ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHĨM Ngơ Thị Kim Dao K094040525 Nguyễn Thanh Phong K094040586 Hoàng Thanh Thảo K094040600 NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ BASEL ÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY TỔNG QUAN VỀ BASEL 1980s Uỷ ban Basel giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision - BCBS) thành lập Chức Đưa tư vấn cho quan giám sát hoạt động ngân hàng tất nước Xây dựng, công bố tiêu chuẩn hướng dẫn giám sát rộng rãi TỔNG QUAN VỀ BASEL Basel I 1988 Hiệp ước vốn Basel (the Basel Capital Accord hay Basel I Tỉ lệ thoả đáng vốn (CAR) = Vốn bắt buộc / Tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền (RWA) CAR >= 8% TỔNG QUAN VỀ BASEL Thành tựu: Đưa định nghĩa mang tính quốc tế chung vốn ngân hàng Đưa tỷ lệ vốn an tồn ngân hàng Hạn chế: khơng đề cập đến loại rủi ro ngày trở nên phức tạp với mức độ ngày tăng lên, rủi ro tác nghiệp (khơng có u cầu vốn dự phịng rủi ro tác nghiệp) Khơng phân biệt theo loại rủi ro Chưa tính đến lợi ích từ việc đa dạng hóa hoạt động TỔNG QUAN VỀ BASEL BASEL II 26/06/2004 Ba trụ cột • Duy trì vốn bắt buộc : CAR >= 8% • Cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt • Đưa danh sách yêu cầu buộc ngân hàng phải công khai thông tin theo nguyên tắc thị trường TỔNG QUAN VỀ BASEL Ưu điểm: Cấu trúc nội dung Tính linh động ứng dụng Tính nhạy cảm với rủi ro Trọng số rủi ro Kỹ thuật giảm rủi ro tín dụng Hạn chế: Chưa có tiêu chuẩn chấp nhận rộng rãi Chưa tính đến hoạt động chu lỳ kinh doanh Chưa theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ sản phẩm dịch vụ có khoa học cơng nghệ mức độ rủi ro cao TỔNG QUAN VỀ BASEL BASEL III 12/09/2010 • Giữ nguyên CAR >= 8% • Vốn chủ sở hữu (vốn cấp 1) ngân hàng phải nâng từ 4% lên 6% • Tài sản “Có” với chất lượng vốn có vấn đề loại trừ dần khỏi vốn cấp vốn cấp • Tỷ lệ vốn cấp so với tổng tài sản có cộng với khoản mục ngoại bảng >= 3% • Đưa tiêu chuẩn khoản (01/01/2015) TỔNG QUAN VỀ BASEL Quy định Việt Nam Thông tư số 13/2010/TT-NHNN Tỷ lệ tối thiểu 15% tổng tài sản “Có” tốn tổng Nợ phải trả Tỷ lệ tối thiểu tổng tài sản “Có” đến hạn tốn ngày kể từ ngày hôm sau tổng tài sản “Nợ” đến hạn toán ngày kể từ ngày hôm ÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Theo Basel III: ngân hàng có hoạt động quốc tế 7% Tại Việt Nam có BIDV, Agribank, MB, Sacombank, Vietinbank chủ yếu hướng đến đối tượng có quan hệ với Việt Nam: DN Việt hoạt động kinh doanh nước ngoài, Việt kiều Lãi Suất Lãi Suất NỢ XẤU Đây chất vấn đề khoản Chủ yếu nằm lĩnh vực bất động sản lĩnh vực sản xuất có liên quan sức cầu thị trường suy giảm mạnh năm qua Tình hình: Đến cuối tháng 10/2012, tổng dư nợ bất động sản khoảng 207.595 tỷ đồng, 13,5% nợ xấu Hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể, với lý do: lãi suất cao (27,2%), lạm phát cao thất thường (19,5%), khả tiếp cận vốn khó (17,4%) NỢ XẤU (Nguồn: Báo cáo phân tích ngành - Phương Nam Securities Tỷ trọng dư nợ cho vay tổng tiền gửi (Nguồn: Báo cáo phân tích ngành - Phương Nam Securities) Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Agribank 107.4% 98.19% 110.9% 112.9% 113.3% 101.4%* BIDV 97.52% 98.52% 110.2% 103.8% 122.2% 112.1% Vietcombank 