Luận án quản trị rủi ro tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Mô tả mẫu nghiên cứu cán bộ, nhân viên VPBank Bảng 2: Mô tả mẫu nghiên cứu khách hàng quan hệ tín dụng với VPBank 10 Bảng 3.1 Kết kinh doanh VPBank giai đoạn 2010 – T6/2019 68 Bảng 3.2.Cơ cấu tổng tài sản 69 Bảng 3.3 Tăng trưởng tín dụng VPBank so với toàn hệ thống 71 Bảng 3.4 Một số tiêu phản ánh rủi ro tín dụng VPBank 75 Bảng 3.5 Đối tượng khách hàng trọng tâm số ngân hàng 82 Bảng 3.6 Thống kê tỷ lệ nợ xấu NHTM giai đoạn 2015-2018 83 Bảng 3.7 Ý kiến nhân viên ngân hàng điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội hoạt động nhận biết RRTD 86 Bảng 3.8 Quy định mức độ rủi ro theo xếp hạng tín dụng 89 Bảng 3.9 Bảng đánh giá tín dụng kết hợp 89 Bảng 3.10 Tỷ trọng cho vay số ngành VPBank giai đoạn 2015 – 2019 92 Bảng 3.11 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn VPBank 93 Bảng 3.12.Kịch tín dụng chuẩn VPBank 94 Bảng 3.13 Tình hình xử lý rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn 2015-2018 96 Bảng 3.14 Tình hình dùng tài sản để thu hồi nợ xấu giai đoạn 2014-2018 97 Bảng 3.15 Tình hình xử lý nợ xấu sử dụng dự phòng giai đoạn 2015-2019 98 Bảng 3.16 Ý kiến cán bộ, nhân viên kiếm soát quản trị RRTD 101 Bảng 3.17 Số liệu phân loại nợ theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN VPBank 102 Bảng 3.18 So sánh khả trả nợ khách hàng nhân viên VPBank quản lý 106 Bảng 3.19 So sánh khả trả nợ khách hàng nhóm khách hàng VPBank tự đánh giá 107 Bảng 3.20 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Vpbank nhân viên 109 Bảng 3.21 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Vpbank nhóm khách hàng 110 Bảng 3.22 Mơ hình hồi qui số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (khảo sát nhân viên ngân hàng) 111 Bảng 3.23 Mô hình hồi qui số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng VPBank (áp dụng khách hàng VPBank) 112 Bảng 3.24 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu VPBank 115 Bảng 3.25 Kết đánh giá khách hàng cán bộ, nhân viên Vpbank 122 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Khung phân tích đề tài nghiên cứu Hình Mơ hình nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank (đối với cán nhân viên VPBank) Hình Mơ hình nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank (đối với khách hàng quan hệ tín dụng với VPBank) Hình 2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 32 Hình 2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán 34 Hình 2.3 Tổ chức máy quản trị RRTD NHTM theo Hiệp ước Basel 35 Hình 2.4 Quy trình tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 39 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động VPBank [51] 66 Hình 3.2 Tình hình dư nợ, tổng tài sản vốn chủ sở hữu VPBank 70 Hình 3.3 Tỷ trọng đóng góp vào tổng thu nhập phân khúc VPBank năm 2017-2018 72 Hình 3.4 Cơ cấu cho vay theo loại 73 Hình 3.5 Cơ cấu cho vay theo phân khúc 74 Hình 3.6 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng VPBank 76 Hình 3.7.Sơ đồ cấu tổ chức Khối quản trị Rủi ro VPBank 77 Hình 3.8 Nợ nhóm so với tổng nợ xấu VPBank giai đoạn 2013-2018 103 Hình 3.9 Tốc độ tăng nợ xấu so với tốc độ tăng trưởng tín dụng 103 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng ví huyết mạch kinh tế Nhờ có hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt hoạt động cấp tín dụng đảm bảo cho chủ thể kinh tế có đủ điều kiện vận hành, đáp ứng nguồn vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đảm bảo nâng cao suất lao động, mở rộng sản xuất có hiệu quả, cung cấp sản phẩm có chất lượng cho xã hội Chính an tồn hoạt động cấp tín dụng ngân hàng nhà quản lý quan tâm hàng đầu Về mặt thực tiễn: Theo số liệu báo cáo hoạt động ngành ngân hàng hàng năm nguồn thu lãi