Phát hiện gian lận tín dụng với kỹ thuật học máy, thuật toán random forest

AN NINH-BẢO MẬT PHẮT HIỆN GIAN iụ TÍN EẸNE Vdl KỸ THIỈẶT EẸC MÍT THUẬT TĨÁN RANDOM FOREST ThS NGUYỄN DƯƠNG HÙNG Khoa Hệ thống thông tin quán lý, Học viện Ngàn hàng TS NGUYỄN HỮU XUÂN TRƯỜNG Bộ môn Tốn Kinh tế, Học viện Chính sách Phát triển ọc máy lĩnh vực doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu ứng dụng, đặc H biệt lĩnh vực tài chính, ngân hàng Từ trợ lý ảo nhưSiri Cortana, đến Chatbots tạo Facebook Google, trí tuệ nhân tạo ngày tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kinh tế- xã hội, có lĩnh vực ngân hàng Ngành Ngân hàng với việc phát gian lận tín dụng ví dụ cụ thể Hệ thống phát gian lộn tín dụng áp dụng vào hệ thống ngân hàng từ năm 2000 Tuy nhiên, hệ thống hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng điểu kiện kinh tế hội nhập cân tiến xa cho tương lai Trong viết này, chúng tói sử dụng thuật toán Rừng Ngẫu nhiên (Random forest) thuật tốn lớp thuật tốn trí tuệ nhân tạo để phát gian lận tín dụng ngân hàng thương mại Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, học máy, khai phá liệu, gian lận, tín dụng Giới thiệu thương mại, tổ chức tín dụng thực học máy), có khả giám sát Gian lận thẻ tín dụng hình thức tội nhiêu biện pháp phòng, tránh Các phát gian lận 24/7 phạm sử dụng cơng nghệ cao để có nhóm biện pháp chủ yếu tập trung thông tin thẻ tín dụng số khía cạnh sau: Tính đến nay, có số cơng trình nghiên cứu đề xuất phát gian người sở hữu nhằm thực hành - Đố/ với cắc tổ chức phất hành thẻ lận thẻ tín dụng theo hướng tiếp cận trí vi bất hợp pháp Các hình thức gian lận đơn vị chấp nhận thẻ: Ban hành tuệ nhân tạo học máy, chí cịn thẻ tín dụng bao gơm: quy tắc phịng chống gian lận thẻ tín có giải pháp triển khai - Tội phạm sử dụng thẻ lấy cấp dụng; phổ biến cụ thể hình thức thực tế Predator - Vũ khí siêu nạn nhân để tốn nhàm đánh gian lận thẻ tín dụng cho cán bộ, nhân hình, giải pháp tự trị GBG (công ty cấp tiên tài khoản nạn nhân viên; kiếm tra, giám sát thiết bị cõng nghệ hàng đâu giới vể phòng, rút tiền mặt máy ATM toán chấp nhận thẻ; áp dụng chống gian lận) - Sử dụng công nghệ cao phán loại thẻ thơng minh an tồn Trong viết này, phát mềm độc hại, lừa đảo để đánh cắp - Đối với khách hàng: Hướng dẫn triển mơ hình phát gian lận thơng tin thẻ nạn nhân, từ cách thức sử dụng bảo quản thẻ an thẻ tín dụng dựa thuật tốn học thực hành vi bất hợp pháp toàn; yêu câu sử dụng biện pháp máy Random forest - làm giả thẻ, toán mạo danh phòng tránh OTP, tin báo biến kỹ thuật đánh giá phù hợp cho động số dư lớp tốn phát gian lận So Tình trạng gian lận thẻ tín dụng diễn phức tạp giới nói chung Tuy nhiên, với thực tế vê tội phạm sánh với sô' giải pháp đề xuất, Việt Nam nói riêng Hằng năm, tội cơng nghệ lĩnh vực tài chính, mơ hình chúng tơi có độ phạm thẻ tín dụng thực hàng trăm ngân hàng ngày phức tạp xác cao thực nghiệm vụ gian lận gây thiệt hại hàng triệu nay, hoạt động phòng chống gian lận liệu thật ccFraud.csv gồm triệu USD cho Việt Nam Vì vậy, đơn vị thẻ tín dụng cần phải áp dụng đối tượng khách hàng thu thập quản lý nhà nước ngân hàng giải pháp thơng minh (trí tuệ nhân tạo từ ngân hàng nhà khoa @ CHUYÊN ĐẾ CÔNG NGHỆ VÀ NGÂN HÀNG sổ I số I THÁNG 7/2021 học cung cấp tại: https://packages Hình Ví dụ thuật tốn Random forest revolutionanalytics.com/datasets/ Thuộc tính Phẩn trình bày khái qt 41 Khách hàng ^11 Khách hàng n 4nl Hạng 4>n Lt kỹ thuật học máy (một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) Random forest; sau mơ hình phát gian lận thẻ tín dụng L„ Anm Random dựa thuật toán học máy Random forest xây dựng đánh giá phần ba; cuối vấn đề đạt nghiên cứu công việc dự định tương lai Cây định trình bày phân kết luận t J fc- —Y - v Phương pháp phân lớp Random forest Hạng tín dụng cùa khách hàng X Khách hàng 2.1 Sơ lược thuật toán Random X = (Xx „Xk) forest J Trong học máy, Random forest Hình Ví dụ chế thực Random forest kỹ thuật tiêu biểu sử dụng phân lớp hổi quy định N định V