Bài viết Tác động của các nhân tố vi mô đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu rằng biến động tiền gửi phụ thuộc vào các yếu tố của ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi nhuận, thanh khoản và quy mô tài sản.
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020 ISBN: 978-604-82-3869-8 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VI MÔ ĐẾN TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ThS Vũ Thị Phương Thảo, TS Lê Thị Tâm Trường Đại học Thủy lợi, email: thaovtp@tlu.edu.vn GIỚI THIỆU CHUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trên giới, nhiều nghiên cứu biến động tiền gửi phụ thuộc vào yếu tố ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi nhuận, khoản quy mô tài sản Quản lý khoản ngân hàng liên quan đến việc có đủ tài sản lưu động để đáp ứng nghĩa vụ ngân hàng người gửi tiền Vai trò ngân hàng việc chuyển tiền gửi ngắn hạn thành cho vay dài hạn làm cho chúng dễ bị rủi ro khoản (Bank for International Settlements, 2008) Cá nhân, doanh nghiệp phủ sẵn sàng gửi tiền vào ngân hàng họ chắn họ rút tiền họ muốn Các ngân hàng khoản cao thu hút tiền gửi nhiều Erna & Ekki (2004) thấy mối quan hệ lâu dài tiền gửi ngân hàng thương mại lợi nhuận ngân hàng Lợi nhuận ngân hàng cao có xu hướng báo hiệu vững ngân hàng, điều giúp ngân hàng dễ dàng thu hút tiền gửi (Herald & Heiko, 2008) Một số yếu tố bật xác định ảnh hưởng đến biến động tiền gửi quy mô ngân hàng Bikker Hu (2002) Goddard et al (2007) tìm thấy mối quan hệ tích cực quy mơ tăng trưởng tiền gửi Quy mô lớn giúp ngân hàng huy động lượng tiền gửi nhiều so với ngân hàng nhỏ Theo Kaufman (1972) ngân hàng nhỏ phải tạo tiền gửi mặt tuyệt đối để đạt mức tăng trưởng tiền gửi so với ngân hàng lớn Phương pháp hồi quy sử dụng với dạng hàm hồi quy sau: DEPOSITi.t = 1 CAPITALi,t-1 + 2 BADLOAN i,t-1 + 3 ROA i,t-1 + 4 CASH i,t-1 + 5 ASSET i,t-1 + ε i,t DEPOSIT - tốc độ tăng trưởng toàn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng i CAPITAL - tỷ lệ an toàn vốn CAR BADLOAN - tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ROA - tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản CASH - số tính khoản tài sản (tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi NHNN, tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá ngắn hạn khác) số tổng tài sản ASSET - logarit tự nhiên toàn tài sản có KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tổng số 31 ngân hàng giai đoạn 2010 - 2018, liệu theo quý Giá trị R - squared mơ hình 0,2419 Điều có nghĩa biến mơ hình giải thích 24,19% biến động tốc độ tăng trưởng tiền gửi Đây tỷ lệ cao nghiên cứu xã hội Với mức ý nghĩa 5% biến trễ kỳ biến ASSET, BADLOAN, CASH, ROA có tác động đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Biến ASSET có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Với ngân hàng có quy mơ q trước lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi chậm 374 Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020 ISBN: 978-604-82-3869-8 Biến BADLOAN có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Với ngân hàng có nợ xấu quý trước lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi chậm Biến CASH có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Với ngân hàng có tỷ lệ tiền mặt tổng tài sản quý trước thấp tốc độ tăng trưởng tiền gửi nhanh Biến ROA có tác động chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Với ngân hàng có tỷ lệ ROA quý trước cao tốc độ tăng trưởng tiền gửi nhanh KẾT LUẬN Trong giai đoạn 2010 - 2018, mức độ biến động tiền gửi có phụ thuộc vào yếu tố ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi nhuận, khoản quy mô tài sản Quy mô tổng tài sản có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Tức là, ngân hàng có quy mơ lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi thấp ngược lại Nợ hạn có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi thấp Tỷ lệ tài sản khoản cao tổng tài sản có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Lợi nhuận ngân hàng có tác động chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Ngân hàng có tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản cao tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao HÀM Ý CHÍNH SÁCH Các yếu tố rủi ro ngân hàng có tác động đến biến động tiền gửi hệ thống ngân hàng Do vậy, việc xử lý nợ xấu tái cấu trúc ngân hàng yếu quan trọng nhằm trì tốc độ tăng trưởng tiền gửi Đối với ngân hàng có quy mơ tài sản nhỏ tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao Do vậy, quan quản lý nên xem xét ngân hàng có quy mơ nhỏ có thu hút tiền gửi lãi suất cao không Nếu ngân hàng nhỏ ngân hàng yếu tiền gửi bị chảy vào kênh hiệu Trong trường hợp lợi nhuận ngân hàng công bố khơng phản ảnh tình hình hiệu hoạt động ngân hàng, công bố lợi nhuận tăng ngân hàng định hướng sai phản ứng người gửi tiền thị trường khiến tiền gửi đưa vào ngân hàng không hiệu Chính NHTM cần nâng cao hiệu hoạt động, giảm thiểu rủi đồng thời xây dựng sách tiền gửi hợp lý, lành mạnh, giảm thiểu rủi ro khoản; điều chỉnh yếu tố ngân hàng ảnh hưởng đến hành vi gửi tiền để đảm bảo nguồn vốn đầu vào cho ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tài ngân hàng thương mại Việt Nam [2] Erna, R., & Ekki, S (2004) “Factors Affecting Mudaraba Deposits in Indonesia Working Paper in Economics and Development Studies” Padjadjaran University, Indonesia [3] ISMAL, R (2010) “The Managmant of Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case of Indonesia” Doctoral Thesis, Durban University [4] Harald, F., & Heiko, H (2008) “LebanonDeterminants of commercial banks Deposits in a Regional Financial Center” IMF Working paper, WP/09/195 375 ... tác động chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Ngân hàng có tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản cao tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao HÀM Ý CHÍNH SÁCH Các yếu tố rủi ro ngân hàng có tác động đến biến động. .. có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Tức là, ngân hàng có quy mơ lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi thấp ngược lại Nợ hạn có tác động ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. .. có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Với ngân hàng có nợ xấu q trước lớn tốc độ tăng trưởng tiền gửi chậm Biến CASH có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tiền gửi