68.88% 70.89% 83.76% 86.35% 92.25% 84.79% MHB 140.0% 133.95% 135.0% 105.7% 112.6% - Vietinbank 90.68% 99.27% 109.8% 113.7% 114.0% 115.3% ACB 57.54% 54.24% 71.74% 81.54% 72.29% 82.10% Sacombank 79.98% 75.89% 98.58% 105.3% 107.2% 89.65% Đông Á 123.9% 111.13% 122.8% 121.9% 122.0% 107.1% Techcombank 83.70% 65.16% 87.44% 65.71% 71.58% 61.24% Exinbank 80.56% 68.76% 99.01% 107.2% 139.1% 106.4% ABbank 101.2% 91.52% 85.88% 84.74% 98.35% - HDbank 251.7% 142.39% 87.01% 83.86% 72.54% - VPbank 104.1% 90.68% 95.90% 105.6% 99.22% 62.01% MBbank 64.49% 57.95% 74.01% 74.22% 65.94% 63.25% Maritimebank 88.59% 79.44% 7.94% 65.46% 60.60% 48.58% Nam Á 96.32% 109.2% 111.3% 91.70% 96.88% 78.47% Nam Việt 71.06% 90.91% 103.4% 100.4% 87.13% 75.19%* OCB 130.9% 126.5% 136.8% 133.3% 141.3% 112.8% Oceanbank 194.8% 9262.% 43.59% 41.64% 49.72% - Đại Á 144.2% 102.2% 89.15% 127.3% 136.7% 125.3%* Đông Nam Á 102.7% 87.42% 77.97% 82.74% 57.17% - Kiên Long 141.9% 132.1% 101.6% 107.0% 103.2% 88.80%* PGbank 146.1% 107.5% 90.88% 101.6% 110.8% 111.8% Saigonbank 113.87% 110.49% 114.63% 115.32% 125.24% 103.3%* Southernbank 61.53% 105.47% 134.41% 115.32% 105.77% 76.89% Trustbank 267.11% 80.59% 133.81% 109.39% 106.78% - VIBank 94.67% 81.94% 84.51% 112.34% 98.48% 86.73% Việt Á 125.94% 88.25% 111.39% 92.76% 159.76% - Western 109.78% 158.78% 54.13% 141.47% 70.10% - Trung bình cộng 115.23% 96.97% 95.45% 99.68% 100.44% 90.17% Tỷ trọng dư nợ cho vay tổng tiền gửi HỆ SỐ LCR Là tỷ lệ đảm bảo khả khoản Dùng để đánh giá khả phòng ngừa rủi ro khoản ngắn hạn ngân hàng (30 ngày) Theo Basel III, tỷ lệ tối thiểu 100%, có hiệu lực vào ngày 1/1/2015, ngân hàng phải đáp ứng 60% quy định LCR số tăng thêm 10% năm 2019 Tỷ lệ LCR số ngân hàng Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Thông tư số 15/2009/TT – NHNN, quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn NHTM cơng ty tài chính, cho th tài 30%, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 20% Công thức: [(A – B)/C] x 100% A: tổng dư nợ cho vay trung dài hạn B: tổng nguồn vốn trung dài hạn sử dụng cho vay trung dài hạn sau trừ khoản giảm trừ C: tổng nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn số ngân hàng Kết luận Về chủ trương thực tiễn Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên tham gia vào WTO việc ứng dụng Basel III cần thiết Mặc dù Basel III số hạn chế, nhiên khơng thể phủ nhận vai trị khơng nhỏ Basel III việc đảm bào khoản ngân hàng Kết luận Các ngân hàng nên bước hồn thiện sở hạ tầng tài chính, hệ thống công nghệ thông tin hệ thống văn pháp luật Trong xu hội nhập kinh tế tồn cầu, việc mở rộng quy mơ, phạm vi hoạt động điều cần thiết, nhiên muốn phát triển bền vững phải nâng cao lực quản lý rủi ro đảm bảo tính khoản ... kể từ ngày hôm ÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Sự cần thiết Basel III hoạt động ngân hàng Việt Nam Nhiều NHTM Việt Nam tìm cách mở chi nhánh... QUAN VỀ BASEL ÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY TỔNG QUAN VỀ BASEL 1980s... nợ quốc gia để ? ?áp ứng nghĩa vụ LCR, trái phiếu sử dụng để giải phóng rủi ro theo qui định vốn liên ngân hàng Những quy định Basel III đảm bảo khoản hoạt động ngân hàng Việt Nam Thứ hai NSFR