(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đăklăk

1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .4 LỜI CÁM ƠN .5 TÓM TẮT DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 10 1.1 Tính cấp thiết đề tài .10 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: .12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 12 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 12 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .13 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 13 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 13 1.5 Phương pháp nghiên cứu .13 1.5.1 Phương pháp chọn mẫu 13 1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 13 1.6 Những đóng góp đề tài 14 1.7 Kết cấu đề tài .14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 17 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 17 2.1.1 Khái niệm cho vay 17 2.1.2 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân 18 2.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay 18 2.2 Khái niệm khả trả nợ vay .19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .20 2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng .20 download by : skknchat@gmail.com 2.3.1.1 Độ tuổi khách hàng .20 2.3.1.2 Giới tính 21 2.3.1.3 Tình trạng nhân 21 2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp .22 2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay .22 2.3.2.1 Số tiền vay vốn 22 2.3.2.2 Lãi suất vay .23 2.3.2.3 Thời gian vay vốn .23 2.3.2.4 Hình thức đảm bảo khoản vay 23 2.4 Các mơ hình nghiên cứu trước 24 2.4.1 Mơ hình định tính – Mơ hình 5C .24 2.4.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO .25 2.4.3 Mơ hình hồi quy Logistic 26 Một số công trình nghiên cứu trước đây: 27 2.5 2.5.1 Nghiên cứu nước 27 2.5.2 Nghiên cứu nước 29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG 32 3.1 Phương pháp nghiên cứu 32 3.1.1 Diễn dịch hệ số hồi quy mơ hình 33 3.1.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 33 3.1.3 Độ phù hợp mơ hình 33 3.1.4 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 34 3.1.5 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình .34 3.2 Các giả thuyết 36 3.3 Xác định biến đưa vào mơ hình 39 3.3.1 Xác định biến phụ thuộc 39 3.3.2 Xác định biến độc lập kỳ vọng dấu βi .39 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả mẫu 44 4.1.1 Thực trạng dư nợ khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Bắc ĐăkLăk 44 4.1.2 Đặc điểm cá nhân .45 download by : skknchat@gmail.com 4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay 48 4.1.4 Khả trả nợ khoản vay 49 4.2 Kết hồi quy .49 4.2.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến .49 4.2.2 Phân tích hồi quy Logistic .51 4.2.3 Ý nghĩa kết 56 4.2.3.1 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy 56 4.2.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 57 4.2.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát .58 4.3 Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ .62 5.1 Tổng hợp kết luận 62 5.2 Một số khuyến nghị 64 5.3 Một số hạn chế nghiên cứu .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Thị Hồng Thương, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1992 TP Buôn Ma Thuột, công tác Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, học viên cao học khóa 16 khu vực Tây Nguyên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk” cơng trình nghiên cứu tơi, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trần Phúc, luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực, kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TP Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2017 Tác giả Lê Thị Hồng Thương download by : skknchat@gmail.com LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Thầy Cô trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy suốt khóa học, Ban Giám hiệu nhà trường Phịng Đào tạo giúp tơi trang bị kiến thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cám ơn tới Tiến sĩ Nguyễn Trần Phúc ln tận tình hướng dẫn cho suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo anh, chị đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk chia sẻ thông tin, cung cấp cho liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn download by : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Hoạt động tín dụng bán lẻ hoạt động truyền thống quan trọng chi nhánh, mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng đồng thời gánh chịu nhiều rủi ro Trong thời gian qua, ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk tồn số khách hàng cá nhân chưa thực tốt nghĩa vụ trả nợ Chính sách tín dụng quy trình thẩm định khách hàng chi nhánh cịn mang tính chủ quan, nên việc xây dựng mơ hình lượng hóa khả trả nợ khách hàng cá nhân việc có ý nghĩa cần thiết để hỗ trợ cho việc định cấp tín dụng cho khách hàng Trên sở liệu 500 khách hàng cá nhân giao dịch vay vốn chi nhánh giai đoạn 2011 – 2015, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistics từ tám biến độc lập ban đầu đưa vào mơ hình, kết cho thấy có sáu biến ảnh hưởng đến biến phụ thuộc biến khả trả nợ khách hàng cá nhân Cụ thể, biến độ tuổi, giới tính nghề nghiệp có mối tương quan âm, ngược lại biến tình trạng nhân, lãi suất vay hình thức vay tương quan dương với biến phụ thuộc Ngồi ra, mơ hình tìm cịn vận dụng cho mục đích dự báo download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng IMF Quỹ tiền tệ giới KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 2.1 Các số mơ hình điểm số FICO 25 Bảng 3.1 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mơ hình 34 Bảng 3.2 Giá trị biến phụ thuộc mơ hình nghiên cứu 39 Bảng 3.3 Các biến độc lập sử dụng để ước lượng mơ hình 40 Bảng 3.4 Ý nghĩa biến kỳ vọng dấu hệ số 41 Bảng 4.1 Tình hình nợ xấu thể nhân 44 Bảng 4.2 Đặc điểm độ tuổi 45 Bảng 4.3 Đặc điểm giới tính 46 Bảng 4.4 Đặc điểm tình trạng nhân 47 Bảng 4.5 Đặc điểm nghề nghiệp 47 Bảng 4.6 Hình thức vay vốn 48 Bảng 4.7 Tỷ lệ trả nợ hạn 49 Bảng 4.8 Kiểm định đa cộng tuyến 50 Bảng 4.9 Các biến mơ hình (Variables in the Equation) 51 Bảng 4.10 Các biến mơ hình (Variables in the Equation) 53 Bảng 4.11 Các biến mơ hình (Variables in the Equation) 54 Bảng 4.12 Kiểm định Omnibus hệ số mơ hình 57 download by : skknchat@gmail.com Bảng 4.13 Bảng Phân loại dự báo 57 Bảng 4.14 Bảng tóm tắt mơ hình (Model Summary) 58 download by : skknchat@gmail.com 10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng Việt Nam hình thành từ năm 1951 thực bắt đầu phát triển từ năm 1990 Từ hệ thống ngân hàng cấp, đến Việt Nam có số lượng đơng đảo ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng vòng 25 năm Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giữ vai trò quan trọng việc ổn định phát triển kinh tế NHTM nơi cung cấp vốn cho kinh tế, cầu nối doanh nghiệp với thị trường, công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Và hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống chủ chốt NHTM, nhận quan tâm ý đặc biệt nhà quản trị Sở dĩ bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất, tác động mạnh mẽ đến hiệu kinh doanh ngân hàng Trong thời gian gần đây, chất lượng tín dụng vấn đề nhận nhiều quan tâm ngành tài ngân hàng giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục đề tài tranh luận nhiều Theo quan điểm ngân hàng, chất lượng tín dụng với yếu tố cấu thành mức độ an tồn tín dụng khả sinh lời hoạt động tín dụng mang lại Nợ xấu khơng giải cách triệt để gánh nặng cho ngân hàng tác động tiêu cực đến kinh tế Mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng bắt nguồn từ khả trả nợ khách hàng Hiện hoạt động tín dụng cá nhân ngày phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam nhu cầu tiêu dùng người dân ngày tăng cao, nước ta đất nước đơng dân nên việc phát triển tín dụng tiêu dùng dân cư có tiềm tăng trưởng cao Xu hướng ngân hàng thương mại nói chung xác định mục tiêu hoạt động hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói riêng vươn lên download by : skknchat@gmail.com ... khoản vay thuộc nhóm nợ từ nhóm đến nhóm khoản vay không trả nợ hạn 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Qua số nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách. .. ? ?Các nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu nhân tố. .. báo khả trả nợ KHCN BIDV Bắc ĐăkLăk hay không? 1.4 Đối tư? ??ng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tư? ??ng nghiên cứu  Sự ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Bắc ĐăkLăk