(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HẢI BẮC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HẢI BẮC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN HUY HOÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Trần Huy Hồng Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học Học viên Đinh Hải Bắc download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Q Thầy Cơ Phịng Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới PGS TS Trần Huy Hoàng dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank Dựa sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng NHTM, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu phát triển giả thuyết nghiên cứu đề tài Vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mơ hình hồi quy tuyến tính dựa tảng sở lý thuyết cơng trình nghiên cứu trước với liệu thu thập từ 271 thẻ tín dụng phát hành có phát sinh giao dịch thẻ tín dụng khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018 Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank bao gồm 03 nhóm nhân tố: Thứ nhất, nhóm nhân tố nhân thân chủ thẻ (nghề nghiệp, loại hình cơng ty cơng tác) Thứ hai, nhóm nhân tố lực tốn chủ thẻ (thu nhập bình qn, hạn mức tín dụng, dư nợ ngân hàng khác) Thứ ba, nhóm nhân tố lịch sử giao dịch thẻ (hệ số ứng tiền mặt) Bên cạnh đó, dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa số gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank tương lai download by : skknchat@gmail.com iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước 27 Bảng 2.2: Tổng hợp biến nghiên cứu mơ hình đề xuất 34 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 37 Bảng 4.1: Một số tiêu hoạt động kinh doanh Sacombank 41 Bảng 4.2: Danh sách loại thẻ tín dụng Sacombank 43 Hình 4.1: Doanh số sử dụng thẻ Ngân hàng Sacombank giai đoạn 2015-2018 44 Bảng 4.3: Tỷ lệ hình thức đảm bảo thẻ tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 45 Bảng 4.4: Bảng thống kê mô tả biến mơ hình 46 Bảng 4.5: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính 50 Bảng 4.6: Kết kiểm định đa cộng tuyến 51 Hình 4.2: Đồ thị phân tán Scatterplot 53 Bảng 4.7: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 53 Bảng 4.8: Kết tóm tắt mơ hình 54 Bảng 4.9: So sánh kết nghiên cứu với kỳ vọng 55 download by : skknchat@gmail.com v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ download by : skknchat@gmail.com vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng thẻ tín dụng ngân hàng 2.1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 2.1.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 11 2.1.2 Tổng quan thẻ tín dụng ngân hàng 12 2.1.2.1 Khái niệm thẻ tín dụng 12 2.1.2.2 Phân loại thẻ tín dụng 13 2.1.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 15 download by : skknchat@gmail.com vii 2.1.4 hàng 2.1.4.1 Tổng quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ ngân 17 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ 17 2.1.4.2 Các mơ hình đo lường rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 18 2.1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng 19 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan 23 2.2.1 Các nghiên cứu nước 23 2.2.2 Các nghiên cứu nước 25 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 29 3.1 Các giả thuyết nghiên cứu 29 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4 Quy trình nghiên cứu 37 3.5 Phương pháp thu thập xử lý liệu 37 3.5.1 Phương pháp thu thập liệu 37 3.5.2 Phương pháp xử lý liệu 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 40 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 4.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank 41 4.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Sacombank 43 4.1.4.1 Các loại thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank phát hành 43 4.1.4.2 Hoạt động phát hành thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 44 4.1.5 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 44 download by : skknchat@gmail.com viii 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu 46 4.3 Phân tích kết hồi quy 50 4.4.1 Kết nghiên cứu 50 4.4.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình hồi quy 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 55 Kết luận Chương 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Gợi ý sách 60 5.2.1 Giải pháp từ nhóm yếu tố “nhân thân chủ thẻ” 61 5.2.2 Giải pháp từ nhóm yếu tố “năng lực tốn chủ thẻ” 61 5.2.3 Giải pháp từ nhóm yếu tố “lịch sử giao dịch thẻ tín dụng” 63 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 68 PHỤ LỤC 1: Các số tài Ngân hàng Sacombank giai đoạn 20162018 68 PHỤ LỤC 2: Kết thống kê mô tả 68 PHỤ LỤC 3: Ma trận tương quan biến nghiên cứu 68 PHỤ LỤC 4: Đồ thị Scatter Plot 68 PHỤ LỤC 5: Kết phân tích hồi quy 68 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 71 PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 72 PHỤ LỤC 4: ĐỒ THỊ SCATTER PLOT 75 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 76 download by : skknchat@gmail.com ... NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HẢI BẮC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN... Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank? (2) Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng. .. nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng