Hoàn thiện hoạt động giám sát từ xa các ngân hàng thương mại tại bảo hiểm tiền gửi việt nam trong lộ trình áp dụng chuẩn mực basel ii tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -*** LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TRONG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng ĐỖ LÊ THỊ MINH KHUÊ Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -*** LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TRONG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên: Đỗ Lê Thị Minh Khuê Người hướng dẫn Khoa học: TS Vũ Huyền Phương Hà Nội – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu luận văn “Hoàn thiện hoạt động giám sát từ xa ngân hàng thương mại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel II Việt Nam” trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Học viên Đỗ Lê Thị Minh Khuê ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiền, xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, giảng viên chuyên ngành, khoa Tài – Ngân hàng Khoa Sau đại học trường Đại học Ngoại Thương tận tình giúp đỡ suốt thời gian học trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn – TS Vũ Huyền Phương dành thời gian truyền tải kinh nghiệm, tận tình, tâm huyết hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ, động viên khuyến khích tơi – động viên điều thực quan trọng giúp tơi hồn thành luận văn Trong luận văn hẳn khơng tránh khỏi hạn chế vè thiếu sót Tơi mong muốn nhận nhiều đóng góp qíu báu đến từ thầy giáo bạn học để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thiết thực để áp dụng vào thực tiễn sống Tôi xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC HÌNH .vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM .4 1.1 Nghiệp vụ giám sát từ xa tổ chức bảo hiểm tiền gửi 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Nghiệp vụ giám sát từ xa tổ chức bảo hiểm tiền gửi 1.2 Yêu cầu nghiệp vụ giám sát từ xa tổ chức bảo hiểm tiền gửi 1.2.1 Yêu cầu nội dung giám sát từ xa 1.2.2 Yêu cầu thời gian thực giám sát từ xa 10 1.2.3 Yêu cầu chế phối hợp 10 1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ giám sát từ xa 14 1.3.1 Nguồn nhân lực .14 1.3.2 Phương pháp giám sát từ xa 15 1.3.3 Công nghệ thông tin 17 1.3.4 Hệ thống pháp lý 18 1.3.5 Nguồn thông tin, liệu thực giám sát 19 1.4 Ngân hàng thương mại hoạt động giám sát từ xa ngân hàng thương mại BHTGVN 21 iv 1.4.1 Ngân hàng thương mại 21 1.4.2 Hoạt đông giám sát từ xa ngân hàng thương mại BHTGVN 24 1.5 Hiệp ước Basel II 24 1.5.1 Hiệp ước Basel 24 1.5.2 Basel II 25 1.5.3 Basel II tác động đến hoạt động giám sát 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG BASEL II 28 2.1 Nghiệp vụ giám sát từ xa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam .28 2.1.1 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 28 2.1.2 Nghiệp vụ giám sát từ xa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 30 2.2 Đánh giá thực trạng thực Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua công tác giám sát BHTGVN 31 2.3 Đánh giá yêu cầu hoạt động giám sát từ xa BHTGVN .32 2.3.1 Nội dung giám sát từ xa 32 2.3.2 Thời gian thực giám sát từ xa 41 2.3.3 Cơ chế phối hợp 42 2.4 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát từ xa BHTGVN 45 2.4.1 Nguồn nhân lực .45 2.4.2 Phương pháp giám sát 56 2.4.3 Công nghệ thông tin 59 2.4.4 Hệ thống pháp lý 61 2.4.5 Nguồn thông tin, liệu thực giám sát 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TRONG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM 64 v 3.1 Định hướng thực thi theo Basel II BHTGVN 64 3.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ BHTGVN 65 3.3 Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giám sát từ xa BHTGVN 66 3.3.1 Giải pháp nội dung phương pháp giám sát 66 3.3.2 Giải pháp thời gian giám sát 68 3.3.3 Giải pháp chế phối hợp .69 3.3.4.Giải pháp cơng tác tuyển dụng bố trí nhân 69 3.3.5 Giải pháp công tác đào tạo 69 3.3.6 Giải pháp công nghệ 71 3.4 Kiến nghị đề xuất 71 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 71 3.4.2 Đối với ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi 72 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Tổng hợp đánh giá nghiệp vụ giám sát từ xa BHTGVN so với số 37 tổ chức BHTG giới năm 2019 37 Bảng 2.2: Số lượng cán giám sát số tổ chức BHTG quốc tế năm 2019 46 Bảng 2.3: Bảng thống kê chất lượng lao động số tổ chức BHTG 48 năm 2019 48 Bảng 2.4: Số lượng phân bổ nguồn lực giám sát BHTGVN năm 2019 50 Bảng 2.5: Chất lượng nguồn nhân lực giám sát BHTGVN năm 2019 52 Bảng 2.6 : Kết ứng dụng phương pháp giám sát 57 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Chuyên ngành học 54 Biểu đồ 2.2 : Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực 54 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ chế phối hợp để bảo vệ người gửi tiền BHTGVN 42 Hình 2.2: Cơ cấu nhân viên giám sát số tổ chức BHTG quốc tế năm 2019 47 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong nghiên cứu này, người viết đưa đánh giá hoạt động giám sát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thông qua yếu tố chủ quan, khách quan bao gồm: Nguồn nhân lực, phương pháp giám sát, công nghệ thông tin, hệ thống pháp lý, nguồn thông tin, liệu thực giám sát Nghiên cứu cho thấy kết hạn chế hoạt động giám sát từ xa BHTGVN, từ đưa số giải pháp chung giải pháp cụ thể để hoàn thiện nghiệp vụ giám sát từ xa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giai đoạn hệ thống ngân hàng áp dụng Basel II Đồng thời đề xuất giải pháp thực kiến nghị NHNN, tổ chức tham gia BHTG Sử dụng kết nghiên cứu giúp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói chung Phịng Giám sát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ xa nhằm đáp ứng tình hình thay đổi hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn áp dụng Basel II với nhiều chế viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại KSRR Kiểm soát rủi ro BHTG Bảo hiểm tiền gửi BHTGVN Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước IADI Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế FDIC Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Mỹ KDIC Công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc PDIC Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippine CDIC Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi trung ương Đài Loan MOU Biên ghi nhớ sửa đổi PIDM Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Malaysia TCTGBHTG Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ... NGOẠI THƯƠNG -*** LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỪ XA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TRONG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM Chuyên... tài liệu luận văn ? ?Hoàn thiện hoạt động giám sát từ xa ngân hàng thương mại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel II Việt Nam? ?? trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu... ĐOẠN ÁP DỤNG BASEL II 28 2.1 Nghiệp vụ giám sát từ xa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam .28 2.1.1 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 28 2.1.2 Nghiệp vụ giám sát từ xa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 30