vay hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm từ 75% - 80% tổng nguồn thu ngân hàng Tuy nhiên, nhiều cơng trình nghiên cứu nước, đồng thời xuất phát từ thực tế phát sinh việc ngân hàng đẩy mạnh dịng vốn ngồi để tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, mục tiêu kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro khơng kiểm sốt chặt chẽ hậu đáng lo ngại Vì vậy, việc đưa hệ thống quản trị hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng đồng thời cân áp lực phát triển quản trị RRTD cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường Việt Nam nói chung mục tiêu kinh doanh NHTM nói riêng ln vấn đề quan trọng Hiện nay, nhóm NHTM Việt Nam, là ngân hàng cổ phần tư nhân VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) năm vừa qua ln giữ vững vị trí nằm top NHTM có lợi nhuận cao hệ thống NHTM Việt Nam Ngồi ra, VPBank góp mặt tốp 50 thương hiệu giá trị Việt Nam theo công bố hãng định giá thương thiệu tiếng giới Brand Finance Hai động lực quan trọng để đưa VPBank đến đà tăng trưởng ấn tượng vài năm trở lại khởi sắc rõ rệt mảng dịch vụ bán lẻ mảng dịch vụ tín dụng tiêu dùng Cả mảng kinh doanh hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân.Theo chun gia phân tích với mức độ thâm nhập thị trường tiêu dùng NHTM Việt Nam mức thấp nay, với thuận lợi quy định pháp lý thống trị FE Credit (Công ty VPBank), VPBank chiếm lĩnh thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam Ngồi ra, sản phẩm tín dụng VPBank đa dạng qua nhiều kênh cấp tín dụng như: bán lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ, tiểu thương, CMB &CIB,…, điều đảm bảo trì tốc độ tăng trường tín dụng mức trung bình hệ thống ngân hàng năm gần Với số tăng trưởng tín dụng hệ lụy tất yếu kéo theo tốc độ tăng trưởng khoản nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu (NPL) VPBank có xu hướng tăng theo năm Tỷ lệ nợ hạn VPBank gia tăng chiều với phát triển lĩnh vực vay tiêu dùng Hiện nay, chiến lược kinh doanh VPBank mở rộng thêm lĩnh vực tín dụng tiêu dùng nợ xấu VPBank dự kiến tiếp tục có khả gia tăng Như vậy, rõ ràng với phát triển nhanh tín dụng VPBank kèm theo gia tăng nợ xấu mức đáng lo ngại, lý đặt nhiệm vụ cho VPBank cần phải có quản trị tín dụng hiệu để đảm bảo vừa phát triển kinh doanh vừa đảm bảo yếu tố an toàn cho hoạt động ngân hàng VPBank NHTM có quy mơ lớn hệ thống NHTM Việt Nam, hoạt động tín dụng quản trị RRTD phát sinh VPBank coi vấn đề thường xuyên tiến hành, xảy hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, nghiên cứu quản trị RRTD VPBank có điểm tương đồng với quản trị RRTD hệ thống NHTM Việt Nam Về mặt lý luận, có nhiều nghiên cứu khác rủi ro, quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTD nói riêng NHTM Việt Nam cịn số hạn chế như: nhiều cơng trình nghiên cứu cịn mang tính định tính, chưa tổn thất, đo lường rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu phát sinh RRTD, số nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng chưa có thống kê cách hệ thống nhân tố Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng quản trị RRTD VPBank chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu đầy đủ quản trị RRTD VPBank bao gồm thực trạng hoạt động tín dụng, quản trị RRTD ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank mặt đạt được, hạn chế công tác quản trị RRTD ngân hàng Chính vậy, tiến hành nghiên cứu lý luận quản trị RRTD NHTM nói chung VPBank nói riêng có hệ thống khoa học, đầy đủ cần thiết Xuất phát từ vấn đề thực tiễn lý luận nêu trên, hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng vấn đề mang tính chất trọng yếu vơ cấp thiết VPBank Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ” làm nội dung chủ đề nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bao gồm: thực trạng RRTD, quản trị RRTD số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD ngân hàng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (1) Nghiên cứu lý luận RRTD, quản trị RRTD hoạt động hệ thống NHTM (2) Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị RRTD số NHTM rút học kinh nghiệm cho cho quản trị RRTD hệ thống NHTM Việt Nam (3) Nghiên cứu thực trạng quản trị RRTD VPBank thời gian qua nhằm đánh giá thực trạng quản trị RRTD ngân hàng này, thành công hạn chế quản trị RRTD VPBank (4) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank (5) Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD VPBank Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 3.1 Câu hỏi nghiên cứu Câu 1: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank đạt kết số hạn chế quản trị RRTD? Câu 2: Nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động rủi quản trị rủi ro tín dụng? 3.2.Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu 1: Sự phối hợp phận quan hệ chiều tới quản trị RRTD; Giả thuyết nghiên cứu 2: Năng lực nhân viên phân tích khả sử dụng vốn, thực thi nghĩa vụ tín dụng, uy tín khách hàng quan hệ chiều với quản trị RRTD; Giả thuyết nghiên cứu 3: Sự thay đổi sách Nhà nước, sách vay vốn, quản lý hồ sơ qui mơ ngân hàng có ảnh hưởng ngược chiều tới quản trị RRTD ngân hàng; Giả thuyết nghiên cứu 4: Sự phát triển kinh tế, uy tín khách hàng, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức ngân hàng ảnh hưởng tích cực đến quản trị RRTD ngân hàng; Giả thuyết nghiên cứu 5: Loại khách hàng có ảnh hướng khác tới quản trị RRTD ngân hàng Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án quản trị RRTD NHTM 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Tác giả tập trung nghiên cứu nội dung RRTD, quản trị RRTD NHTM nói chung VPBank nói riêng Căn thực tiễn phát sinh quản trị RRTD VPBank, tác giả rút mặt đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ kiến nghị số giải pháp nhằm hồn thiện quản trị RRTD VPBank Phạm vi không gian: nghiên cứu quản trị RRTD toàn hệ thống VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) Phạm vi thời gian: liệu thứ cấp thu thập từ năm 2010 đến tháng 06/2019 Năm 2010 thời điểm đánh dấu VPBank nhận định Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VPBank đổi tên từ Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp Quốc doanh Việt Nam thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Các liệu sơ cấp tác giả tiến hành khảo sát từ tháng 9/2018 đến 01/2019 Khung phân tích phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Khung phân tích đề tài nghiên cứu Qua nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn tổng quan tài liệu tham khảo nhà nghiên cứu nước quản trị RRTD NHTM, cụ thể nghiên cứu nhân tố bên trong, bên tác động đến quản trị RRTD nội dung quản trị RRTD NHTM, tác giả kế thừa đưa khung phân tích đề tài nghiên cứu sau: Nguồn: Tác giả nghiên cứu Hình Khung phân tích đề tài nghiên cứu 5.2.Phương pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp thu thập thông tin Số liệu thứ cấp: Nguồn thu thập: từ báo cáo ngành địa phương, sách, báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu nước, tài liệu hội thảo, hội nghị, thông tin internet, báo cáo thường niên hàng năm VPBank công bố Nội dung thu thập: số liệu tình hình hoạt động kinh doanh VPBank thời kỳ từ 2010-2018, tổng kết lĩnh vực tín dụng VPBank, đánh giá số liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng ngồi Việt Nam, số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị RRTD VPBank… Số liệu sơ cấp: Nội dung thu thập: đánh giá cán bộ, nhân viên VPBank khách hàng đã, có quan hệ tín dụng với VPBank quản trị RRTD VPBan, hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Đối tượng thu thập: cán bộ, nhân viên VPBank cơng tác vị trí liên quan đến hoạt động tín dụng như: bán hàng, hỗ trợ tín dụng, thẩm định, phê duyệt, giám sát tín dụng, quản lý sau cho vay, thu hồi nợ (tổng số cán thực khảo sát 289 người) khách hàng đã, có quan hệ tín dụng với VPBank (tổng số khách hàng khảo sát 195 doanh nghiệp 25, cá nhân 170 người) Phương pháp thu thập thông tin: Tác giả xây dựng 02 bảng hỏi bao gồm 01 bảng hỏi dành cho cán bộ, nhân viên ngân hàng; 01 bảng hỏi dành cho khách hàng quan hệ tín dụng với VPBank Thơng tin thu thập dựa theo bảng câu hỏi khảo sát Từ tổng kết lý luận thực tiễn bảng hỏi xây dựng thông qua giai đoạn: Giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm: Tác giả xây dựng bảng hỏi cho nhân viên ngân hàng sở khái niệm, lý thuyết kế thừa nghiên cứu trước Bảng hỏi xây dựng với 13 biến độc lập là: Quy mơ ngân hàng, Kinh tế xã hội, Chính sách Nhà nước, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức, Uy tín khách hàng, Sử dụng vốn vay, Quản lý hồ sơ vòng 1, Tài sản bảo đảm, Hỗ trợ nhân viên vòng 1, Quản lý hồ sơ vịng 2, Quản lý hồ sơ vịng 3, Chính sách cho vay; 01 biến phụ thuộc: nợ hạn 04 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, thu nhập, mục đích xin cấp tín dụng nhằm tiến hành phân tích ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD VPBank (Xem phụ lục 13,14) Bảng khảo sát soạn thảo lấy ý kiến nhà học thuật nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, đồng thời, khảo sát thử với 40 phiếu hỏi Sau tác giả loại bỏ số biến quan sát không đảm bảo độ tin cậy từ có bảng hỏi hoàn thiện luận án Kết bảng hỏi hồn thiện cịn lại gồm biến độc lập là: Chính sách Nhà nước, Kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Quy mô ngân hàng, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức ngân hàng, Chính sách vốn, Quản lý hồ sơ; 01 biến phụ thuộc: rủi ro 05 biến kiểm soát biến về: loại khách hàng, đơn vị làm việc, địa điểm, thu nhập, mục đích xin cấp tín dụng, 49 biến quan sát (Xem phụ lục 2,3) Bảng hỏi sử dụng thang đo Likert để đo mức độ đồng ý người trả lời nội dung biến quan sát đưa việc cho điểm từ 1=hồn tồn khơng đồng ý 5=hoàn toàn đồng ý Việc sử dụng thang đo Likert giúp tác giả phân tích mơ tả mức độ quan trọng biến quan sát, tổng hợp biến quan sát thành nhân tố loại bỏ nhân tố không phù hợp với liệu thị trường thơng qua phân tích mean, đánh giá thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan r, phân tích hồi qui tuyến tính để thấy mối quan hệ tác động nhân tố mơ hình lý thuyết đưa Điều tra theo phương pháp khảo sát qua email đối tượng, mẫu điều tra lựa chọn Mục đích thu thập thông tin thứ cấp: phục vụ cho nội dung đánh giá quản trị RRTD phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank  Phƣơng pháp phân tích thơng tin Phương pháp thống kê mơ tả: sử dụng bảng biểu, hình vẽ, đồ thị để nêu lên thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng VPBank Đồng thời, việc sử dụng phương pháp thống kê mô tả, nghiên cứu khái quát hóa quản trị RRTD, số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank Phương pháp phân tích nhân tố: Mơ hình nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD VPBank: Căn tổng kết có kế thừa cơng trình nghiên cứu nước nước ngồi, đồng thời, thực tế quản trị RRTD hệ thống NH giới NHTM Việt Nam theo hướng chuẩn quốc tế Basel Một đặc trưng quản trị RRTD theo Basel đảm bảo cấu tổ chức quản trị theo 03 vịng kiểm sốt, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đơn vị 03 vịng kiểm sốt RRTD phát sinh đơn vị hoạt động tác nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD hệ thống ngân hàng nói chung VPBank nói riêng : Quản lý hồ sơ vòng; Hệ thống tổ chức ngân hàng Do đó, nội dung luận án này, tác giả lựa chọn nghiên cứu quản trị RRTD tác động số nhân tố cụ thể là: Nhóm nhân tố bên ngồi bao gồm: Chính sách nhà nước; Kinh tế xã hội; Uy tín khách hàng (Chi tiết theo phụ lục 16) Nhóm nhân tố bên bao gồm: Quy mô ngân hàng; Nguồn nhân lực; Hệ thống tơ chức; Chính sách vay vốn; Quản lý hồ sơ; Nợ hạn (Chi tiết theo phụ lục 16) Ngoài ra, dựa kết nghiên cứu tổng kết cơng trình nghiên cứu nêu trên, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu định lượng ảnh hưởng nhân tố đến quản trị RRTD VPBank sau: Mơ hình định lượng 1: Nguồn: tác giả nghiên cứu Hình Mơ hình nghiên cứu định lƣợng nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị RRTD VPBank (đối với cán nhân viên VPBank) Ký hiệu nhân tố biến quan sát chi tiết theo phụ lục 02 luận án Mơ hình định lượng 2: Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ nhân định 1=hoàn sau đây? =>5=hồn tồnđồng ý) HTNVV1_5 Bằng cách tơi hướng dẫn khách hàng đểcó khoản cấp tín dụngtheo nhu cầu Uy tín UTKH1 Các khách hàng tơi có tài sản chấp khách đảm bảo có giá trị lớn so với khoản cấp tín hàng dụng ngân hàng UTKH2 Tôi tin tưởng vào uy tín khách hàng tơi UTKH3 Khách hàng tơi chắn tìm cách để trả nợ cho ngân hàng Chính CSCV1 Các điều kiện cấp tín dụng VPbank thuận sách lợi ngân hàng khác cho vay CSCV2 Các hồ sơ tiếp nhận phê duyệt CSCV3 Nhiều hồ sơ phải bổ sung thêm minh chứng để đảm bảo việc phê duyệt cấp tín dụng CSCV4 Ln cân nhắc cấp tín dụng hồ sơ hồ sơ đủ tiêu chuẩn CSCV5 Thời gian cấp tín dụng đảm bảo qui định sớm qui định Kiểm tồnkhơng đồng ý 5 5 5 5 5 5 QLHSV2_1 Chỉ hồ sơ hồ sơ khách hàng có mức sốt hồ độ rủi ro cao ý cách sát sau sơ vịng cấp tín dụng QLHSV2_2 Tôi cảnh báo cho khách hàng cần thiết khicó biểu nợ hạn QLHSV2_3 Tất hồ sơ kiểm tra qui trình thực 225 Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ nhân định 1=hoàn sau đây? =>5=hồn tồnđồng ý) QLHSV2_4 Tơi thường ý nhiều đến khách tồnkhơng đồng ý 5 QLHSV2_6 Chỉ kiểm tra hồ sơ qui định Tài sản TSĐB1 Các tài sản đảm bảo khó lý để thu nợ 5 5 QLHSV3_3 Qui trình thực nhiều lỗ hổng QLHSV3_4 Có sai phạm nằm ngồi qui định QLHSV3_5 Hồ sơ khách hàng nằm nhiều phận hàng có dấu hiệu khơng thể trả nợ QLHSV2_5 Bộ phận nhắc nợ thực tốt, khơng bỏ xót khách hàng khoản nợ đảm TSĐB2 Nhiều hồ sơ khơng thể thu nợ khơng có tài bảo sản đảm bảo Kiểm QLHSV3_1 Các phận tuân thủ tốt nhiệm vụ sốt hồ q trình cho vay sơ vịng QLHSV3_2 Các hồ sơ trình vượt cấp ln ưu tiên Rủi ro thực kiểm tra trước RR1 Tỉ lệ % khách hàng quản lý chắn có …………………….% thể trả nợ hạn cho ngân hàng RR2 Tỷ lệ % hồ sơ phát sinh rủi ro sau cấp tín ………………….% dụng Biến Khách hàng chủ yếu anh/chị ? 1.Cá nhân kiểm soát Doanh nghiệp Địa điểm làm việc anh/ chị đâu ? Tỉnh/Tp :…….………… Đơn vị anh chị làm việc Trong chi nhánh ngân hàng FE credit 226 PHỤ LỤC SỐ 14 BẢNG HỎI VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG VPBANK (DÙNG CHO KHÁCH HÀNG) (Bảng hỏi giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm) Yếu tố Câu hỏi Trả lời Ông/ bà đồng ý nhƣ nhân định Mức độ(1=hồn tồn khơng sau đây? đồng ý=> = hoàn toàn đồng ý) Qui mơ Các điều kiện cấp tín dụng ngân hàng VPbank 5 5 5 5 Điều kiện Tôi tin tưởng vào phát triển kinh tế kinh tế xã Khu vực làm việc có phát triển mạnh mẽ hội ngân hàng thuận lợi ngân hàng khác Tôi tin tưởng Vpbank ngân hàng có uy tín quy mô lớn Tôi tin tưởng vào phát triển VPBank tương lai Ngân hàng có nhiều điểm giao dịch thuận tiện cho q trình quan hệ tín dụng tơi Ngân hàng có nhiều khoản vay phù hợp với yêu cầu Nhà nước Nếu không thực nghĩa vụ tín dụng với ngân hàng bị xử lý theo pháp luật Ngân hàng quan cơng quyền có phối hợp với tơi khơng hồn thành nghĩa vụ tín dụng Tơi trốn nợ ngân hàng Các qui định Nhà nước đảm bảo cho ngân hàng thu nợ cách thuận lợi địa Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực làm việc 227 phương tạo điều kiện tốt cho để phát triển kinh tế Như tình hình kinh tế ngân hàng giảm 5 5 5 5 5 5 Tơi sử dụng khoản cấp tín dụngmột cách có hiệu Tơi thấy nên trả nợ cho ngân hàng hạn Tôi sử dụng khoản cấp tín dụng mục đích đăng ký Tôi trả nợ ngân hàng hạn bớt điều kiện cho vay Nhân viên Tôi thấy đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình ngân hàng khoản tín dụng phù hợp với điều kiện tơi Tơi có thểđược cấp tín dụng vượt so với qui định ngân hàng Khi xin cấp tín dụngcó điều kiện tơi cịn thiếu so với qui định Đội ngũ nhân viên ngân hàng có khả làm việc tốt giải vấn đề nhanh gọn Hệ thống Khi xin cấp tín dụng tơi phải gặp nhiều phận tổ chức ngân hàng Các phận tiếp xúc thực chun mơn Các phận hoạt động tín dụng có phối hợp tốt với Cách thức tổ chức hoạt động tín dụng phù hợp Tơi hài lòng phối hợp khâu hoạt động tín dụng Uy tín Giá trị tài sản chấp đảm bảo lớn so với khách khoản cấp tín dụng củangân hàng hàng Tơi chắn tìm cách để thực nghĩa vụ tín dụng cho ngân hàng Số dư nợ 228 Số nợ tơi ln nằm ngưỡng an tồn Khả chắn tơi trả nợ ngân hàng ………………… % hạn Biến kiểm Khoản tín dụng theo hình thức nào? sốt 1.Cá nhân Doanh nghiệp Địa điểm làm việc anh/ chị đâu ? Tỉnh/Tp :…….………… Mục đích xin cấptín dụng ngân hàng Mua nhà/Mua xe Tiêu dùng cá nhân Đầu tư kinh doanh Khác Thu nhập bình quân hộ gia đình tháng/lợi ……………triệu đồng nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 229 PHỤ LỤC SỐ 15 DƢ NỢ THEO TỪNG LĨNH VỰC CỦA VPBANK Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Khai khống Cơng nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hịa khơng khí 30/06/2019 Dƣ nợ Tỷ (Triệu trọng đồng) (%) 941.669 0,51 31/12/2018 Dƣ nợ Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 1.149.359 0,52 31/12/2017 Dƣ nợ Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 3.512.339 1,92 31/12/2016 Dƣ nợ Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 2.498.851 1,73 31/12/2015 Dƣ nợ Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 4.584.262 3,94 900.302 0,49 391.618 0,18 253,756 0,14 290.298 0,20 214.216 0,18 13.846.499 7,46 11.938.173 5,38 12.096.569 6,62 16.637.628 11,50 9.643.927 8,26 2.421.903 1,31 1.865.916 0.84 2.169.791 1,19 2.479.019 1,72 2.569.617 2,20 230 31/12/2014 Dƣ nợ Tỷ (triệu đồng) trọng (%) 2.386.836 3,05 39.798.746 50,78% 31/12/2013 Dƣ nợ Tỷ (triệu đồng) trọng (%) 1.615.109 3,08 16.160.966 30,80 31/12/2012 Dƣ nợ Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 1.006.350 2,73 21.539.001 58,37 Cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Xây dựng Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tơ, xe máy xe có động khác Vận tải kho bãi Dịch vụ lưu trú ăn uống Thông tin truyền thông 199.913 0,11 216.406 0,10 227.136 0,12 562.659 0,39 620.461 0,53 19.126.260 10,31 19.234.916 8,67 7.796.693 4,27 6.035.306 4,17 6.368.949 5,45 29.171.341 15,73 24.644.053 11,10 22.150.836 12,13 11.228.534 7,76 7.755.952 6,64 7.742.183 4,17 7.945.263 3,58 9.321.473 5,10 3.427.557 2,37 2.687.377 2,30 12.374.875 6,67 9.902.603 4,46 4.189.673 2,29 3.258.575 2,25 1.170.540 1,00 411.126 0,22 396.897 0,18 453,449 0,25 562.148 0,39 1.558.204 1,33 231 4.190.374 5,35 3.794.409 7,23 5.999.742 16,26 3.497.582 4,46 1.725.027 3,29 1.145.692 3,10 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất động sản + Trong vay để mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây nhà Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 2.982.305 1,61 3.969.632 1,79 1.868.409 1.02 5.540.253 3,83 2.851.196 2,44 44.645.689 24,07 43.341.997 19,52 33.590.000 18,39 17.794.732 12,30 19.078.633 16,33 21.885.220 11,8 19.839.780 8,96 17.956.411 9,83 725.023 0,39 638.907 0,29 234.387 0,13 962.987 0,67 1.115.272 0,95 232 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Hoạt động ĐCS, tổ chức trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc Giáo dục đào tạo Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Nghệ 1.471.431 0,79 1.563.129 0,70 1.209.101 0,66 1.838.986 1,27 1.738.015 1,49 8.198 0,00 11.539 0,01 26.242 0,01 206.364 0,14 141.667 0,12 229.813 0,12 327.506 0,15 335.392 0,18 700.782 0,48 532.416 0,46 32.614 0,02 34.359 0,02 384.619 0,21 0211.920 0,18 989.411 0,85 228.241 0,16 426.997 0,23 214.758 0,10 274.785 0,15 633.031 0,44 233 thuật, vui chơi giải trí Hoạt động dịch vụ khác Hoạt động làm th cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế 342.673 0,18 333.180 0,15 1.507.678 0,83 8.565.281 5,92 7.888.924 6,75 47.502.074 25,61 93.833.408 42,26 80.966.011 44,34 61.186.300 42,29 45.070.221 38,59 3.664 0,00 8.377 0,00 97.874 0,05 35.681 0,02 13.067 0,01 28.505.294 36,36 29.178.612 55,60 7.212.520 (Nguồn: Báo cáo tài VPBank năm 2018,06 tháng 2019) 234 19,54 PHỤ LỤC SỐ 16 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD TẠI VPBANK Đối với nhân viên Ngân hàng: Tên biến Kinh tế xã hội Mã hóa KTXH1 KTXH2 KTXH3 KTXH4 Chính sách Nhà CSNN1 nước CSNN2 CSNN3 CSNN4 Uy tín hàng CSNN5 khách KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 Biến quan sát Nguồn Tôi tin tưởng vào phát triển kinh tế đất nước [69]; [84]; [29]; [2] Khu vực làm việc có phát triển mạnh mẽ Sự phát triển tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực tạo điều kiện tốt cho khách hàng phát triển kinh tế Như tình hình kinh tế ngân hàng giảm bớt điều kiện để cấp tín dụng Tôi tin trường hợp ngân hàng chịu đựng rủi ro Nhà nước có phương án hợp lý Luật phá sản ngân hàng đời giúp cho hoạt động tín dụng phát triển Quá trình sát nhập/mua lại ngân hàng thua lỗ khơng có ảnh hưởng đến cơng việc nhân viên ngân hàng Nhân viên ngân hàng thua lỗ sau trình sát nhập/được mua lại làm việc bình thường Các sách nhà nước đảm bảo cho rủi ro tín dụng VPbank Khách hàng sử dụng khoản vay mục đích đăng ký Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng kiểm sốt chặt chẽ Tơi tin tưởng khách hàng tơi có khả kinh doanh/sử dụng khoản vay Tác giả cách có hiệu Tơi tin tưởng vào uy tín khách hàng tơi Khách hàng tơi chắn tìm cách để trả nợ cho ngân hàng Tác giả Khách hàng tuân thủ điều khoản sử dụng tín dụng 235 KH7 Qui mơ QM1 QM2 QM3 Chính sách cho CSCV1 vay CSCV2 CSCV3 Nguồn nhân lực CSCV4 CSCV5 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 Quản lý hồ sơ vòng QLHSYK1 QLHSYK2 QLHSYK3 Các khách hàng tơi có tài sản chấp đảm bảo có giá trị lớn so với khoản cấp tín dụng ngân hàng Tơi tin tưởng Ngân hàng có khả chịu đựng rủi ro xảy BIS; [29];[2] ngân hàng có quy mơ lớn Tơi tin tưởng vào phát triển Ngân hàng tương lai Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2018 cao so với năm 2017 Các điều kiện cấp tín dụng VPbank thuận lợi ngân hàng khác [84]; Tác giả Các hồ sơ tiếp nhận phê duyệt Nhiều hồ sơ phải bổ sung thêm minh chứng để đảm bảo việc phê duyệt cấp tín dụng Ln cân nhắc cấp tín dụng hồ sơ hồ sơ đủ tiêu chuẩn Thời gian cấp tín dụng ln đảm bảo qui định sớm qui định Đội ngũ nhân viên có khả làm việc tốt [84]; Tác giả Số thâm niên làm việc tín dụng yếu tố quan trọng đánh giá rủi ro tín dụng Đội ngũ nhân viên đánh giá xác khả trả thực nghĩa vụ tín dụng khách hàng Đội ngũ nhân viên sáng tạo, linh hoạt trường hợp khách hàng Khi đánh giá rủi ro nhân viên khơng dựa vào tiêu chí/điều khoản cấp tín dụng mà cịn dựa vào nhiều tiêu chí khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng Tơi ln cố gắng tìm kiếm nhiều khách hàng cho ngân hàng Bằng cách hướng dẫn khách hàng để có khoản cấp tín dụng theo nhu cầu Trong q trình quản lý hồ sơ bỏ sót khách hàng có mức độ rủi ro cao Tác giả; [56],[107] Tôi cảnh báo cho khách hàng cần thiết có biểu nợ hạn Qui trình thực cịn nhiều lỗ hổng 236 QLHSYK4 QLHSYK5 Hệ thống tổ chức ngân hàng HTTC1 HTTC2 HTTC3 HTTC4 HTTC5 HTTC6 HTTC7 Rủi ro Kiểm soat RR1 RR2 Khách hàng Địa điểm Đơn vị Có sai phạm nằm qui định Hồ sơ khách hàng nằm nhiều phận Tôi tin tưởng phận khác hệ thống liên quan đến tín dụng hoạt động hiệu Hệ thống có phận chuyên giải khoản nợ xấu khách hàng Hệ thống có phận chuyên giải khoản nợ hạn khách hàng Các phận hoạt động cấp tín dụng có phối hợp tốt với Cách thức tổ chức hoạt động cấp tín dụng phù hợp Tơi hài lịng phối hợp khâu hoạt động tín dụng Các phận hoạt động cấp tín dụng tham gia giải khoản nợ hạn/nợ xấu Tỉ lệ % khách hàng quản lý chắn trả nợ hạn cho ngân hàng Tỷ lệ % hồ sơ phát sinh rủi ro sau cấp tín dụng Khách hàng chủ yếu anh/chị ? Địa điểm làm việc anh/ chị đâu ? Đơn vị anh chị làm việc Tác giả [84]; [56],[107] Tác giả [84] Tác giả Tác giả [108] Tác giả Đối với khách hàng Tên biến Mã hóa Quy mơ ngân QM1 hàng QM2 QM3 QM4 Biến quan sát Tôi tin tưởng Vpbank ngân hàng có uy tín quy mơ lớn Tơi tin tưởng vào phát triển VPBank tương lai Ngân hàng có nhiều điểm giao dịch thuận tiện cho q trình quan hệ tín dụng tơi Ngân hàng có nhiều khoản vay phù hợp với yêu cầu tơi 237 Nguồn Tác giả Chính sách CSNN1 Nếu tơi khơng thực nghĩa vụ tín dụng với ngân hàng bị xử lý theo pháp luật Nhà nước CSNN2 Ngân hàng quan cơng quyền có phối hợp với tơi khơng hồn thành nghĩa vụ tín dụng CSNN3 Tơi khơng thể trốn nợ ngân hàng CSNN4 Các qui định Nhà nước đảm bảo cho ngân hàng thu nợ cách thuận lợi Điều kiện kinh KH1 tế xã hội địa KH2 phương KH3 Nhân ngân hàng KH4 viên NL1 NL2 NL3 NL4 Hệ thống tổ HTTC1 chức HTTC2 HTTC3 HTTC4 HTTC5 HTTC6 Uy tín khách KH1 hàng KH2 Tơi tin tưởng vào phát triển kinh tế [[69]; [84]; [29]; [2] Khu vực tơi làm việc có phát triển mạnh mẽ Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực làm việc tạo điều kiện tốt cho để phát triển kinh tế Như tình hình kinh tế ngân hàng giảm bớt điều kiện cho vay Tác giả Tôi thấy đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình khoản tín dụng phù hợp với điều kiện tơi Tơi cấp tín dụng vượt so với qui định ngân hàng Khi xin cấp tín dụngcó điều kiện tơi cịn thiếu so với qui định Đội ngũ nhân viên ngân hàng có khả làm việc tốt giải vấn đề nhanh gọn Các điều kiện cấp tín dụng ngân hàng VPbank thuận lợi ngân hàng khác Tác giả Khi xin cấp tín dụng tơi phải gặp nhiều phận ngân hàng Các phận tiếp xúc thực chun mơn Các phận hoạt động tín dụng có phối hợp tốt với Cách thức tổ chức hoạt động tín dụng phù hợp Tơi hài lịng phối hợp khâu hoạt động tín dụng Giá trị tài sản chấp đảm bảo tơi lớn so với khoản cấp tín dụng củangân hàng Tơi chắn tìm cách để thực nghĩa vụ tín dụng cho ngân hàng 238 KH3 KH4 KH5 Số dư nợ Biến kiểm sốt Tơi sử dụng khoản cấp tín dụng cách có hiệu Tơi thấy nên trả nợ cho ngân hàng hạn Tơi sử dụng khoản cấp tín dụng mục đích đăng ký Tơi ln trả nợ ngân hàng hạn Số nợ nằm ngưỡng an tồn Khả chắn tơi trả nợ ngân hàng hạn Khoản tín dụng theo hình thức nào? Địa điểm làm việc anh/ chị đâu ? Mục đích xin cấp tín dụng ngân hàng Thu nhập bình quân hộ gia đình tháng/lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 239 [84] ... sách tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng riêng, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng khác Vì vậy, khơng thể có kết chung tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng. .. quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chương 4: Giải pháp... nghiên cứu rủi ro mang tính chất định tính, chưa mơ hình quản lý rủi ro, đo lường rủi ro, tổn thất ngân hàng phải gánh chịu rủi ro tín dụng xảy ra, chưa phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng,