Các yếu tố tác động, đến khả năng thanh khoản, ngân hàng thương mại tại Việt Nam 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THÀNH LONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THÀNH LONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHÓA LUẬN TS PHAN THỊ LINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Em tên Trần Thành Long, em xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến khả khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” công trình nghiên cứu cá nhân em, đƣợc hồn thành từ trình làm việc nghiêm túc dƣới hƣớng dẫn TS Phan Thị Linh Kết nghiên cứu trung thực, không chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, trích dẫn khóa luận đƣợc thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả Trần Thành Long LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập thực làm, em hoàn thành xong đề tài “Các yếu tố tác động đến khả khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Em xin gửi lời cảm ơn đến ngƣời giúp đỡ em thời gian nghiên cứu vừa qua Em xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Phan Thị Linh trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm nhƣ cung cấp thơng tin cần thiết để em hồn thành nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, phịng Đào tạo, khoa Tài trƣờng tổ chức tạo điều kiện thuận lợi trình em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ em suốt trình học tập hồn thành khóa luận Tuy nhiên kiến thức hạn chế thân chƣa thực nghiên cứu rộng nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc góp ý, bảo thêm quý thầy để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ii TĨM TẮT Đề tài khóa luận “Các yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” đề cập lý luận chung khoản, nhân tố ảnh hƣởng đến khả khoản phạm vi nghiên cứu 25 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020, liệu nghiên cứu liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ báo cáo tài hợp kiểm tốn ngân hàng thƣơng mại Đề tài sử dụng mơ hình hồi quy đơn biến với biến phụ thuộc đại diện khả khoản ngân hàng biến độc lập Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ cho vay huy động (LDR), Hiệu chi phí hoạt động (CEA), Tỷ lệ lạm phát (INF), Chỉ số GDP tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) Kết ƣớc lƣợng mơ hình cho thấy biến quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay huy động vốn, hiệu chi phí hoạt động có tác động ngƣợc chiều với khả khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam; ngƣợc lại, yếu tố tỷ lệ lạm phát tỷ lệ thất nghiệp có tác động chiều đến khả khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Dựa vào kết nghiên cứu có đƣợc, đề tài góp phần đƣa gợi ý cho nhà quản trị ngân hàng việc đƣa định lựa chọn sách phù hợp nhằm cải thiện khả khoản ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro khoản iii ABSTRACT The thesis "The Determinants of Liquidity of Commercial Banks in Vietnam" refers to the general theory of liquidity, the determinants, and the research scope are: 25 commercial banks in Vietnam during 10-year period starting from 2010 to 2020, and the research data is secondary data which is collected from the