CÁC KHÁI NIỆM• Rủi ro là khả năng xảy ra của mất mát, hư hỏng hoặc một biến cố không kỳ vọng.. • Khi phân tích rủi ro, bạn nên quan tâm đến: Rủi ro ở đâu chổ nào?. PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG MO
Trang 1HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL
(CB)
Lưu Trường Văn, M.E
Lớp “Thẩm định dự án”
Trang 2CÁC KHÁI NIỆM
• Rủi ro là khả năng xảy ra của mất mát, hư hỏng hoặc một biến cố không kỳ vọng.
• Khi phân tích rủi ro, bạn nên quan tâm đến:
Rủi ro ở đâu (chổ nào)? (Cái gì là rủi ro?)
Làm thế nào để định lượng rủi ro?
• Phân loại phân tích mô phỏng bằng bảng tính:
Ước lượng điểm (Points Estimate)
Ước lượng khoảng (Range Estimate)
Các tình huống Cái gì-nếu (What-if Scenarious)
Mô phỏng Monte-Carlo (Monte-Carlo Simulation)
Trang 3PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG MONTE-CARLO
(MMC)
MMC là một hệ thống mà sử dụng các con số ngẫu nhiên để đo lường ảnh hưởng của sự không chắc chắn trong một mô hình bảng tính.
MMC là một kiểu mô phỏng dựa trên bảng tính.
MMC thiết lập một cách ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác các giá trị của biến không chắc chắn để mô phỏng một mô hình
MMC được đặt tên theo Monte-Carlo, Monaco, nơi
mà hấp dẫn mọi người bởi các sòng bài mà bao gồm các trò chơi của cơ hội.
Trang 4Tính toán toàn bộ bảng tính (dựa trên mô hình đã lập)
Thiết lập số ngẫu nhiên cho biến rủi ro
Bắt đầu
Hiển thị các kết quả và đồ thị
Kết thúc
Thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng
Đúng
Sai
QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG
Trang 57 BƯỚC THỰC HÀNH MMC VỚI CB
• Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính
• Bước 2: Định nghĩa biến rủi ro
• Bước 3: Định nghĩa biến kết quả
• Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng
• Bước 5: Chạy mô phỏng mãi cho đến khi quá trình mô phỏng thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng
• Bước 6: Phân tích các kết quả mô phỏng
• Bước 7: In ấn các báo cáo
Trang 6CÁC KẾT QUẢ CỦA MMC VỚI CB
Đồ thị tần suất (Frequency chart): cung cấp cho bạn xác suất xảy ra kết quả xác định
Đồ thị độ nhạy (sensitivity chart): Cho phép bạn phân tích
sự đóng góp của các biến rủi ro đến biến kết quả; và chỉ
ra biến rủi ro nào gây ra tác động lớn nhất đến biến kết
quả
Đồ thị xu thế (trend chart): cho phép bạn xếp chồng các kết quả để mà kiểm tra xu hướng và thay đổi trong một chuỗi
Đồ thị phủ (Overlay chart): Hiển thị các kết quả trên một
hệ trục, ngay cả khi các kết quả thuộc về các mô hình
phân biệt
Trang 7CÁC KẾT QUẢ CỦA MMC VỚI CB
• Các dự báo (Forecasts): Một tóm tắt thống kê của các kết quả mô phỏng mà được hiển thị dưới dạng đồ thị hoặc
dạng số
Summary: Tóm tắt
Statistics: Các thông số thống kê
Chart: Đồ thị
Percentiles: Bảng tỷ lệ phần trăm
Frequency counts: Các tần suất
• Đồ thị độ nhạy (sensitivity chart): Cho phép bạn phân tích
sự đóng góp của các biến rủi ro đến biến kết quả; và chỉ
ra biến rủi ro nào gây ra tác động lớn nhất đến biến kết
Trang 14LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOWNLOAD CB?
Hãy viếng thăm các website sau đây:
• http://www.decisioneering.com hoặc
• http://www.crystalball.com
rồi download Crystal Ball (trial version, có hiệu lực trong 3 tháng) Xin lưu ý theo lệ thường đối với các freeware hoặc shareware, bạn sẽ phải mất một ít thời gian để hoàn tất việc cung cấp một số thông tin về bạn cho webmaster của CB thì bạn mới bắt đầu download được CB