyết nghiên cứu cho biến 64 Bảng 3.2 Kết chạy mơ hình lần với 15 biến độc lập 74 Bảng 3.3 Kết chạy mơ hình lần với 10 biến độc lập 75 Bảng 3.4 Dữ liệu kiểm định mơ hình (với 10 biến độc lập) 79 HÌNH VẼ Hình 1.1 Các phương pháp phân tích khả vỡ nợ KHCN 13 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV 31 Hình 2.2 Lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 37 Hình 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn từ năm 20162019 44