Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh hà nội trong bối cảnh đại dịch covid 19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT LINH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHÓ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 340201 LUẬN VÃN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÃN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Loan Hà Nội - 2022 LỜI CAM KẾT Tôi cam đoan luận văn kêt nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, tháng năm 2021 Tác giả Luận văn Nguyễn Nhật Linh MỤC LỤC DANH MỤC TÙ' VIÉT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC Sơ ĐÒ, BIỀU ĐÒ iv MỞ ĐẦU CHU ƠNG 1: TÓNG QUAN VÈ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tống quan cơng trình nghiên cứu 1.2 Khoảng trống nghiên cứu _ 1.3 Tơng quan vê rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.3.3 Đặc điểm rùi ro tín dụng 1.3.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 11 1.3.5 Hậu rủi ro tín dụng 16 1.3.6 Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.3.7 Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng 22 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 30 2.1 Thiết kế nghiên cứu 30 2.2 Các tiêu chí đánh giá phương pháp thu thập dừ liệu 30 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá 30 2.2.2 Phương pháp thu nhập liệu thứ cấp 31 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 31 CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHÓ HÀ NỘI TRONG BÓI CẢNH COVID -19 33 3.1 Tổng quan ngân hàng công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà NỘÌ33 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank - chi nhánh TP Hà Nội 33 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietinbank - chi nhánh TP Hà Nội 34 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh 36 3.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội 2018 - 2020 38 3.2 Tác động dịch bệnh Covid 19 tới kinh tế 55 3.2.1 Tác động dịch bệnh Covid 19 tới kinh tế giới 55 3.2.2 Tác động dịch bệnh Covid 19 tới kinh tế Việt Nam 57 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Cơng Thương - chi nhánh TP Hà Nội bối cảnh đại dịch Covid 19 61 3.3.1 Thực trạng thay đồi sách tín dụng Ngân hàng Cơng Thương - Chi Nhánh TP Hà Nội khách hàng giai đoạn Covid 19 61 3.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội bối cảnh đại dịch Covid 19 62 3.3.3 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 74 3.4 Đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Cơng Thương - Chi nhánh TP Hà NỘÌ78 3.4.1 Những kết đạt 78 3.4.2 Hạn chế tồn 80 3.4.3 Nguyên nhân 82 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CN TP HÀ NÔI 85 4.1 Định hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN TP Hà Nội năm 2022 85 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thuơng Việt Nam -CN TP Hà Nội 85 4.2.1 Đưa gói hỗ trợ tín dụng khác hàng hữu 85 4.2.2 Tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng 86 4.2.3 Tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm sốt chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ấn rủi ro 86 4.2.4 Đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất cán tín dụng 87 4.3 Một số khuyến nghị 88 4.3.1 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP Hà NỘĨ88 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 90 4.3.3 Đối với địa phương Bộ, Ban, Ngành có liên quan 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 93 DANH MỤC TÙ VIÉT TẮT Tù’viết tắt Ý nghĩa BĐS Bất động sản DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị NHCT Ngân hàng Công Thương NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng SGD Sở giao dịch TCTD Tố chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TP Thành phố VAMC Công ty quản lý tài sản VN Viêt • Nam DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn Ngân hàng Bảng 3.1 Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn từ 40 năm 2018-2020 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền Ngân hàng Bảng 3.2 Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn từ 42 năm 2018-2020 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo thành phần kinh tế Bảng 3.3 Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai 43 đoan • từ năm 2018-2020 Dư nợ tín dụng phân theo kỳ hạn ngân hàng Công Bảng 3.4 Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn từ năm 47 2018-2020 Dư nợ tín dụng phân theo loại tiền ngân hàng Bảng 3.5 Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn từ 48 năm 2018-2020 Dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế ngân Bảng 3.6 hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 49 từ năm 2018-2020 10 11 12 13 14 15 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Kết thu phí dịch vụ ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nơi • Nợ q hạn ngân hàng Cơng Thương - chi nhánh TP Hà Nơi • Cơ cấu NQH theo kỳ hạn ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nơi • trước có Covid Cơ cấu NQH theo kỳ hạn ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nơi • sau có Covid Cơ cấu NQH theo đối tượng khách hàng ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội trước có Covid Cơ cấu NQH theo đối tượng khách hàng ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội sau có Covid 11 51 63 64 64 65 65 STT Nội dung Bảng Trang Cơ cấu NQH theo ngành nghề kinh doanh ngân 16 Bảng 3.13 hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội thời gian 67 trước xảy Covid -19 Cơ cấu NQH theo ngành nghề kinh doanh ngân 17 Bảng 3.14 hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội thời gian 67 sau xảy Covid -19 18 19 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Tình hình nợ xấu Ngân hàng Cơng Thương Chi nhánh TP Hà Nội trước xảy Covid -19 Tình hình nợ Xấu cùa Ngân hàng Cơng Thương - Chi nhánh TP Hà Nội sau xảy Covid -19 70 70 Tình hình nợ xấu phân theo nhóm nợ Ngân hàng Công Thương - chi nhấnh TP Hà Nội trước xảy 73 Covid-19 Bảng 3.18 Tình hình nợ xấu phân theo nhóm nợ Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội sau xảy 73 Covid-19 Bảng 3.19 Tình hình trích lập DPRR tín dụng theo nhóm nợ cụ thể ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Bảng 3.20 Nơi • trước có Covid Tình hình trích lập DPRR tín dụng theo nhóm nợ cụ thể ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Bảng 3.21 Nơi • sau có Covid Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng Cơng Thương - chi nhánh TP Hà Nội trước có Covid Bảng 3.22 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội sau có Covid Ill 75 76 77 DANH MỤC BIÈU ĐÒ STT Biểu đồ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Nội dung Tổng huy động vốn giai đoạn 2018 - 2020 Dư nợ tín dụng tại ngân hàng Cơng Thương chi nhánh TP Hà Nơi • Trang 38 46 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Biểu đồ 3.3 Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội (2018- 2020) IV 54 MỞ ĐẦƯ Tính câp thiêt đê tài Bước sang năm 2020, giới nói chung Việt Nam nói riêng chứng kiến bùng phát khủng khiếp dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến mặt hoạt động người, doanh nghiệp ngân hàng thương mại Dịch bệnh gây hậu khôn lường: Hàng trăm ngàn người chết, nhiều quốc gia phải đóng cửa sở thương mại, sản xuất đình đốn, phủ nước phải đưa gói cứu trợ cho y tế, hỗ trợ doanh nghiệp người dân nguy nan, Nhiều ngân hàng Scotiabank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, dự báo nguy khủng hoảng tài lớn Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính đến thời điểm 19/6/2020, tổng phương tiện toán tăng 4,59% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,05%); huy động vốn tổ chức tín dụng tăng 4,35% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,09%); tăng trường tín dụng kinh tế đạt 2,45% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,22%) mức tăng trưởng tín dụng thấp thời điểm ngày 19/6/2020 từ năm 2019 đến 2020 Ngồi ra, theo báo cáo tài 26 ngân hàng cơng bố, có đến 11 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận quý 1/2020 so với kỳ, có số ngân hàng lớn Vietinbank, Vietinbank, MBBank, Sacombank, Điều xuất phát từ bốn nguyên nhân sau: (i) Lãi bị thu hẹp cầu tín dụng giảm bớt, ảnh hưởng từ biện pháp hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất cho vay, giãn, miễn lãi theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; (ii) Doanh thu từ phí dịch vụ giảm sách miễn/giảm phí, thu từ hoạt động tốn, bảo lãnh giảm; (iii) Chi phí dự phịng rủi ro tăng lên chất lượng tín dụng suy giảm; (iv) Chi phí hoạt động tăng suất lao động giảm phải làm việc từ xa; phát sinh thêm chi phí để bảo hộ cho người lao động, Chính thế, nhiều lành đạo ngân hàng dự báo, nàm 2020, lợi nhuận sụt giảm mạnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 - Chi nhánh nỗ lực thực biện pháp nhằm hạn chế gia tăng nợ hạn nợ xấu Kết hai nhóm nợ giảm dư nợ tỷ trọng tổng dư nợ vào năm 2019 Tỷ lệ nợ xấu nãm 2018-2020 mức nhỏ 3% - tỷ lệ chấp nhận Tuy nhiên với năm 2020 năm chưa tốt ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng nợ hạn nợ xấu ảnh hưởng khách quan đại dịch Covid 19 đến hoạt động chi nhánh Các biện pháp hạn chế gia tăng nợ hạn, nợ xấu chi nhánh để tâm xuất dịch Covid kết đáng ghi nhận chi nhánh thực kiềm soát tốt khoản nợ hạn, nợ xấu - Song song với việc tăng cường dư nợ tín dụng tốt nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh quan tâm đến công tác xử lý nợ tồn động, tất khoản nợ tồn đọng rà sốt phân tích nhừng khó khăn, thuận lợi đề tìm biện pháp xử lý cho phù hợp Đồng thời phân tích cho thấy chi nhánh bắt đầu có thành công việc hạn chế khoản nợ hạn chi nhánh đặc biệt năm 2019 đạt kết tương đối tốt Công tác xử lý tồn đọng sau xuất Covid triển khai hiệu nhiên doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng khách quan nhánh có hoạt động giúp đỡ doanh nghiệp có nợ xấu cách giảm lãi, gia hạn nợ theo định hướng phủ - Quy trình tín dụng Chi nhánh ngày gần với chuẩn quốc tế, điều giúp cho trình cho vay diễn thống nhất, khoa học, góp phần giảm thiểu phịng ngừa rủi ro tín dụng, đáp ứng ngày tốt nhu cầu vay vốn ngày tăng khách hàng Quy trình xác định người thực tác nghiệp trách nhiệm cán tín dụng xem xét cho vay, thực phân tích đảm bảo việc giải ngân, tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay thu hồi nợ vay Quy trình tín dụng trước sau xuất Covid thực nghiêm túc phát huy hiệu chi nhánh nên tiếp tục phát huy mạnh nhằm đảm bảo cấp tín dụng an tồn, hiệu - Chi nhánh đảm bảo quy định an tồn tín dụng theo định thơng tư 36/2014/TT-NHNN ban hành ngày 20/11/2014 thông tư 79 06/2016/TT-NHNN ban hành ngày 27/5/2016 tuân thủ chặt chẽ quy định vê cho vay, tài trợ khách hàng hay nhóm khách hàng để góp phần hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng Các quy định đảm bảo an tồn tín dụng đảm bảo trước sau Covid xuất thể nợ xấu mức 3% tỷ lệ có tăng lên sau xuất Covid nhiên chi nhánh kiểm sốt mức an tồn theo quy định NHNN Với chuyến biến tích cực trên, hoạt động tín dụng chi nhánh ln đạt tiêu chí theo quy định NHNN đưa hoạt động tín dụng Các khoản nợ xấu kiểm soát chặt chẽ hơn, khoản nợ xử lý rủi ro tích cực thu hồi Hạn chế tồn 9 Bên cạnh kết đạt được, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Công Thương - Chi nhánh TP Hà Nội cịn số hạn chế cần nhìn nhận cách khách quan, thẳng thắn, đế từ có biện pháp hoàn thiện nhằm ngày thực tốt việc hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao hoạt động kinh doanh cùa ngân hàng - Nợ hạn nợ xấu có xu hướng tàng nàm 2021 ảnh hưởng đại dịch Covid Cụ thể tỷ lệ nợ hạn năm 5%, tỷ lệ nợ xấu 2.5% mức cao năm gần chi nhánh khơng có biện pháp xử lý kịp thời gây tổn thất cho ngân hàng làm giảm lợi nhuận tương lai chi nhánh Vơi tỷ lệ nợ xấu gia tăng sể làm cho số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng tăng cao gây ảnh hưởng tới nguồn sử dụng vốn ngân hàng bị thu hẹp Trong năm số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng lên đến 50.41 tỷ đồng, tăng 26.7% so với năm 2019 - Việc đo lường rũi ro chưa đầy đủ, Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng độ xác cao sử dụng phương pháp định tính rủi ro khơng thề sử dụng phương pháp định lượng Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội thực đo lường tất loại rủi ro xác định đánh giá ảnh hưởng rủi ro theo mức 80 độ: cao, trung bình thâp Ngân hàng