audited consolidated financial statements of these commercial banks The thesis uses a univariate regression model with the dependent variable representing the bank's liquidity and independent variables such as: Bank size (SIZE), Capital ratio (CAP), Return on Assets (ROA), Non-performing Loan (NPL), Loan-toDeposit Ratio (LDR), Cost of Operations (CEA), Inflation Rate (INF), GDP Index, and Unemployment rate (UNEM) The model estimation results show that the variables including bank size, capital ratio, loan-to-deposit ratio, and operating cost efficiency have a negative impact on the liquidity of commercial banks in Vietnam; in contrast, the determinants such as inflation rate and unemployment rate have a positive impact on the liquidity of Vietnamese commercial banks Based on the obtained research results, the study contributes to making suggestions for bank administrators about making appropriate policies to improve the liquidity of banks and to prevent liquidity risk iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài v 1.8 Kết cấu khoá luận TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Thanh khoản ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm khoản ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Rủi ro khoản 2.1.3 Cung – Cầu khoản trạng thái khoản ròng 11 2.2 Phƣơng pháp đo lƣờng khả khoản ngân hàng 13 2.2.1 Phƣơng pháp đo lƣờng khe hở khoản 13 2.2.2.Phƣơng pháp đo lƣờng tỷ lệ khoản 14 2.3 Tổng quan số nghiên cứu thực nghiệm khoản nhân tố ảnh hƣởng đến khoản ngân hàng thƣơng mại 15 2.3.1 Những nghiên cứu thực nghiệm số nƣớc giới 15 2.3.2.Một số nghiên cứu Việt Nam 19 2.3.3 Khoảng trống hƣớng nghiên cứu tác giả 20 TÓM TẮT CHƢƠNG 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.1 Quy trình nghiên cứu 22 3.2 Mẫu liệu nghiên cứu 23 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 23 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.3 Công cụ nghiên cứu 24 vi 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phƣơng pháp định tính 24 3.4.2 Phƣơng pháp định lƣợng 24 3.5 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 27 3.5.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 27 3.5.2 Mô tả biến giả thuyết 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 36 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Thống kê mô tả 37 4.2 Kết nghiên cứu 39 4.2.1 Phân tích tƣơng quan 39 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 41 4.3 Kết hồi quy 41 4.3.1 So sánh kết hồi quy hai mơ hình Pooled OLS FEM 41 4.3.2 So sánh kết hồi quy mơ hình FEM REM 42 4.3.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình 43 4.4 Ƣớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp FGLS 44 4.5 Thảo luận kết 45 TÓM TẮT CHƢƠNG 50 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận kết đạt đƣợc từ nghiên cứu 51 vii 5.2 Một số khuyến nghị dành cho ngân hàng thƣơng mại ngân hàng Nhà nƣớc nhằm hạn chế rủi ro khoản 52 5.2.1 Một số khuyến nghị Ngân hàng thƣơng mại 52 5.2.2 Một số khuyến nghị dành cho Ngân hàng Nhà nƣớc 55 5.3 Hạn chế đề tài 56 5.4 Đề xuất hƣớng nghiên cứu 56 TÓM TẮT CHƢƠNG 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU 63 PHỤ LỤC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 64 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY 72 viii PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU STT Ký hiệu Tên đầy đủ Gia đoạn ABB Ngân hàng TMCP An Bình 2010 - 2020 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 2010 - 2020 BID Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 2010 - 2020 BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt 2010 - 2020 CTG Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 2010 - 2020 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam 2010 - 2020 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM 2010 - 2020 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 2010 - 2020 LPB Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt 2010 - 2020 10 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội 2010 - 2020 11 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 2010 - 2020 12 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 2010 - 2020 13 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 2010 - 2020 14 OCB Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 2010 - 2020 15 PGB Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2010 - 2020 16 SEA Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2010 - 2020 17 SGB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng 2010 - 2020 18 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 2010 - 2020 19 STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 2010 - 2020 20 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 2010 - 2020 21 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2010 - 2020 22 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á 2010 - 2020 23 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 2010 - 2020 24 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 2010 - 2020 25 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 2010 - 2020 63 PHỤ LỤC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Dữ liệu khoản 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 0.253 0.238 0.192 0.352 0.161 0.306 0.293 0.182 0.172 0.337 0.277 0.235 0.274 0.302 0.125 0.295 0.144 0.244 0.261 0.362 0.183 0.222 0.303 0.298 0.245 2011 0.222 0.341 0.171 0.294 0.178 0.403 0.262 0.291 0.381 0.356 0.271 0.228 0.195 0.179 0.135 0.611 0.105 0.272 0.174 0.294 0.353 0.157 0.332 0.317 0.319 2012 0.287 0.202 0.161 0.392 0.144 0.429 0.172 0.199 0.283 0.286 0.314 0.225 0.086 0.182 0.156 0.521 0.095 0.287 0.152 0.234 0.175 0.150 0.211 0.154 0.295 2013 0.311 0.079 0.120 0.308 0.150 0.363 0.165 0.190 0.233 0.196 0.246 0.280 0.214 0.148 0.290 0.415 0.075 0.228 0.109 0.135 0.204 0.090 0.262 0.125 0.195 2014 0.307 0.064 0.134 0.176 0.142 0.275 0.211 0.181 0.115 0.195 0.193 0.419 0.209 0.148 0.265 0.375 0.058 0.199 0.108 0.142 0.320 0.088 0.308 0.121 0.142 2015 0.216 0.088 0.123 0.162 0.111 0.101 0.161 0.107 0.072 0.188 0.147 0.228 0.177 0.155 0.147 0.219 0.115 0.176 0.056 0.119 0.290 0.132 0.251 0.101 0.106 64 2016 0.196 0.077 0.115 0.101 0.121 0.109 0.153 0.141 0.156 0.154 0.120 0.105 0.195 0.127 0.079 0.177 0.134 0.146 0.052 0.149 0.245 0.199 0.232 0.134 0.075 2017 0.187 0.082 0.138 0.156 0.126 