Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁODỤC VÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂN HÀNGTP HỒCHÍ MINH NGUYỄNNGỌC BẢOTRÂM TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬPĐẾNHIỆUQUẢKINHDOANH CỦACÁC NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠIVIỆTNAM LUẬNVĂN THẠCSĨ Th[.]
BỘ GIÁODỤC VÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂN HÀNGTP.HỒCHÍ MINH NGUYỄNNGỌC BẢOTRÂM TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬPĐẾNHIỆUQUẢKINHDOANH CỦACÁC NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠIVIỆTNAM LUẬNVĂN THẠCSĨ ThànhPhốHồ ChíMinh-Năm2022 BỘ GIÁODỤC VÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂN HÀNGTP.HỒCHÍ MINH NGUYỄNNGỌC BẢOTRÂM TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HĨA THU NHẬPĐẾNHIỆUQUẢKINHDOANH CỦACÁC NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠIVIỆTNAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàngMãsố:8340201 LUẬNVĂN THẠCSĨ NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC: TS.TRẦNVIỆTDŨNG ThànhPhốHồ ChíMinh-Năm2022 LỜICAMĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu làtrung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nộidung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ trongluậnvăn Tácgiả NguyễnNgọcBảoTrâm LỜICẢMƠN Đầutiên,tơixinchânthànhcảmơnQThầyCơtrườngĐạihọcNgânHàngđãtrang bị cho tơi kiếnthứcvàtruyềnđạtchotơinhữngkinhnghiệmqbáulàmnềntảngchoviệc thực hiệnluậnvănnày TơixinchânthànhcảmơnTS.TrầnViệtDũngđãtậntìnhhướngdẫnvàchỉbảođểtơicóthểh oànthànhluậnvăncaohọcnày Cuối gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân ln tintưởng,độngviênvàtạomọiđiềukiệntốt nhấtchotơihọc tập Trântrọng! TĨMTẮTLUẬNVĂN Tênđềtài:“Tácđộngcủađadạnghóathunhậpđếnhiệuquảkinhdoanhcủacácngânhàngthươn gmạiViệtNam” Tóm tắt: Việc tìm hiểu mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập hiệu kinhdoanhcủangânhànglàrấtcầnthiếtđốivớinhữngnhàđiềuhànhngânhàng,ngườilàm sách, nhà quản lý, nhà đầu tư họ việc hiểu liệu đadạnghóathunhậpcóthựcsựgópphầntạothêmgiátrịchongânhànghaykhơnglàvơcùngquantrọ ng (Buyuran & Ekşi,2021) Theo xu hướng phát triển xã hội công nghệ, hoạt động kinh doanh ngânhàng hướng đến nghiệp vụ ngân hàng đa dạng hóa thu nhập Trongquyết định tái cấu trúc giai đoạn ban hành kèm theo định 254/QĐTTg/2011có giải pháp dạng hóa thu nhập để tăng tính ổn định an tồn hiệu củacácNHTMViệtNam.Vìvậy,tácgiảthựchiệnđềtàiluậnvănnày.Luậnvănđãđạtđược mục tiêu nghiên cứu tổng quát mục tiêu nghiên cứu cụ thể đề trongchương1 Kếtquảnghiêncứuđượcthựchiệncho30NHTMViệtNamtronggiaiđoạnnăm2011 – 2021, tác giảđãđạtđượccácmụctiêunghiêncứubanđầuđềralàxácđịnhchiều hướng ảnh hưởng đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh cácNHTM Việt Nam khuyến nghị sách Kết nghiên cứu mơ hình tácđộng đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam đãlàmrõcácbiếnDIVtácđộngđếnROA,ROE,SDROAvàSDROE cóýnghĩathốngkê cho thấy mối quan hệ tích cực đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanhvàhiệuquảkinhdoanhđiềuchỉnhrủiro.