BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Phong ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Văn Năng, người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế TP HCM Sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm Quý thầy giúp tơi hồn thiện kiến thức lực nghiên cứu để hoàn thành luận án Trong trình thực luận án, phần luận án sử dụng để công bố tạp chí chuyên ngành tài – ngân hàng để gia tăng độ tin cậy luận án, xin cảm ơn Hội đồng biên tập Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng có nhiều ý kiến phản biện giúp hoàn chỉnh số nội dung luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, đặc biệt vợ hai tôi, với bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hoàn thành luận án iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT I II III VIII X XII XIII CHƯƠNG - GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Nguồn liệu nghiên cứu 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 1.7 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 THÂM NHẬP CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 2.1.1 Khái niệm thâm nhập ngân hàng nước 2.1.2 Lý thuyết động thâm nhập ngân hàng nước 2.1.3 Phương thức thâm nhập ngân hàng nước 2.1.4 Đo lường thâm nhập ngân hàng nước 10 iv 2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 12 2.2.1 Khái niệm cạnh tranh 12 2.2.2 Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành 12 2.2.3 Cạnh tranh thị trường ngân hàng thương mại 14 2.2.3.1 Đặc điểm cạnh tranh thị trường ngân hàng thương mại 14 2.2.3.2 Tác động cạnh tranh ổn định hệ thống ngân hàng thương mại 15 2.2.4 Phương pháp đo lường cạnh tranh thị trường ngân hàng thương mại 17 2.2.4.1 Phương pháp đo lường cạnh tranh theo cách tiếp cận cấu trúc 17 2.2.4.2 Phương pháp đo lường cạnh tranh theo cách tiếp cận phi cấu trúc 19 2.2.4.3 Lựa chọn phương pháp đo lường cạnh tranh luận án 30 2.2.5 Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập ngân hàng nước đến cạnh tranh ngân hàng thương mại nước 32 2.2.5.1 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận cấu trúc 32 2.2.5.2 Các nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phi cấu trúc 33 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 35 2.3.1 Khái niệm hiệu ngân hàng thương mại 35 2.3.2 Phân loại hiệu ngân hàng thương mại 37 2.3.3 Phương pháp đo lường hiệu ngân hàng thương mại 41 2.3.3.1 Phương pháp số tài 41 2.3.3.2 Phương pháp phân tích hiệu biên 43 2.3.4 Lý thuyết ảnh hưởng thâm nhập ngân hàng nước đến hiệu ngân hàng nước 49 2.3.5 Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập ngân hàng nước đến hiệu ngân hàng thương mại nước 2.3.5.1 Các nghiên cứu quốc gia khu vực 53 53 v 2.3.5.2 Các nghiên cứu phạm vi quốc gia 54 2.3.5.3 Nghiên cứu nước 55 2.4 Khe hở nghiên cứu 59 2.4.1 Khe hở nghiên cứu cho RQ1 59 2.4.2 Khe hở nghiên cứu cho RQ2 59 2.5 Giả thuyết nghiên cứu 59 2.5.1 Giả thuyết cho RQ1 59 2.5.2 Giả thuyết cho RQ 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 63 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI RQ1 63 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm RQ1 63 3.1.2 Tiêu chuẩn xác định ngân hàng nước 69 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI RQ2 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu RQ2 phương pháp số tài 70 70 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu RQ2 phương pháp phân tích hiệu biên 76 3.2.2.1 Lựa chọn phương pháp phân tích hiệu biên luận án 76 3.2.2.2 Xác định mơ hình cho phương pháp DEA 76 3.2.2.3 Mơ hình nghiên cứu RQ2 phương pháp DEA 80 3.3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG 82 3.3.1 Kiểm tra tính dừng chuỗi liệu bảng 84 3.3.2 Lựa chọn mơ hình hồi quy PLS, FEM, REM 84 3.3.3 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy liệu bảng 86 3.4 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 87 3.4.1 Kiểm định giả thuyết H1 87 3.4.2 Kiểm định giả thuyết H2 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 91 vi 4.1 TỔNG QUAN MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 91 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO RQ1 98 4.2.1 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu bảng 98 4.2.2 Kiểm định tính cân dài hạn thị trường ngân hàng Việt Nam 99 4.2.3 Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 102 4.2.4 Kiểm định giả thuyết H1 thảo luận kết nghiên cứu 106 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO RQ2 4.3.1 Đo lường thâm nhập ngân hàng nước Việt Nam 108 109 4.3.2 Hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo phương pháp số tài 110 4.3.3 Hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo phương pháp bao liệu 111 4.3.4 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu bảng 112 4.3.5 Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 113 4.3.5.1 Kết phân tích hồi quy Mơ hình 3.4 114 4.3.5.2 Kết phân tích hồi quy Mơ hình 3.6 116 4.3.6 Kiểm định giả thuyết H2 thảo luận kết nghiên cứu 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 122 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 124 5.1 KẾT LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 124 5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 127 5.3 THÂM NHẬP CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 128 5.3.1 Chính sách mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam 128 5.3.2 Xu hướng thâm nhập ngân hàng nước ngồi Việt Nam 129 5.4 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 5.4.1 Các gợi ý sách cho nhà hoạch định sách 132 132 5.4.1.1 Tiếp tục thực sách mở cửa thị trường ngân hàng 132 5.4.1.2 Hoàn thiện hệ thống luật cạnh tranh 134 5.4.2 Các gợi ý sách cho ngân hàng thương mại 135 vii 5.4.2.1 Tăng cường lực cạnh tranh 135 5.4.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động 140 5.5 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 144 KẾT LUẬN CHƯƠNG 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 PHỤ LỤC 156 Phụ lục 1: Dữ liệu thu nhập, giá đầu vào theo mơ hình Panzar - Rosse 156 Phụ lục 2: Dữ liệu đầu vào, đầu theo DEA 171 Phụ lục 3: Hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 183 Phụ lục 4: ROA NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 186 Phu lục 5: Xếp hạng số phát triển tài nước tham gia CPTPP năm 2019 189 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt AE Allocative Efficiency Hiệu phân bổ CRk Concentration Ratio Tỷ lệ tập trung k ngân hàng DEA Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Agreement for Trans-Pacific Xuyên Thái Bình Dương Partnership Data Envelopment Analysis Phân tích bao liệu DFA Distribution Free Approach Tiếp cận không phân phối Dynamic Ordinary Least Mơ hình bình phương tối thiểu tổng Squares qt động Fixed Effects Model Mơ hình ảnh hưởng cố định Fully Modified Ordinary Least Mơ hình bình phương tối thiểu tổng Squares quát hiệu chỉnh toàn phần H1 Hypothesis Giả thuyết H2 Hypothesis Giả thuyết HHI Hirschman- Herfindahl Index Chỉ số Hirschman- Herfindahl IRS Increasing Returns to Scale Tăng theo quy mô LAC Long-run Average Cost Chi phí trung bình dài hạn MES Minimum Efficient Scale Quy mô hiệu tối thiểu CPTPP DOLS FEM FOLS NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại OLS Ordinary Least Squares Phương pháp bình phương bé PLS Pooled Ordinary Least Squares Bình phương bé kết hợp PTE Pure Technical Efficiency Hiệu kỹ thuật REM Random Effects Model Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên RQ1 Research Question Câu hỏi nghiên cứu RQ2 Research Question Câu hỏi nghiên cứu RSE Robust Standard Error Sai số chuẩn vững ix Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt SAC Short-run Average Cost Chi phí trung bình ngắn hạn SBV State Bank of Vietnam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam SCP Structure-Conduct-Performance Cấu trúc – Hành vi – Hiệu SE Scale Efficiency Hiệu quy mô SFA Stochastic Frontier Approach Tiếp cận biên ngẫu nhiên TFA Thick Frontier Approach Tiếp cận biên dày VRS Variable Returns to Scale Thay đổi theo quy mô WDI World Development Indicators Chỉ số phát triển giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới x DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp giá trị H-Statistic 29 Bảng 2.2: Tổng hợp ưu nhược điểm phương pháp đo lường cạnh tranh 31 Bảng 2.3: Tổng hợp nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh thị trường ngân hàng nước 34 Bảng 2.4: Tổng hợp nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu ngân hàng nước 57 Bảng 3.1: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu RQ1 65 Bảng 3.2: Mơ tả biến Mơ hình 3.4 73 Bảng 3.3: Tổng hợp nghiên cứu hiệu ngân hàng DEA 78 Bảng 3.4: Mô tả biến mơ hình DEA 79 Bảng 3.5: Mô tả biến Mô hình 3.4 82 Bảng 3.6: Quy trình kiểm định giả thuyết H1 87 Bảng 3.7: Quy trình kiểm định giả thuyết H2 89 Bảng 4.1: Các ngân hàng mẫu nghiên cứu 91 Bảng 4.2: Số ngân hàng mẫu nghiên cứu giai đoạn 2009 – 2019 93 Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 2009 - 2019 94 Bảng 4.4: Nguồn liệu biến mơ hình nghiên cứu 97 Bảng 4.5: Kết kiểm định tính dừng chuỗi liệu bảng 98 Bảng 4.6: Thống kê mơ tả biến Mơ hình 3.3 99 Bảng 4.7: Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 100 Bảng 4.8: Kết kiểm định giả định mơ hình 100 Bảng 4.9: Kết kiểm định thị trường cân giai đoạn 2009 - 2019 101 Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 102 Bảng 4.11: Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 103 Bảng 4.12: Kết kiểm định giả định mơ hình 103 xi Bảng 4.13: Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu thực nghiệm mơ hình PLS, FEM, REM REM-RSE 104 Bảng 4.14: Kết kiểm định giả thuyết H1 106 Bảng 4.15: Biến thâm nhập NHNNg Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 109 Bảng 4.16: Tỷ suất lợi nhuận trung bình tài sản giai đoạn 2009 - 2019 110 Bảng 4.17: Thống kê mô tả biến mô DEA 111 Bảng 4.18: Hiệu kỹ thuật trung bình giai đoạn 2009 - 2019 112 Bảng 4.19: Kết kiểm định tính dừng chuỗi liệu bảng 113 Bảng 4.20: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 114 Bảng 4.21: Kết kiểm định lựa chọn khuyết tật mơ hình 114 Bảng 4.22: Kết hồi quy Mơ hình 3.4 115 Bảng 4.23: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 116 Bảng 4.24: Kết hồi quy Mô hình 3.6 117 Bảng 4.25: Kết kiểm định giả thuyết H2 119 Bảng 5.1: Tổng hợp câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết kết nghiên cứu 125 Bảng 5.2: Tổng hợp sách mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam 129 Bảng 5.3: Ngân hàng liên doanh Việt Nam 130 Bảng 5.4: Ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam 131 Bảng 5.5: Xếp hạng lực cạnh tranh quốc gia ký CPTPP 136 Bảng 5.6: Tỷ lệ vốn tự có/tài sản có rủi ro trung bình quốc gia ký CPTPP 137 Bảng 5.7: Tỷ lệ đầu vào, đầu trung bình giai đoạn 2009 - 2019 141 xii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1: Hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ hiệu chi phí 37 Hình 2.2: Đường cong chi phí lợi theo quy mơ 39 Hình 2.3: Hiệu kỹ thuật hiệu quy mô 40 Hình 3.1: Quy trình phân tích liệu bảng 83 xiii TĨM TẮT Cùng với q trình mở cửa kinh tế, NHNNg kinh doanh Việt Nam ba thập kỷ qua Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM nước nhiều tranh luận, chưa nghiên cứu rộng rãi Việt Nam Mục tiêu luận án phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM Việt Nam Nghiên cứu sử dụng mơ hình Panzar – Rosse với biến tương tác để phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh NHTM Việt Nam Để phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu NHTM Việt Nam, nghiên cứu thực phân tích bước: (i) Xác định hiệu NHTM Việt Nam phương pháp số tài phương pháp DEA; (ii) Các số đo lường hiệu NHTM nước hồi quy với biến thâm nhập NHNNg Kết nghiên cứu cho thấy thâm nhập NHNNg làm tăng mức độ cạnh tranh làm giảm hiệu NHTM Việt Nam Trên sở kết nghiên, luận án đề xuất nhóm giải pháp với NHTM số kiến nghị với nhà hoạch định sách nhằm tăng cường hội nhập, thúc đẩy cạnh tranh nâng cao hiệu NHTM Việt Nam Từ khóa: Thâm nhập ngân hàng nước ngồi, cạnh tranh ngân hàng, mơ hình Panzar – Rosse, hiệu ngân hàng, phương pháp DEA xiv ABSTRACT Along with the process of opening up the economy, foreign banks have been doing business in Vietnam for more than three decades However, the issue of the impact of foreign bank penetration on the competition and efficiency of domestic commercial banks has so far been debated, and has not been widely studied in Vietnam The objective of this thesis is to examine the impact of foreign bank penetration on competition and efficiency of Vietnamese commercial banks This research uses the Panzar - Rosse model with interactive variables to examine the effects of foreign bank penetration on Vietnam commercial banks' competition To examine the effects of foreign bank penetration on the efficiency of Vietnamese commercial banks, the research uses a 2-step analysis method: (i) Determine the effectiveness of Vietnamese commercial banks by the method of DEA main and method; (ii) Indicators measuring the efficiency of domestic commercial banks will be regressed with foreign banks' penetration variables The research results show that foreign bank penetration increases the level of competition and reduces the efficiency of Vietnamese commercial banks Based on the research results, the thesis has proposed groups of solutions to commercial banks and some recommendations to policy makers to enhance integration, promote competition and improve the efficiency of Vietnamese commercial banks Keywords: Foreign banking penetration, banking competition, Panzar - Rosse model, banking efficiency, DEA method 1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Luận án nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM Việt Nam Chương bắt đầu việc giới thiệu bối cảnh nghiên cứu làm sở cho việc xác định vấn đề nghiên cứu, phần trình bày mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu, điểm luận án, cuối giới thiệu cấu trúc luận án 1.1 BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU Cùng với trình mở cửa kinh tế, thâm nhập NHNNg vào Việt Nam gia tăng nhanh ba thập kỷ qua Đến cuối năm 2019, tổng tài sản khối NHNNg đạt 1.346 nghìn tỷ đồng chiếm 10% tổng tài sản toàn hệ thống, tăng 573% so với trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM nước xem xét rộng rãi cịn nhiều tranh luận nghiên cứu thực nghiệm Từ nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh thị trường ngân hàng nước, tác giả nhận thấy nghiên cứu có kết khơng tương đồng, cịn mâu thuẫn chưa thống Một số nghiên cứu cho thấy thâm nhập NHNNg làm tăng tính cạnh tranh thị trường ngân hàng nước (Cho, 1990; Diallo, 2016; Jeon cộng sự, 2011; Mulyaningsih cộng sự, 2015) Ngược lại, nghiên cứu Yeyati Micco (2007) cho thấy NHNNg làm giảm cạnh tranh Trong đó, Poghosyan Poghosyan (2010) NHNNg thâm nhập phương thức mua lại sáp nhập làm giảm cạnh tranh, phương thức lập sở kinh doanh làm tăng cạnh tranh Kết nghiên cứu Yin (2020) cho thấy thâm nhập NHNNg làm giảm cạnh tranh nước phát triển, làm tăng cạnh tranh thị trường ngân hàng nước phát triển Mặt khác, theo tác giả chưa có nghiên cứu thực chủ để Việt Nam Vì vậy, tác giả nhận thấy cần thiết phải thực nghiên cứu nhằm xác định thâm nhập NHNNg ảnh hưởng đến cạnh tranh thị trường NHTM Việt Nam Đối với vấn đề ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu NHTM nước, nghiên cứu giới sử dụng phương pháp số tài (Barajas cộng sự, 2000; Claessens cộng sự, 2001; Claessens Lee, 2003; Denizer, 2000; Lensink Hermes, 2004; Luo cộng sự, 2017; Manlagñit, 2011; Shen cộng sự, 2009; Unite Sullivan, 2003; Xu, 2011) Tuy nhiên, theo Manandhar Tang (2002) phương pháp số tài có nhược điểm số thể mặt hoạt động NHTM, nên để đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh NHTM yêu cầu phải sử dụng hệ thống số, công thức phức tạp vào vài số gây nhầm lẫn định quan trọng Do đó, sử dụng vài số tài để đánh giá tác động thâm nhập NHNNg đến hiệu ngân hàng nước thiếu xác khơng tồn diện Trong đó, phương pháp phân tích hiệu biên DEA cho phép xác định hiệu ngân hàng thông qua số độ đo hiệu hiệu kỹ thuật, giúp giải hạn chế phương pháp số tài Mặt khác, có nghiên cứu Việt Nam Lien cộng (2015) Pham Nguyen (2020) chủ đề sử dụng phương pháp số tài cho kết hồn tồn trái ngược Chính vậy, tác giả nhận thấy cần thiết phải tiến hành nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp phương pháp số tài phương pháp DEA để phân tích tồn diện ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu NHTM Việt Nam 3 Chính lý nêu trên, đề tài “Ảnh hưởng thâm nhập ngân hàng nước đến cạnh tranh hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thông tin cần thiết để nhà làm sách đánh giá tác động sách mở cửa thị trường ngân hàng ngân hàng nước, từ có điều chỉnh sách để đáp ứng u cầu hội nhập quốc tế ngành ngân hàng, giúp NHTM có sở hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng với điều kiện thị trường có tham gia NHNNg 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát luận án phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM Việt Nam, sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hội nhập, thúc đẩy cạnh tranh nâng cao hiệu NHTM Việt Nam Để đạt mục tiêu tổng quát đó, luận án cần đạt mục tiêu cụ thể sau: (i) Phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh NHTM Việt Nam; (ii) Phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu NHTM Việt Nam; 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu cụ thể nghiên cứu đặt ra, luận án trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đây: RQ1: Thâm nhập NHNNg ảnh hưởng đến cạnh tranh NHTM Việt Nam? RQ2: Thâm nhập NHNNg ảnh hưởng đến hiệu NHTM Việt Nam? 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu luận án tập trung vào nhóm chính: (i) Đo lường thâm nhập NHNNg Việt Nam; (ii) Đo lường cạnh tranh thị trường NHTM Việt Nam mơ hình Panzar – Rosse; (iii) Phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh thị trường NHTM Việt Nam; (iv) Đo lường hiệu NHTM Việt Nam phương pháp số tài phương pháp DEA; (v) Phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến hiệu NHTM Việt Nam 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019 Luận án chọn mốc thời gian nghiên cứu từ năm 2009 giai đoạn Việt Nam gia nhập WTO thực việc nới lỏng rào cản cho NHNNg thâm nhập vào Việt Nam, đặc biệt ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Việt Nam 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: ... ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM nước nhiều tranh luận, chưa nghiên cứu rộng rãi Việt Nam Mục tiêu luận án phân tích ảnh hưởng thâm nhập NHNNg đến cạnh tranh hiệu NHTM Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHONG ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM NHẬP NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng. .. CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 2.1.1 Khái niệm thâm nhập ngân hàng nước 2.1.2 Lý thuyết động thâm nhập ngân hàng nước 2.1.3 Phương thức thâm nhập ngân hàng nước 2.1.4 Đo lường thâm nhập ngân hàng nước