0.139 0.158 0.183 0.148 0.207 0.126 0.119 0.173 0.207 0.090 0.207 0.192 0.135 0.045 0.162 0.211 0.200 0.335 0.121 0.101 2018 0.135 0.112 0.126 0.165 0.141 0.182 0.197 0.184 0.074 0.160 0.200 0.176 0.118 0.154 0.081 0.207 0.166 0.110 0.051 0.175 0.164 0.225 0.257 0.086 0.103 2019 0.248 0.131 0.141 0.203 0.134 0.204 0.156 0.266 0.097 0.140 0.173 0.168 0.199 0.176 0.104 0.198 0.260 0.125 0.074 0.172 0.185 0.194 0.245 0.131 0.073 2020 0.275 0.138 0.104 0.216 0.131 0.239 0.211 0.282 0.101 0.144 0.119 0.130 0.156 0.146 0.185 0.182 0.270 0.116 0.073 0.117 0.116 0.205 0.240 0.124 0.069 Dữ liệu quy mô 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 17.45 19.14 19.72 15.92 19.72 18.69 17.35 16.35 17.37 18.51 18.56 16.49 16.81 16.80 16.61 17.83 16.64 17.75 18.84 18.83 16.85 17.00 19.54 18.36 17.91 2011 17.54 19.45 19.82 16.65 19.95 19.03 17.62 16.70 17.84 18.75 18.55 16.75 16.93 17.05 16.68 18.43 16.55 18.08 18.77 19.01 17.03 16.93 19.72 18.39 18.23 2012 17.64 18.99 20.00 16.84 20.04 18.95 17.78 16.74 18.01 18.98 18.52 16.59 16.89 17.13 16.77 18.13 16.51 18.57 18.84 19.01 16.53 17.02 19.84 17.99 18.45 2013 17.87 18.93 20.12 16.95 20.17 18.95 18.27 16.88 18.19 19.01 18.49 17.18 17.19 17.31 17.03 18.20 16.50 18.78 18.90 18.88 17.28 17.11 19.97 18.16 18.61 2014 18.03 19.01 20.29 17.07 20.31 18.90 18.42 16.96 18.43 19.12 18.46 17.43 17.42 17.48 17.07 18.20 16.58 18.95 19.06 18.99 17.76 17.39 20.17 18.21 18.91 2015 17.98 19.12 20.56 17.18 20.47 18.64 18.48 17.05 18.49 19.21 18.46 17.38 17.69 17.72 17.02 18.26 16.69 19.14 19.49 19.07 18.15 17.55 20.33 18.25 19.08 65 2016 18.12 19.27 20.73 17.29 20.67 18.67 18.83 17.23 18.77 19.36 18.34 17.57 18.05 17.97 17.03 18.45 16.76 19.27 19.62 19.28 18.48 17.93 20.48 18.46 19.25 2017 18.25 19.47 20.91 17.50 20.81 18.82 19.06 17.44 18.91 19.56 18.54 17.81 18.09 18.25 17.19 18.64 16.88 19.47 19.72 19.41 18.64 17.98 20.76 18.63 19.44 2018 18.32 19.61 21.00 17.66 20.88 18.84 19.19 17.56 18.98 19.71 18.74 18.13 18.10 18.42 17.21 18.76 16.83 19.59 19.82 19.59 18.73 18.08 20.79 18.75 19.59 2019 18.45 19.76 21.12 17.76 20.94 18.94 19.25 17.75 19.12 19.84 18.87 18.37 18.20 18.59 17.27 18.87 16.94 19.72 19.93 19.77 18.92 18.15 20.92 19.03 19.75 2020 18.57 19.91 21.14 17.93 21.02 18.89 19.58 17.86 19.31 20.02 18.99 18.72 18.31 18.84 17.40 19.01 16.99 19.84 20.02 19.90 19.14 18.28 21.01 19.32 19.85 Dữ liệu tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 0.122 0.055 0.067 0.253 0.050 0.103 0.069 0.255 0.117 0.089 0.055 0.150 0.101 0.159 0.133 0.104 0.210 0.082 0.096 0.062 0.153 0.141 0.068 0.070 0.087 2011 0.114 0.043 0.061 0.195 0.062 0.089 0.079 0.194 0.117 0.074 0.083 0.167 0.143 0.148 0.147 0.055 0.215 0.082 0.103 0.069 0.067 0.159 0.078 0.084 0.072 2012 0.106 0.072 0.055 0.158 0.067 0.093 0.102 0.185 0.111 0.077 0.083 0.205 0.148 0.139 0.166 0.074 0.238 0.082 0.090 0.074 0.220 0.144 0.101 0.130 0.065 2013 0.100 0.075 0.059 0.140 0.094 0.086 0.100 0.163 0.091 0.087 0.088 0.113 0.110 0.121 0.129 0.072 0.238 0.072 0.106 0.088 0.115 0.133 0.091 0.104 0.064 2014 0.085 0.069 0.052 0.129 0.084 0.087 0.092 0.146 0.073 0.086 0.091 0.089 0.087 0.103 0.130 0.071 0.220 0.062 0.095 0.085 0.082 0.102 0.075 0.105 0.055 2015 0.090 0.063 0.050 0.114 0.072 0.105 0.092 0.133 0.071 0.105 0.131 0.096 0.067 0.085 0.137 0.068 0.191 0.055 0.076 0.086 0.063 0.094 0.067 0.102 0.069 66 2016 0.079 0.060 0.044 0.102 0.064 0.104 0.066 0.110 0.059 0.104 0.147 0.080 0.047 0.074 0.141 0.057 0.185 0.057 0.067 0.083 0.054 0.065 0.061 0.084 0.075 2017 0.072 0.056 0.041 0.084 0.058 0.095 0.078 0.095 0.057 0.094 0.122 0.067 0.045 0.073 0.122 0.049 0.160 0.051 0.063 0.100 0.054 0.064 0.051 0.071 0.107 2018 0.076 0.064 0.042 0.074 0.058 0.097 0.078 0.089 0.058 0.094 0.100 0.056 0.045 0.088 0.123 0.059 0.169 0.051 0.061 0.161 0.078 0.059 0.058 0.077 0.107 2019 0.076 0.072 0.052 0.072 0.062 0.094 0.089 0.074 0.062 0.097 0.095 0.052 0.054 0.097 0.119 0.069 0.156 0.051 0.059 0.162 0.080 0.058 0.066 0.073 0.112 2020 0.077 0.080 0.053 0.064 0.064 0.105 0.077 0.068 0.059 0.101 0.096 0.049 0.048 0.114 0.109 0.076 0.151 0.058 0.059 0.170 0.081 0.066 0.071 0.073 0.126 Dữ liệu tỷ lệ nợ xấu 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 0.012 0.003 0.027 0.041 0.007 0.014 0.008 0.011 0.004 0.014 0.019 0.022 0.022 0.021 0.014 0.029 0.019 0.014 0.054 0.023 0.002 0.025 0.029 0.016 0.012 2011 0.028 0.009 0.030 0.027 0.008 0.016 0.021 0.028 0.021 0.016 0.023 0.028 0.029 0.030 0.021 0.028 0.047 0.022 0.058 0.028 0.007 0.026 0.020 0.027 0.018 2012 0.028 0.025 0.029 0.019 0.015 0.013 0.024 0.029 0.027 0.019 0.026 0.027 0.056 0.028 0.084 0.030 0.029 0.088 0.020 0.027 0.037 0.047 0.024 0.026 0.027 2013 0.068 0.030 0.024 0.041 0.010 0.020 0.035 0.025 0.025 0.025 0.027 0.015 0.061 0.029 0.030 0.028 0.022 0.041 0.015 0.037 0.004 0.029 0.027 0.028 0.028 2014 0.040 0.022 0.020 0.022 0.011 0.025 0.020 0.020 0.012 0.028 0.052 0.015 0.025 0.030 0.025 0.016 0.021 0.020 0.012 0.024 0.010 0.023 0.023 0.025 0.025 67 2015 0.021 0.013 0.017 0.012 0.092 0.019 0.016 0.011 0.088 0.016 0.034 0.009 0.021 0.019 0.028 0.014 0.019 0.017 0.058 0.017 0.007 0.023 0.018 0.021 0.027 2016 0.025 0.011 0.020 0.013 0.011 0.029 0.015 0.011 0.011 0.013 0.024 0.029 0.015 0.018 0.025 0.017 0.026 0.019 0.069 0.016 0.007 0.021 0.015 0.026 0.029 2017 0.028 0.007 0.016 0.018 0.011 0.023 0.015 0.008 0.011 0.012 0.022 0.019 0.015 0.018 0.032 0.010 0.030 0.023 0.047 0.016 0.011 0.027 0.011 0.025 0.034 2018 0.019 0.007 0.019 0.021 0.016 0.018 0.015 0.009 0.014 0.013 0.030 0.010 0.017 0.023 0.031 0.015 0.022 0.024 0.021 0.018 0.011 0.014 0.010 0.025 0.035 2019 0.023 0.005 0.017 0.025 0.012 0.017 0.014 0.010 0.014 0.012 0.020 0.020 0.019 0.018 0.032 0.023 0.019 0.019 0.019 0.013 0.013 0.012 0.008 0.020 0.034 2020 0.021 0.006 0.018 0.028 0.009 0.025 0.013 0.054 0.014 0.011 0.020 0.008 0.015 0.017 0.024 0.019 0.014 0.018 0.017 0.005 0.012 0.023 0.006 0.017 0.034 Dữ liệu tỷ lệ cho vay tổng huy động 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 0.663 0.640 1.194 0.708 1.016 0.689 0.548 0.864 0.440 0.581 0.387 0.542 0.664 0.880 0.902 0.539 0.892 0.620 0.871 0.509 0.349 0.840 0.662 0.627 0.894 2011 0.669 0.575 1.392 0.492 0.931 0.620 0.445 0.644 0.297 0.499 0.456 1.241 0.697 0.829 0.835 0.242 1.035 0.568 0.918 0.493 0.211 0.919 0.950 0.623 0.532 2012 0.702 0.765 1.161 0.805 1.184 0.927 0.634 0.764 0.573 0.659 0.508 0.823 1.058 1.091 1.223 0.337 0.984 0.693 0.916 0.611 0.675 0.776 0.797 0.803 0.612 2013 0.993 0.745 1.140 0.717 0.975 0.958 0.717 0.957 0.434 0.724 0.623 0.723 0.621 0.766 0.652 0.856 0.976 0.855 0.828 0.583 0.617 0.729 0.759 0.714 0.659 2014 0.871 0.731 0.987 0.707 0.952 0.705 0.646 0.771 0.504 0.643 0.501 0.684 0.658 0.752 0.668 0.710 0.939 0.746 0.772 0.636 0.628 0.684 0.819 0.724 0.722 68 2015 0.840 0.772 1.042 0.728 0.998 0.795 0.787 0.775 0.665 0.704 0.530 0.720 0.488 0.693 0.754 0.667 0.821 0.773 0.702 0.783 0.521 0.690 0.756 0.788 0.865 2016 0.846 0.782 0.969 0.778 0.946 0.798 0.718 0.757 0.672 0.784 0.623 0.621 0.471 0.826 0.826 0.739 0.818 0.882 0.666 0.815 0.636 0.676 0.779 0.780 1.078 2017 0.845 0.788 1.011 0.731 0.959 0.801 0.795 0.742 0.721 0.768 0.527 0.764 0.574 0.763 0.839 0.729 0.796 0.881 0.675 0.899 0.644 0.726 0.797 0.932 1.286 2018 0.811 0.814 0.987 0.727 0.952 0.799 0.819 0.789 0.866 0.788 0.621 0.770 0.635 0.789 0.919 0.819 0.821 0.834 0.723 0.733 0.812 0.653 0.780 0.940 1.144 2019 0.823 0.853 0.974 0.803 0.952 0.761 0.956 0.749 0.943 0.852 0.647 0.817 0.543 0.887 0.885 0.844 0.802 0.901 0.729 0.879 0.792 0.701 0.784 0.945 1.140 2020 0.693 0.860 0.961 0.812 0.930 0.713 0.826 0.674 0.937 0.893 0.734 0.794 0.493 0.862 0.806 0.778 0.791 0.929 0.777 0.948 0.902 0.656 0.780 0.955 1.203 Dữ liệu tỷ lệ lợi nhuận tài sản 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.015 0.008 0.009 0.003 0.002 0.001 0.013 0.013 0.003 0.005 0.005 0.005 0.011 0.008 0.006 0.008 0.008 0.008 0.010 0.021 0.011 0.005 0.007 0.002 0.011 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.018 0.019 0.012 0.004 0.000 0.000 0.010 0.011 0.007 0.003 0.005 0.006 0.019 0.026 0.019 0.016 0.008 0.007 0.026 0.021 0.014 0.008 0.005 0.003 0.020 0.015 0.015 0.013 0.013 0.012 0.013 0.007 0.002 0.003 0.001 0.001 0.011 0.014 0.010 0.006 0.006 0.005 0.008 0.008 0.000 0.001 0.000 0.000 0.019 0.013 0.009 0.008 0.006 0.005 0.016 0.026 0.013 0.002 0.005 0.002 0.015 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.055 0.019 0.020 0.012 0.012 0.003 0.013 0.012 0.018 0.007 0.005 0.004 0.015 0.014 0.007 0.014 0.013 0.003 0.017 0.019 0.004 0.004 0.006 0.008 0.010 -0.060 0.006 0.016 0.013 0.009 0.013 0.011 0.007 0.002 0.002 0.002 0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.009 0.011 0.007 0.006 0.001 0.007 0.006 0.012 0.011 0.007 0.009 0.009 0.013 69 2016 0.004 0.006 0.007 0.000 0.008 0.002 0.007 0.004 0.009 0.012 0.001 0.001 0.000 0.007 0.005 0.001 0.008 0.004 0.000 0.015 0.006 0.002 0.009 0.006 0.019 2017 0.006 0.008 0.006 0.001 0.007 0.006 0.012 0.006 0.009 0.012 0.001 0.005 0.000 0.011 0.002 0.003 0.003 0.006 0.003 0.026 0.008 0.002 0.010 0.010 0.025 2018 0.008 0.017 0.006 0.002 0.005 0.004 0.016 0.006 0.006 0.018 0.007 0.009 0.001 0.019 0.004 0.004 0.002 0.005 0.005 0.029 0.014 0.002 0.014 0.017 0.024 2019 0.010 0.017 0.006 0.003 0.008 0.005 0.018 0.001 0.008 0.021 0.007 0.009 0.001 0.024 0.002 0.007 0.007 0.007 0.006 0.029 0.021 0.003 0.016 0.020 0.024 2020 0.010 0.019 0.005 0.003 0.011 0.007 0.017 0.002 0.008 0.019 0.012 0.007 0.000 0.026 0.005 0.008 0.004 0.007 0.006 0.031 0.019 0.004 0.014 0.022 0.026 Dữ liệu hiệu chi phí 25 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2020 (Đơn vị tính: %) ABB ACB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 2010 0.015 0.011 0.015 0.013 0.020 0.008 0.010 0.014 0.015 0.011 0.008 0.012 0.014 0.014 0.017 0.011 0.027 0.005 0.004 0.014 0.076 0.008 0.001 0.048 0.020 2011 0.021 0.011 0.016 0.012 0.020 0.010 0.013 0.020 0.017 0.014 0.011 0.013 0.018 0.017 0.026 0.000 0.038 0.005 0.008 0.020 0.084 0.057 0.001 0.059 0.020 2012 0.024 0.024 0.009 0.017 0.019 0.013 0.015 0.031 0.016 0.015 0.017 0.020 0.030 0.019 0.029 0.031 0.064 0.003 0.011 0.023 0.218 0.013 0.001 0.092 0.018 2013 0.019 0.023 0.014 0.017 0.017 0.012 0.013 0.027 0.015 0.015 0.016 0.014 0.021 0.019 0.020 0.023 0.055 0.003 0.012 0.026 0.105 0.016 0.001 0.081 0.013 2014 0.016 0.022 0.013 0.019 0.015 0.013 0.018 0.023 0.013 0.016 0.014 0.012 0.016 0.017 0.019 0.021 0.049 0.002 0.009 0.025 0.067 0.019 0.001 0.085 0.010 70 2015 0.018 0.020 0.013 0.015 0.014 0.018 0.023 0.023 0.015 0.016 0.017 0.017 0.014 0.016 0.020 0.031 0.055 0.002 0.007 0.027 0.048 0.019 0.001 0.099 0.009 2016 0.018 0.020 0.013 0.019 0.014 0.018 0.022 0.022 0.014 0.016 0.020 0.018 0.013 0.016 0.017 0.024 0.059 0.002 0.008 0.024 0.040 0.022 0.001 0.095 0.009 2017 0.019 0.022 0.013 0.016 0.014 0.015 0.022 0.022 0.017 0.019 0.018 0.016 0.013 0.017 0.016 0.027 0.060 0.001 0.008 0.024 0.038 0.030 0.001 0.096 0.008 2018 0.019 0.020 0.012 0.015 0.012 0.019 0.021 0.022 0.017 0.024 0.021 0.015 0.014 0.019 0.017 0.029 0.080 0.001 0.008 0.024 0.043 0.040 0.001 0.098 0.008 2019 0.018 0.022 0.012 0.017 0.013 0.016 0.022 0.020 0.020 0.024 0.016 0.016 0.011 0.021 0.018 0.029 0.087 0.001 0.009 0.024 0.044 0.043 0.000 0.086 0.009 2020 0.016 0.017 0.012 0.014 0.012 0.015 0.019 0.019 0.019 0.021 0.020 0.012 0.009 0.015 0.018 0.025 0.091 0.001 0.009 0.025 0.042 0.049 0.000 0.066 0.011 Dữ liệu tỷ lệ lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiẹp giai đoạn 2010-2020 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INF 0.0921 0.1868 0.0909 0.0659 0.0408 0.0063 0.0267 0.0352 0.0354 0.0280 0.0323 GDP 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 71 UNEM 0.0288 0.0222 0.0196 0.0218 0.0210 0.0233 0.0230 0.0224 0.0200 0.0211 0.0248 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Thống kê mô tả biến Ma trận tƣơng quan LIQ với biến độc lập 72 Kết hồi quy theo Pool OLS 73 Mơ hình hồi quy theo FEM 74 Mơ hình hồi quy theo REM Kiểm định VIF 75 Kiểm định Hausman Test Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 76 Kết hồi quy theo FGLS 77 ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THÀNH LONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... khóa luận ? ?Các yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? ?? đề cập lý luận chung khoản, nhân tố ảnh hƣởng đến khả khoản phạm vi nghiên cứu 25 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai... khoản nhân tố mà nhà quản trị ngân hàng quan tâm Khả khoản yếu tố thể uy tín, sức mạnh vị ngân hàng, yếu tố định an toàn hoạt động ngân hàng ổn định toàn hệ thống ngân hàng Ngân hàng có khả khoản