Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel; giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MƠN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO Giảng viên: TS Phùng Việt Hà 9/13/2021 CHƯƠNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 4.1 Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel 4.1.1 Quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 4.1.2 Đánh giá nội mức đủ vốn 4.1.3 Minh bạch kỷ luật thị trường 4.2 Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel 4.2.1 Mức độ an toàn vốn 4.2.2 Chất lượng tài sản có 4.2.3 Năng lực quản lý 4.2.4 Lợi nhuận 4.2.5 Thanh khoản 4.2.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 9/13/2021 Phương pháp giám sát ngân hàng Phương pháp giám sát tuân thủ Phương pháp giám sát sở rủi ro 9/13/2021 Phương pháp giám sát tuân thủ  Sử dụng quy định pháp luật để tham chiếu – coi giám sát tuân thủ giám sát định lượng  Các yếu tố giám sát( kiện, thông tin, chứng ) xảy trước  Phạm vi giám sát hạn chế: đánh giá, kết luận có chấp hành hay khơng chấp hành mức độ  Không đánh giá tổng thể, khơng thể đưa khuyến cáo khả xảy tổn thất TCTD trước biến động yếu tố kinh tế, trị, xã hội 9/13/2021 Phương pháp giám sát sở rủi ro  Giám sát sở rủi ro tập trung đánh giá tổng thẻ TCTD sở yếu tố định lượng yếu tố định tính - Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sách, quy trình - Thực tiễn cơng tác quản lý, quản trị rủi ro TCTD  Giám sát sở rủi ro đánh giá mức độ rủi ro TCTD  Tập trung tốt vào phát sớm rủi ro cách lập báo cáo giám sát vĩ mô 9/13/2021 4.1 Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel 4.1.1 Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Basel 1: CAR tối thiểu 8% Basel 2: CAR tối thiểu 8%, nhiên tổng tài sản có rủi ro tính theo rủi ro chính: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị trường Basel 3: Duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, bổ sung mức vốn đệm, tăng tỷ lệ CAR từ 4-6%, 4,5% từ cổ đông phổ thông 9/13/2021 4.1.1 Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Trao đổi: (1)Thực trạng tuân thủ hệ số an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực Basel NHTMVN? (2) Những vấn đề đặt NHTMVN? 9/13/2021 4.1.2 Đánh giá nội mức đủ vốn Các nguyên tắc rà soát, đánh giá, giám sát mức độ đủ vốn NHTM theo chuẩn mực Basel sau: (1) Các ngân hàng phải có quy trình đánh giá mức độ đủ vốn nội theo danh mục rủi ro phải có chiến lược đắn nhằm trì mức độ đủ vốn (2) Giám sát viên nên rà soát, đánh giá việc xác định mức độ đủ vốn nội chiến lược ngân hàng, khả giám sát tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu 9/13/2021 4.1.2 Đánh giá nội mức đủ vốn (3) Giám sát viên khuyến nghị ngân hàng trì mức vốn cao mức tối thiểu theo quy định (4) Giám sát viên nên can thiệp giai đoạn đầu để đảm bảo mức vốn ngân hàng không giảm mức tối thiểu theo quy định yêu cầu sửa đổi mức vốn khơng trì mức tối thiểu 9/13/2021 4.1.3 Minh bạch kỷ luật thị trường 10 Các ngân hàng phải công khai thông tin cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường 9/13/2021 Chuẩn mực giám sát theo Basel 11 Nhóm nguyên tắc quy định yêu cầu thận trọng, từ chuẩn mực số đến chuẩn mực số 15 nhóm ngun tắc quy định an tồn vốn tối thiểu, quy trình quản trị rủi ro, loại rủi ro; giới hạn mức cho vay Theo đó, quan giám sát phải đảm bảo NH có sách quy định vấn đề  Nhóm nguyên tắc tra, giám sát ngân hàng hiệu quả, từ chuẩn mực đến chuẩn mực 20  Nhóm nguyên tắc yêu cầu thông tin, chuẩn mực 21 9/13/2021 Chuẩn mực giám sát theo Basel 12 Nhóm nguyên tắc quyền lực tra, giám sát viên, chuẩn mực 22  Nhóm nguyên tắc nghiệp vụ ngân hàng đa quốc gia, từ chuẩn mực 23 đến chuẩn mực 25 Nhóm nguyên tắc quy định quyền xử lý vi phạm quan quản lý nhà nước , giám sát hợp nhất, quan hệ quan quản lý nhà nước nước sở nước nguyên xứ 9/13/2021 4.2 Giám sát theo chuẩn mực CAMEL 13 Định kỳ( hàng tháng, hàng quý), từ báo cáo tài TCTD nguồn số liệu khác, NHTW xây dựng báo cáo giám sát Camel  Báo cáo giám sát Camel sở xếp hạng TCTD quý lần sở đánh giá cấu phần lực(i) C- Capital Adequacy(ii) AAsset Quality,(iii) M-Manangement(iv) EEarning(v) L- Liquidity, (vi) S- Sensitivity to market rick 9/13/2021 Giám sát theo chuẩn mực CAMEL… 14 Việc tổng hợp xếp hạng đánh giá dựa thang điểm từ 1-5 với mức độ tăng dần; việc xếp hạng cho cấu phần tiến hành độc lập cần xem xét mối quan hệ với cấu phần khác 9/13/2021 Tình 15 Vấn đề giám sát ngân hàng thương mại Việt Nam phương pháp Stress test theo Basel??? Những vấn đề đặt với ngân hàng thương mại VN? Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội theo Basel tuân thủ NHTMVN??? 9/13/2021 ...CHƯƠNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 4.1 Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel 4.1.1 Quy định tỷ lệ an toàn vốn... tra, giám sát ngân hàng hiệu quả, từ chuẩn mực đến chuẩn mực 20  Nhóm nguyên tắc yêu cầu thông tin, chuẩn mực 21 9/13/2021 Chuẩn mực giám sát theo Basel 12 Nhóm nguyên tắc quyền lực tra, giám sát. .. pháp giám sát ngân hàng Phương pháp giám sát tuân thủ Phương pháp giám sát sở rủi ro 9/13/2021 Phương pháp giám sát tuân thủ  Sử dụng quy định pháp luật để tham chiếu – coi giám sát tuân thủ giám