ĐâylàcơsởđểcácnhàquảntrịNHTMxemxét thựchiệncácchiếnlượcđadạnghóathunhậpgópphầngiatănghiệuquảkinhdoanhcủacácNHTMViệtNam Từkhóa:đadạnghóathunhập,hiệuquảkinhdoanh,ngânhàngthươngmại,GMM ABSTRACT Project title:" Impact of income diversification on performance of Vietnamesecommercialbanks" Abstract:Understandingtherelationshipbetweenincomediversificationandbankperf ormance is essential for bank executives,policy makers, managers, and investors.becauseitisveryimportantforthemtounderstandwhetherincomediversificationre allycontributestoaddingvaluetothebank(Buyuran&Ekşi,2021) Following the development trend of society and technology, banking business isgeared towards modern banking operations to diversify income In the decision onrestructuringphase1,issuedtogetherwithDecision254/QD-TTg/2011,thereisasolutiontodi versifyincometoincreasethestability,safetyandefficiencyofVietnamesecommercialbanks.T herefore,theauthorundertakesthisthesis.Thethesishasachievedthegeneralresearchobjectives andspecificresearchobjectivessetoutinchapter1 Theresearchresultswerecarriedoutfor30Vietnamesecommercialbanksintheperiodof2 011-2021,theauthorhasachievedtheinitialresearchobjectivessetout,whichistodeterminethedirection oftheinfluenceofincomediversificationonefficiency.business of Vietnamese commercial banks and policy recommendations.The researchresults of the impact model of income diversification on business performance ofVietnamesecommercialbankshaveclarifiedthatthevariablesDIVhaveastatisticallysignif icantimpactonROA,ROE,SDROAandSDROE.positiverelationshipbetweenincomedivers ificationandbusinessperformanceandrisk-adjustedbusinessperformance.This is the basis for commercial bank managers to consider implementing incomediversificationstrategiestoincreasebusinessefficiencyofVietnamesecommercialbanks Keywords:incomediversification,businessefficiency,commercialbanks,GMM MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮTLUẬNVĂN .iii ABSTRACT iv MỤCLỤC v DANHMỤCTỪVIẾTTẮT .vii DANHMỤCBẢNG viii CHƯƠNG1:TỔNGQUANVỀĐỀ TÀINGHIÊNCỨU 1.1 Giớithiệu .1 1.2 Lýdo chọnđềtài 1.3 Mụctiêunghiêncứu 1.3.1 Mụctiêutổngquát 1.3.2 Mục tiêucụthể 1.4 Câuhỏinghiêncứu 1.5 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu .3 1.5.1 Đối tượngnghiêncứu 1.5.2 Phạmvinghiêncứu 1.6 Phương phápnghiêncứu 1.7 Đónggópcủađềtài 1.8 Kếtcấucủaluậnvăn CHƯƠNG2:CƠSỞLÝTHUYẾTVÀCÁCNGHIÊNCỨUTHỰCNGHIỆM 2.1 Cơsởlýthuyếtvềđadạnghóathunhậpcủangânhàngthương mại 2.1.1 Kháiniệmvềđadạnghóathunhậpngânhàng .5 2.1.2 Đolườngđadạnghóathunhậpcủangânhàngthươngmại 2.1.2.1 Đolườngđadạnghóathunhậpthơngquatỷlệthunhậpngồilãitrêntổngt hunhập 2.1.2.2 ĐolườngđadạnghóathunhậpthơngquachỉsốHerfindahl-Hirshman(HHI) 2.2 Lýthuyếtvềhiệuquảkinhdoanhcủangânhàngthuơngmại 2.3 Lýthuyếtnềnvềtácđộngcủađadạnghóathunhậpđếnhiệuquảkinhdoanhcủangânhàn g 2.3.1 Lýthuyếttrung giantàichính 10 2.3.2 Lýthuyếtdanh mụcđầutư hiệnđại 10 2.3.3 Lýthuyếttínhkinhtếtheoquymơ .12 2.4 Cácnghiêncứuthựcnghiệmvềtácđộngcủađadạnghóathunhậpđếnhiệuquảkinhd oanh củangânhàngthươngmại .13 2.4.1 Cácnghiêncứutrênthếgiới .13 2.4.2 Các nghiêncứutạiViệtNam 17 2.5 Khoảngtrống nghiêncứu 19 KẾTLUẬNCHƯƠNG2 21 CHƯƠNG3:MƠ HÌNHVÀPHƯƠNGPHÁPNGHIÊN CỨU 22 3.1 Quytrìnhnghiêncứu .22 3.2 Mơhìnhvàgiảthuyếtnghiêncứu .23 3.2.1 Mơ hìnhnghiên cứuđềxuất 23 3.2.2 Giảthuyếtnghiêncứu .28 3.3 Thuthậpvàxử lý sốliệu 29 3.4 Trìnhtựthựchiện nghiêncứu 29 KẾTLUẬNCHƯƠNG3 34 CHƯƠNG4:KẾTQUẢNGHIÊNCỨUVÀTHẢO LUẬN 35 4.1 Kếtquảnghiêncứuvềtácđộngcủađadạnghóathunhậpđếnhiệuquảkinhdoanhcủacácngân hàngthươngmạiViệtNam 35 4.1.1 Thốngkêmôtả mẫunghiêncứu .35 4.1.2 Sựtươngquancủacácbiếnđộclậptrongmơhình 37 4.2 Kếtquảnghiêncứuthựcnghiệm 38 4.3 Thảoluậnkếtquảnghiêncứu 43 KẾTLUẬNCHƯƠNG4 47 CHƯƠNG5.KẾTLUẬNVÀ KHUYẾNNGHỊ 48 5.1 Kếtluậnkếtquảnghiêncứu .48 5.2 Khuyếnnghịchínhsách 48 5.3 Hạnchếcủanghiêncứu 50 5.4 Hướngnghiêncứu tiếptheo 50 TÀILIỆUTHAMKHẢO .i PHỤLỤC v DANHMỤCTỪVIẾTTẮT Từviếttắt TiếngAnh NHTM TiếngViệt Ngânhàngthươngmại NH Ngânhàng FEM FixedEffect Model Mơhìnhtácđộng cốđịnh GDP GrossDomesticProduct Tổngsảnphẩmquốcnội NPL Non–Performing Loans Nợxấu REM RandomEffectModel ROE ReturnOn Equity SIZE LDR Mơhìnhtácđộngngẫunhiên Tỷsuấtlợinhuậnrịngtrên vốnchủsởhữu Quymơngânhàng LoanDepositRatio Tỷlệchovaytrêntiềngửi Tốcđộtăngtrưởng tíndụng GROW INF Inflation Tỷlệlạmphát OLS OrdinaryLeastSquare Bìnhphươngbénhất System Mơhìnhmơme ntổng thệthống SGMM generalizedmomentModel DTA DeposittoAsset Tiềngửitrêntổngtàisản EQT Equitytototalasset Vốntrêntổngtàisản DIV Diversification Đadạnghóa DANHMỤCBẢNG Bảng3.1:Tổnghợpcácbiếndựkiếncủamơhìnhtácđộngcủađadạnghóathunhậpđếnhiệu quảkinh doanhcủacácNHTMViệt Nam .23 Bảng4.1: Kếtquảthốngkêmôtảmẫunghiên cứu 35 Bảng4.2: Matrậnhệsốtươngquancủacácbiếnđộclậptrongmơhình 37 Bảng4.3: TổnghợpkếtquảhồiquyPooledOLS,FEM vàREM 38 Bảng4.4:Tổnghợpkếtquảkiểmđịnhcác hồiquyOLS,FEM,REM vàGMM 39 Bảng4.5:Kếtquả nghiêncứumơhìnhSystem GMM 43