Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

TRJ BO GIAO DUC VA DAO TAO G DQ HOC KINH TE TP.HO CN MINH DINH DO KHANH CHI GIAI PHAP PHONG NGYA RUI RO TRONG HO@T D@NG THANH TOAN QUOC TE T@I NGAN HANG NONG NGHI,EP VA PHAT TRIEN NONG THON VIjiT NAM CHI NHANH TINH DONG NAI Chuyén nganh: Tai chinh - Ngan hang Ma so: 60340201 LUAN VAN THAC SI KINH TE NGACJI HUNG DAN KHOA HOC: PGS TS HONG DUC Tp He Chi Minh - Nam 2014 T:ie gi:i xin cam doan 1ua)n van la cfing trinh nghién ctiu chinh tac giii thuc hi(n, khfing chép hay khiic thuc hi(n thay Tire gi:i hoiin toén ch|u triich nhi(m ve lua)n van Dinh Do Khiinh Chi 1.1.5.3 Dié u kie:n “’ thcti hhaann / 1.5.4 Phvong théc toén , 1.1.6 Cac ben lien quan den heat dpng toan quoc te -.- nguoi ban va cac 1.1.6.1 Ngvoi mua dpi I y 1.1.6.2 Céc ngén héng / /.6.3 Ngvéi chuyén ché /0 1.1.6.4 Céng béo h /ém /0 1.1.6.5 Chinh phii va cac té chic thvong mqi .10 1.2 Riii ro hoat dong to:in qufic té cfia c:ie ngfin hang thir‹rng ma.i 1.2.1 Khéi niem 2.2 Thiyc trang hoat dong to:in quite té 29 2.3 Thjyc trang rfii re to:in quite té ii Agribank Dong Nai 36 2.3.1 Suit re Iy thuat 2.3.2 ftiii rp tin dung .39 2.3.3 Ilfii rp khpén 41 2',.3,•l IIfIf rp p gi‹i 43 2.3.S aai rp qaoc gia ## 2.4 Th;yc trang ve phong ngira rfii ro to:in quite té 46 3.1.1 D[nh hirrng phat trién chung 51 3.1.2 Dfnft hv rng phat trién TTQT va phiing ngira riii re DANH MUC CAC T VIET TAT Agribank Dong Nat: NH Nding nghi(p va ph:it trién nf›ng thon Vi(t Nam Chi nhiinh tinh Dong Nat NHTM: Ngan hang thuong mai NH No&PTNT VN: Ngan hang Nong nghi(p va ph:it trién nong thon Vi(t Nam TTQT: Thanh to:in quoc té 1 Ly chpn dé tai Hi(n xu huéng toan cau hoa kinh té va quoc té héa céc luong Hi chinh, da lam cho hoat dong kinh doanh noi chung va hoat dcing ctia nganh ngan hang noi riéng ciing trci nén phuc tap Thuc té cho thay mot nhfmg nguyén nhan chinh gay nhiing cuoc khung hoang kinh Ie 1:i su yéu cfia h( thong ngan hang Truoc tinh hinh dfii hfii h( thong ciic ngan h:ing thuong mai ph:ii co nhfmg c:ii c:ich manh me nham thich ting va doi voi thi truéing cang canh tranh gay gat, dong thcii nang cao nang luc quiin tri riii ro mpi hoat dong ciia ngan h:ing Moi quan h( cha)t che giiia ngan hang — kh:ich hang - nén kinh té, doi hoi c:ie ngén hang phéi chin dong mpi tinh huong, du b:to, du doan ducic kh:i nang x:iy de phong ngiia rfii ro Thanh to:in quoc té la mot hoat dong dem lai lpi nhu a(n cho ciic ngan hang va ciing dé›ng vai trfi quan trpng thuong mai quoc té, da)c bi(t 1:i giai doan m‹i cfra hoi nhap kinh té ng:iy Tuy nhién, hoat dong n:iy ciing co khiing it riii ro tinh phirc tap va da dang b‹ii cac yéu to quoc té mang lai Voi mong muon ho:in thi(n kién thuc chuyén mf›n cfia bén than, tiép c(an va nghién erm thuc té c:ie riii ro hoat dong toan quoc té, dong thcii de xuat mot so gi:ii phap de phong ngiia riii ro hoat dong toiin quoc té né›i chung va tai ngan hang Nding nghiep v:i phat trién nf›ng thiin Vi(t Nam chi nh:inh tinh Dong Nai néi riéng tire giii da chpn de I:ii: “Giai ph:ip phti ng ngira rfii re hoat do( ng to:in quoc te tai ngfin hiing Nfi ng nghi(p va ph:it trién nfing thi’in Vi(t Nam - Chi nh:i nh tinh Dong Nat” Muc tiéu nghién cfru: H( thong hoa nhiirig v:in de ly luan cc biin vé to:in quoc Ie vé riii ro hoat dong TTQT tai ngan hang Phan tich thuc trang riii ro hoat dong TTQT tai NH No&PTNT VN CN tinh Dong Nai nhfmg nam gan day, nhfmg th:inh qu:i dat dupc v:i nhfmg diem ton tai cfing t:ie phong ngita riii ro De xuat ciic gi:ii phap de phfing ngiia riii ro hoat dong TTQT tai Agribank Dong Nai thcii gian toi Doi tupng va pham vi nghién cfru a Dfii tv g nghién edu.- Hoat dong TTQT tai Agribank Dong Nai b Pham vi nghién edu - Pham vi ve khfing gian: de tai duoc thuc hi(n tai Agribank Dong Nai - Pham vi ve thoi gran: so 1i(u sir dpng nghién ctiu dé tai dupe thu thap tu nam 2008 den nam 2013 Phirirng ph:ip nghién elm: Sir dung phuong ph:ip vat bi(n chiing de 1ua(n giiii ciic van de lien quan, dong thoi sit dung phuong phiip phan tich, thong ké, tong hpp, so s:inh dua trén so li(u ciia Agribank Dong Nat Ket can cfia lua(n viin Ngoai phan mpc luc, lcii mo dau va két luan, luan van duoc chia ba chuong chinh nhu sau: Chuong 1: Tong quan ve riii ro TTQT cua cac NHTM Chirirng 2: Thuc trang ve riii ro va phong ngita riii ro hoat dong TTQT tai NH No&PTNT VN CN tinh Dong Nat Chuong 3: Gi:ii phiip phong ngira riii ro hoat dong TTQT @i NH No&PTNT VN CN tinh Dong Nai 53 Ben canh do, Agribank Dong Nai can quan tain diio tao doi ngii ciin bo ' nhén vién ve dao dfrc nghe nghi(p va y thuc phfing ngiia riii ro Diéu rat can thiét de cap nhat cac thong tin, kién thuc moi nhat ve nghi(p vu toén quoc té, nang cao trinh do, kinh nghi(m cho can bo chuyén triich ve to:in quoc té C:in bo to:in quoc té kiém chf mg tu’ can ph:ii co sq cdn than can thiét, dong thoi phiii b:tin sat cha)t chC viio quy dm| h va thong 1( quoc té mot cach nghiém tuc, hpp ly nham han ché cac riii ro xiiy cite giao dich L/C fi Agribank Dong Nai can chti trpng nhiéu hon dfii v‹ii cfing t:ie quiin tri riii ro, dac bi(t la nii ro hoat do( ng toan quoc Ie: nang cao niing luc quan tri riii , ro Hi véi d‹›i ngii can bo quiin tr|, diéu hanh cite cap cfing nhu y thtrc phong ngiia va nang ring véii riii ro cua cén bo toan quoc té Quan tr| riii ro can ph:ii dupe xem nhu mot phan quan trpng khong the thiéu hoat dong ngan hang, moi mot ciin bo cong nhén vién ph:ii lufin co y thuc ve riii ro vii san sling ring voi riii ro, dong thcii ngan hang nén co bo phan chuyén mon ve riii ro va qu:in tr| riii ro nén dvicic xem nhu mot mon khoa hpc can duoc nghién cfru va ting dqng hoat dong kinh doanh ngan héng Cfing tiic kiém tra, kiém soiit hoat dong to:in quoc té can ph:ii dupe chu trpng nham dam bao thpc hi(n ciic giao d|ch theo diing guy dinh ciia phiip luat vii phu hpp vcii thong 1( quoc té A Ban hanh ché tai xu ly trach nhiem cho timg c:i nhan, tap the hoat dong I:ie nghi(p TTQT, dfi quy dinh th(at chi tiét muc vi pham ting voi ciic ché tai cu the Diéu se gitip nang cao y thuc than trpng va han ché nhimg sai sot ciia c:in bo toan quoc Ie qu:i trinh xu ly nghi(p vp Dong thoi ciing co ché dci khen thuéing hpp ly nham khuyén khich c:in bo) thuc fi khong ngimg hpc hfii, trau doi kién Tang cu6ng nhan luc cho bo pha)n toan quoc Ie tai cite chi nhénh loai 3, khfing de mot nhan vién toén quoc té kiém nhi(m qu:i nhiéu cfing vi(c • nhu ciin bo vif a lam toan quoc Ie, viia la can bo cho vay, viia la nhan vién tiép 54 thi kh:ich hang de ph:it sinh sai sot quit trinh thuc hi(n nghi(p vp, thiéu kiém tra - kiém soiit chat chC cac nghi(p vp to:in quoc té ph:it sinh Néu bo tri nh3n luc du de d:inn duong cfing vi(c sC