Cơng Thương - chi nhánh TP Hà Nội xác định khả khắc phục rủi ro mức độ cao xác định mức độ rủi ro chấp nhận không chấp nhận - Công tác xử lý thu nợ gốc lãi treo cùa đơn vị có nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên, số lượng nợ xấu, nợ hạn lãi treo nhiều dẫn đến sức ép trích dự phịng rủi ro cụ thể lớn, ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Mặc dù Chi nhánh nỗ lực công tác thu hồi nợ, nhiên tình hình kinh tế nước gặp khó khăn gay gắt ảnh hưởng đại dịch Covid 19 dẫn đến khả nãng trả nợ doanh nghiệp bị giảm sút nghiêm trọng, nên rõ ràng công tác xừ lý nợ chi nhánh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu 2.5% năm 2020 mức cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung chi nhánh, công tác thu nợ gốc ngoại bảng lãi treo hạn chế - Việc định cấp tín dụng cịn mang nặng tính quan khơng dựa vào q phân tích tài mà trọng vào tài sản đảm bảo Mặc dù đà chủ động cơng tác thẩm định đơi chi nhánh phải cấp tín dụng theo kiếu định cấp phê duyệt từ xuống mà thiếu phân tích, thẩm định tín dụng cùa cán quản lý khoản vay Việc cấp tín dụng cho khoản vay mang tính cảm tính, khơng dựa vào q trình thu thập thơng tin, phân tích xử lý thiếu thận trọng xác - Cơ cấu nợ hạn với đối tượng khách hàng doanh nghiệp mức cao, năm 2018 tỷ trọng nợ hạn với khách hàng doanh nghiệp 85.8%, năm 2019 86.8%, năm 2020 71.7% Đây tỷ trọng tương đối cao đối tượng khách hàng doanh nghiệp gặp vấn đề bất lợi kinh doanh có nguy xảy rủi ro tín dụng cao chi nhánh, đặc biệt năm 2020 có ảnh hưởng dịch Covid 19 nhiên có tỷ trọng 71.7% năm nhờ gói hỗ trợ Chính Phủ cho doanh nghiệp gói cấu hoãn nợ - giãn nợ, giảm lãi trị giá 300.000 tỷ đồng; hay gói cho vay với lãi suất ưu đãi tín dụng thơng thường tù’ 1% - 2.5%/năm gói tài khóa giảm thuế, giãn thuế phí cho doanh nghiệp trị giá 180.000 tỷ 81 - Cơ câu dư nợ vê kì hạn tiêm ân nhiêu rủi ro, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn mức cao 60% qua năm, năm 2018 65.2%, năm 2019 60.5%, năm 2020 62.3% Chính dư nợ trung dài hạn cao làm cho nợ hạn trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể: năm 2018 dư nợ hạn trung dài hạn 85.8%, năm 2019 86.8%, năm 2020 71.7% Điều chứng tỏ rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng vay vốn trung dài hạn mức cao cần phải hạn chế, điều chỉnh lại cấu tín dụng áp dụng biện pháp kiếm soát dư nợ trung dài hạn cách họp lý nhằm tránh rủi ro tín dụng Những hạn chế hoạt động tín dụng chi nhánh cần có biện pháp khắc phục nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội Nguyên nhân 3.4.1.1 Nguyên nhản hạn chế * Nguyên nhân khách quan + Do môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, chế sách thay đổi, nhiều quy định, sách, quy chế vừa phải thực vừa trinh chỉnh sửa đổi dẫn đến ảnh hưởng không nhở đến cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nói chung Ngân hàng nói riêng Có nhiều văn hướng dẫn chưa đồng bộ, chậm sửa đổi nhiều bất cập 4- Do ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid xảy năm 2020 làm ảnh hưởng tiêu cực đến đại đa số cá nhân, doanh nghiệp địa bàn hoạt động chi nhánh nên ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng ngân hàng Bên cạnh tình hình kinh tế năm 2020 phát triến chậm, công ty, doanh nghiệp, cá nhân bị hạn chế hoạt động lại chuyển từ làm việc trực tiếp sang trực tuyến nhiều Doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp, cá nhân giảm so với năm trước Hiện đại dịch Covid 19 diễn phức tạp năm 2021 với xuất biến chủng nguy hiểm hơn, khả lây lan nhanh đe dọa đến phát triển kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động chi nhánh nói riêng 82 + Các hoạt động xuât nhập khâu Việt Nam với thê giới bị hạn chê ảnh hưởng dịch bệnh, chuyến bay thương mại Việt Nam giảm mạnh dẫn đến nguồn thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ bị giảm đồng thời ảnh hưởng tới số lượng khách hàng chi nhấnh Hoạt động xuất nhập bị hạn chế dẫn đến doanh nghiệp xuất nhập địa bàn doanh nghiệp kinh doanh có yếu tố nước ngồi bị ảnh hưởng quy mô hiệu + Khách hàng doanh nghiệp vay vốn chi nhánh với quy mơ tương đối cao làm cho chi nhánh gánh chịu rủi ro trường họp khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ đầy đủ * Nguyên nhân chủ quan + Việc khai thác thông tin tín dụng từ khách hàng chưa hiệu quả, thơng tin thu thập từ nhiều nguồn khác thơng tin có giá trị, tin cậy có độ xác, q trình xử lý thơng tin cịn nhiều lỗ hổng Cơ chế thơng tin Phịng hoạt động cấp tín dụng chưa đảm bảo tính liên tục tồn diện Sự liên kết Phịng khơng chặt chè, thiếu kết nối không phân định rõ trách nhiệm nên khả phát hiện, ngăn ngừa rủi ro không cao + Trong thẩm định phân tích tín dụng, mơ hình định lượng để lượng hóa rủi ro khách hàng chưa sử dụng Do đó, giới hạn tín dụng tối đa khách hàng vay không xác định nội dung thẩm định mà có giới hạn tín dụng theo phương án vay vốn Nội dung thẩm định chưa đánh giá xác suất rủi ro hay tổn thất dự kiến khoản vay chưa có mơ hình đánh giá riêng, cơng cụ chuyên biệt, tiêu, số liệu thống kê đầy đủ Chủ yếu việc đánh giá khoản vay vốn khách hàng dựa kết hoạt động kinh doanh, thu nhập thường xuyên, phương án vay vốn khách hàng cung cấp Tuy nhiên, cán tín dụng lại khơng kiềm tra tính khớp liệu cung cấp nên chấp nhận liệu + Hoạt động kiểm sốt dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chưa chặt chẽ xuất phát từ đội ngũ cán tín dụng nhiều hạn chế làm cho hoạt động đánh giá quản lý khách hàng gặp nhiều khó khăn Đội 83 ngũ cán trẻ đào tạo có bản, kiên thức chun mơn tơt song vân thiếu kinh nghiệm thực tế Do vậy, kết luận họ cịn mang tính lý luận thiếu thực tiễn + Hệ thống giải pháp, biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh tự tài trợ chính, chưa sử dụng biện pháp nhằm chuyển giao rủi ro như: mua bảo hiểm, mua bán nợ, sử dụng nghiệp vụ phái sinh 84 CHUÔNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CN TP HÀ NỘI 6.1 Định hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -CN TP Hà Nội năm 2022 Năm 2022 hứa hẹn năm nhiều khó khăn ngành Ngân hàng tình hình dịch bệnh có xu hướng tàng mạnh ảnh hướng tới ngành kinh tế Nắm bắt thực tế khó khăn giai đoạn Ban lãnh đạo Ngân hàng đưa định hướng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro giai đoạn như: - Điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường, xu phát triển cùa kinh tế, đảm bảo có tăng trưởng đảm bảo có vững - Hạn chế mở rộng quy mô, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu kinh doanh Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, bước nâng cao tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định, có mức lãi suất đầu vào hợp lý - Thực cho vay có chọn lọc phạm vi khả kiểm sốt, ưu tiên cho vay khách hàng có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài lành mạnh, khách hàng tiềm năng, khách hàng gửi vốn lớn Chi nhánh - Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, nhằm tạo ưu cạnh tranh chất lượng nguồn nhân lực, để đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập nâng cao đời sống người lao động 6.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thưong Việt Nam -CN TP Hà Nội Đưa gói hỗ trợ tín dụng đối vói khác hàng hữu Trước tác động tiêu cực dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, bám sát đạo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 85 Việt Nam (NHNN) Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN TP Hà Nội chủ động, liệt triến khai hiệu nhiều giải pháp hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất cho vay bàng nguồn lực ngành ngân hàng nhằm tháo gờ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần kiểm sốt lạm phát, trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trường kinh tế Áp dụng triến khai sách cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ ngun nhóm nợ ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 áp dụng theo khuân khổ pháp lý để thực cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ ngun nhóm nợ, tháo gờ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tất lĩnh vực, ngành nghề Thường xuyên cập nhập, áp dụng kịp thời sách miễn giảm lãi phí mà NHNN đưa nhàm hồ trợ cách tốt khách hàng bị ảnh hưởng Tăng trưởng tín dụng họp lý gắn vói nâng cao chất lượng tín dụng Trên sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế lạm phát Ngân hàng Nhà nước đề ra, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP Hà Nội xây dựng tiêu tãng trưởng tín dụng định hướng cho năm, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế Ban lãnh đạo chi nhánh thường xuyên rà soát, xem xét điều chỉnh tiêu tăng trưởng tín dụng phận kinh doanh, sở tình hình hoạt động, lực tài quản trị, điều hành khả mở rộng tín dụng lành mạnh, ưu tiên giảm mặt lãi suất cho vay nhằm góp phần tháo gờ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân Tập trung vào lĩnh vực săn xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm sốt chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ấn rủi ro 9 - Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư: Trong thời gian tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn ngân hàng cần phân loại khách hàng theo mức độ ảnh hưởng dịch bệnh ngành nghề để từ có biện pháp ứng xử, tín dụng phù hợp, giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng, nguồn tiền ngân hàng đầu tư 86 vào lĩnh vực, ngành nghê phù họp, ngành nghê ưu tiên y tê, dịch vụ, hô trợ tích cực q trình tái cấu ngành nơng nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hồ trợ, hồ trợ cho doanh nghiệp vừa nhở, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Đa dạng hóa sản phấm dịch vụ tín dụng: Nhu cầu khách hàng sản phấm dịch vụ ngày cao đa dạng với phát triển kinh tế đặc biệt điều kiện khoa học - công nghệ phát triển vũ bão Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng sản phẩm tín dụng khơng mang tính cấp thiết để tạo nên lợi cạnh tranh cho ngân hàng mà giúp ngân hàng phân tán bớt rủi ro hoạt động - Đa dạng hóa khách hàng: Chi nhánh cần mở rộng cho vay nhiều thành phần kinh tế, nhiều đối tượng khách hàng khách hàng bán lẻ, khách hàng vi mô, khách hàng siêu vi mô, khách hàng lớn, FDI, , Kiểm sốt chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro bất động sản, chứng khốn, dự án BOT, BT giao thơng; tăng cường quản lý rủi ro cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen Đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp VỊI, nâng cao phẩm chất cán tín dụng Đe đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng chi nhánh cần đào tạo cán có khả nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt cần ý vấn đề đào tạo nghiệp vụ quản lý nợ khả dự báo rủi ro cho cán tín dụng Khi kinh tế có nhiều biến động thay đổi, việc cập nhập kiến thức cung cấp cho cán tín dụng sè giúp nâng cao trình độ việc đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đến lúc cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn, có thái độ rõ ràng cán ngân hàng: - Thứ nhất, cán cần thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành, không ngừng nâng cao nãng lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng 87 - Thứ hai, nhân viên cân tự tu dưỡng vê phâm chât đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng đế xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác - Thứ ba, để thu hút người tài nâng cao hiệu làm việc nhân viên, Chi nhánh nên đề chế độ lương thường đãi ngộ hợp lý, gắn quyền lợi với trách nhiệm Đối với cán có thành tích xuất sắc cần có biểu dương, khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần nâng lương, tăng thưởng, đề bạt lên vị trí cao Ngược lại nhừng cán có sai phạm, tùy theo mức độ phê bình, khiến trách hay quy trách nhiệm buộc bồi hoàn, xử lý kỷ luật, sa thải, chí truy tố trước pháp luật - Thứ tư, Chi nhánh cần thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo online chun mơn nghiệp vụ, khóa chun đề nâng cao trình độ Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có sách đãi ngộ thích họp để đảm bảo khung nhân ổn định bên cạnh nhân 6.3 Một số khuyến nghị Đối vói Hội sở Ngân hàng TMCP Công Thưong Việt Nam - CN TPHà Nội - Cần phát triển hệ thống thông tin đồng xác + Tiếp tục hợp tác với Ngân hàng Nhà nước việc thực kịp thời, nhanh chóng sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 + Dựa thông tin khách hàng, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro TMCP Công Thương Việt Nam cần tổng họp, đưa đánh giá, phân tích, lưu trữ cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống sử dụng thấm định tín dụng Kho liệu cần có tính mở nhàm tạo khả tích hợp với kho liệu tố chức tín dụng khác, đáp ứng nhu cầu họp tác đặt bối cảnh sách tín dụng thay đối yếu tố thiên tai, dịch bệnh, - Cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin ngồi nước để khai thác, mua thông tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu từ 88 chi nhánh, đặc biệt thơng tin vê tình hình tài chính, hoạt động doanh nghiệp, xu hướng phát triển ngành, - Cần cập nhật, bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng: Đặc thù hoạt động tín dụng dựa vào quy định pháp luật, văn pháp lý, phát triển sản phẩm tín dụng, sở thường xuyên biến động nên cần phải cập nhật kịp thời, cẩm nang tín dụng tổng hợp vấn đề hoạt động tín dụng dành cho cán thao tác nghiệp vụ nghiên cứu chun mơn nên địi hỏi phải phù hợp với tình hình thực tế Do vậy, Ngân hàng cần thực rà soát, tái có điều chỉnh cẩm nang tín dụng thường xun cập nhật văn pháp lý, quy định, quy trình, mẫu biểu để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiên cứu chuyên môn - Sử dụng công cụ phái sinh đế hạn chế rủi ro: Các cơng cụ tín dụng phái sinh để phịng ngừa hiệu rủi ro tín dụng là: hợp đồng trao đối tín dụng (Credit Swap), họp đồng quyền chọn tín dụng, trái phiếu ràng buộc Đây công cụ đại sử dụng rộng rãi giới đạt hiệu việc phòng ngừa hạn chế rủi ro - Tàng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành 4- Xây dựng mối liên kết với hiệp hội làng nghề, ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ nắm bắt thơng tin khách hàng tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ, đồng thời truyền tải thông tin hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tới khách hàng, tạo mối liên hệ qua lại thường xuyên, xâm nhập lẫn Ngân hàng khách hàng Thông qua hiệp hội, Ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo đến khách hàng, tạo đa dạng nguồn lực, nâng cao hiệu thực dự án khách hàng + Mở rộng họp tác với tồ chức tín dụng khu vực giới, tạo hội nhận tài trợ đào tạo, học hởi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ đầu tư cho ngân hàng 89 + Kêt họp với quan quyên, hiệp hội, hội doanh nghiệp, quan quản lý kinh doanh, thuế cấp tập huấn nâng cao quy trình quản lý cho khách hàng Đối vói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cần đưa sách, thơng tư hỗ trợ khách hàng nhanh chóng kịp thời, rõ ràng Tránh nội dung gây hiểu nhầm dẫn đến hậu nghiêm trọng TCTD áp dụng - Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC): Điều kiện để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đảm bảo tính đầy đủ, cập nhật, xác Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết, CIC cần trọng tới đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng đảm bảo thơng suốt, kịp thời Đối vói địa phưong Bộ, Ban, Ngành có liên quan + Đe nâng cao tính trung thực thơng tin tài cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp: có xác minh kiểm toán, cần quy định chặt chẽ điều kiện thành lập cơng ty kiểm tốn quy định trách nhiệm cụ thể công ty kiểm tốn kiềm tốn viên có liên quan cho đời kiểm toán sơ sài, thiểu trung thực 4- Hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng tài sản đảm bảo tiền vay nhàm giúp ngân hàng thuận lợi trường hợp phải thực biện pháp xử lý tài sản thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng + Hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch đảm bảo, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh + Các quan tư pháp cần đẩy nhanh tiến độ xét xử khiếu kiện có liên quan đến hoạt động ngân hàng, tránh tình trạng kéo dài gây đọng vốn cho ngân hàng Cơ quan thi hành án cần thực nghiêm túc quy định cưỡng chế buộc người vay vốn thi hành án 90 KẾT LUẬN Như hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tín dụng cùa ngân hàng vừa đem lại lợi nhuận lại vừa tiềm ẩn rủi ro Đe tồn phát triển ngân hàng buộc phải khắc phục khó khăn trước mắt, nâng cao chất lượng tín dụng, loại bỏ hoạt động hiệu khỏi danh mục, cấu trúc lại nguồn vốn, tỷ trọng nguồn thu, Tuy nhiên việc loại bỏ rủi ro tín dụng khỏi hoạt động kinh doanh điều khơng thực tế Do vậy, q trình hoạt động ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định để có hiệu kinh doanh tốt Cho nên, vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cần thiết ngân hàng Với mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội bối cảnh chịu tác động cùa đại dịch Covid 19 Luận văn trinh bày tồng quan lý luận rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh cùa ngân hàng thương mại, đề cập khái niệm, đặc điểm, phân loại, tác động rủi ro tín dụng, tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Đồng thời, luận văn vào nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Cơng Thương - chi nhánh TP Hà Nội trước sau đại dịch Covid xuất Trước dịch bệnh Covid 19 xảy hoạt động tín dụng chi nhánh có xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định qua năm với rủi ro tín dụng mức kiểm soát tốt Tuy nhiên, sau dịch bệnh Covid xuất Việt Nam vào đầu năm 2020 làm cho rủi ro tín dụng chi nhánh tăng lên đáng kể thề nợ hạn, nợ xấu có xu hướng tăng nhanh so với trước xảy Covid quỹ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng phải tăng lên nhằm phịng ngừa rủi ro tín dụng tránh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh khác chi nhánh nói chung Qua nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng bối cảnh đại dịch Covid cho thấy chủ thể chịu ảnh hưởng lớn đại dịch đối tượng khách hàng doanh nghiệp, nguy rủi ro tín dụng xảy đối tượng khách hàng doanh 91 nghiệp lớn với tiêu vê dư nợ hạn dư nợ xâu đêu mức cao cấu tín dụng Sang tháng đầu năm 2021 ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid tới kinh tế nói chung hoạt động cùa chi nhánh nói riêng đà bước kiềm sốt sách Chính phủ hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp khả thích ứng với dịch bệnh Covid chủ thề nâng cao hứa hẹn rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp giảm xuống Đề tài nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng bối cảnh đại dịch Covid 19 xảy diễn biến phức tạp nội dung quan tâm ngân hàng công thương Vietinbank - Chi nhánh thành phố Hà Nội nói riêng NHTMCP nói chung tơi mong đóng góp quý báu nhà khoa học, quý thầy cô, anh chị bạn đề khiếm khuyết hạn chế luận văn bổ sung hoàn chỉnh 92 TÀI LIỆU KHAM KHẢO Báo cáo thường niên Vietinbank năm, 2017, 2018, 2019, 2020 Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng Vietinbank năm, 2017,2018, 2019, 2020 3: Báo cáo đánh giá sách ứng phó với Covid-19 khuyến nghị (Báo cáo NEU-JICA tháng 12/2020) Bộ Tài - Ngân hàng Nhà nước, 2008 Nghiệp vụ đầu tư hoạt động tổ chức tín dụng ngân hàng theo quỵ luật thị trưòng Việt Nam, HN: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn, 2005 Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, HN: Nhà xuất Thống kê Trần Đình Định, 2007 Những chuân mực thơng lệ quốc tế quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tư pháp Nguyền Văn Tiến, 2005 Quán trị rủi ro kinh doanh hoạt động ngân hàng, HN: Nhà xuất Đại học Quốc gia Tạp chí Thơng tin Tín dụng, Đánh giá hoạt động tín dụng Tạp chí Thơng tin Tín dụng, Chất lượng tín dụng 10 Tạp chí Ngân hàng, 2018, 2019, 2020 11 Tạp chí tài tiền tệ, 2018, 2019, 2020 12 Thời báo Ngân hàng, 2018, 2019, 2020 13 Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng năm 2020 việc cấu giữ ngun nhóm nợ, thơng tư sửa đổi bổ sung liên quan 93 ... THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯONG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỔ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH COVID -19 3.1 Tổng quan ngân hàng công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội Lịch... sách tín dụng Ngân hàng Cơng Thương - Chi Nhánh TP Hà Nội khách hàng giai đoạn Covid 19 61 3.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương - chi nhánh TP Hà Nội bối cảnh đại dịch Covid 19. .. tới rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội nào? Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội cần có giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng