Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại việt nam thực trạng và giải pháp

Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại việt nam thực trạng và giải pháp Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại việt nam thực trạng và giải pháp Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại việt nam thực trạng và giải pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA  BÙI THỊ MAI HƯƠNG THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA  BÙI THỊ MAI HƯƠNG THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ CHIẾN HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Họ tên học viên: Bùi Thị Mai Hương Học viên lớp cao học: K3A.NCT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Tên đề tài luận văn: “Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng & giải pháp” Học viên xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu khoa học thân học viên Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Trong trình làm, học viên có tham khảo tài liệu liên quan nhằm khẳng định thêm tin cậy cấp thiết đề tài Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Học viên Bùi Thị Mai Hương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiêp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kể từ xây dựng đề cương đến viết báo cáo hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn giúp đỡ Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Ban lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh môn trường Đại học PHENIKAA cho hội tham gia khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Tôi xin chân thành cảm ơn tới Tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Thị Chiến – Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt chặng đường học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo hội đồng thẩm định Luận văn tận tình truyền đạt kiến thức, góp ý hỗ trợ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Cảm ơn anh chị, bạn công tác ngân hàng thương mại giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi có dự liệu để học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên Bùi Thị Mai Hương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu - Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ THƠNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng - Vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm - Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Rủi ro hoạt động tín dụng NHTM 11 1.1.3.1 Quan điểm rủi ro tín dụng 11 1.1.3.2 Các nguyên nhân rủi ro tín dụng 12 1.2 THƠNG TIN TÍN DỤNG - SỰ BẤT CÂN XỨNG THƠNG TIN TÍN DỤNG CỦA NHTM 15 1.2.1 Khái niệm thông tin bất cân xứng 15 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ - Tác động bất cân xứng thông tin 16 1.2.3 Tác động thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng 18 1.2.4 Thông tin - Ảnh hưởng thơng tin tín dụng 22 iii 1.2.5 Thông tin bất cân xứng số quôc gia giới 26 1.3 GIẢI PHÁP LÝ THUYẾT HẠN CHẾ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG 31 1.3.1 Cơ chế phát tín hiệu khách hàng 31 1.3.2 Cơ chế sàng lọc thông tin 32 1.3.3 Cơ chế đảm bảo giám sát 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 36 2.1 NGÂN HÀNG - HỆ THỐNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM 36 2.