gop phan h ché dupe riii ro co the xiiy hoat dong to:in quoc té Nang cao trinh do, kh:i nang tu v3n cho khiich hang c:ie hoat dong toén quoc Ie, ho trp nghi(p vp cho cac nhan vién ciia ciic doanh nghi(p co quan h( véii ngfin hang, nham giup cho cite khach hang ciia Agribank Dong Nai giiim thiéu dupe riii ro cé› the xiiy hoat dong kinh doanh xuat nhap khau Trén day la gi:ii phiip quan tr9ng nhat vi(c phong ngita riii ro va han ché ton that cho Agribank Dong Nai Gi:ii ph:ip se giup han ché dupc hau hét c:ic loai riii ro, co riii ro loi bo( chirng tu - day la loat riii ro chiém trpng cao nhat ciic rtii ro to:in quoc té tai Agribank Dong Nai Vi vay can chu trpng trién khai tri(t de gi:ii phiip 3.2.1.2 Giai phap phong ngira riii ro tin dung Truoc hét, Agribank Dong Nai can ph:ii tham d|nh kh:ich hang that tot v:i bai ban theo dting cac guy trinh tham dmh ciia Agribank Dua vao ket qua tham d|nh va phuong :in kinh doanh cua khiich hang, ngan h:ing xay dung han nine tin dung can thiét cho khiich hang, de mtic quy phii hpp va yéu cau tip dung cite bi(n phiip d:tin bao tai san hpp ly (diim biro bang tai siin the chap, cain co chting tu co giii, dam b:to bang chinh lfi hang nhap khau, diim b:to bang bao lanh cfia mot ngan hang co uy tin .) de diim b:to kh:i nang to:in cua khiich hiing, nham kiém soiit va han ché c:ie rtii ro co the x:iy Phfing Tin dqng va phong Kinh doanh ngoai hoi ph:ii két hpp chat chC vcii vi(c to:in va tai trp tin dung xuat nhap khau: Dot véi Hi tri? xuat khau Phong Kinh doanh ngoai hoi nhan dupe L/C tu ngan hang ph:it hanh, thong b:to cho kh:ich h ng dong thoi cfing thong b:to cho Phfing Tin dung (néu kh:ich héng co yéu cau Hi trp von luu dong chuan bi héng xuat) Dua vao L/C nhan ducic va han mfrc da 55 ' cap cho kh:ich hang, phong Tin dpng gi:ii ngén tién 1:inn h:ing xuat khau cho c:ic doanh nghiep xuat khau, can bo tin dung gi:tin s:it cha)t che tinh hinh thu mua nguyén vat 1i(u va lupng hang t(ap két kho cfia khiich hang tuong ring vcii so tién da gi:ii ngan Trong trufing hpp Agribank Dong Nai khéing giao b:in chinh L/C cho khiich hang xuat khau, de diim b:to nh:i xuat khau xuat trinh chiing tir qua ngan hiing t:ii trp von, kiém so:it dupc nguon tién thu dupe tu vi(c b:in hang thuong vp cé su tai trp ciia ngiin hiing Khi khiich hang co yéu cau chiét khau bo chimg tit hang xuat, Agribank Df›ng Nai can kiém tra va doi chiéu voi ciic kho:in vay da dupc tai trp truoc dé› cfia kh:ich hang, trénh tinh trang ciing mot thuong vu nhung lai cho vay hai lan (mot la tai trp von luu dong chuan bi hang xuat, hat 1:i chiét khau ting truoc tién) Khi nhan dupc biro co ciia ngan hang phat hanh (hoa) c ngan hang ho:in tr:i) to:in tién hang cho nha xuat khau, phong Kinh doanh ngoai hoi hach to:in vao I:ii khoan kh:ich h:ing d cing th‹ii phoi hpp ver phong Tin dung thu np goc va lai (doi voi tai trp von luu dong chuan bi héng xuat) ho)ac toan np vay chiét khau (néu cé) Can cu vao yéu cau ciia khiich hang va han muc tin dqng da dupc cap, phfing Kinh doanh ngoai hoi v:i phong Tin dung de xuat mite quy, xem xét khii nang thqc hi(n phuong tin kinh doanh ciia nha nha(p khau quyét d|nh co mo L/C hay khong Trong truong hpp m‹i L/C, phfing Tin dqng phiii du trii san mot han muc tin dung cho khiich hang va nguon von ciia ngan hang de diim biro toiin L/C den han Khi Agribank Dong Nai nhan dupc bo chfrng tu tii ngan hang chiét kh3u, kiém tra chtiiig tu’ va thong bao cho kh:ich hang dong thoi ciing thong b:to cho phong Tin dpng Phong Tin dung dua vao thong b:to toiin ciia phfing Kinh doanh ngoai hoi, gi:ii ngan np vay cho nha nhap khau de to:in tién hang Trong truong hpp tai siin d:inn b:to chinh la lo hang nhap khau thi ciin bo tin dung can gi:inn sat cha) t che, chpn kho du tr8 hang hoa dang tin ca)y (do ngan hang thué bén thu 3) va chi giiii tfia h:ing tuong ring voi lupng tién kh:ich hang nop vao ngan hang trii np vay 56 Thuc hien duqc quy trinh toan va tai tro tin dpng xuét nh(ap khfiu khép kin nhu trén, sC giup cho Agribank Dong Nai kiém so:it dwoc méin vay, khach hang sit dpng tien vay diing mpc dich hay khong va thu np kip thcii, dong th‹ i chit dong dupc ngufin tien kh:ich hang den han phiii toan va quan trpng hon hét la ngan hang kiem soiit va han ché dupc riii ro tin dung 3.2.1.3 Giéiphap phong ngira riii re khoan Can thu ng xuyén cap nh(at, phan tich, d:inh gi:i, du ban nhting bién dong bat lpi ciia nén kinh té nham co bi(n phap phong ngira thich hpp xét duy(t va thuc hi(n giao dich L/C cho cac khach hang Hi(n nay, de khfing vupt han muc cho vay theo quy di|nh ciia Ngan hiing cap trén, dong thoi d:inn biro ch3t lupng va su an toan tin dpng, Agribank guy d|nh c:ic mon gi:ii ngan khfing dupe phép vupt han muc da guy d|nh (gi‹ii han tin dung) cho timg chi nhénh Agribank mot giai doan nhat dmh (thiing/quy/nam), han muc n:iy hi(n dupe tinh dua trén cc sci: du np cua Agribank va nguon huy dong von timg giai doan nhat dinh Tinh hinh kinh té céng bién dong kho khan gioi han se thu hep lai De tr:inh tinh trang mon giiii ngan to:in L/C vu‹it han muc quy dJnh dan den chain tré hay kho khan toiin, Agribank Dong Nai can ké hoach gi:ii ngan (theo tuan/thang/quy/nam), diéu phoi hpp ly tat ca ciic mon cho vay, b:to lanh, L/C, du phong nhimg mon to:in L/C den han cho tiit c:i cite mon n:iy nam gioi han cho phép Tuong voi van de nguon ngoai Ie toan L/C, Agribank Dong Nai ciing can ké hoach cha( t che nhGng mon L/C nao co thé gi:ii ngan bang nguf›n vfin cho vay ngoai t(, nhung L/C nao gi:ii ngan bang VND de mua ngoai I( to:in L/C, nham phong ngiia riii ro khfing co kh:i nang d:inn bao nguon ngoai I( to:in Ben canh df›, Agribank Dong Nat can tang cuéng chinh s:ich tiép thJ hang xufit khau, xay dijng chinh siich ho trp, uu dai hang xuat khau nham thu hut khach hang (da)c bi(t la khiich hang co von dau tu nuoc ngoai) va tang doanh so to:in hang xuat khau, dong thoi co bi(n ph:ip thu hut ngoai t( tu toén xuat khau va tu nhiéu nguon kh:ic nhu huy dong von tu dan cu, tit c:ie to chtic va ngoéi nuoc nham tang nguon ngoai t( phuc vu kh:ich hang c:ic giao d|ch toan quoc té 3.2.1.4 Giaiphap phong ngira riii ro fi gia Giao dich ngoai hoi han (Forward), tuong lai (Future) va hoén doi (Swap), quyén chpn (Option) la nhfing cong cp quan trpng phong ngira riii ro gi:i kinh doanh ngoai t( Néu doanh nghi)ep va ngén héng biét sit dung c:ie nghi(p vp phai sinh (ho:in doi, han) ciic hoat dong mua biin ngoai t( se han ché riii ro gi:i xiiy Tuy nhién, nghi(p vp ngoai hoi phiii sinh la nghi(p vp rat mcii me, it dupe su dung tai Vi(t Nam, nhat la nghi(p vp quyén chpn (option), ciic nhfin vién t:ic nghi(p chua co nhiéu kinh nghi(m Do do, Agribank Dong Nai muon tham gia nghi(p vp can ph:ii ta“ ng cuéing dao tao, boi dufing chuyén sau ve nghi(p vp ngoai hoi ph:ii sinh cho ciin bo Dong th‹ii ph:ii xay dung va hoan thi(n quy trinh nghi(p vp ngoai hoi ph:ii sinh cho cu the, cha)t che triinh nhimg vu6ng mac va lung tung I:ie nghi(p Xay dung cite han muc cho kinh doanh ngoai hoi: - Han muc giao dJch ciia can bo kinh doanh ngoai te trqc tiép: han muc cho phép kiém tra tong gi:i tri giao dich ciia mot giao dich , vién, do han ché dupc riii ro thua 1o dau cc ngoai I( - Han mtic giao dich ciia khiich hiing: de tr:inh nhung riii ro kh:ich hang khong the hay khong muon thuc hi(n cite nghia vu da cam két giao d|ch mua b:in ngoai te vao thoi diem phiit sinh nghia vu cam két do, ngan hang can phiii d:inh gia chat lupng, x:ic d|nh han muc cho moi khiich hang va kiém tra d|mh thuéng xuyén han muc - Han muc diem diing lo: dau cc gi:i hay xuong deu tim an nhimg nii ro, dfi de han ché riii ro hoat dong kinh doanh ngoai hfii, Agribank Dong Nai 58 can xay dJjng quy trinh diem dimg lo va xay dpng diem cénh b:to doi voi giao dich ciia c:in bo thuc hi(n nghi(p vp trpc tiép Agribank Dong Nai can dau tu thich d:ing vao c:ie hoat dong qu:ing ciio, marketing nghi(p vp ngoai hoi ph:ii sinh cfin mt moi me doi voi c:ic doanh nghi(p, da) c bi(t lii c:ie doanh nghi(p xuat nhap khfiu, lam cho khiich hang thay ro rang tham gia vao mot hpp dong ph:ii sinh, hoat dong kinh doanh xuat nhap khau ciia doanh nghi(p se on d[nh, han ché riii ro ve gi:i, nhat la mot th| truérng kinh té hoi nha(p co nhiéu bién dfi ng lien tpc va dién bién that thu6ng nhu hi(n 3.2.1.5 Giaiphép phong ngira riii ro quoc gia, riii re doi téc Riii ro ve chinh tri., ph:ip ly la nhimg riii ro bat kh:i khiing nén khfi co the co nhimg giéi ph:ip phong ngua va han ché hiiu hi(u Tuy nhién, de phong ngiia c:ic riii ro chinh tri., phép ly, Agribank Dong Nai can phoi hpp voi ciic doanh nghi(p xuat nhap khau tim hieu moi truéing dau tu ciing nhu tinh hinh kinh té, chinh tri ciia phia doi t:ie nham han ché Hi da rtii ro co the x:iy ra, dong thcii Agribank Dong Nai cfing can cap nh(at day dii thong tin kinh té, da)c bi(t la thong tin phong ngira riii ro nham muc dich giiim thiéu riii ro cho hoat dong to:in quoc te ciia ngan h:ing va hoat dong kinh doanh xu:it nhap khau ciia doanh nghi(p Doi véii riii ro nay, thong tin khiich héng va th| truéing vo cung quan trpng Ngay nay, voi su ph:it trién cua cong ngh( thong tin, nguon thong tin co the tim kie“ m dvicic mot c:ich de dang trén mang Internet nhimg can phiii chpn lpc thfing tin phii hpp cho minh Ngoai cé› mot nguon thong tin vfi ciing can thiét va him ich la In’ c:ie ngan hang dai ly ciia Agribank tai cac nuoc trén the gioi Thong qua céc ng3n h:ing dai ly nity, Agribank co them mot kénh cung cap thong tin va ho trp cho doanh nghi(p thuc hi(n mua biin ngoai thuong mot ciich an toan, hi(u quit va han ché riii ro co the x:iy Agribank Dong Nai nén huong dan doanh nghi(p tim hieu ve luat thuong mai cua cac nuoc ma hp tham gia giao d|ch v:i can da dang hoa thi truéng de phan tan riii ro Cung cap cho khiich hang b:ing dénh gia xép hang riii ro quoc gia cho c:ie nuoc 59 trén the gioi (nguon thong tin tu @p chi: Euromoney, Institutional Investor ), dia chi ' kh:ich héng co the truy cap trén mang Internet de nam théing tin nhu trang Web cfia OFAC (Van phong Quiin ly t:ii san