HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRUNG YÊN Xem nội dung đầy đủ tại10549338

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TỐNG HẢI NAM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRUNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2020 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TỐNG HẢI NAM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRUNG YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Trí Hà Nội - 2020 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Tơ1 xln cam đoan luận văn nghiên cứu thực Các số liệu Luận văn trung thực, xác đuợc thu thập từ Ngân hàng Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2020 Người thực Tống Hải Nam 11 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ .VI LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .9 1.1.2 Đặc trưng tín dụng 1.1.3 Các loại hình tín dụng ngân hàng 10 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 12 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng .12 1.2.2 Nguyên nhân dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng .21 1.2.4 Các biện pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng .24 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 32 1.3.1 Kinh nghiệm số NHTM nước .32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Agribank - chi nhánh Trung Yên 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TRUNG YÊN 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH iii TRUNG YÊN 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .39 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh thời gian qua 41 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TRUNG YÊN 44 2.2.1 Tình hình nợ hạn chi nhánh 44 2.2.2 Tình hình nợ xấu Agribank - Chi nhánh Trung Yên 47 2.2.3 Những tổn thất rủi ro tín dụng gây cho chi nhánh 57 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRUNG YÊN 58 2.3.1 Các biện pháp chi nhánh thực .58 2.3.2 Kết đạt đuợc công tác hạn chế rủi ro 69 2.3.3 Những tồn tại, hạn chế .70 2.4 NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TRUNG YÊN 71 2.4.1 Các nguyên nhân khách quan 71 2.4.2 Các nguyên nhân chủ quan 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 77 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TRUNG YÊN .77 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH TRUNG YÊN ĐẾN NĂM 2025 77 3.1.1 Định huớng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2025 .77 3.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh đến năm 2025 78 3.1.3 Định huớng cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 78 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ιv v AGRIBANK - CHI NHÁNH TRUNG DANH MỤC KÝ YÊN 79 HIỆU VIẾT TẮT 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 79 3.2.2 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chặt chẽ 80 3.2.3 Tăng cường sử dụng có hiệu tài sản đảm bảo 81 3.2.4 Nâng cao hiệu hệ thống thơng tin tín dụng 82 3.2.5 Hạn chế rủi ro đạo đức nâng cao trình độ cán 82 3.2.6 Xử lý nợ hạn nợ xấu .84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước .85 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam .88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NQH NHNN Nợ hạn Ngân hàng nhà nước VHĐ Vốn huy động DNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh HGĐ TPKT Hộ gia đình Thành phần kinh tế vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình hoạt động chi nhánh 42 Bảng 2.2: Tình hình nợ hạn chi nhánh 45 Bảng 2.3: Tình hình nợ xấu chi nhánh 48 Bảng 2.4: Tỷ trọng nợ xấu theo mục đích vay vốn .50 Bảng 2.5: Tỷ trọng nợ xấu theo thành phần kinh tế 52 Bảng 2.6: Tỷ trọng nợ xấu theo thời hạn cho vay 53 Bảng 2.7: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro chi nhánh 55 Bảng 2.8: tỷ lệ vốn chi nhánh 57 Bảng 2.9: Bảng tiêu chí sử dụng để chấm điểm tín dụng doanh nghiệp .61 Bảng 2.10: Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghiệp .62 Bảng 2.11: Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 62 Bảng 3.1: Chỉ tiêu kinh doanh chi nhánh năm 2020 78 Biểu 2.1: Tình hình nợ nhóm chi nhánh qua năm 46 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng nhóm nợ xấu qua năm chi nhánh .48 Sơ đồ 1.1: Mơ hình rủi ro tín dụng Ngân hàng 14 Sơ đồ 1.2: Hợp đồng quyền chọn tín dụng 32 LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xu hội nhập kinh tế quốc tế mà đỉnh cao trở thành thành viên Tổ chức Thuong mại giới (WTO) tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động đẩy mạnh hợp tác quốc tế Để đứng vững phát triển, Ngân hàng Việt Nam thực đề án tái cấu toàn ngành, thực mục tiêu kinh doanh chất luợng - tăng truởng bền vững, hiệu an toàn Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng Thuong mại (NHTM) huy động vốn, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ Ngân hàng, hoạt động cấp tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu đem lại lợi nhuận lớn cho NHTM Việt Nam Do kinh doanh chất luợng ln gắn liền với việc hạn chế rủi ro tín dụng Việc hiểu rõ tổ chức tốt mơ hình hạn chế rủi ro tín dụng vơ quan trọng hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng đuợc coi rủi ro lớn NHTM Việt Nam, tổn thất từ rủi ro hoạt động tín dụng khơng ảnh huởng đến an tồn, hiệu quả, uy tín ngân hàng mà cịn ảnh huởng đến ổn định hệ thống ngân hàng kinh tế Việc xây dựng mơ hình hạn chế rủi ro tín dụng, ban hành tn thủ sách, quy trình, quy định hoạt động cấp tín dụng địi hỏi tất yếu giúp ngân hàng nâng cao chất luợng tín dụng khả cạnh tranh Bên cạnh yêu cầu cao pháp luật Việt Nam quản trị ngân hàng, để hội nhập NHTM Việt Nam chọn lọc áp dụng nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế việc xây dựng mơ hình hạn chế rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Là chi nhánh đuợc nâng cấp lên thành chi nhánh cấp I, trực thuộc trực tiếp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) từ ngày 01/04/2008, đứng truớc yêu cầu phải đẩy mạnh quy mô