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 36 2.1.2 Môi trường pháp lý cung cấp thông tin hoạt động tín dụng 40 2.1.3 Thơng tin sử lý thơng tin định tín dụng 44 2.2 THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM 53 2.2.1 Cơ sở cấp tín dụng thực trạng bất cân xứng thông tin 53 2.2.2 Những hậu ảnh hưởng bất cân xứng thông tin NHTM 57 2.2.3 Hệ bất cân xứng thơng tin - Nhìn từ BAOVIET BANK 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 62 2.3.1 Kết đạt 64 2.3.2 Hạn chế - Nguyên nhân thông tin bất cân xứng 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Bối cảnh kinh tế giới tình hình nước 72 3.1.2 Định hướng phát triển NHTM Việt Nam 76 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG TÍN DỤNG 79 3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển sách cụ thể tín dụng 79 3.2.2 Thiết lập chế tiếp nhận sàng lọc thông tin phù hợp 83 3.2.3 Xây dựng đội ngũ quan hệ khách hàng có lực, chuyên nghiệp 84 3.2.4 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại 86 3.2.5 Phát triển nguồn thông tin khách hàng 87 3.2.6 Chính sách truyền thông tiếp thị 88 iv 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ 91 3.3.1 Thiết lập sử dụng tổ chức tín dụng độc lập 91 3.3.2 Siết chặt hoạt động kiểm toán 93 3.3.3 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Ngân hàng 93 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước phủ 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Thơng tin khơng đối xứng phía người mua làm thị trường cung ứng mức hiệu 16 Thơng tin khơng đối xứng phía người bán làm thị trường cung ứng mức hiệu 17 Thống kê tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2017-2018 29 Hệ thống tổ chức tín dụng qua năm 32 Tổng hợp vốn điều lệ ngân hàng cổ phần nhà nước 33 Tổng tài sản ngân hàng nhà nước qua năm 34 Lợi nhuận ROA ngân hàng năm2018 35 Mơ hình H2H kết nối trực tiếp TCTD CIC 41 Tổng hợp báo cáo tài Baovietbank qua năm 56 10.Ảnh hưởng lãi suất tới cung cầu đầu tư 58 11.Vốn điều lệ ngân hàng năm 2017-2018 61 12.Chỉ tiêu tổng nợ xấu ngân hàng năm 2016-2017 62 13.Tổng tài sản cho vay khách hàng ngân hàng 2017-2018 63 14.Tỷ lệ rủi ro tín dụng quản lý 66 15.Tổng hợp 10 ngân hàng đứng đầu hiệu quảng cáo truyền thông tổng hợp 88 16.Tổng hợp kênh truyền thông hiệu ngành ngân hàng 89 17.Tỷ lệ tăng vốn ngân hàng năm 2012-2016 94 18 Tổng hợp nợ cho vay tăng trưởng năm 2016-2017 ngân hàng 95 vi DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CNTT Cơng nghệ thơng tin DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDND Tín dụng nhân dân TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng WB Ngân hàng giới vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển nhanh chóng chất lượng Mạng lưới mở rộng không ngừng, chất lượng hoạt động nâng cao, chế quản trị điều hành củng cố ngày hoàn thiện Hầu hết Ngân hàng thương mại áp dụng công nghệ thông tin đại vào quản lý, dịch vụ ngân hàng đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường… Tuy nhiên, hoạt động tính dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN) cịn có tồn tại, chứa đựng nhiều rủi ro Nổi bật tình trạng nhiều vay khơng phát huy hiệu sử dụng vốn vay khơng mục đích, ngân hàng lại khơng có đủ thơng tin q trình phê duyệt kiểm sốt khoản vay, khơng mang lại hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Đây vấn đề không đơn giản nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế nói chung hệ thống tin dụng ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng, tốn ngiên cứu nhận diện, định lượng thiết lập nội dung quản lý rủi ro (trong có rủi ro thơng tin) tốn sống cấp quản lý cán NHTM, đề tài nghiên cứu thơng tin bất cân xứng hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam có tính cấp thiết cao mặt lý thuyết thực tiễn Về phương diện khoa học, nhiều tác giả có nghiên cứu nhằm đề xuất phương pháp quản lý, kiểm sốt hạn chế thơng tin bất cân cứng thị trường tài nói chung hoạt động NHTM Việt Nam nói riêng Tuy nhiên nhiều vấn đề chưa giải thấu đạt kết mong muốn Mức độ tiếp cận quảng cáo đến người tiêu dùng mức thấp có 30 ngân hàng tiếp cận 15% lượng khách hàng ngân hàng cịn lại mức dới 7% Hoạt động truyền thông ngân hàng chịu tác động khơng nhỏ từ uy tín ngân hàng chất lượng trải nghiệm dịch vụ Các ngân hàng top sở hữu lợi lịch sử lâu đời uy tín ngân hàng kết hợp với chiến dịch truyền thông kéo dài mang đến lợi lớn truyền thông Đứng trước thị trường ngày biến động có nhiều diễn biến đan xen, việc giữ vững vị khẳng định Tên tuổi thương hiệu thị trường ngày quan trọng Chính nỗ lực truyền thông thương 89 hiệu yếu tố định, ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn người tiêu dùng Kênh truyền thông tương tác chiều (Social media, Website) có mức độ tiếp cận khách hàng mục tiêu cao, đem lại hiệu truyền thông tốt với mức độ hiệu 59.61% 55,96% Các NHTM Việt Nam cần đánh giá vị trí mức độ quan trọng hoạt động truyền thông sức mạnh thương hiệu, từ định hướng giải pháp quản trị cụ thể nhằm nâng cao hoạt động truyền thông cho thương hiệu Ngồi truyền thơng kênh digital, TVC quảng cáo truyền thống kênh quảng cáo ngân hàng trì thực Lợi sách truyền thơng trực tiếp so với cơng cụ khác gia tăng hội giao tiếp khách hàng ngân hàng, giúp khách hàng nhận thơng tin ngân hàng nhanh chóng, đầy đủ, cụ thể, kịp thời Cịn ngân hàng có hội giới thiệu cung ứng sản phẩm dịch vụ mới, trì khách hàng tại, giảm chi phí quảng cáo, tăng hiệu thị trường mục tiêu, có điều kiện để đánh giá xác kết quả, phát huy tính linh 90 hoạt giao tiếp khách hàng, thể phong cách khách biệt theo lợi ngân hàng từ giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ Trong hoạt động tín dụng ngân hàng ln kèm với rủi ro mà nguồn gốc phát sinh rủi ro bất cân xứng thông viên với biểu hành vi chọn ngược tâm lý ỷ lại Để hạn chế hành vi này, ngân hàng, khách hàng, phủ phải có biện pháp để bảo vệ quyền lợi 3.3.1 Thiết lập sử dụng tổ chức tín dụng độc lập - Hiện Việt Nam có trung tâm thơng tin tín dụng CIC – NHNN: bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM, việc tiếp cận thích ứng cách tốt với cách mạng công nghiệp 4.0 việc thúc đẩy tự động hóa trao đổi liệu; đẩy mạnh thu thập thông tin phi truyền thống từ Bộ, Ngành có liên quan, đơn vị ngồi ngành, tổ chức tự nguyện để xây dựng kho liệu thơng tin tín dụng quốc gia đầy đủ, thống Trung tâm cần đầu tư phát triển nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ CNTT làm chủ vận hành hệ thống TCTD an tồn, hiệu quả; Áp dụng cơng nghệ thơng tin NHTM dễ dàng thu thập khai thác triệt để nguồn thông tin, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM chất lượng thông tin cung cấp, thời gian cung cấp bảo mật thơng tin Từ thành lập tổ chức xếp hạng doanh nghiệp thông qua việc đánh giá tình hình kinh doanh, tài doanh nghiệp để tính điểm xếp hạng - Tổ chức, tạo lập kênh thông tin liên thông quan chức Thuế, Hải Quan, … với NHNN nhằm nắm bắt thông tin cá nhân, tổ chức để cảnh báo lưu ý NHTM cần thiết có sở để đánh 91 giá khách quan khách hàng Tuy nhiên, để triển khai hiệu hoạt động tổ chức phủ, quan có thẩm quyền cần có đủ văn pháp luật nhằm hướng dẫn triển khai, đưa chế tài việc cung cấp sai lệch thông tin, vi phạm cam kết với khách hàng ngân hàng - Thông tin doanh nghiệp: Ngồi tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng, nhà nước cần triển khai minh bạch hóa thông tin website bộ, ngành, hiệp hội, … để cung cấp cho ngân hàng thông tin chuẩn xác trình thẩm định định tín dụng đắn Những kênh thơng tin cần triển khai đầy đủ cập nhật thông tin kịp thời để trở thành kênh thông tin tham khảo đáng tin cậy Bên cạnh tổ chức đánh giá tín dụng độc lập cần phải độc lập không chịu sức ép kinh tế trị, mâu thuẫn lợi ích phát sinh thành phần hội đồng quản trị cấu cổ đông làm ảnh hưởng đến kết đánh giá Các tổ chức đánh giá tín dụng độc lập cần cung cấp minh bạch thông tin phương pháp đánh giá, ý nghĩa bậc xếp hạng, khoảng thời gian đánh giá, tỷ lệ không trả nợ ứng với nhóm xếp hạng xu hướng thay đổi kết Lòng tin tổ chức độc lập (nhà đầu tư, nhà bảo hiểm, đối tác kinh doanh) kết đánh giá tổ chức đánh giá tín dụng độc lập chứng độ tin cậy tránh không cho thông tin mật sử dụng sai mục đích Cần xây dựng hệ thống sở liệu chung phạm vi nước giao dịch bảo đảm giúp NHTM chủ thể liên quan truy cập, đăng ký nhanh cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời TSBĐ Thông tin hệ thống hóa giúp NHTM có thêm thơng tin q trình thẩm định tài sản, giảm thiểu đến mức tối đa rủi ro cấp tín dụng cho khách hàng 92 3.3.2 Siết chặt hoạt động kiểm toán Một vấn đề khó khăn thẩm định khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt DNVVN thông tin tài thiếu minh bạch Trong đó, thơng tin tài lại tác động nhiều tới định tín dụng ngân hàng Những tiêu cực việc cung cấp dịch vụ kiểm tốn tư vấn tài cần loại bỏ Bộ tài cần siết chặt điều kiện thành lập cơng ty kiểm tốn (u cầu vốn, quy mơ, số lượng kiểm tốn viên hành nghề….) đưa lộ trình cụ thể để cơng ty kiểm tốn hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng đội ngũ kiểm toán viên thông qua tiêu chuẩn bắt buộc Bên cạnh việc trang bị kiến thức lý luận tảng tài chính, kế tốn, kiểm tốn, điểm bật hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng công tác bồi dưỡng kỹ chuyên mơn, nghiệp vụ kiểm tốn gắn với thực tiễn hoạt động ngành theo loại hình lĩnh vực kiểm toán tùy vào cấp độ từ đến chuyên sâu, tăng cường việc thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; trọng giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, văn hóa giao tiếp ứng xử, tri thức pháp luật, công nghệ thông tin với thành tựu cách mạng 4.0 cho kiểm tốn viên theo quy trình, phù hợp với thơng lệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế Xây dựng văn pháp luật quy đinh hướng xử lý công ty cung cấp báo cáo kiểm tốn khơng đúng, gây sai lệch thơng tin gián tiếp gây rủi ro cho tổ chức cá nhân khác 3.3.3 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Kết thẩm định doanh nghiệp, dự án, giám sát hoạt động doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào lực trình độ đội ngũ cán quan hệ khách hàng Những khách hàng tốt bị bỏ qua cán quan hệ khách hàng không đủ lực thu thập truyền đạt thông tin, khai thác thông tin khách hàng 93 Trong khoảng thời gian từ 2005-2015, hệ thống tổ chức tín dụng phát triển nhanh chóng qua việc tăng ạt số lượng ngân hàng tổ chức tín dụng Sự phát triển nhanh bộc lộ nhiều hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng ngành ngành ngân hàng nhân lực có trình độ đại học thừa, lại thiếu kỹ năng, yếu kiến thức, khả chịu áp lực cơng việc ngoại ngữ cịn hạn chế, khó thích nghi với thay đổi Nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều lĩnh vực chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế yếu Chưa kể số lĩnh vực chuyên sâu, ngân hàng phải bỏ nhiều chi phí để th chun gia nước ngồi Khá nhiều nhà tuyển dụng nhận định, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu công việc mang thông tin không trung thực tự ý tô vẽ hồ sơ khách hàng Các yếu tố người, công nghệ, việc phân chia trách nhiệm hội sở đơn vị kinh doanh cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp Điều đòi hỏi nhà quản trị phải linh hoạt hơn, có tư đổi tác nghiệp Đặc biệt, vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, yếu tố tín nhiệm đạo đức nghề nghiệp phải coi tảng cho kết quả, việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo Bên cạnh việc tuyển dụng nhân mới, ngân hàng cần tổ chức khóa đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt vị trí lãnh đạo mũi nhọn, trọng cơng tác tuyển chọn cán tín dụng có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ nghiệp vụ cao Theo dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngành tài ngân hàng vào năm 2020 120.900 người, tăng gấp hai lần so với năm 2016 (61.000 người) Nếu sở đào tạo không thay đổi chiến lược đào tạo nguồn lực, đến năm 2020 lực lượng lao động chất lượng cao ngành thiếu hụt trầm trọng 94 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước phủ * Tăng vốn điều lệ ngân hàng thương mại Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vốn điều lệ tổ chức tín dụng tăng dần qua năm Cụ thể, từ năm 2011 gần 355.000 tỷ đồng, đến năm 2016 xấp xỉ 489.000 tỷ đồng Trong đó, vốn điều lệ khối ngân hàng liên doanh nước tăng gần 5%; khối ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tăng gần 5%, đạt khoảng 211.000 tỷ đồng, chiếm 43% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống; khối NHTM nhà nước tăng khiêm tốn hơn, vào khoảng 0,8%, tương đương 149.000 tỷ đồng chiếm 28% tổng vốn Trong bối cảnh Việt Nam phải cải tổ, lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng theo thơng lệ giới đến năm 2020 cần hoàn thành chuẩn Basel II Tiêu chuẩn Basell II quy định tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu 8% tổng tài sản có rủi ro Tuy nhiên rủi ro tính tốn yếu tố mà ngân hàng phải đối mặt gồm: Rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (rủi ro hoạt động), 95 rủi ro thị trường trọng số rủi ro bao gồm nhiều mức từ 0% đến 150% So với hệ tiêu chí Basel II hệ số CAR ngân hàng Việt Nam khoảng cách xa đáp ứng Trong thời gian qua NHNN ban hành nhiều văn luật quy định theo hướng Basell II lộ trình triển khai tuân thủ thông tư số 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu (CAR), giới hạn, hạn chế cấp tín dụng, tỷ lệ khả chi trả, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi Phương án tăng vốn ngân hàng chủ yếu thông qua kênh: Giữ lại lợi nhuận; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu; phát hành cổ phiếu cho cổ đông tiềm Để đáp ứng tỷ lệ an tốn vốn tự có theo quy định, áp lực tăng vốn với ngân hàng thương mại Việt Nam đặt mạnh mẽ từ năm 2017 Thơng tư 41/2016/TT-NHNN ban hành với cách tính hệ số CAR chặt chẽ theo chuẩn Basel II thức áp dụng từ năm 2020 96 * Hồn thiện mơi trường kinh tế, pháp lý Để moi trường tốt phủ cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân hàng, sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp, luật đất đai, chế thực thi, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay với biện pháp đồng thơng thốn hơn, rút ngắn thời gian xử lý nhằm thông tin đưa kịp thời xác Cải tiến đổi hoạt động doanh nghiệp nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất, đẩy mạnh việc nghiên cứu, cập nhật thông tin liệu * Đề điều kiện cấp tín dụng, quy định đảm bảo tiền vay giám sát Hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng quy định văn cao Luật tổ chức tín dụng bên cạnh văn hướng dẫn phủ ngân hàng nhà nước liên quan đến quy định quyền tự chủ dành cho bên cấp tín dụng sở đảm bảo an tồn thơng tin, cơng khai đánh giá, xếp hạng ngân hàng sở tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng tiêu chí đạt kiểm sốt quản trị để xếp hạng ngân hàng để người dân có so sánh, lựa chọn đơn vị cung cấp tín dụng Nâng cao hiệu cơng tác tra, kiểm sốt NHNN từ làm sở văn quy định giới hạn chi nhánh tỷ lệ cho vay khơng có tài sản đảm bảo để tránh cạnh tranh ngân hàng Quy định mẫu báo cáo tối thiểu đơn vị vay cần cung cấp để ngăn ngừa ngân hàng trở thành nợ tiềm năng, ngăn ngừa rủi ro nắm giữ tài cản ngân hàng qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc Khi có nguy rủi ro phát phải thơng tin cảnh báo đến tất NHTM * Củng cố cấu lại hệ thống, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội Tới cuối năm 2020, ngân hàng phải tăng vốn tự có dự kiến gấp 1,8 - lần so với thời điểm đáp ứng quy định Basel II Do đó, TCTD cần có lộ trình cụ thể tính tốn phù hợp việc bổ sung vốn để đáp ứng yêu cầu Chính phủ cần mạnh dạn cổ phần hóa số 97 NHTMNN có uy tín thị trường quốc tế, sát nhập ngân hàng yếu kém, khả tốn, chất lượng tín dụng thấp, quy mơ nhỏ khuyến khích nhà đầu tư nước mua cổ phần với tỷ lệ tối đa không 30% Phối hợp với ngân hàng nhà nước tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cấu tổ chức hoạt động ngân hàng với phương thức linh hoạt theo chương trình, định kỳ đột xuất kết hợp tự kiểm soát chỗ qua việc quy định báo cáo nợ, tài sản ngân hàng, thu nhập, cổ tức, quyền sở hữu, hoạt động tỷ giá… phải thực theo quý cách để phủ giám sát việc tuân thủ yêu cầu vốn giới hạn việc nắm giữ tài sản làm giảm thiểu rủi ro đạo đức Ngân hàng nhà nước cần có quy chế chặt chẽ quản lý kiểm soát sau giải ngân, yêu cầu ngân hàng có phận cập nhật thơng tin thị trường, ngành nghề sản xuất kinh doanh thông tin cảnh báo rủi ro thông qua công nghệ đại truy cập tự động thơng tin cách quản lý ngân hàng tăng vốn giá, kéo theo cạnh tranh khách hàng không lành mạnh làm hạ thấp tiêu chuẩn khách hàng, tiêu chuẩn cấp tín dụng, gia tăng thông tin bất cân xứng khách hàng ngân hàng tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng thương mại toàn kinh tế 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn trình bày phân tích giải pháp quan trọng để hạn chế bất cân xứng thông tin hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Đặc biệt giải pháp mơ hình tổ chức máy sàng lọc thông tin, từ thu thập thông tin thẩm định dịnh Những giải pháp khắc phục điểm hạn chế tại, giúp NHTM giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Qua đưa kiến nghị nhằm mục tiêu góp phần xây dựng hệ thống NHTM Việt Nam bền vững khoa học, tiến tới sánh ngang với khu vực giới Về phía ngân hàng, vấn đề tăng cường quản trị, quản lý cần ưu tiên hàng đầu Các NHTM Việt Nam cần đặt giai đoạn quản trị cho trình phát triển mình, đồng thời gắn chiến lược phát triển với định hướng phát triển chung kinh tế Trên sở đó, NHNN hay Chính phủ kiểm sốt tình trạng chung hệ thống đưa mục tiêu phù hợp Đặc biệt, bối cảnh công nghệ sản phẩm công nghệ không ngừng đổi mới, du nhập vào thị trường cần trọng thúc đẩy hợp tác thị trường tài cơng ty Fintech, cần đảm bảo tính minh bạch, hồn thiện khung khổ pháp lý hành, khơng ngừng nâng cao chất lượng nguồn lao động để theo kịp thay đổi phát triển công nghệ 99 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng thương mại Với tư cách thực thể kinh doanh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu hàng đầu ngân hàng Và q trình theo đuổi mục tiêu đó, thơng qua hoạt động tín dụng, ngân hàng chuyển nguồn vốn nhàn rỗi đến tay cá nhân, doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh Hoạt động tín dụng khơng đơn thuận hoạt động tạo lợi nhuận ngân hàng mà trở thành hoạt động cung cấp phân bổ nguồn lực khan kinh tế, từ tạo cải vật chất cho xã hội Tại Việt Nam, số lượng ngân hàng chiếm tỉ trọng cao hệ thống tài chính, số lượng giao dịch phát sinh ngày lớn, thế, vấn đề thơng tin bất cân xứng gần xuất hầu hết thị trường ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động tín dụng, việc tăng vốn điều lệ NHTM mặt nhằm đáp ứng điều kiện an toàn vốn theo quy định chuẩn mực quốc tế, mặt khác tạo áp lực tăng trưởng mặt hoạt động điều kiện lực quản trị điều hành số NHTM hạn chế, đặc biệt ngân hàng quy mơ cịn nhỏ để tăng trưởng tín dụng, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện cấp tín dụng dẫn đến gia tăng thơng tin bất cân xứng ngân hàng khách hàng, gia tăng thông tin bất cân xứng cấp quản lý khách hàng cấp thẩm định, phê duyệt, rủi ro tín dụng từ khó kiểm sốt Vì giải pháp hạn chế thơng tin bất cân xứng cần tiếp tục hoàn thiện với việc đầu tư áp dụng khoa học công nghệ, công cụ quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế Việc cấp vốn cho ai, giám sát sử dụng vốn cho hiệu gặp phải khó khăn vấn đề thơng tin bất cân xứng tồn tại, 100 giải hai hệ thông tin bất cân xứng lựa chọn sai lệch rủi ro đạo đức nguồn vốn tìm đối tượng sử dụng cách có hiệu Giải vấn đề thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam địi hỏi phải có hợp tác từ phải ngân hàng người vay môi trường thông tin mà Nhà nước quản lý đó, thơng tin bất cân xứng giải triệt để, hiệu đầu tư cải thiện Trên sở tập hợp, luận giải, minh chứng, phân tích hoạt động tín dụng NHTM, vấn đề bất cân xứng thông tin dựa lý luận khoa học thực tiễn số tổ chức kinh tế, số quốc gia giới Luận văn bước đầu tổng kết vấn đề lý luận NHTM thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng NHTM để khẳng định tầm quan trọng việc hạn chế thông tin bất cân xứng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Luận văn nêu số giải pháp kiến nghị, điều kiện nhằm hạn chế thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi ngày, đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì mong nhận đóng góp ý kiến từ người đọc Trân trọng cảm ơn! 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Ngân hàng thương mại” – PGS TS Tô Ngọc Hưng - Học viện ngân hàng – NXB Thống kê năm 2014 Luật tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 có hiệu lực ngày 1/1/2011 Ngân hàng đại - Lý thuyết thực tiễn - Lê Quốc Lý - NXB Chính trị Quốc Gia 2013 Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực giới Đề tài nghiên cứu trọng điểm NHNN, Hà Nội – Phạm Thanh Bình (2005) Quản lý rủi ro tín dụng – kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam (tạp chí Thị trường tài tiền tệ) Lê Thị Huyền Diệu Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng Việt Nam, nghiên cứu tình chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thế Du, Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Minh Kiều (2005) Quản trị ngân hàng thương mại Peter Srose nhà xuất tài Hà Nội phát hành năm 2004 Nguồn: Bloomberg, Finpro, MBS cập nhật đến Q3/2017 10.Báo cáo tóm tắt ngành ngân hàng HSC, báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước 11.Bên cạnh đề tài nghiên cứu dựa số liệu, nguồn thông tin thu thập sở trang tạp chí chuyên ngành tài ngân hàng, tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, tạp chí tài điện tử, tạp chí ngân hàng, Văn chế độ ngành văn pháp luật liên quan, trang website NHTM tổ chức tài 102 nước quốc tế như: WB, IMF, ADB, BIS www Google.com.vn; www.bsc.com.vn; www.has.com.vn www.stockbiz.vn; www.sbsc.com.vn ; ; www.vneconomy.vn http://cafef.vn; vietdata.vn 103 www.tas.com.vn ; ; www.vse.org.vn; www.tapchiketoan.com.vn; ... luận tín dụng thơng tin bất cân xứng hoạt động tín dụng CHƯƠNG 2: Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 3: Giải pháp hạn chế thông tin bất cân xứng hoạt động. .. THƠNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 36 2.1 NGÂN HÀNG - HỆ THỐNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM 36 2.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ... VỀ TÍN DỤNG VÀ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng - Vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Tín dụng ngân hàng