nuoc ngoiii thuoc Bo Téi Chinh My): http://www.treas.sov/offices/enforcement/ofac/sanctions Cung cap cho khach hang danh siich ciic nuoc bi My cam v a)n toiin nhu Iraq, Balkans, Burma (Myanmar - Mién Di(n), Iran, Liberia, Libya, North Korea (Bac Trieu Tién), Sudan, Syria v:i thuéing xuyén ca(p nhat danh sach n:iy timg * théii Han ché thirc hi(n I:ii trp df› i voi c:ic giao dich co lien quan den c:ic ngan h:ing o ciic quoc gia co rao chan khat khe ve thuong mai quoc té, ngoai hoi ho)ac bi cain va)n, khiing ho:ing kinh té 3.2.2 Nhém giai phép h‹› try 3.2.2.1 Tir Ngén hang No&PTNT Viet Nam - Can tang cuéng hpp t:ie quoc té, thu6ng xuyén cap nhat thong tin tu c:ie nguon thong tin quoc té d:ing tin cay; cung hang trén the gioi, lua chpn cac ngan h:ing dai ly co uy tin de xay d rig cite moi quan h( ch(at che; Inn trfr va ca(p nha) t thong tin ve“ cite khach hang va ngo:ii nuoc, hinh thénh cc so du li(u thong tin ve khach héng va cac ngan hang dai ly nham cung cap thong tin kip th‹ii v:i hint ich cho c:ie chi nh:inh h( thong phong ngiia riii ro tu’ xa, tr:inh dupe nhimg sai sot co the xiiy thiéu thong tin - To chuc cite hoi nghi chuyén d“é ve to:in quoc té, riii ro toiin quoc Ie, kinh nghi(m va bi(n ph:ip han ché cac riii ro x:iy to:in quoc té de tu giup cho c:ie chi nh:inh toiin he thong trénh dvioc c:ie riii ro khfing d:ing céi va hpc hoi them kinh nghi(m de co the khac phuc riii ro hoat dong to:in quoc té néu co x:iy - Co ché khen thuéng doi voi cac chi nhanh h( thong khiing de sai sé›t ph:it sinh qu:i trinh tac nghi(ep va khong gay riii ro hoat dong 60 toan quoc Ie, tir dé giup cho c:ie chi nhénh co y thfrc tr:ich nhi(m hon hoat dong ciia chi nh:inh minh - Tang cuéng ciing tire kiém tra, kiém soiit mot ciich thuéng xuyén de cé the kip thcii ph:it hi(n ciic sai sé›t v:i riii ro x:iy hoat dong to:in quoc té ii c:ic chi nhénh h( thong, tii co bi(n phap chi dao khac phuc k|p thoi ciic riii ro de khéing gay :inh huéing den hoat do( ng kinh doanh chung ciia h( thong Agribank Trich lap du phfing riii ro cho hoat dong to:in quoc de cé the bii dap thi(t hai ph:it sinh va gi:ii quyet chi phi xu ly riii ro hoat dong to:in quoc té x:iy ra, dong thcii Agribank nén lap ké hoach t:ii trp ton that mot cach khoa hpc de khiing géy tinh huéing den hoat dcing kinh doanh chung cua ngan hang 3.2.2.2 Tiiphia Nha nvéc - Ciing co, ph:it trién v:i hoan thi(n miii truéing ph:ip luat cho hoat dong toén quoc té, ho trp phiip ly cho ciic doanh nghi(p v:i ngan hang co riii ro xay hoat dcing to:in qufic té Nang cao chat lupng diéu hinh - Tang cuéng gi:tin s:it quit trinh kinh doanh bang ché kiém tra, kiém soat, ché kiém to:in, biro ciio tai chinh, phuong :in kinh doanh Doi vcii mot so ma( t hang xuat nhap khau chit luc, co nhfrng :inh hu6ng lé›n den su phat trién kinh té, d‹ i song nhan dan can co su qu:in ly ch(at che dau moi kinh doanh 61 truéng, xuc tién thuong mai, thiét la( p kénh phén phoi .1a kho v:i khfing the thuc hi(n ' Nh:i nuoc can ho trp cho c:ie doanh nghi(p ve thong tin, In van ph:ip ly, nguon tai chinh de gia nhap thi truéing quoc Ie mot ciich viing vang, han ché ga)p ph:ii riii ro ph:ii kinh doanh tinh tmng bat lpi, thiéu thong tin, thiéu binh dang - Riii ro, ton that kinh doanh hau hét x:iy giai doan thuc hi(n hpp dong kinh doanh xuat nhap khau Ngo:ii vi(c gi:tin sat cua '“ii doanh nghi(p, quan quén ly cfia Nh:i nuoc can ph:ii tang cuéng chuc nang giam s:it thuc hi(n hpp , sinh dong da)c bi(t la nhimg hpp dong co gi:i tri de kip thoi ngan chan riii ro ph:it 3.2.2.3 Tirphia Ngan hang Nha nvcrc - Tiing cuéing hoat dong tra, gi:tin sat va d:inh gia an toan doi voi h( thong ngan hang thuong mai Phoi hpp v‹ii cite bo, nganh hoan thi(n c:ie quy trinh, quy du| ih cho hoat dong toiin quoc té Xay dijng cac phuong ph:ip kiém tra, gi:inn siit hoat dong toén quoc té ciia ngan h:ing thuong mai theo luat phiip nuoc ta va ciic ch - mqc quoc té Hoan thi(n hoat do( ng thong tin phong ngira riii ro hoat dcing to:in quoc té cho toén bo h( thong ngan hang thuong mai - Co bi(n ph:ip kiém soat va ngan cha)n tri(t de tinh trang hai gi:i dang dién hi(n - Cling co va hoiin thi(n Trung tain thong tin phfing ngira riii ro cua Ngan hang Nha nuoc nham giup cho cac ngan hang co thong tin ki.p thoi - chinh xiic phpc vp ' cho hoat dong kinh doanh, da(c bi(t linh vuc kinh doanh doi ngoai 3.2.2.4 Tir cac doanh nghiep xuat nh p khau Doanh nghi(p can nam dupe c:ie riii ro cé› the xay hoat d o( ng xuat nh(ap khau, dac bi(t la o khau toan, tu chit dong tim hieu ve c:ie bi(n phiip de phong tranh cac riii ro dé› 62 - e Trong truéing hpp xuat khau: riii ro tu phia ngan hang mci L/C khong dam bao kha nang toan, cé gi:ii ph:ip: 63 phoi hpp cha)t chC voi ngan h:ing va c:ic to chuc lien quan de x:ie minh kip thcii, nham tr:inh nhimg riii ro gay thi(t hai cho doanh nghi(p Dpa trén nhimg phén tich thuc tr g, nguyén nhan va nhimg vi dp da xay trén thqc té ciia Agribank Dong Nai tai chuong 2, chuong de nhimg nhom giiii ph:ip chinh tuong ting de hoiin thi(n ciing nhu h ché va phong ngira riii ro to:in quoc Ie • ciia Agribank Dong Nai Day la nhom gi:ii ph:ip chit yéu de cap den moi truéng hoat dong to:in quoc té va c:ic gi:ii ph:ip lien quan den yéu to nguéi vé quy trinh nghi(p vp Gom co: nhom gi:ii ph:ip nham han ché nhimg riii ro trpc tiép hoat dong to:in quoc Ie timg phuong thuc to:in cp thé, bén c co nhom gi:ii ph:ip nham gi:ii quyét nhimg riii ro nguyén nh ve m(at ph:ip ly, chinh tri kinh té, hoi do:ii 64 Hoat d ng toén quoc té ham chua nhiiiig riii ro khac va cé› thé x:iy den voi tat c:i doi tupng lien quan, nhat la doi tupng trung gian la ngan hang Do do, vi(c nhan biét va kiém soiit duoc cac riii ro to:in quoc té rat co y nghia doi voi c:ie nha quiin tri toiin quoc té ciing nhu doi voi doi nghi nhan vién dang cong t:ie h’nh vpc Cite riii ro toiin quoc té ma NH NoN&PTNT tinh Dong Nai da ga)p ' phiii thoi gian qua bao “in: riii ro loi chimg In hang xuat giao dich L/C, riii ro tin dqng, riii ro khoiin, rui ro gi:i, rili ro quoc gia, riii ro chinh tri ph:ip l Mot so bi(n phap han ché va khac phuc cac riii ro ma NH da :ip dung th‹ii gian qua: chu trpng cfing tae phfing ngira riii ro; nam bat thong tin thi truéing, giii cii ciia mot so m)at hang XNK co lién quan den doi tupng vay cua NH; phan tich, danh gia tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh ciia khach hang vay vfin, dong th‹ii phan loai, sang lpc khach hang va co nhimg gi:ii ph:ip thich hpp voi timg loai khach hang; tang cu6ng kiém tra - kiém so:it c:ie hoat dong TTQT; chu trpng cfing tac dao tao, boi dufing c:in bo nhan vién; nghién cthi thi truéing, chinh sach va hoat dong TTQT cua c:ie NH thuong mai khiic Diem yéu cua ng:in hang thcii gian qua la chira co chién lirpc quan tri riii ro tong the mang tinh dai han; chua quan trim nhiéu den viec nhan biét, luéng va trién khai cite bi(n ph:ip kiém soat riii ro gi:i co hi(u qu:i; mot so can bo m)ac dii da dupc thuiing xuyén boi dufing nghiep vp, nhung van ve trinh chuyén mon; kiém tra chimg tu’ hang xuat dfii luc cfin thiéu than trpng Trong th“rii gian tcii, de gi:tin thiéu riii ro, ngan hang ph:ii ap dung dong bo c:ie bien ph:ip sau: chu trpng cfing t:ie quan tri riii ro v:i hoat do( ng t:ic nghi(p TTQT; trién khai ciic gi:ii ph:ip nham han ché: riii ro tin dpng, riii re khoan, riii ro ngoai hoi bang each da dang hoii nghiep vp kinh doanh ngoai t( va cac gi:ii phap han ché riii ro 65 quoc gia, riii ro doi tae Tii dcl gop phan khac phuc nhimg han ché - nhimg ton tai thcii gian qua, dcing thoi ngan ch(an va gi:inn thiéu den mite toi da c:ie riii ro co the x:iy thoi gian toi 66 TAI LI,EU THAM KHAO Allan Willet, Risk and Insurance, Mc Graw Hill, 1995 Le Th| Nhu Hoa, Rtii ro to:in bang phuong thuc tin dpng chting In tai Ngan h:ing Dau tu va ph:it trién Vi(t Nam va ciic bi(n ph:ip phong ngiia, gi:tin thiéu thi(t hai, Lu(an van Thac sy kinh té, Truéing Dai hpc kinh té Tp.HCM Le Thi Ngpc Han, Gi:ii ph:ip han ché riii ro to:in quoc té tar NH TMCP Xuat nha)p khau Vi(t Nam, Luan van Thac sy kinh Ie, Truéng Dai hpc kinh té Tp.HCM Ngan hang Nong nghi(p & PTNT tinh Dong Nai, Cite b:to ciio tong két va so li(u ciic nam 2008-2013 Ngan hang Nong nghi(p & PTNT tinh Dong Nai, Ky yéu hoat dong, nam 2008 va 2009 Ngan héng Nong nghi(p & PTNT tinh Dong Nai, Cac bao ciio tong két hoat dong toan quoc té v:i kinh doanh ngoai t( cac nam 2008-2013 Nguyén Van Tién, Cain nang toiin quoc té bang L/C, Nha xuat bén Thong ké H:i Noi, nam 2007 Nguyén Van Tién (chit bién), Qu:in tr| riii ro kinh doanh ngén hang, Nha xuat b:in Thong ké Ha Noi, nam 2010 Nguyén Van Tién, Thanh toan quoc té, NXB Thong ké 10.Nghiém Xuan Th:inh, Gi:ii phiip nham gi:inn thiéu riii ro hoat dong kinh doanh ciia c:ic NHTM Vi(t Nam boi ciinh hoi nh(ap quoc té, Tap chi ngiin hang so 21 th:ing 11/2006 11.Phiing Manh Hiing, Riii ro toan quoc Ie ciia ngan hang thuong mai Vi(t Nam, Tap chi ngan hang 2007 12 Nguyén Tién Long, Quiin tri riii ro cac Ngan hang thuong mai, Luan van Thac sy kinh té, Truéng Dai hpc kinh té Tp.HCM 67 13 Truong Qufic Doanh, Rui ro tin dung tai Ngan h:ing thuong mai co phan Ky thuong Vi(t Nam-Thuc trang v:i gi:ii p :ip phfing ngiia, Luan van Thac sy kinh té, Truéing Dai hpc kinh té Tp.HCM 14 C:ic trang Web: ://www.sbv ov.vn ht ibank.com.vn ://www.acb.com.vn oinhachun net/diendan ://thuvien1uanvan.com ht ://doanhn ie uon ://chinh hu.vn s:// so ov.vn chicon san.or chi.hvnh.edu.vnd ://www.watt ad.com/ ... ro giao d|ch Sau day xin gi6i thi(u hai hinh thuc hpp dong chia sé riii ro ma JP , thuc hi(n: iIi»h thfrc 1: Hpp dong chia sé riii ro (MRPA) Trong giao dich LC, cé› hai loai riii ro la riii ro. .. chinh phii Rui ro hoat dong (operation risks): riii ro hoat dong bao gom cite nii ro qu:i trinh thuc hi(n va xu giao d|ch, rtii ro chtmg tu gi:i mao, riii ro lima d:to “in riii ro trinh t:ii... x• Theo J.P tai trir thirong ma,i co nhfrng rfii ro sau: Riii ro doi tae va riii ro quoc gia (Counter Party and Country Risk): day la • riii ro khfing toiin v:i riii ro quoc gia tinh huéng den