trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n NGUYỄN THỊ ÚT BÌNH HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) Chuyªn ngµnh QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠ[.]
trờng Đại học Kinh tế Quốc dân NGUYỄN THỊ ÚT BÌNH HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH THNG MI Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYN VN TUN hà nội, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Bản luận văn hoàn thành q trình nghiên cứu nghiêm túc tơi với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Tôi cam đoan số liệu, kết trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ ÚT BÌNH LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hồn thiện luận văn, tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện ban lãnh đạo Khối/Phòng/Ban anh chị cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến đề tài để tơi tổng hợp liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Đặc biệt cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Thầy, Cô giáo Viện Thương mại kinh tế quốc tế dành thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa định hướng cho tơi xây dựng, phát triển hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ ÚT BÌNH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.6 1.1 Tổng quan sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm sách quản lý rủi ro cho vay thương mại 1.1.2 Vai trò sách quản lý rủi ro cho vay thương mại .7 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sách quản lý rủi ro cho vay thương mại 10 1.2 Nội dung sách quản lý rủi ro cho vay thương mại 13 1.2.1 Chính sách nhận diện rủi ro cho vay thương mại 13 1.2.2 Chính sách đo lường dự tính tổn thất rủi ro cho vay thương mại 15 1.2.3 Chính sách kiểm soát rủi ro cho vay thương mại 21 1.2.4 Chính sách biện pháp tài trợ rủi ro cho vay thương mại 24 1.2.5 Chính sách tổ chức máy quản lý rủi ro ngân hàng 28 1.3 Yêu cầu hướng hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng thương mại 30 1.3.1 u cầu hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng thương mại 30 1.3.2 Những hướng hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng thương mại .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 35 2.1 Đặc điểm Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 35 2.1.1 Đặc điểm lĩnh vực phạm vi hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam .35 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam từ năm 2013 đến .39 2.2 Nội dung sách quản lý rủi ro cho vay thương mại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam .43 2.2.1 Chính sách nhận diện rủi ro cho vay thương mại 43 2.2.2 Chính sách đo lường dự tính tổn thất rủi ro cho vay thương mại 46 2.2.3 Chính sách kiểm soát rủi ro cho vay thương mại 49 2.2.4 Chính sách biện pháp tài trợ rủi ro cho vay thương mại 59 2.2.5 Chính sách tổ chức máy quản lý rủi ro ngân hàng 67 2.3 Đánh giá thực trạng sách quản lý rủi ro cho vay thương mại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 69 2.3.1 Kết đạt 69 2.3.2 Hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .77 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 80 3.1 Phương hướng hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 80 3.1.1 Mục tiêu kinh doanh ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đến năm 2020 80 3.1.2 Định hướng hoàn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đến năm 2020 .82 3.2 Một số giải pháp hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 84 3.2.1 Hoàn thiện sách nhận diện rủi ro cho vay thương mại 84 3.2.2 Hồn thiện sách đo lường dự tính tổn thất rủi ro cho vay thương mại 86 3.2.3 Hồn thiện sách kiểm soát rủi ro cho vay thương mại 87 3.2.4 Hồn thiện sách biện pháp tài trợ rủi ro cho vay thương mại 90 3.2.5 Hồn thiện sách tổ chức máy quản lý rủi ro ngân hàng 94 3.2.6 Hoàn thiện sách hạ tầng hệ thống cơng nghệ thơng tin PVcomBank 95 3.2.7 Gia tăng số lượng chất lượng nhân 95 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 96 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng việt STT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ GĐ Giám Đốc HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHDNL Khách hàng doanh nghiệp lớn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng 10 TMCP Thương mại cổ phần 11 TSĐB Tài sản bảo đảm 12 UBTD Uỷ ban tín dụng 13 UBXLN Uỷ ban xử lý nợ 14 VĐL Vốn điều lệ 15 VTC Vốn tự có 16 XLN Xử lý nợ 17 XLRR Xử lý rủi ro Tiếng Anh ST T Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt ATM Automatic Teller Machine Máy giao dịch tự động CIC Credit information Center Trung tâm thơng tin tín dụng KPI Key performance indicator Chỉ số đánh giá thực công việc PVcomBank Vietnam Public Joint stock commercial Bank Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam VAMC Vietnam Asset management Company Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH BẢNG: Bảng 1.1: Tỷ lệ trích lập dự phịng nhóm nợ theo Thơng tư 02/2013/TT-NHNN 27 Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực PVcomBank (2013-2014) 38 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014 dự kiến năm 2015 PVcomBank 39 Bảng 2.3: Xếp hạng khách hàng theo thang điểm chấm điểm tín dụng nội .45 Bảng 2.4: Tỷ cho vay không TSBĐ tổng dư nợ năm 2013,2014 2015 (dự kiến) .48 Bảng 2.5: Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng PVcomBank 52 Bảng 2.6: Hạn mức phê duyệt tín dụng cấp chun gia nhóm chun gia .53 Bảng 2.7: Nội dung kiểm tra tình hình thực phương án vay vốn 55 Bảng 2.8: Tần suất kiểm tra TSBĐ sau cho vay PVcomBank 61 Bảng 2.9: Tình hình phân loại nợ cho vay thương mại PVcomBank năm 20132014 dự kiến năm 2015 64 Bảng 2.10: Hạn mức phê duyệt xử lý nợ PVcomBank 66 Bảng 11: Ma trận kết xếp hạng tín dụng nội so với nhóm nợ thực tế năm 2014 .73 HÌNH: Hình 1.1: Mơ hình phịng vệ lớp .29 Hình 2.1: Tình hình cho vay thương mại năm 2013, 2014 dự kiến năm 2015 41 Hình 2.2: Cho vay thương mại theo lĩnh vực kinh doanh năm 2013, 2014 dự kiến năm 2015 42 Hình 2.3: 10 Chi nhánh có nợ xấu lớn hệ thống năm 2014 48 Hình 2.4: Tổ chức máy quản lý rủi ro PVcomBank 67 trờng Đại học Kinh tế Quốc d©n NGUYỄN THỊ ÚT BÌNH HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHNG VIT NAM (PVCOMBANK) Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH THNG MI hà nội, năm 2015 i TểM TT LUN VĂN Trong năm trở lại đây, hội nhập thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp thương mại phát triển mạnh mẽ Do nhu cầu vốn nhóm doanh nghiệp ngân hàng quan tâm, nắm bắt Đặc thù đối tượng Khách hàng doanh nghiệp thương mại vòng quay vốn ngắn nhu cầu vốn ngắn hạn lớn, đồng hành nhu cầu vốn lớn rủi ro cao Vì thế, việc xây dựng khung sách quản lý rủi ro cho vay thương mại cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Được thành lập từ cuối năm 2013, Ngân hàng TMCP Đai chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai bước đầu việc xây dựng sách quản lý rủi ro hoạt động cho vay thương mại Tuy nhiên, để việc triển khai sách quản lý rủi ro cho vay thương mại đạt hiệu cao đòi hỏi PVcomBank cần có nghiên cứu sâu sắc để đưa giải pháp vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật đồng thời phải phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn ngân hàng Chính lý đó, tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)” cho luận văn cao học Trên sở nghiên cứu vấn đề thực trạng sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đến năm 2020 Tác giả trình bày nghiên cứu theo kết cấu chương sau: Chương 1: Những lý luận sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ... THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY THƯƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 80 3.1 Phương hướng hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng. .. trạng sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. .. trạng sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách quản lý rủi ro cho vay thương mại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam