ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI TRƯỜNG HỌC KINH TẾ ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Đề thi số: Môn thi : Kinh tế lượng Số tín : Thời gian làm : 90 phút Hệ : Chính quy Họ tên : Lớp : Phần trắc nghiệm ( 5,0 điểm ) Chọn đáp án Hàm hồi quy mẫu mơ hình hồi quy biến cho bởi: a b c d 2.Đường hồi quy mẫu ước lượng OLS: a nhất, không phụ thuộc vào mẫu quan sát b hai mẫu bắt buộc phải giống c ứng với mẫu quan sát d qua gốc tọa độ Việc tính đến tồn sai số ngẫu nhiên phân tích hồi quy: a Là bắt buộc b Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể c Khơng thiết bắt buộc d Hồn tồn khơng có ý nghĩa Phần dư phương pháp OLS cho bởi: a b c d Trong mơ hình hồi quy bội: lượng OLS nhận cách cực tiểu: a b c d Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS hệ số góc bằng: a b c d 7.Trong mơ hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS hệ số chặn bằng: a b c Trong mơ hình hồi quy biến, ước lượng phương sai tổng thể a b c CuuDuongThanCong.com , ước d cho bởi: d https://fb.com/tailieudientucntt , phương sai 9.Với giả thuyết OLS, mơ hình hồi quy xác là: a b c d 10 Thống kê t kiểm định phía kiểm định hai phía: a giống b phụ thuộc vào giá trị t phê phán c phụ thuộc vào số biến có mơ hình k d phụ thuộc vào cặp giả thuyết 11 Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy, thống kê t bằng: a b c d 12.Khi kiểm định hai phía hệ số hồi quy, giả thuyết Ho bị bác bỏ nếu: a b c d 13.Trong mơ hình hồi quy biến, khoảng tin cậy hệ số hồi quy riêng cho bởi: a b c d 14.Biểu thức sau đúng? a ESS = RSS + TSS b ESS>TSS c TSS = ESS + RSS d R2 = – (ESS/TSS) 15 Thống kê F dùng để kiểm định giả thuyết: a tất hệ số hồi quy riêng hệ số chặn b hệ số chặn hồi quy (khơng phải tất cả) hệ số hồi quy riêng c hệ số hồi quy riêng biến giải thích mà ta quan tâm hệ số hồi quy riêng biến giải thích khác khác d tất hệ số hồi quy riêng 16) Theo phương pháp ma trậ n , e T e xác đị nh bằ ng a Y T Y ˆ T X T Y b Y T Y ˆ T X T Y T T T c d X Y ˆ X Y 17) Phầ n dư e i mơ hình hồ i quy i a xác đị nh bằ ng Y i Yˆi b c xác đị nh bằ ng Y i Yˆi xác đị nh bằ ng X T T T X ˆ X Y Y i Yˆi d xác đị nh bằ ng Y i Yˆi 18) Trong mơ hình hồ i quy i, ˆ đị nh nghĩa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt a n b ei RSS c 1 R 19)Theo phương pháp ma trậ n, a ˆ X Y n Y T T T Y Y nY 2 b R ˆ X Y n Y T T T Y Y nY d RSS n k xác đị nh bằ ng 2 c ˆ X Y n Y T T T Y Y nY 2 d ˆ X Y n Y T T T Y Y nY 2 20) Kiể m đị nh Goldfeld- Quandt dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng a phương sai sai số thay đổ i b tự tương quan c đa cộ ng tuyế n d hiệ n tượng 21) Kiể m đị nh Breusch- Goldfrey dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng a phương sai sai số thay đổ i b tự tương quan c đa cộ ng tuyế n d hiệ n tượng 22) Kiể m đị nh Durbin-Watson dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng a phương sai sai số thay đổ i b tự tương quan bậ c cao c tương quan bậ c d hiệ n tượng 23) Kiể m đị nh Glejer dùng để kiể m đị nh hiệ n tượng a phương sai sai số thay đổ i b tự tương quan bậ c c đa cộ ng tuyế n d Mơ hình sai 24) Kiể m đị nh Ramsey RESET dùng để kiể m đị nh khuyế t tậ t a phương sai sai số thay đổ i b Mơ hình thừa biế n c Mơ hình thiế u biến d Dạ ng hàm sai 25) Kiể m đị nh nhân tử Lagrange (LM)dùng để kiể m đị nh khuyế t tậ t: a phương sai sai số thay đổ i b Mơ hình thừa biế n c Mơ hình thiế u biến d Dạ ng hàm sai 26) Tổng phần dư hàm hồi quy mẫu e i a không âm phương pháp BPNN xây dựng dựa tổng bình phương phần dư b c không xác đị nh hàm hồi quy tổng thể d phụ thuộc giá trị củ a biến giải thích mang giá trị âm hay dương 27) Hệ số R a dùng để kiểm tra biế n phụ thuộc Y có phụ thuộc vào biến giải thích X hay khơng b dùng để đo độ phù hợp hàm hồi quy c dùng để kiểm tra có phải ESS TSS d xác đị nh bình phương hay khơng R 28) Hiện tượng đa cộ ng tuyế n xả y giả thiết sau bị vi phạm ? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt a U c C o v U i , U i b i j i j d Rg X V a r U i i k 29) Thống kê T kiểm đị nh phía hai phía a phụ thuộc vào gía trị phân vị b c khác phân vị mức d sử dụng kiểm đị nh phía phía khác với kiểm đị nh phía cho kiểm đị nh phía 30) Theo phương pháp ma trận , V a r Yˆ0 xác đị nh a X c T X X T T Y 1 1 X X X T b Y d X T X T X 31) Để dự báo giá trị trung bình a c T T Yˆ0 E Y X X E Y X X T X 1 X T , ta cần xây dựng thống kê s e Yˆ0 d T 0 b s e Yˆ0 1 Y Yˆ0 X T T Yˆ0 E Y X se Y0 Y Yˆ0 s e Y Yˆ0 32)Để biểu thị ảnh hưởng biến chất lượng có m phạm trù, ta cần sử dụng số biến giả a c b m m m d m 33) Trong MHHQ bội, hệ số a b j j phần trăm, đơn vị , X j X j j j , k biến giải thích X j cho biế t Y tăng tăng 1% tăng đơn vị CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c j đơn vị , X j tăng đơn vị biến giải thích khác cố đị nh d j đơn vị , X j tăng 1% Phần tự luận (5,0 điể m ) Câu 34 Xét mơ hình cho kết Eviews sau đây: Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Included observations: 27 Variable Coefficient C 155.2239 A GDP B R-squared Adjusted R-squared 0.787050 C S.E of regression Sum squared resid 3316021 Log likelihood -196.5103 Durbin-Watson stat 0.462830 Std Error t-Statistic 203.4712 D 0.060594 9.853648 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 2037.449 789.2231 14.70446 14.80045 97.09438 a Xác đị nh A, B, C, D b Viết mơ hình hồi quy mẫu giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy c Kiểm đị nh phù hợp mơ hình Mức ý nghĩa 5% d Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay khơng? Mức ý nghĩa 5% e Kiểm đị nh xem mơ hình có tượng tự tương quan bậc hay không? Mức ý nghĩa 5% Câu 35.Cho mơ hình 34 Dưới kiểm đị nh BG, Ramsey RESET, LM với mơ hình gốc 34: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 16.76660 Probability Obs*R-squared 16.01531 Probability 0.000032 0.000333 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/12/15 Time: 11:32 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -53.32370 136.4968 -0.390659 0.6996 GDP 0.018709 0.040829 0.458235 0.6511 RESID(-1) 0.858223 0.206320 4.159670 0.0004 RESID(-2) -0.108749 0.210477 -0.516677 0.6103 R-squared 0.593159 Mean dependent var -8.42E-14 Adjusted R-squared 0.540093 S.D dependent var 357.1264 S.E of regression 242.1903 Akaike info criterion 13.95328 Sum squared resid 1349092 Schwarz criterion 14.14525 Log likelihood -184.3693 F-statistic 11.17774 Durbin-Watson stat 2.033573 Prob(F-statistic) 0.000101 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.348918 Log likelihood ratio 0.389707 Probability Probability 0.560248 0.532453 Test Equation: Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Date: 05/12/15 Time: 11:33 Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Variable Coefficient C -268.6193 GDP 0.954119 FITTED^2 -0.000152 R-squared 0.798175 Adjusted R-squared 0.781356 S.E of regression 369.0360 Sum squared resid 3268502 Log likelihood -196.3154 Durbin-Watson stat 0.428978 Std Error t-Statistic 746.5686 -0.359805 0.607571 1.570384 0.000257 -0.590693 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.7221 0.1294 0.5602 2037.449 789.2231 14.76410 14.90809 47.45732 0.000000 Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 11/21/08 Time: 08:53 Sample: 1960 1986 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Included observations: 27 Variable Coefficient C -423.8432 GDP 0.357051 CONSF^2 -0.000152 R-squared 0.014330 Adjusted R-squared -0.067809 S.E of regression 369.0360 Sum squared resid 3268502 Log likelihood -196.3154 Durbin-Watson stat 0.428978 Std Error t-Statistic Prob 746.5686 -0.567722 0.5755 0.607571 0.587669 0.5622 0.000257 -0.590693 0.5602 Mean dependent var -8.42E-14 S.D dependent var 357.1264 Akaike info criterion 14.76410 Schwarz criterion 14.90809 F-statistic 0.174459 Prob(F-statistic) 0.840967 a Cho biết mơ hình 34 có thiếu biến hay khơng? Mức ý nghĩa 5% b Mơ hình 34 có tương quan bậc mấy? Mức ý nghĩa 1% c Dạng hàm 34 đị nh chưa? Câu 36.Sè liÖu sau õy v Tiêu dùng Y, Thu nhập X2 Tài sản có khả chuyển đổi cao X3 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định t-ợng đa cộng tuyến biến giải thích Kết håi quy Y theo X2 vµ X3 nh- sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 25 Variable Coefficient C 33.87971 X2 -26.00263 X3 6.709261 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 41.96716 Sum squared resid 38747.34 Log likelihood -127.2977 Durbin-Watson stat 2.785912 Std Error t-Statistic 19.11513 1.772403 34.95897 -0.743804 8.740550 0.767602 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 169.3680 79.05857 10.42382 10.57008 31.58532 Kiểm đị nh xem mơ hình có tượng đa cộng tuyến hay khơng?Mức ý nghĩa 5% Câu 37.KiĨm định Park cho kết sau: Dependent Variable: LOG(E^2) Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient C 9.549893 LOG(Y88) 0.675378 R-squared 0.169255 Adjusted R-squared 0.157554 S.E of regression 2.314538 Sum squared resid 380.3532 Log likelihood -163.8309 Durbin-Watson stat 2.267623 CuuDuongThanCong.com Std Error t-Statistic 1.619225 5.897819 0.177575 3.803343 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0003 15.62156 2.521699 4.543312 4.606065 14.46542 0.000299 https://fb.com/tailieudientucntt Hãy cho biết mơ hình hồi quy gốc có tượng phương sai sai số thay đổi hay không?Mức ý nghĩa 5% BÀI GIẢI PHẦN TỰ LUẬN Câu 34: a).A= 0.597072 B=R2 Ta có suy , R2=0.795240 D = t1 = = = 0.762879 b) Mơ hình hồi quy mẫu hay: =155.2239 Khi khơng có GDP CONS=155.2239 = 0.597072 Khi GDP tăng đơn vị CONS tăng 0.597072 đơn vị c) Kiểm định giả thiết Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 F Ta có Ftn = 97.09438, tra bảngF0.05(1,25) = 4.24 Dễ thấy Ftn>F0.05(1,25) bác bỏ H0 Tức mơ hình phù hợp d) Kiểm định giả thiết Tiêu chuẩn kiểm định: với j= = tj Nếu H0 T CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt +) Với Ta có t1=0.762879, Do t1< ta chấp nhận H0 Tức khơng có ý nghĩa thống kê +) Với Ta có t2=9.853648 , Do t2> có ý nghĩa thống kê ta bác bỏ H0 Tức e) Ta có d=0.462830 Vơi , k’=2-1=1, n=27 tra bảng ta dL=1.316 Do d dU=1.476 (0, dL) Suy mơ hình có tượng tự tương quan dương bậc Câu 35: a) Để kiểm định thiếu biến ta dùng kiểm định Ramsey RESET (hoặc kiểm định LM đc) KĐGT: Giả thiết tương đương Ta có Prob(FITTED^2)=0.5602>0.05 Probability (F)=0.560248>0.05 Suy với mức ý nghĩa ta chấp nhận H0 Tức mô hình khơng thiếu biến b) Để phát tự tương quan ta dùng kiểm định BG Ta có Probability (n*R2) = 0.000333 < 0.01 Mơ hình có tự tương quan mức ý nghĩa tương đương Prob(RESID(-1))= 0.0004 < 0.01 Mơ hình có tự tương quan bậc mức ý nghĩa CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Prob(RESID(-2)) = 0.6103 >0.01 Mơ hình khơng có tự tương quan bậc mức ý nghĩa Như vậy: Với mức ý nghĩa mơ hình có tự tương quan bậc c) Để kiểm định dạng hàm sai ta dùng kiểm định LM Tiêu chuẩn kiểm định Nếu n đủ lớn Ta có =27*0.014330=0.38691 (2)=5.99147 Dễ thấy < nên mức ý nghĩa chấp nhận H0 Tức mơ hình định dạng Câu 36: Xét mơ hình hồi quy phụ Y theo X2 X3 Tương đương Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 F Ta có Ftn= F-statistic=31.58532, , F0.05(2,22)=3.44 Ftn>F0.05(2,22) bác bỏ H0 Như mức ý nghĩa có tượng đa cộng tuyến biến giải thich Y, X2 X3 Câu 37: Mơ hình hồi quy + + Tương đương Ta có Prob(LOG(Y88))= 0.0003