72 trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n TRẦN TRUNG KIÊN TỶ SUẤT SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH hµ néi, n¨m 2018 trêng §¹i häc Kinh[.]
trờng Đại học Kinh tế Quốc dân TRẦN TRUNG KIÊN TỶ SUẤT SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SCH hà nội, năm 2018 trờng Đại học Kinh tế Quèc d©n TRẦN TRUNG KIÊN TỶ SUẤT SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Chuyên ngành: KINH TẾ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH hà nội, năm 2018 LI CAM OAN Tụi ó cv hiểu hành’vi vi phạm trung’thực học thuật Tôi cam kết’bằng danh dự cá nhân’rằng nghiên cứu này’do tự thực hiện’và không vi phạm yêu’cầu trung thực’trong học thuật Học viên Trần Trung Kiên MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Cơ sở lý luận tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại .5 1.1.1 Khái niệm tỷ suất sinh lời .5 1.1.2 Các số đo lường tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại 1.2 Các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại .6 1.2.1 Các nhân tố kinh tế vĩ mô .6 1.2.2 Các nhân tố đặc trưng NHTM 1.3 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài luận .12 1.3.2 Nghiên cứu Việt Nam 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG .16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỶ SUẤT SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 17 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 17 2.1.1 Số lượng ngân hàng 17 2.1.2 Quy mô VCSH 19 2.1.3 Quy mô TTS 23 2.1.4 Tính khoản 28 2.2 Thực trạng tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG .42 CHƯƠNG 3: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 43 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 43 3.2 Phương pháp nghiên cứu 43 3.3 Các biến đo lường xây dựng mơ hình nghiên cứu 44 3.4 Kết hồi quy nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lời ngân hàng thương mại kiểm định mơ hình 46 3.4.1 Kiểm định nghiệm đơn vị liệu bảng 46 3.4.2 Kết hồi quy mơ hình yếu tố tác động tới ROE 48 3.4.3 Kết hồi quy mơ hình yếu tố tác động tới ROA 51 3.4.4 Kiểm định mơ hình ROE 56 3.4.5 Kiểm định mơ hình ROA 57 3.4.6 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu giải thích ý nghĩa kết hồi quy 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG .63 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM GIA TĂNG TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .64 4.1 Căn đề xuất giải pháp 64 4.2 Giải pháp khuyến nghị sách 65 4.2.1 Giải pháp ngân hàng thương mại 65 4.2.2 Giải pháp khuyến nghị sách Nhà nước 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG .69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Viết Nghĩa tiếng nước CPI Chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index DATC Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ tài sản tồn đọng Việt Nam Vietnam debt and asset trading corporation GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product Interest Lãi suất thực NHTM Ngân hàng thương mại ROA Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản Return on assets ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Return on equity TSSL Tỷ suất sinh lời TTS Tổng tài sản VAMC Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu World Bank Ngân hàng giới Vietnam asset management company DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng NHTM giai đoạn 2010 – 2016 17 Bảng 2.2: Danh sách ngân hàng thống kê phân tích đánh giá 18 Bảng 2.3: VCSH NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 19 Bảng 2.4 : Các NHTM Việt Nam có quy mơ vốn lớn 20 Bảng 2.5: Hệ số đòn bẩy 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 21 Bảng 2.6: Các NHTM Việt Nam có hệ số địn bẩy vượt khung an tồn (> 12 lần) 23 Bảng 2.7: Quy mơ TTS NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 24 Bảng 2.8 : Một số ngân hàng có tốc độ tăng TTS cao giai đoạn 2010 – 2016 .25 Bảng 2.9: So sánh với TTS số ngân hàng giới 26 Bảng 2.10: Dư nợ tài sản 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 27 Bảng 2.11: Các NHTM Việt Nam có dư nợ TTS vượt khung an tồn (