Đang tải... (xem toàn văn)
Microsoft Word NOI DUNG LUAN VAN THONG doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN TRUNG THÔNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN TRUNG THƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN CHI NHÁNH SÀI GỊN Chun ngành : Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUỐC TUẤN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Trần Trung Thông Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1987 – Tại tỉnh Bình Định Quê qn: Tây Sơn – Bình Định Hiện cơng tác tại: Phịng Thẩm định - Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Chi nhánh Sài Gịn Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Là học viên cao học khóa: XIII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sài Gịn Chun ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Quốc Tuấn Được thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn đề tài thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự TPHCM Ngày tháng năm 2013 TRẦN TRUNG THÔNG LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU x CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Triết lý văn hóa tín dụng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.2.2 Hệ thống tổ chức công tác tín dụng 1.2.2.3 Chính sách tín dụng 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.3.1 Nhận diện rủi ro 1.2.3.2 Phân tích đo lường rủi ro 1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro: 1.2.3.4 Tài trợ rủi ro LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii 1.2.4 Các tiêu đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng 11 1.2.4.1 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu 11 1.2.4.2 Tỷ lệ nợ vốn 13 1.2.4.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trích lập 13 1.2.4.4 Mức độ tập trung tín dụng 13 1.2.5 Hệ thống mơ hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng 14 1.2.5.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 14 1.2.5.2 Một số mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 15 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 17 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới 17 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Thái Lan 17 1.3.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Hồng Kơng: 17 1.3.1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Tại Hàn Quốc 18 1.3.2 Bài học kinh nghiệm NHTM Việt Nam 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN 21 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN 21 2.1.1 Khái quát Agribank Chi nhánh Sài Gòn 21 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Sài Gòn 23 2.1.2.1 Tình hình huy động vốn 23 2.1.2.2 Tình hình cho vay 28 2.1.2.3.Tình hình cung ứng dịch vụ khác: 35 2.1.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 39 2.2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv 2.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng: 43 2.2.1.1 Những nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 43 2.2.1.2 Các nguyên nhân thuộc người vay 43 2.2.1.3 Các nguyên nhân khách quan liên quan đến mơi trường bên ngồi44 2.2.1.4 Ngun nhân bất khả kháng khác thiên tai, dịch bệnh 44 2.2.2 Phân tích đo lường rủi ro tín dụng 45 2.2.2.1 Phân tích đo lường rủi ro tín dụng theo nhóm nợ 45 2.2.2.2 Phân tích số lượng khách hàng theo phân loại khách hàng 53 2.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 55 2.2.3.1 Chính sách tín dụng 55 2.2.3.2 Phân loại sàng lọc khách hàng 57 2.2.3.3 Tài sản bảo đảm 57 2.2.3.4 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng: 57 2.2.3.5 Quy trình tín dụng Chi nhánh 58 2.2.3.6 Thẩm định xét duyệt vay vốn, đánh giá khách hàng trước cho vay 59 2.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 60 2.2.4.1 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 60 2.2.4.2 Về cơng tác phịng ngừa xử lý rủi ro: 62 2.2.4.3 Tình hình thu nợ hạn, nợ xấu nợ xử lý rủi ro 62 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN 65 2.3.1 Những kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng 65 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 67 2.3.2.1 Một số tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 67 2.3.2.2 Nguyên nhân số tồn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN 76 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013- 2020: 76 3.1.1 Mục tiêu định hướng Agribank Sài Gòn: 77 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Agribank Sài Gòn giai đoạn 2012-2014 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GỊN 78 3.2.1 Giải pháp nhận diện rủi ro tín dụng 78 3.2.1.1 Nhóm nhận diện liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng 78 3.2.1.2 Nhóm nhận diện liên quan đến tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 78 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 78 3.2.3 Nhóm giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng: 79 3.2.3.1 Thực nghiêm quy chế, quy trình cho vay, chuẩn hố quy trình nghiệp vụ điều kiện cho vay: 79 3.2.3.2.Tăng cường trì cơng tác kiểm tra, giám sát kiểm tra chuyên đề hoạt động tín dụng: 81 3.2.3.3 Nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng 82 3.2.3.4 Xây dựng nguồn nhân lực có đủ lực chun mơn, có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công tác quản trị rủi ro tín dụng 83 3.2.3.5 Nâng cao hiệu hệ thống thông tin phịng ngừa rủi ro, coi trọng thơng tin ngồi luồng thông tin CIC: 84 3.2.3.6 Xây dựng sách tín dụng hợp lý, đa dạng hoá danh mục cho vay, chủ động phân tán rủi ro tín dụng phịng ngừa rủi ro tín dụng: 84 3.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng: 86 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng, tài trợ rủi ro tín dụng: 86 3.2.4.2 Sử dụng công cụ phái sinh 88 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 88 3.3.1 Đối với Chính phủ bộ, ngành có liên quan: 88 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 89 3.3.3 Đối với Agribank Việt Nam: 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt DN NH DPRR KDNT KDNH NHNNo & PTNT Agribank Sài Gòn TW BCTK BC PTTC CIC CN PGD VN NHTM NHNN NQH QTRRTD RRTD TCTD TSBĐ SXKD XHTD XLRR CBNV DNNN TTQT TSC ALC2 CBTD VPĐD KVMN DP DPC DPCC Nội dung Doanh nghiệp Ngân hàng Dự phòng rủi ro Kinh doanh ngoại tệ Kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sài Gòn Trung ương Báo cáo tổng kết Báo cáo phân tích tài Hệ thống trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phòng giao dịch Việt Nam Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Nhà nước Nợ hạn Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm Sản xuất kinh doanh Xếp hạng tín dụng Xử lý rủi ro Cán nhân viên Doanh nghiệp nhà nước Thanh tốn quốc tế Trụ sở Cơng ty cho th tài Ngân hàng nơng nghiệp Cán tín dụng Văn phịng đại diện Khu vực Miền Nam Dự phòng Dự phòng chung Dự phòng cụ thể LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tên bảng Nguồn vốn huy động Agribank Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Nguồn vốn huy động Agribank Sài Gòn vớicác chi nhánh khác hệ thống Nguồn vốn huy động Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống phân theo đối tượng khách hàng Trang 24 27 28 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay Agribank Sài Gòn giai đoạn 200930/06/2013 30 Bảng 2.5 Dư nợ phân theo kỳ hạn Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống 31 Bảng hoạt động dịch vụ Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-2012 Lợi nhuận Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống.Kết hoạt động kinh doanh Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009- 30/06/2013 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009- 30/06/2013 Dư nợ phân theo nhóm nợ Agribank Sài Gịn từ 200930/06/13 Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn tổng dư nợ Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Bảng tính lãi Cơng ty tiềm ẩn rủi ro Tỷ lệ nợ xấu Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống giai đoạn 2009-30/06/2013 Số lượng khách hàng theo phân loại khách hàng Đánh giá xếp hạng khách hàng Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank Sài Gịn giai đoạn 2009-30/06/2013 Tình hình thu nợ xử lý rủi ro 37 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 41 42 45 46 50 52 53 55 60 61 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ 2.13 Tên biểu đồ Các phận rủi ro tín dụng Mạng lưới giao dịch Agribank Sài Gòn Nguồn vốn huy động Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống Tỷ lệ tiền vàng gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn so với tổng nguồn vốn huy động Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Tỷ lệ tiền gửi tổ chức kinh tế cá nhân tổng nguồn vốn huy động Agribank Sài Gòn giai đoạn 200930/06/2013 Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn trung dài hạn tổng dư nợ Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Dư nợ phân theo ngành kinh tế Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/201 Tỷ trọng thu lãi cho vay thu lãi so với tổng thu nhập Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Lợi nhuận Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Lợi nhuận Agribank Sài Gòn với chi nhánh khác hệ thống Dư nợ phân theo nhóm 3,4,5 Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009- 30/06/2013 Dư nợ phân theo nhóm Agribank Sài Gịn giai đoạn 2009-30/06/2013 Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn dư nợ Agribank Sài Gòn giai đoạn 2009-30/06/2013 Trang 23 25 27 27 29 32 33 39 40 41 46 48 52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... hợp với tình hình điều kiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xiv Agribank Chi nhánh Sài Gòn Kết cấu luận văn Đề tài gồm phần mở đầu, nội dung có chương kết luận: Chương... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GỊN 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv 2.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng: 43 2.2.1.1 Những... 2.3.2.2 Nguyên nhân số tồn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP