Bài tập kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KÍNH TÊ Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ B À I T Ậ P K IN H T Ế L U D N G» * ■ VỚI sự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQ UỐC[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TỐN KÍNH TÊ Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ B À I T Ậ P KINH T Ế LUDNG »* ■ VỚI s ự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q U Ố C DÃN K H O A T O Á N K IN H T Ế B Ộ M Ò N Đ IỂ U K H IỂ N K IN H T Ế PGS.TS NGUYỄN QUANG DONG BÀI TẬP KINH TÊ LUỢNG VỚ I S ự TR Ợ G IÚ P C Ủ A P H Ầ N M ỂM E V IE W S m = N H À X U Ấ T B ẢN K H O A H Ọ C V À K Ỹ T H U Ậ T HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẨU Cuốn tập biên soạn dựa theo sở lý thuyết trình bày "Kinh tế lượng" tác giả Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong N guyễn Khắc M inh N hà xuât Khoa học Kỹ thuật p h t hành 2001 "Kinh tế lượng" chương trình nâng cao Tác giả, nhà xuất p h t hành năm 2002 Cuốn sách gồm 12 chương Các chương I ■ V III đề cập đến cách xây dựng, ước lượng, hiêu chỉnh mơ hình có phương trinh củng cách p h â n tích vấn đề kinh tế mơ hình kinh tê lượng Chương IX đề cập đến lớp mơ hình động Chương X bao gồm tập ước lượng, p h â n tích mơ hình có nhiều phương trình Chương X I chứa tập ước lượng, phân tích mơ hình biến p h ụ thuộc biến nhị phân Chương X II bao gồm tập phân tích chuỗi thời gian: san chuỗi, phân tích thành p hần chuỗi, mơ hình ARIM A, mơ h ình VAR, Ở chương có câu hỏi củng cơ' m ặ t lý thuyết tập với câu hỏi chi tiết đẽ người đọc bước nắm kỹ thuật n h vân đề kinh tê đặt Hầu hết chương có hướng dẫn sử dụng p h ầ n mềm Sô liệu theo tập ghi file với p h ầ n mờ rộng T X T hay WFI Đôi với file T X T biến sô ghi cột riêng biệt, đầu cột có tên biến Bạn có thê lấy m ạng phần m ềm EVIEW S, website: eviews.com N h ả n dịp cung cấp cho bạn đọc tập này, Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân th n h tới G S.TSK H Vũ Thiếu, P G S.TS N guyễn Khắc M inh đả góp ý đóng góp sơ'bài, cảm ơn đóng góp anh em đồng nghiệp thuộc môn Điều khiển kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học K inh tê quốc dân Chắc chắn cuối tập nhiều vấn đế cần bơ sung sửa Tác giả mong nhận ý kiến bạn đọc Mọi V kiến xin gửi về: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo, Hà nội gứi cho Tác giả, Email: dongktqd@fpt.vn Hà Nội, ngày 10 tháng nám 2006 T ác giả MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU Chương I CÁC KHÁI NIỆM VÀ MƠ HÌNH H ổi QUY HAI BIẾN Chương II GIỚI THIỆU EVIEWS VERSION 3.1 17 Chương III MƠ HÌNH H ồi QUY BỘI 45 Chương IV HÓI QUY VỚI BIẾN GIẢ 59 Chương V ĐA CỘNG TUYẾN 66 Chương VI PHƯƠNG SAI CỦA SAI s ố THAY Đ ổ i 71 Chương VII T ự TƯƠNG QUAN 89 Chương VIII LỰA CHỌN MƠ HÌNH 100 Chương IX MỎ HÌNH CĨ TRẺ PHÂN PHOI 103 Chương X MƠ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH 108 Chương XI HỔI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC MƠ HÌNH LMP, LOGIT VÀ PROBIT 118 Chương XII PHẢN TÍCH CHUỖl THỜI GIAN 124 PHỤ LỰC 138 TÀI LIỆU THAM KHẤU 162 o Chương I C Á C KHÁI NIỆM VÀ M Ồ HÌNH H ồl QUY HAI BIẾN Bảng sau cho tỷ su ất lợi nhuận/năm khoản đầu tư xác su ất tương ứng: Tỷ suất lợi nhuận X (%) Xác suất -20 0,10 -10 0,15 p, 0,10 10 0,35 25 0,25 30 0,05 a Hãy tính kỳ vọng tỷ su ất lợi nhuận (E(X)) b Hãy tín h phương sai (ơ2) độ lệch tiêu chuẩn (ơ) tỷ su ấ t lợi nhuận c Hãy tính hệ sơ biến thiên (V, v= e Hãy tín h hệ sô nhọn K (Kurtosis), ỷ ( X , -E(X))4P, K-3 gọi hệ sô" nhọn ơ/E(X)) ... xây dựng, ước lượng, hiêu chỉnh mơ hình có phương trinh củng cách p h â n tích vấn đề kinh tế mơ hình kinh tê lượng Chương IX đề cập đến lớp mơ hình động Chương X bao gồm tập ước lượng, p h â... soạn dựa theo sở lý thuyết trình bày "Kinh tế lượng" tác giả Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong N guyễn Khắc M inh N hà xuât Khoa học Kỹ thuật p h t hành 2001 "Kinh tế lượng" chương trình nâng cao Tác giả,...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TỐN KÍNH TÊ Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ B À I T Ậ P KINH T Ế LUDNG »* ■ VỚI s ự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q U Ố C DÃN K H