(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh khu công nghiệp quế võ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - VŨ ĐĂNG LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung Hà Nội, tháng …/2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc Tơi xin chịu trách nhiệm tính trung thực kết nghiên cứu luận văn Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Vũ Đăng Lộc ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến Tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Thị Kim Nhung – người định hướng, bảo hết lịng tận tụy, dìu dắt Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Vietinbank CN KCN Quế Võ, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Tác giả thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu q trình hồn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Vũ Đăng Lộc iii MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 2.Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài 3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại .10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .10 1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 11 1.3.2 Nội dung quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .16 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại .25 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số Chi nhánh Ngân hàng thương mại 30 1.4.2 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ 34 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ 34 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển .34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .35 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ 42 2.2.1 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank KCN Quế Võ .42 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ 64 2.3.1 Những kết đạt .64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK KCN QUẾ VÕ 71 3.1 Định hướng VietinBank quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tới năm 2025 72 3.1.1 Định hướng phát triển chung .72 iv 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân VietinBank KCN Quế Võ 72 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân VietinBank KCN Quế Võ 74 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro 78 3.2.4 Tăng cường nhân lực tín dụng số lượng chất lượng 79 3.2.5 Các giải pháp khác .81 3.3 Một số kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước .84 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 85 KẾT LUẬN .88 PHỤ LỤC .92 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng/ Sơ đồ Nội dung Bảng 1.3 Tỷ lệ khấu khừ tài sản đảm bảo NHTM Bảng 2.1 Kết nguồn vốn huy động Vietinbank – KCN Quế Võ Bảng 2.2 Kết hoạt động tín dụng Vietinbank – KCN Quế Võ Kết số hoạt động dịch vụ khác Vietinbank – KCN Bảng 2.3 Quế Võ Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank – KCN Quế Võ Bảng 3.1 Số lượng khách hàng vay Vietinbank - KCN Quế Võ Bảng 3.2 Dư nợ cho vay Vietinbank – KCN Quế Võ Bảng 3.3 Nợ xấu cho vay Vietinbank - KCN Quế Võ Bảng 3.4 Nhận diện rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - KCN Quế Võ Tổng hợp kết chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách Bảng 3.5 hàng cá nhân năm 2019 Bảng 3.6 Thang điểm xếp loại khách hàng doanh nghiệp năm 2019 Bảng 3.7 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank – KCN Quế võ Bảng tổng hợp dự phòng rủi ro cho vay KHCN Bảng 3.8 Vietinbank – KCN Quế Võ Tổng hợp kết đánh giá cán ngân hàng nội dung hồ Bảng 3.9 sơ, thủ tục chuẩn bị dịch vụ cho vay tiêu chuẩn Bảng 3.10 Bảng 3.11 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 duyệt/quyết định cho vay chi nhánh Tổng hợp kết đánh giá khách hàng thủ tục vay vốn Vietinbank - KCN Quế Võ Tổng hợp kết đánh giá khách hàng mức độ khó khăn khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay chi nhánh Quy trình quản trị rủi ro dịch vụ cho vay NHTM Bộ máy quản lý Vietinbank –KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBTD CIC CN KHCN Viết đầy đủ Cán tín dụng N Chi nhánh Khách hàng cá nhân Số trang 22 36 38 41 43 45 46 48 53 56 58 59 61 62 63 64 16 34 vi KHDN HĐKD HTTD KCN NHCTVN NHNN NHTM PGD QTRR RRTD SXKD TCTD TĐPTBQ TMCP TSBĐ TTQT TTTM Khách hàng doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh Hỗ trợ tín dụng Khu cơng nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Quản trị rủi ro Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Tốc độ phát triển bình qn Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm Thanh toán quốc tế Tài trợ thương mại LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xu hướng tự hóa, tồn cầu hóa kinh tế làm thay đổi hệ thống ngân hàng Thị trường tài ngày mở rộng đa dạng hóa dẫn tới hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp, áp lực cạnh tranh ngân hàng tăng cao, mức độ rủi ro tăng dần lên Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập nay, vấn đề đặt cho tồn phát triển Ngân hàng thương mại khả quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng cách tồn diện thống Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn phức tạp Rủi ro tín dụng thường khó kiểm sốt dẫn đến thiệt hại, thất thoát vốn thu nhập Ngân hàng Gần với nhiều kiện đổ vỡ xảy cho ngành ngân hàng, nhiều ngân hàng tăng cường hoạt động sát nhập để nâng cao lực cạnh tranh Sau tổng kết nguyên nhân chủ yếu hoạt động tín dụng ngân hàng yếu kém, tỷ lệ nợ xấu tăng cao dẫn đến trích lập dự phịng cao, số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao ăn mòn hết vốn chủ sở hữu Cụ thể hệ thống NHCTVN xảy hồng loạt vụ thất thốt, chiếm đoạt tài sản làm Ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng Chứng tỏ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chưa phát huy hiệu kỳ vọng quản trị rủi ro với cho vay khách hàng cá nhân Xuất phát từ thực tế đó, việc sâu vào nghiên cứu đưa giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cấp thiết quan trọng Do vậy, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Khu Công Nghiệp Quế Võ” lựa chọn để nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng số tác giả, nhà nghiên cứu đề cập đến, cụ thể: - Về mặt lý luận, có tác phẩm như: + Giáo trình “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” PGS TS Nguyễn Văn Tiến xuất năm 2010 ra: Trong kinh tế thị trường, rủi ro khơng thể tránh khỏi, mà đặc biệt rủi ro hoạt động ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày có biểu phức tạp Sự sụp đổ ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến toàn đời sống kinh tế, trị, xã hội nước lan rộng sang quy mơ quốc tế Chính vậy, việc trang bị kiến thức nghiệp vụ quản trị ngân hàng thương mại trở nên thiết Điểm bật tác phẩm cập nhật kiến thức với nội dung tân tiến đại quản trị kinh doanh ngân hàng áp dung phổ biến giới; Đồng thời khả vận dụng gợi lý cho NHTM Việt Nam + Giáo trình “Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại” PGS TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc chủ biên, xuất năm 2012 Tác phẩm có nêu: Trong kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại, nhiều hình thức, phạm vi rộng lớn (trong nước quốc tế) Nó hoạt động phức tạp nhạy cảm với biến động kinh tế Với doanh số giao dịch lớn nhất, với nhiều loại khách hàng (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp quốc doanh, cá nhân, tổ chức tài - tín dụng ) có khả tài chính, đạo đức kinh doanh khác Hoạt động tín dụng chịu điều chỉnh khắt khe nhiều văn pháp luật, sách tín dụng nhà nước, sách quy chế tín dụng ngân hàng thương mại Đồng thời, tín dụng hoạt động xảy rủi ro thường xuyên gây tổn thất lớn cho ngân hàng thương mại Sự cạnh tranh hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng thương mại ngày trở nên gay gắt Để tồn phát triển bắt buộc NHTM phải tăng cường trang bị công nghệ đại (Core Banking) nâng cao lực quản trị giao dịch cho ngân hàng - Trên thực tế, có nhiều nghiên cứu liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng Một số nghiên cứu bật như: Trương Thị Hiền6Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ Anvề quản trị rủi ro chophát triển Việt Nam- Chi nhánh Nghê An đãcũng chưa sâu phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh.Nguyễn Đắc Hiếu4Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – chi nhánh Đống ĐaNguyễn Thị Thu Thủy4Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hải phịng4 đã có Nguyễn Văn Long (2014), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, luận văn thạc sỹ Đề tài nghiên cứu đưa giải pháp để quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu dựa phân tích số liệu ngân hàng từ năm 2010-2014 Nguyễn Thị Hương (2015), Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hưng Yên, luận văn thạc sỹ Từ lý thuyết rủi ro hoạt động cho vay kết hợp phân tích thực trạng phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hưng Yên, đưa số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Nguyễn Thị Như Trang (2016), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy, luận văn thạc sỹ Đề tài nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng giai đoạn 2013 – 2015, từ đưa biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Lê Thị Thanh Tâm (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa, luận văn thạc sỹ Đề tài nghiên cứu lý thuyết rủi ro tín dụng, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh từ có đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Trên sở lý thuyết chung rủi ro tín dụng phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, vào thực trạng ngân hàng mà đề tài tập trung phân tích, đánh giá đưa kiến nghị, đề xuất phù hợp với ngân hàng khơng phù hợp để áp dụng cho ngân hàng khác Đồng thời thời gian nghiên cứu đề tài xa so với thời điểm không cập nhật ... tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh. Nguyễn Đắc Hiếu 4Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – chi nhánh Đống ĐaNguyễn Thị Thu Thủy 4Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. .. luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng việc cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank - CN KCN Quế Võ. .. thiết quan trọng Do vậy, đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Khu Công Nghiệp Quế Võ? ?? lựa chọn để nghiên cứu Tổng