1 CHƯƠNG II ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Bài tập 2 1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương PAY (USD) và tỷ lệ thất nghiệp UN (%) từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 5 năm 2012 thu được.
CHƯƠNG II ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Bài tập 2.1: Nghiên cứu mối quan hệ tiền lương - PAY (USD) tỷ lệ thất nghiệp - UN (%) từ tháng năm 2005 đến tháng năm 2012 thu kết sau: Dependent Variable: PAY Method: Least Squares Sample: 2005M01 2012M05 Included observations: 89 Variable UN C R-squared Adjusted R-squared Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.0000 142300.3 61.39286 -20.25149 445.2389 Mean dependent var S.D dependent var 133686.6 2951.582 Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng Với mức ý nghĩa 5% tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% tiền lương trung bình thay đổi nào? Tính TSS, ESS, RSS Với độ tin cậy 90% tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% tiền lương trung bình thay đổi tối đa bao nhiêu? Hãy trả lời câu sau với mức ý nghĩa 5%: Phương sai sai số ngẫu nhiên bao nhiêu? Anh (chị) cho biết hệ số chặn có ý nghĩa thống kê khơng? Khi tỷ lệ thất nghiệp tiền lương trung bình bao nhiêu? Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% tiền lương trung bình tăng 500 USD Anh (chị) có đồng ý với ý kiến không? Nếu tỷ lệ thất nghiệp tháng năm 2012 2% tiền lương trung bình biến động khoảng nào? Bài tập 2.3: Nghiên cứu mối quan hệ tổng tài sản rịng - W (nghìn USD) với tổng thu nhập - INC (nghìn USD) 46 cá nhân địa phương Cho mức ý nghĩa 5% kết sau: Dependent Variable: W Method: Least Squares Sample: 46 Included observations: 46 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INC -17.62333 0.914766 8.658610 0.202401 -2.035353 4.519570 0.0479 R-squared Adjusted R-squared 0.301530 Mean dependent var S.D dependent var 16.77893 33.49111 Viết mơ hình hồi quy mẫu, hệ số hồi quy thu có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng? Khi thu nhập tăng 1.5 nghìn USD tổng tài sản ròng thay đổi nào? Khi thu nhập giảm nghìn tỷ USD tổng tài sản ròng thay đổi tối đa bao nhiêu? Phương sai sai số ngẫu nhiên 7000 hay khơng? Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa bao nhiêu? Có ý kiến cho thu nhập tăng 5000 USD tổng tài sản rịng tăng nghìn USD Theo anh (chị) ý kiến có hay khơng? Để tổng tài sản rịng tăng nghìn USD có ý kiến cho thu nhập phải tăng 2000 USD Anh (chị) có đồng ý với ý kiến khơng? Mơ hình hồi quy có phù hợp khơng? Nếu thu nhập dự kiến 10.000 USD tổng tài sản rịng cá nhân biến động khoảng nào? Bài tập 2.2: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc tiêu dùng theo thu nhập, người ta thu thập số liệu từ 40 hộ gia đình khu tập thể chi tiêu cho ăn uống tuần hộ gia đình - TD (triệu đồng) mức thu nhập hộ gia đình tuần - TN (triệu đồng) Hồi qui mơ hình cho kết sau (mức ý nghĩa 5%): Dependent Variable: TD Method: Least Squares Sample: 40 Included observations: 40 Variable TN C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.102096 0.020933 0.434102 1.921578 0.0622 0.895170 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 2.835735 1.126752 2.665101 2.749545 Log likelihood Durbin-Watson stat -51.30201 1.893880 F-statistic Prob(F-statistic) 0.000019 Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi qui cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay khơng? Tính TSS, ESS, RSS Khi thu nhập hộ gia đình tuần tăng 1.5 triệu đồng chi tiêu cho ăn uống tuần hộ gia đình tăng tối thiểu bao nhiêu? Khi thu nhập hộ gia đình giảm 0.5 triệu đồng chi tiêu ăn uống tuần hộ gia đình giảm tối đa bao nhiêu? Thu nhập tuần giải thích phần trăm độ biến động tiêu dùng cho ăn uống? Anh (chị) có cho thu nhập khơng ảnh hưởng đến tiêu dùng hay không? Khi thu nhập tuần tăng lên (triệu đồng) tiêu dùng cho ăn uống tuần có tăng 0.3 (triệu đồng) hay không? Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối thiểu bao nhiêu? Hãy dự báo mức tiêu dùng trung bình hộ gia đình tuần mức thu nhập dự kiến (triệu/tuần) CHƯƠNG III MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Bài tập 3.1: Sử dụng số liệu cửa hàng kinh doanh bánh Mỹ khoảng thời gian 75 tháng Hồi qui doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán sản phẩm - P (USD/sản phẩm) chi phí quảng cáo - AD (nghìn USD/tháng), thu kết sau: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 6.351638 1.095993 0.683195 18.72172 -7.215241 2.726283 0.0000 C P AD R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 1718.943 Log likelihood -223.8695 Durbin-Watson stat 2.183037 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 77.37467 6.488537 6.049854 6.142553 0.000000 (Hiệp phương sai hệ số tương ứng với biến P AD - 0.0197) Viết mô hình hồi qui mẫu Kết hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Với độ tin cậy 90%, giá bán tăng 1.5 (USD/sản phẩm) doanh thu giảm tối thiểu bao nhiêu? Có ý kiến cho giá bán giảm (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí quảng cáo 0.5 (nghìn USD/tháng) doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn USD/tháng) Với mức ý nghĩa 5% anh (chị) cho biết ý kiến có khơng? Tính TSS, RSS, ESS Cho mức ý nghĩa 5%, anh (chị) kiểm định phù hợp hàm hồi qui? Với độ tin cậy 95%, phương sai sai số ngẫu nhiên 40 khơng? Chi phí quảng cáo giá bán giải thích phần trăm biến động doanh thu bán hàng? Với mức ý nghĩa 10%, chi phí quảng cáo giảm (nghìn USD/tháng) doanh thu bán hàng giảm tối đa bao nhiêu? Có ý kiến cho chi phí quảng cáo tăng (nghìn USD/tháng) doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn USD/tháng) Với độ tin cậy 95%, cho biết ý kiến có phù hợp khơng? 10 Có ý kiến cho rằng, để doanh thu tăng 1.5 (nghìn USD/tháng) phải giảm giá (USD/sản phẩm) Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến có sở không? 12 Cùng với số liệu đầu bài, hồi qui mơ hình Si P i Vi thu 1896.391 Việc đưa biến AD vào mơ hình có phù hợp khơng? RSS 13 Cùng với số liệu đầu bài, hồi qui mơ hình: Si P i ADi AD i U i với AD AD AD ; thu được: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic P AD AD*AD C -7.640000 -2.767963 109.7190 1.045939 3.556164 3.416950 0.940624 16.13742 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 4.645283 Sum squared resid Log likelihood -219.5540 Durbin-Watson stat 2.043061 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 77.37467 6.488537 5.961440 6.085039 24.45932 0.000000 Kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Bài tập 3.2: Hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); lãi suất - I (%) quốc gia từ quý năm 2002 đến quý năm 2014 thu kết sau, với mức ý nghĩa 5%: Dependent Variable: INV Method: Least Squares Sample : 2002Q1 2012Q1 Included observations: 41 Variable Coefficient C LOG(GDP) LOG(I) -33716.12 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -26746.80 0.571277 -263.4443 Std Error t-Statistic 6279.005 -5.369660 3968.689 7.436422 -7.378681 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.0000 1919.441 236.9852 12.99728 13.12267 13.04294 0.540185 0.000000 (Hiệp phương sai hệ số hồi quy LOG(GDP) với LOG(I) -14276187) Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy Nếu lãi suất giảm 1.5% tổng đầu tư kinh tế thay đổi tối đa bao nhiêu? Nếu GDP tăng 0.5% điều kiện lãi suất khơng đổi tổng đầu tư kinh tế có tăng lên 15 tỷ USD hay khơng? Có ý kiến cho GDP lãi suất khơng ảnh hưởng đến đầu tư Ý kiến có phù hợp với thực tế không? Để tổng đầu tư kinh tế tăng thêm 50 tỷ USD lãi suất phải giảm 2% Anh (chị) có đồng ý với ý kiến khơng? Nếu GDP tăng 2% đồng thời tiêu dùng kinh tế giảm 1% tổng đầu tư kinh tế thay đổi nào? Phương sai sai số ngẫu nhiên có 2000 hay khơng? Theo anh (chị) GDP lãi suất tăng 1% tổng đầu tư kinh tế có tăng không? Bài tập 3.3: Cho số liệu GDP (USD), INF (Lạm phát - %), LEND (Lãi suất - %) Việt Nam từ năm 1997 đến 2014 (nguồn: Worldbank) Cho mức ý nghĩa 5% bảng báo cáo sau: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Sample: 1997 2014 Included observations: 18 Variable INF LEND C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error 0.051594 t-Statistic Prob 0.015173 0.036640 -2.293385 68.77059 25.41584 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.082671 5.785905 0.013725 24.79656 0.332916 0.342519 0.490914 0.362981 0.552236 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi qui: INF LEND C INF 0.000230 -0.000386 0.002892 LEND -0.000386 0.001343 -0.013033 C 0.002892 -0.013033 0.136585 Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết hệ số hồi quy thu có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không? Khi lạm phát tăng 0.5 % GDP Việt Nam thay đổi nào? Nếu lãi suất giảm 0.5% GDP Việt Nam thay đổi tối đa bao nhiêu? Nếu lãi suất giảm 1% đồng thời tỷ lệ lạm phát giảm 0.5% GDP Việt Nam biến động khoảng nào? Lãi suất lạm phát giải thích % thay đổi GDP? Để GDP tăng 5% lãi suất phải giảm 1% Ý kiến có phù hợp khơng? Có ý kiến cho lạm phát tăng 1% GDP Việt Nam tăng tối đa 3% Anh (chị) có đồng ý với ý kiến khơng? Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa bao nhiêu? Mơ hình hồi quy có phù hợp hay khơng? Bài tập 3.4: Có số liệu thống kê Mexico giai đoạn từ 1955-1974: sản lượng (Q triệu pesos), lao động (L - ngàn người), vốn cố định (K - triệu pesos) Cho bảng báo cáo mức ý nghĩa 10%: Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Sample: 1955 1974 Included observations: 20 Variable LOG(K) LOG(L) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic -1.652379 0.093350 9.062911 0.185687 1.829383 0.606175 0.994502 44.55298 0.425843 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 12.22605 0.381497 -4.155298 -4.005938 0.000000 Hiệp phương sai hệ số hồi qui biến LOG(K) LOG(L) 0.017 Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi qui ước lượng, kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu? Khi nguồn lao động giảm 2% sản lượng biến động tối thiểu bao nhiêu? Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay khơng? Có ý kiến cho sản lượng khơng co giãn theo lượng vốn cố định Anh (chị) có đồng ý với ý kiến đưa khơng? Có ý kiến cho hiệu trình sản xuất giảm theo quy mơ, ý kiến có phù hợp với bảng báo cáo cho không? Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động khoảng nào? Bài tập 3.5: Có số liệu thống kê lượng tiêu thụ bia nhà hàng kinh doanh bia Mỹ - Q (triệu lít/năm), Thu nhập khả dụng - I (USD/năm), giá bia - PB (USD/lít), giá đồ ăn nhà hàng - PR (USD/đĩa) giá rượu PL (USD/lít) Hồi qui mối quan hệ biến cho kết sau mức ý nghĩa 5%: Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable LOG(I) LOG(PB) LOG(PR) LOG(PL) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic Prob 2.221016 -4.268787 -0.582934 0.415514 0.239042 0.560150 0.079693 3.743000 0.0356 0.0002 0.3080 0.0144 0.3945 -3.243238 0.797451 44.58235 2.630645 2.629415 Mean dependent var 4.018531 S.D dependent var 0.133258 Akaike info criterion -2.638823 Schwarz criterion -2.405290 F-statistic Prob(F-statistic) 0.000000 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi qui: LOG(I) LOG(PB) LOG(PR) LOG(PL) C LOG(I) 0.172652036 -0.0554 -0.10199 -0.01092 -1.513136536 LOG(PB) -0.055404986 0.057141 -0.05872 0.004369 0.63590546 LOG(PR) -0.101994071 -0.05872 0.313768 -0.00787 0.459996455 LOG(PL) -0.010921596 0.004369 -0.00787 0.006351 0.124030559 C -1.513136536 0.635905 0.459996 0.124031 14.01004541 Viết mơ hình hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi qui ước lượng, kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Kiểm định phù hợp mơ hình hồi qui Lượng tiêu thụ bia nhà hàng có co giãn theo giá ăn nhà hàng hay khơng? Cùng với số liệu trên, hồi qui mô hình cho kết quả: Redundant Variables: LOG(PL) F-statistic 1.083003 Log likelihood ratio 1.272241 Prob F(1,25) 0.307987 Prob Chi-Square(1) 0.259347 Kết cho biết điều gì? Có kiến cho lượng tiêu thụ bia nhà hàng co giãn theo thu nhập, anh (chị) có đồng ý với ý kiến không? Khi giá bia trung bình thu nhập khả dụng tăng lên 1%, lượng tiêu thụ bia khơng thay đổi Hãy cho biến ý kiến anh (chị) vấn đề này? Khi giá rượu tăng lên người dân uống bia nhiều lượng tiêu thụ bia nhà hàng tăng lên đáng kể Ý kiến có phù hợp khơng? Khi giá rượu tăng lên 1.5% lượng tiêu thụ bia nhà hàng biến động khoảng nào? Phương sai sai số ngẫu nhiên bao nhiêu? 10 Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay khơng? Khi mơ hình hồi qui có dạng nào? 10 TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 02 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 03 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến mơn học Học viện Tài Chính | 04 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến mơn học Học viện Tài Chính | 05 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 06 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 07 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến mơn học Học viện Tài Chính | 08 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 09 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 10 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến mơn học Học viện Tài Chính | 11 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 12 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến môn học Học viện Tài Chính | 13 Tài liệu HVTC TAILIEU SHARE | Tài liệu HVTC - www.facebook.com/tailieuhvtc/ Kênh tư liệu trực tuyến mơn học Học viện Tài Chính | 14 Tài liệu HVTC Kinh tế lượng Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 CÁC THÔNG SỐ TRONG BẢNG EVIEWS Tiếng Anh Dependent variable Kí hiệu Y Coefficient: Std Error t-Statistic: R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Obs*R-squared Prob Prob(F-statistic) Biến phụ thuộc n Phương pháp: Bình phương nhỏ Số quan sát / Kích thước mẫu C X Các biến độc lập Biến số Biến độc lập ˆ j Hệ số hồi quy ước lượng Method: Least Squares Included observations Variable Giải thích Se( ˆ j ) tqs R2 R2 ˆ RSS dqs ̅ 𝒀 SD(Y) Fqs 𝝌𝟐𝒒𝒔 Sai số chuẩn hệ số hồi quy ước lượng T quan sát Hệ số xác định Hệ số xác định hiệu chỉnh Sai số chuẩn mơ hình hồi quy Tổng bình phương phần dư d-quan sát / Thống kê D-W Trung bình biến phụ thuộc Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc F quan sát ( KĐ phù hợp MH ) Khi bình phương quan sát Mức xác suất P-value cặp giả thuyết Chú ý: + Prob >= α Chấp nhận H0 (Không đủ sở bác bỏ H0) + Prob < α Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) Mức xác suất (P-value) cặp giả thuyết KĐ phù hợp hàm hồi quy: H0: R2 = (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: R2 > (Hàm hồi quy phù hợp) + Prob >= α Chấp nhận H0 (Không đủ sở bác bỏ H0) + Prob < α Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) Kinh tế lượng Lê Vũ Thảo Phương- 0337955553 CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN 𝛽̂𝑗 = Se (𝛽̂𝑗 ) * 𝑡𝑞𝑠𝑗 TSS = ESS + RSS Trong : TSS = (n – 1) SD2(Y) RSS = ( n – k) ˆ ( k : số biến độc lập mơ hình / Có β có nhiêu k ) R = ESS = TSS TSS−RSS =1- TSS RSS TSS =1- (n−k) ˆ (n−1).SD2 (Y) ̅̅̅2 ) (n−k) = – ( 1- R (n−1) ˆ SD2 (Y) ̅̅̅2 = 1- R ̅̅̅2 = – ( – R2 ) (n−1) R (n−k) =1- Fqs = ˆ SD2 (Y) R2 / (k−1) (1− R2 )/ (n−k) = 𝑡𝑞𝑠2 = [ ( Dùng cho MHHQ bội – Có β trở lên ) ̂2 𝛽 ]2 𝑆𝑒(𝛽̂ ) ( k=2 , dùng cho MHHQ đơn – Có β ) ... thực tế khơng? Để tổng đầu tư kinh tế tăng thêm 50 tỷ USD lãi suất phải giảm 2% Anh (chị) có đồng ý với ý kiến không? Nếu GDP tăng 2% đồng thời tiêu dùng kinh tế giảm 1% tổng đầu tư kinh tế thay... hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi qui ước lượng, kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?... cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy Nếu lãi suất giảm 1.5% tổng đầu tư kinh tế thay đổi tối đa bao nhiêu? Nếu GDP tăng 0.5% điều kiện lãi suất khơng đổi tổng đầu tư kinh tế có tăng lên 15