Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hoàn kiếm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRỌNG ĐẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRỌNG ĐẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ XUÂN DŨNG HÀ NỘI, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2022 Học viên Nguyễn Trọng Đại LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận quan tâm, động viên, góp ý tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè suốt q trình học tập, cơng tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Các thầy cô giáo Khoa Sau đại học thầy giáo khoa Tài Ngân hàng Trường Đại Học Thương Mại - Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm tạo điều kiện cho tác giả tiến hành khảo sát đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho tác giả trình học tập, công tác thực luận văn thạc sĩ - Người hướng dẫn: TS Vũ Xuân Dũng Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiện luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để luận văn hồn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Đại MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC……… .iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vii DANH MỤC, BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .viii PHẦN I MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại…… 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.1.3 Tác động RRTD cho vay doanh nghiệp 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 15 1.2.2 Nguyên tắc chung Uỷ ban Giám sát Ngân hàng Basel quản trị rủi ro tín dụng .17 1.2.3 Cơng cụ QTRRTD cho vay doanh nghiệp .18 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM 21 1.2.5 Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 33 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp……………… 36 1.3.1 Yếu tố bên ngân hàng .36 1.3.2 Yếu tố bên ngân hàng .38 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp số chi nhánh ngân hàng thương mại 40 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm…………… .40 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm………… 41 1.5 Bài học Rút cho Vietinbank – chi nhánh Hoàn Kiếm 42 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM .44 2.1 Tổng quan Vietinbank CN Hoàn Kiếm 44 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Vietinbank CN Hoàn Kiếm……………… .44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietinbank CN Hoàn Kiếm 45 2.1.3 Một số kết hoạt động Vietinbank CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2019-2021……………… 48 2.2 Thực trạng cho vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm giai đoạn 2019 - 2021 57 2.2.1 Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm…………… .57 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm .66 2.3 Thực trạng áp dụng sách mơ hình tổ chức công tác QTRRTD cho vay doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm .68 2.4 Thực trạng thực quy trình QTRRTD cho vay doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm 70 2.4.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 70 2.4.2 Cơng tác đo lường lượng hóa rủi ro cho vay KHDN Vietinbank Hoàn Kiếm 73 2.4.3 Thực trạng phòng ngừa kiểm sốt rủi ro Vietinbank Hồn Kiếm 79 2.4.4 Thực trạng tài trợ xử lý rủi ro Vietinbank Hoàn Kiếm 83 2.5 Đánh giá chung tình hình quản trị RRTD cho vay DN Vietinbank CN Hoàn Kiếm qua giai đoạn 2019-2021 84 2.5.1 Những kết đạt .84 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 89 3.1 Định hướng phát triển cho vay KHDN hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank CN Hoàn Kiếm 89 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay KHDN 89 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 89 3.2 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank CN Hoàn Kiếm 90 3.2.1 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay ngân hàng 90 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác thu thập xử lý thông tin KHDN trước cho vay 91 3.2.3 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu việc nhận diện, đo lường, giám sát rủi ro tín dụng 92 3.2.4 Nhóm giải pháp nhân 96 3.2.5 Nhóm giải pháp bổ trợ khác 97 3.3 Một số kiến nghị .99 3.3.1 Kiến nghị Cơ quan Nhà Nước 99 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 102 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ... LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại? ??… ... HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN TRỌNG ĐẠI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒN KIẾM... niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.1.3 Tác động RRTD cho vay doanh nghiệp 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng