BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ CẨM THANH TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ CẨM THANH TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HÀ DIỄM CHI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 ii TĨM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt Mục tiêu viết đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam từ đề xuất số sách góp phần nâng cao hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam Luận văn thực nội dung sau đây: thứ luận văn đề cập xem xét sở lý thuyết đa dạng hóa thu nhập hiệu kinh doanh cụ thể lý thuyết danh mục đầu tư đại, lý thuyết tính kinh tế theo quy mơ, lý thuyết quyền lực thị trường Đồng thời, tác giả sử dụng số ROE, ROA để đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Trên sở lý thuyết nghiên cứu có liên quan, tác giả xác định biến thuộc đa dạng hóa, biến thuộc đặc điểm bên ngân hàng biến thuộc yếu tố vĩ mô tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Thứ hai, việc áp dụng nghiên cứu định lượng với mơ hình FEM, REM, phương pháp bình phương tổng quát nhỏ SGMM, tác động chiều đa dạng hóa thu nhập (DIV) đến hiệu kinh doanh, tác giả xác định biến tác động đáng kể đến hiệu kinh doanh NHTM mức ý nghĩa thống kê 1% quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ cho vay khách hàng, tỷ lệ chi phí hoạt động hay tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ lạm phát Cuối cùng, sở kết đạt được, tác giả tiến hành đề xuất số hàm ý sách để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Từ khóa: Đa dạng hóa thu nhập, hiệu kinh doanh ngân hàng, FEM, REM, ngân hàng thương mại, Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận với tên đề tài “TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả giúp đỡ TS Lê Hà Diễm Chi – giảng viên khoa Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nguồn liệu nội dung tham khảo trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, thống phần danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả xin chịu trách nhiệm hồn tồn với cam đoan TP.HCM, ngày tháng năm 2021 Tác giả TRẦN THỊ CẨM THANH LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, người hỗ trợ, giúp đỡ, trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi năm học tập trường, tạo hội cho thực nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Lê Hà Diễm Chi, người giúp đỡ công tác chọn đề tài, cách viết đề tài, tận tình hướng dẫn, đưa góp ý q báu động viên để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo khoa tạo điều kiện cho tơi hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người bên cạnh hỗ trợ, động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực giúp yên tâm nghiên cứu hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do kinh nghiệm kiến thức cịn hạn chế, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ Trân trọng cảm ơn TRẦN THỊ CẨM THANH MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập liệu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hiệu kinh doanh ngân hàng 13 2.1.3 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập hiệu kinh doanh ngân hàng 19 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng 24 2.2.1 Đa dạng hóa thu nhập tác động chiều đến hiệu kinh doanh ngân hàng 24 2.2.2 Đa dạng hóa thu nhập tác động ngược chiều đến hiệu kinh doanh ngân hàng 27 2.2.3 Các nghiên cứu Việt Nam tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Mô hình giả thuyết nghiên cứu 38 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 38 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 41 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 47 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 47 3.3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 48 3.4 Phương pháp nghiên cứu 51 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 55 4.1.1 Biến đo lường hiệu kinh doanh 56 4.1.2 Biến đa dạng hóa thu nhập 58 4.1.3 Các biến khác 59 4.2 Phân tích hệ số tương quan 65 4.3 Kiểm định hồi quy tổng thể OLS, FEM REM 69 4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình kết hồi quy 73 4.4.1 Mơ hình 73 4.4.2 Mơ hình 81 4.4.3 Phân tích hồi quy theo phương pháp SGMM 84 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Một số kiến nghị 91 5.2.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 91 5.2.2 Đối với NHTM Việt Nam 92 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 95 KẾT LUẬN CHUNG 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt BCĐKT Cụm từ tiếng Việt Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh HQKD Hiệu kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TN Thu nhập DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt FEM Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định GMM Generalized Method of Moments Phương pháp tổng quát hóa dựa moment IMF International Money Fund Quỹ tiền tệ giới OLS Ordinary Least Square Bình phương nhỏ thơng thường REM Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên SGMM System Generalized Method of Phương pháp tổng quát hóa hệ Moments thống dựa moment Worldbank Ngân hàng giới WB DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng 32 Bảng 3.1: Diễn giải biến mơ hình 40 Bảng 3.2: Các biến mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 55 Bảng 4.2: Biến động ROA giai đoạn 2010 - 2019 56 Bảng 4.3: Biến động ROE giai đoạn 2010 - 2019 57 Bảng 4.4: Biến động DIV giai đoạn 2020 - 2019 58 Bảng 4.5: Tương quan biến độc lập mơ hình tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng 65 Bảng 4.6: Kiểm định đa cộng tuyến 67 Bảng 4.7: Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi (mơ hình 1) 68 Bảng 4.8: Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi (mơ hình 2) 69 Bảng 4.9: Tổng hợp kết phương pháp (mơ hình 1) 70 Bảng 4.10: Tổng hợp kết phương pháp (mơ hình 2) 71 Bảng 4.11: Kết kiểm định khuyết tật mơ hình với biến phụ thuộc ROA 74 Bảng 4.12: Kết hồi quy tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng ROA 75 Bảng 4.13: Kết hồi quy tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng ROE 81 Bảng 4.14: Tông hợp kết nghiên cứu 83 Bảng 4.15: Tổng hợp kết hồi quy theo phương pháp SGMM 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 37 ... TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NH? ??P ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt Mục tiêu viết đ? ?nh giá tác động đa dạng hóa thu nh? ??p đến hiệu kinh doanh. .. Đ? ?nh giá tác động đa dạng hóa thu nh? ??p đến hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam - Từ kết tác động, đề xuất số giải pháp nh? ??m nâng cao hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Đa dạng hóa. .. Đa dạng hóa thu nh? ??p có tác động đến hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam khơng có tác động theo chi? ??u hướng nào? Mức độ tác động đa dạng hóa thu nh? ??p đến hiệu kinh doanh ngân hàng sao? - Nh? ??ng giải