BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM NGỌC ÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG Chuyên ngành[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM NGỌC ÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ XUÂN DŨNG HÀ NỘI - 2016 Luan van i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập thực hướng dẫn khoa học TS Vũ Xuân Dũng Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Ngọc Ánh Luan van ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo Khoa sau đại học, Khoa tài ngân hàng tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Vũ Xuân Dũng tận tình bảo, hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Ngọc Ánh Luan van iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 14 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 16 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM 18 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 19 1.3.3 Nội dung quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 22 Luan van iv 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cá nhân37 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân số NHTM học kinh nghiệm cho ngân hàng TMCP Công thương – Nam Thăng Long 40 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân số NHTM 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 46 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long (Vietinbank – CN Nam Thăng Long) 46 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank – CN Nam Thăng Long 46 2.1.2 Chức hoạt động Vietinbank – CN Nam Thăng Long 47 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Vietinbank – CN Nam Thăng Long 49 2.1.4 Một số kết kinh doanh 54 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – CN Nam Thăng Long 57 2.2.1 Thực trạng sách quy trình cho vay 57 2.2.2 Thực trạng kết cho vay 60 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – CN Nam Thăng Long 64 2.3.1 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng 64 2.3.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng 67 2.3.3 Thực trạng phịng ngừa kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 2.3.4 Thực trạng xử lý tài trợ rủi ro tín dụng 76 2.4 Đánh giá chung thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – CN Nam Thăng Long 79 2.4.1 Kết đạt 79 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 81 Luan van v CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 87 3.1 Bối cảnh kinh tế dự báo hoạt động ngân hàng thời gian tới 87 3.2 Mục tiêu, định hướng hoạt động cho vay KHCN Quản trị RRTD cho vay KHCN Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long 89 3.2 Các giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long 92 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 92 3.2.2 Tăng cường cơng tác đo lường tín dụng 94 3.2.3 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 96 3.2.4 Phát huy hoạt động tài trợ rủi ro 99 3.2.5 Quản trị nợ xấu nợ có vấn đề linh hoạt theo quy trình 100 3.2.6 Tích cực thu thập, lưu trữ, khai thác thông tin nâng cao chất lượng nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản trị RRTD 102 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro 103 3.3 Kiến nghị 105 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 105 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 106 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 106 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luan van 110 vi DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt ATM Máy rút tiền tự động CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thông tin khách hàng Ngân hàng Nhà Nước CVTD Cho vay tiêu dùng DN Doanh nghiệp DNL Doanh nghiệp lớn DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng POS Máy quẹt thẻ tự động RRTD Rủi ro tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại SPCN Sản phẩm cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TD Tín dụng TDCN Tín dụng cá nhân TSĐB Tài sản đảm bảo Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XLRR Xử lý rủi ro Luan van vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 54 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013- 2015 tháng đầu năm 2016 55 Bảng 2.3: Lợi nhuận Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013- 2015 tháng đầu năm 2016 57 Bảng 2.4: Dư nợ doanh số cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank 61 Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013- 2015 tháng đầu năm 2016 61 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo kì hạn Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013-2015 tháng đầu năm 2016 62 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2013-6T 2016 63 Bảng 2.7: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân Vietinbank 68 Bảng 2.8: Bảng đánh giá rủi ro dựa vào xếp hạng khách hàng Vietinbank 69 Bảng 2.9: Bảng xếp loại cấp tín dụng, lãi suất, dịch vụ khác 69 Bảng 2.10: Thang xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng kết chấm điểm, xếp hạng năm 2015 70 Bảng 2.11: Bảng phân loại nhóm nợ Vietinbank – Nam Thăng Long từ năm 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 71 Bảng 2.12: Kết trích dự phịng RRTD xử lý RRTD từ quỹ dự phòng 75 Luan van viii Bảng 2.13: Kết tài trợ rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Nam thăng Long từ năm 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 77 HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ phân loại Rủi ro tín dụng cá nhân 14 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ: 1.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 24 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long 50 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Trình độ cán nhân viên Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long 53 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long năm 2015 64 Luan van LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng mà chủ yếu cho vay hoạt động truyền thống đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại Thông qua việc vay vốn từ ngân hàng, cá nhân tổ chức kinh tế có hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần vào phát triển chung kinh tế, xã hội Tuy nhiên lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro mà xảy tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển không ngân hàng mà toàn hệ thống ngân hàng kinh tế Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Hoạt động tín dụng ngân hàng trải qua thay đổi mạnh mẽ Với phát triển thị trường khách hàng cá nhân tín dụng ngân hàng, ngân hàng hướng tới khách hàng cá nhân khách hàng trung thành đầy tiềm Hoạt động tín dụng phục vụ khách hàng cá nhân đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng Tuy nhiên, lợi nhuận rủi ro hai mặt vấn đề, lợi nhuận cao đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn mà phía khách hàng cá nhân, phía chủ quan ngân hàng đem lại Với đặc tính khoản vay nhỏ lẻ, số lượng nhiều, tính cách khách hàng người vẻ nên đôi với việc hỗ trợ vốn cho dân cư khâu nhận dạng, đánh giá, kiểm tra giám sát vô quan trọng Điều khiến ngân hàng phải xây dựng chiến lược quản trị rủi ro cá nhân riêng cho Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (Vietinbank) nói chung Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long nói riêng ngân hàng bán lẻ hàng đầu có cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực tín dụng Hoạt động tín dụng chiếm tỉ trọng chủ yếu hoạt động ngân hàng hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ hạn, nợ xấu, có xu hướng ngày gia tăng theo tăng trưởng tín dụng Luan van ... hàng cá nhân 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 14 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 16 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. .. nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân số NHTM 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG. .. trò cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách