ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT PHAN THỊ NỮ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NƠNG THƠN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 PHAN THỊ NỮ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Chính sách Cơng Mã ngành: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tác giả Phan Thị Nữ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ v TÓM TẮT vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm đói nghèo 2.2 Các phương pháp xác định nghèo 2.2.1 Phương pháp chi tiêu 2.2.2 Phương pháp thu nhập 2.2.3 Phương pháp xếp loại địa phương 2.2.4 Phương pháp vẽ đồ nghèo đói 2.3 Lý thuyết thu nhập nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập .5 2.4 Lý thuyết vịng xốy nghèo đói 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sống hộ nghèo .9 2.5.1 Vai trò tín dụng giảm nghèo 10 2.5.2 Các yếu tố nhân học……………………………………………… 11 2.5.3 Tình trạng việc làm giáo dục hộ 12 2.5.4 Năng lực sản xuất hộ 12 2.5.5 Các điều kiện bên 13 2.5.6 Đặc điểm dân tộc 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG QUAN VỀ 15 THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NƠNG THƠN VIỆT NAM .15 3.1 Tiêu chí xác định nghèo 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu trước .15 3.2.2.Phương pháp khác biệt khác biệt (DID) 16 3.2.3 Kết hợp phương pháp Khác biệt khác biệt với hồi qui OLS 17 3.3 Mô tả liệu 21 3.4 Đặc điểm thị trường tín dụng nơng thơn Việt Nam .22 3.4.1 Khái niệm tín dụng tín dụng cho người nghèo 22 3.4.2 Đặc điểm thị trường tín dụng nơng thơn Việt Nam 23 3.4.3 Mục tiêu tín dụng cho người nghèo 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Tác động tín dụng thu nhập hộ nghèo .27 4.2 Tác động tín dụng đến chi tiêu đời sống hộ nghèo 30 4.3 So sánh tác động tín dụng thức tín dụng phi thức lên mức sống người nghèo 33 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Gợi ý sách 37 5.3 Hạn chế nghiên cứu 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 445 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAID Australian Agency of International : Cơ quan Phát tri ển Quốc tế Australia Development Bộ LĐTBXH : Bộ Lao động Thương binh xã hội DID Difference In Difference : IFPRI International Food Policy Research Institute IDS Institute of Development Khác biệt khác biệt (khác biệt kép) : Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế : Viện Nghiên cứu Phát triển Studies Ngân hàng NNPTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng CSXH VHLSS 2004 : Ngân hàng Chính sách xã hội Viet Nam Household Living Standard Survey VHLSS 2006 Viet Nam Household Living Standard Survey UNDP United Nations Development Programme USD WB : Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004 : Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2006 : Chương trình phát tri ển Liên hiệp quốc : Đồng đô la Mỹ World Bank : Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng Nguồn tín dụng nơng thơn ……………………………………………… 23 Bảng Thơng tin đặc điểm hai nhóm hộ vào năm 2004 …… … 33 Bảng Tác động tín dụng thu nhập thực hộ nghèo…….……… 35 Bảng Tác động tín dụng chi tiêu cho đời sống hộ nghèo … 39 Bảng Tác động tín dụng thức tín dụng phi thức lên thu nhập chi tiêu thực bình quân đầu người hộ nghèo…………… 43 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Vịng xốy nghèo đói…………………………………………………… Sơ đồ 2: Phá vỡ vịng xốy nghèo đói trợ cấp tín dụng…………………… 10 Sơ đồ 3: Phá vỡ vịng xốy nghèo đói trợ cấp y tế ………………………….11 Sơ đồ 4: Vịng xốy nghèo đói quốc gia………………………………………11 Sơ đồ 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sống hộ nghèo…………………….19 TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá tác động tín dụng giảm nghèo nông thôn Việt Nam dựa số liệu điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004 2006 Điểm đặc biệt so với nghiên cứu trước mối quan hệ tín dụng giảm nghèo nghiên cứu sử dụng phương khác biệt khác biệt (DID) kết hợp với hồi qui OLS, nhờ phản ánh xác tác động tín dụng mức sống người nghèo Kết nghiên cứu tín dụng có tác động tích cực lên mức sống người nghèo thông qua làm tăng chi tiêu cho đời sống họ Tuy nhiên, tín dụng khơng có tác động cải thiện thu nhập cho người nghèo khơng giúp người nghèo nghèo cách bền vững Hơn nữa, khả tiếp cận tín dụng người nghèo nơng thơn Việt Nam thấp Tín dụng thức có giá rẻ khó đến với người nghèo thủ tục rườm rà khoảng cách xa so với người nghèo Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực giáo dục đa dạng hóa việc làm đến mức sống hộ nghèo Dựa kết luận đó, đề tài đề xuất số gợi ý sách để cải thiện mức sống cho người nghèo nông thôn Việt Nam, bao gồm: Đơn giản hóa thủ tục vay vốn mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng; điều chỉnh sách lãi suất nơng thôn; kết hợp cho vay vốn hướng dẫn đầu tư sản xuất số sách khác CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Việt Nam xem số nước có thành tựu đáng khích lệ xóa đói giảm nghèo Theo đánh giá Ngân hàng giới (dựa chuẩn nghèo quốc tế USD/người/ngày), vòng 12 năm từ 1993 đến 2004, Việt Nam đưa 40% dân số thoát khỏi nghèo đói Con số khác sử dụng thước đo nghèo đói khác nhau, vậy, kết mà nước đạt Để đạt thành này, nhiều chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thực Việt Nam, có chương trình tín dụng Tuy nhiên, có nhiều quan điểm khác sách tín dụng cho người nghèo Một quan điểm phổ biến cho hỗ trợ tín dụng cho người nghèo cách tốt để giúp họ khỏi nghèo đói Nhưng có quan điểm ngược lại cho rằng, tín dụng ưu đãi cho người nghèo cách tốt để giảm nghèo mà chí làm cho người nghèo lún sâu vào nợ nần họ cách sử dụng hiệu Vậy, thực tế sách tín dụng có tác động đến việc nâng cao mức sống cho người nghèo nông thôn Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, thực đề tài: –Đánh giá tác động tín dụng giảm nghèo nông thôn Việt Nam– dựa liệu điều tra mức sống hộ gia đình 2004 2006 Có thừa nhận rộng rãi cung cấp tín dụng cho người nghèo cách để giúp người nghèo tăng cường lực nâng cao mức sống Mối quan hệ tích cực tín dụng giảm nghèo đề cập nhiều nghiên cứu: World Bank (2004), Khandker (2006), Mordutch (2006), Nguyễn Trọng Hoài (2006), Ryu Fukui Gilberto M Llanto (2003): Tín dụng làm tăng tín tự chủ cho hộ nghèo giảm tác động bất ổn kinh tế Những nghiên cứu Margaret Madajewicz (1999) BangLades James Copestake, Sonia Blalotra (2000) Zambia nhận thấy việc cho người nghèo vay vốn giúp họ tự làm việc cho mình, có vốn để thực hoạt động kinh doanh nhỏ mà hội để họ nghèo Mặc dù có nhiều nghiên cứu vai trị tín dụng giảm nghèo nhiều nước khác chưa có đánh giá đầy đủ tác động tín dụng giảm nghèo Việt Nam Hơn nữa, nghiên cứu trước chủ yếu dựa vào nghiên cứu tình phương pháp hồi qui đa biến thông thường liệu chéo Theo đó, kết rút dựa vào so sánh hộ có vay với hộ không vay vốn thời điểm định có hạn chế định, có khác nội lực sản xuất hộ Nghiên cứu thực nhằm đánh giá tác động tín dụng giảm nghèo dựa liệu bảng phương pháp Khác biệt khác biệt kết hợp với hồi quy OLS Phương pháp có ưu điểm tách bạch tác động tín dụng với tác động yếu tố khác lên mức sống hộ nghèo, vừa phản ánh khác biệt mặt thời gian (trước sau vay vốn) vừa phản ánh khác biệt chéo (giữa hộ có vay hộ không vay) Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm mối quan hệ tín dụng mức sống người nghèo nông thôn Việt Nam dựa sở chứng thuyết phục Trên sở đó, đề xuất gợi ý sách giúp cải thiện đời sống cho người nghèo nơng thơn Việt Nam Vì nghèo Việt Nam chủ yếu tập trung nơng thơn đề tài nghiên cứu tác động tín dụng đến mức sống hộ nghèo nông thôn Dữ liệu mà chúng tơi sử dụng để phân tích hai liệu Điều tra mức sống hộ gia đình 2004 Điều tra mức sống hộ gia đình 2006 Kết nghiên cứu cho thấy tín dụng có vai trò quan trọng việc nâng cao mức sống cho người nghèo Tuy nhiên, tác động tín dụng dừng lại việc cải thiện chi tiêu đời sống cho người nghèo mà chưa tạo nguồn thu nhập bền vững Hơn nữa, người nghèo nơng thơn Việt Nam khó tiếp cận với nguồn tín dụng, đặc biệt tín dụng thức Chính vậy, cần thiết phải có sách để phát triển thị trường tín dụng nơng thôn theo hướng hỗ trợ cho người nghèo Báo cáo chia làm bốn chương Chương I giới thiệu vấn đề sách, câu hỏi, phương pháp, mục tiêu nghiên cứu Chương II trình bày sở lý luận phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn, đặc biệt trọng đến phương pháp Khác biệt khác biệt Chương III phản ánh kết nghiên cứu tác động tín dụng đến mức sống người nghèo hai khía cạnh thu nhập chi tiêu đời sống Chương IV tóm tắt phát luận văn đề xuất số gợi ý sách để cải thiện đời sống cho người nghèo cao khuyến khích người vay vốn sử dụng vốn hiệu giảm rủi ro cho ngân hàng Ba là, lãi suất thấp khu vực nơng thơn khơng khuyến khích ngân hàng cổ phần tham gia vào khu vực này, kìm hãm phát triển thị trường tín dụng nơng thơn Như vậy, sách lãi suất có tính thịtrường giúp giảm chi phí giao dịch, tăng lượng vốn đến với người nghèo, khuyến khích người nghèo sử dụng vốn hiệu khuyến khích ngân hàng cổ phần tham gia vào thị trường nông thôn, tăng hội lựa chọn cho người nghèo Thứ ba, xây dựng chế quản lý phù hợp hoạt động cho vay phi thức để phát huy vai trị tích cực khu vực xóa đói giảm nghèo nơng thơn Thực tế, khoản vay phi thức có vai trị quan trọng đời sống hộ nghèo nên cần khuyến khích Tuy nhiên, tín dụng phi thức thường gắn liền với mức lãi suất cao, đặc biệt vùng sâu vùng xa nơi mà tín dụng thức khơng vươn tới được, nên cần quản lý chặt chẻ để giảm nguy rơi vào tình trạng cực không trả nợ người nghèo Thứ tư, cho người nghèo vay vốn cần kết hợp với sách hỗ trợ hướng dẫn sản xuất, kinh doanh Kết nghiên cứu cho thấy, tín dụng khơng có tác động làm tăng thu nhập người nghèo họ chưa có phương án sử dụng vốn vay hiệu Vì người nghèo dễ rơi vào tình trạng nợ nần trầm trọng khó khỏi vịng luẩn quẩn nghèo đói Do đó, cung cấp tín dụng cho người nghèo cần gắn liền với chương trình hướng dẫn đầu tư sản xuất để người nghèo biết đầu tư vào đâu đầu tư để sinh lợi Đồng thời người cho vay cần giám sát chặt chẻ mục đích sử dụng vốn vay người nghèo để hạn chế khả không trả nợ Thứ năm, nghiên cứu nghiên cứu khác đầu tư cho giáo dục hội giúp người nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập sớm khỏi cảnh nghèo đói Chính vậy, với sách tín dụng, nâng cao trình độ giáo dục cho người nghèo chìa khóa giúp họ nghèo cách bền vững Mặc dù vậy, điều không đơn giản miễn giảm học phí cho người nghèo Bởi hộ nghèo em nhỏ độ tuổi học nguồn lao động quan trọng Nếu khơng nhận thấy lợi ích lâu dài giáo dục, hộ nghèo buộc nhà để giữ em, chăn trâu… thay khuyến khích chúng đến trường Vì vậy, sách giáo dục cho người nghèo nông thôn đặc biệt vùng sâu, vùng xa cần thực phải xem xét thêm Thứ sáu, đẩy mạnh sách kế hoạch hóa gia đình cho người nghèo để giúp họ thoát nghèo nhanh Kết nghiên cứu cho thấy hộ gia đình có tỷ lệ phụ thuộc cao có mức thu nhập chi tiêu bình qn đầu người thấp Tỷ lệ phụ thuộc cao khơng đảm bảo đời sống sinh hoạt mà cịn khơng có điều kiện để tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe giáo dục Chính điều làm cho người nghèo nghèo từ đời sang đời khác Hơn nữa, đông làm cho phụ nữ kiệt sức thiếu điều kiện hòa nhập với cộng đồng Do vậy, cần có chương trình giáo dục, tuyên truyền phù hợp để khuyến khích người nghèo giảm sinh đẻ, giúp họ thoát nghèo nhanh bền vững Thứ bảy, đa dạng hóa việc làm cách để cải thiện đời sống cho người nghèo Chính quyền địa phương cần phát triển làng nghề, ngành thủ công nghiệp nông thôn để tạo thêm việc làm cho người nghèo vào lúc nhàn rỗi Cho người nghèo vay vốn để phát triển ngành nghề kinh doanh, buôn bán… cần xem xét hỗ trợ cho phù hợp với đặc điểm vùng, hộ 5.3 Hạn chế nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng số liệu có sẵn nên có số hạn chế định Thứ nhất, khơng có thơng tin động vay vốn hộ nghèo Có thể hộ vay vốn tích cực tìm lối nghèo hộ khơng vay có mối quan hệ tốt với người xét duyệt Nếu điều xảy việc chia hộ nghèo thành hai nhóm khơng mang tính ngẫu nhiên, làm giảm mức độ xác đánh giá tác động tín dụng Tuy nhiên, sử dụng phương pháp Khác biệt kép giúp hạn chế phần nhược điểm Thứ hai, nghiên cứu có ý nghĩa có thêm thơng tin khoảng cách từ nơi hộ nghèo đến trung tâm, đến điểm giao dịch gần ngân hàng, đến chợ… Nhưng tiếc khai thác từ liệu Thứ ba, nghiên cứu trọng đến đánh giá tác động tín dụng lên thu nhập chi tiêu tín dụng đem lại nhiều lợi ích khác cải thiện sức khỏe, giáo dục, môi trường sống,… cho hộ nghèo Do lợi ích khó đo lường thiếu thơng tin nên nghiên cứu chưa đánh giá Để có kết xác đánh giá tác động tín dụng đến giảm nghèo, nghiên cứu nên xây dựng số liệu riêng để khắc phục hạn chế này, nên xem xét tác động tín dụng khu vực thành thị./ TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT AAID (2003), Chương trình phân tích trạng nghèo đói vùng Đồng sơng Cửu Long, Báo cáo tổng hợp giai đoạn Lê Xuân Bá đ.t.g (2001), Nghèo đói xóa đói giảm nghèo Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Vũ Lửa Hạ (2003), …Phát triển hệ thống tín dụng nơng thơn…, Làm cho nơng thơn Việt Nam, NXB TP HCM Nguyễn Trọng Hoài (2005), Nghiên cứu ứng dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói đề xuất giải pháp xóa đói giảm nghèo Đơng Nam Bộ, Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, Trường Đại học Kinh tế TP HCM Nguyễn Minh Kiều (1995), Tiền tệ, tín dụng ngân hàng tóa quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Liên Hợp Quốc (1995), Xóa đói giảm nghèo Việt Nam, Hà Nội Mankiw, N Gregory (2003), Nguyên lý kinh tế học, NXB Thống kê, Hà Nội Morduch, Jonathan (2005), Hứa Hẹn Tài vi mơ, Bản dịch Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, TP HCM Nhóm Tác chiến Bản đồ Nghèo đói liên Bộ (2003), Đói nghèo bất bình đẳng Việt Nam, yếu tố khí hậu, nơng nghiệp khơng gian, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế Viện Nghiên cứu, Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Thành (2006), …Phân tích tác động sách cơng: Phương pháp ước lượng khác biệt khác biệt…, Bài giảng môn Thẩm định dự án Đầu tư cơng, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP HCM 11 Nguyễn Xuân Thành (2006), …Ước lượng suất sinh lợi việc học Việt Nam: Phương pháp khác biệt khác biệt…, Bài giảng mơn Thẩm định dự án Đầu tư cơng, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP HCM 12 Văn Phịng Chính Phủ, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Viện Phát triển Kinh tế Ngân hàng Thế giới (1997), Xóa đói giảm nghèo, Tài liệu Đào tạo Quản lý Kinh tế, NXB Hà Nội 13 WB (2004), Báo cáo phát triển giới 2004: Cải thiện dịch vụ để phục vụ người nghèo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 WB (2009), Trợ cấp tiền mặt có điều kiện … Giảm nghèo tương lai, Báo Cáo Nghiên cứu sách 15 WB (2003), Báo cáo phát triển Việt Nam 2004: Nghèo, Hà Nội 16 WB (1999), Tấn cơng nghèo đói, Hà Nội 17 WB Bộ phận phát triển quốc tế Sứ quán Anh phối hợp với Tổ chức phi Chính phủ Action Aid Việt Nam, Oxfam (Anh), Save the Children (Anh) Vietnam-Sweden MRDP (1999), Việt Nam Tiếng nói người nghèo 18 WB khu vực Đơng Á Thái Bình Dương, Vụ khu vực (1995), Việt Nam … Đánh giá nghèo đói chiến lược TIẾNG ANH 19 Aghion, Beatriz Armendáriz de., Morduch, Jonathan (2005), The Economics of Microfinace, Massachusetts Institute of Technology, USA 20 Baker, Judy L (2000), Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Paractittioners, The World Bank, Washington DC 21 Copestake, James , Bhalotra, Sonia, and Johnson, Susan (2000), Assessing The Impact Of Microcredit On Poverty: A Zambian Case Study, Centre for Development Studies, University of Bath, UK 22 Diagne, Aliou (1998), …Impact of Access to Credit on Income and Food Security in Malawi…, A Discussion Papers, No 46 23 Gulli, Hege (1998), Microfinance and Poverty: Questioning the Conventional Wisdom, Inter - American Development Bank, New York 24 Johnson, Susan and Rogaly, Ben (1997), Microfinace and Poverty Reduction, Oxfam Publication, UK 25 Khandker, Shahidur R (2009), Welfare Impacts of Rural Electrification: An Evidence From Viet Nam, World Bank 26 Margaret Madajewicz (1999), The Impact of Lending Programs on Poverty in Bangladesh, Colombia University 27 Marguerite S Robinson (2001), The Microfinance Revolution, WB 28 Park, Albert, Brandt, Loren, and Giles, John (1997), Giving Credit Where Credit Is Due: The Changing Role of Rural Financial Institution in China, The William Davison Institute at The University of Michigan Business School 29 Ravallion, Martin (2009), …A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India…, A World Bank Policy Research Working Paper, truy cập ngày 17/02/2010 địa chỉ: http://econ.worldbank.org 30 Verner, Dorte (2005), …Poverty in Rural and Semi-Urban Mexico During 19922002…, A World Bank Policy Research Working Paper, truy cập ngày 19/04/2010 địa chỉ: http://econ.worldbank.org 31 Wolz, Axel, Fritzsch, Jana and Reinsberg, Klaus (2005), The Impact of Social Capital on Farm and Household Income: Results of a Survey among Individual Farmers in Poland, UK 32 Zaman, Hassan (1999), Assessing the Impact of Micro-Credit on Poverty and Vulnerability in Bangladesh, World Bank Development Economics Office of Senior Vice President and Chief Economist 33 Zeller, Manfred and Sharma, Manohar (2006), Rural Finance and Poverty Alleviation, A Policy Report of International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA PHỤ LỤC Dưới trình bày phụ lục kết hồi qui trước sau điều chỉnh tượng phương sai sai số thay đổi (HET) thực Eview để ước lượng tác động tín dụng mức sống người nghèo số kiểm định thống kê cần thiết Đối với mơ hình, q trình ước lượng thực theo bước: bước 1, hồi qui thông thường; bước 2, kiểm định White tượng phương sai sai số thay đổi, thấy P(n*R2) � � 5% Do đó, khơng đủ điều kiện để bác bỏ giả thiết H 8)= (9 = 11)= 12)= , hay Nghĩa β(8)=β(9)=β(11)=β(12)=0 8)(9)(1112 β(8), β(9), β(11), β(12) khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Tức yếu tố: giới tính chủ hộ, dân tộc, vùng diện tích đất bình qn đầu người khơng có tác động đến thu nhập thực bình quân đầu người, đưa khỏi mơ hình Phụ lục 1.4 Kết hồi qui 3: Đưa thêm biến tỷ lệ phụ thuộc loại bỏ biến giới tính chủ hộ, dân tộc, vùng diện tích đất khỏi mơ hình Biến phụ thuộc: Thu nhập thực/người/tháng (1000 đồng) Tên biến độc lập Tung độ gốc Hồi qui chưa chỉnh HET Trị thống Hệ số Pvalue kê T Hồi qui chỉnh HET Trị thống Hệ số Pvalue kê T 206.469 8.461 0.0000 206.469 9.277 0.0000 Nhóm hộ 6.488 0.449 0.6540 6.488 0.540 0.5895 Thời gian 18.596 1.353 0.1769 18.596 1.502 0.1338 Thời gian*Nhóm hộ 25.142 1.293 0.1967 25.142 1.311 0.1907 Qui mô hộ -8.071 -3.091 0.0021 -8.071 -3.133 0.0018 Trình độ giáo dục trung bình 6.462 3.405 0.0007 6.462 3.310 0.0010 Tỷ lệ thu nhập phi nông nghiệp 52.806 3.809 0.0002 52.806 3.860 0.0001 Tuổi chủ hộ 0.167 0.529 0.5974 0.167 0.549 0.5831 Tỷ lệ phụ thuộc -14.484 -3.191 0.0015 -14.484 -3.896 0.0001 R điều chỉnh 0.1554 0.1554 F-statistic 10.962 10.962 0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) Phụ lục 1.5: Kiểm định mức độ thích hợp mơ hình hồi qui mối quan hệ thu nhập thực bình qn đầu người với tính dụng yếu tố khác Kết hồi qui cho thấy, mơ hình hồi qui mối quan hệ thu nhập thực bình qn đầu người với tín dụng yếu tố khác, giá trị Prob(F-statistic)=0.000, nhỏ 1%, chứng tỏ ba mơ hình có ý nghĩa thống kê Trong đó, mơ hình có R2 điều chỉnh 15,54%, cao so với R điều chỉnh hai mơ hình cịn lại nên mơ hình phù hợp mơ hình Hệ số R điều chỉnh không cao mẫu quan sát rãi khắp nước nên mức độ phân tán lớn Tuy nhiên mô hình đa biến, hệ số R điều chỉnh 15.54% chấp nhận Phụ lục 2: Các bước hồi qui Eview tác động tín dụng yếu tố khác lên chi tiêu thực cho đời sống bình quân người hộ nghèo Phụ lục Kết hồi qui Biến phụ thuộc: Chi tiêu đời sống thực/người/tháng (1000 đồng) Tên biến độc lập Hồi qui chưa chỉnh HET Trị thống kê Hệ số hồi qui Pvalue T Hồi qui chỉnh HET Trị thống kê Hệ số hồi qui Pvalue T Tung độ gốc 166.567 21.991 0.0000 166.567 20.449 0.0000 Nhóm hộ -9.125 -0.869 0.3851 -9.125 -0.972 0.3316 Thời gian 3.287 0.307 0.7591 3.287 0.295 0.7683 Thời gian*Nhóm hộ 37.191 2.505 0.0126 37.191 2.497 0.0129 Tổng số quan sát R2 điều chỉnh F-statistic Prob(F-statistic) 434 434 0.032 0.032 5.746 5.746 0.000734 0.000734 Phụ lục 2 Kết hồi qui 2: Đưa thêm biến kiểm sốt khác vào mơ hình Biến phụ thuộc: Chi tiêu thực cho đời sống/người/tháng (1000 đồng) Hồi qui chưa chỉnh HET Tên biến độc lập Hồi qui chỉnh HET Hệ số hồi t-stat Pvalue qui Hệ số hồi qui t-stat Pvalue 131.924 6.433 0.0000 131.924 6.964 0.0000 Nhóm hộ 5.376 0.537 0.5917 5.376 0.629 0.5299 Thời gian 0.237 0.025 0.9801 0.237 0.024 0.9810 Tung độ gốc Thời gian*Nhóm hộ 29.056 2.164 0.0310 29.056 2.217 0.0272 Qui mơ hộ -9.550 -4.855 0.0000 -9.550 -4.581 0.0000 Trình độ giáo dục trung bình 6.949 4.820 0.0000 6.949 5.037 0.0000 Tuổi chủ hộ 0.416 1.797 0.0731 0.416 1.898 0.0584 Giới tính chủ hộ 21.059 2.613 0.0093 21.059 2.306 0.0216 Tỷ lệ thu nhập phi nông nghiệp 5.994 0.562 0.5741 5.994 0.536 0.5924 Tỷ lệ phụ thuộc -5.457 -1.718 0.0865 -5.457 -2.044 0.0416 Diện tích đất bình qn đầu người 0.002 0.416 0.6775 0.002 0.523 0.6011 Dân tộc 16.224 1.760 0.0791 16.224 1.985 0.0478 Miền Nam 36.190 3.728 0.0002 36.190 3.238 0.0013 Miền Bắc -1.122 -0.137 0.8912 -1.122 -0.143 0.8860 Tổng số quan sát 434 434 0.2516 0.2516 12.199 0.000000 12.199 0.000000 R2 điều chỉnh F-statistic Prob(F-statistic) Phụ lục 2.3 Kiểm định Wald ý nghĩa thống kê hệ số hồi qui biến Tỷ lệ thu nhập phi nơng nghiệp (Nonfarinc), diện tích đất bình qn (landperca), Miền Bắc (North) Giả thiết: H : β(9)=β(11)=β(14)=0 9)=β(11)= (14 = (91114 H1: Có hệ số β(9),β(11),β(14) khác Mức ý nghĩa � � 5% Wald Test: Equation: EQ04CHITIEU Test Statistic F-statistic Value 0.177525 df (3, 420) Probability 0.9116 Chi-square 0.532574 0.9117 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(9) 5.994414 11.18789 C(11) 0.001843 0.003524 C(14) -1.121966 7.818836 Kết kiểm định Wald Eview cho thấy: Pvalue =0.9116> � � 5% Do đó, khơng đủ điều kiện để bác bỏ giả thiết H 9)=β(11)=β(14)= , hay Nghĩa β(9)=β(11)=β(14)=0 9) β(11) (14 khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Tức không đủ sở để β(9),β(11),β(14) khẳng định yếu tố: tỷ lệ thu nhập phi nơng nghiệp, Diện tích đất bình qn/người, Miền Bắc diện tích đất bình qn đầu người có tác động đến thu nhập thực bình qn đầu người hộ nghèo, đưa khỏi mơ hình Phụ lục 4.Kết hồi qui 3: Loại biến khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình hồi qui Biến phụ thuộc: Chi tiêu thực cho đời sống/người/tháng (1000 đồng) Hồi qui chưa chỉnh HET Tên biến độc lập Hệ số hồi qui 133.279 5.473 -0.270 28.985 Trị thống kê T 7.439 0.549 -0.029 2.166 Qui mơ hộ Trình độ giáo dục trung bình -9.468 Tuổi chủ hộ Giới tính chủ hộ Tỷ lệ phụ thuộc Dân tộc Miền Nam Tung độ gốc Nhóm hộ Thời gian Thời gian*Nhóm hộ Tổng số quan sát R điều chỉnh Hồi qui chỉnh HET Pvalue Hệ số hồi qui 0.0000 0.5835 0.9772 0.0309 133.279 5.473 -0.270 28.985 Trị thống kê T 8.828 0.642 -0.028 2.215 -4.916 0.0000 -9.468 -4.499 0.0000 6.974 4.871 0.0000 6.974 5.104 0.0000 0.401 1.777 0.0763 0.401 1.841 0.0664 21.410 2.673 0.0078 21.410 2.386 0.0175 -5.657 16.791 38.613 -1.802 2.026 4.550 0.0723 0.0434 0.0000 -5.657 16.791 38.613 -2.175 2.269 4.048 0.0302 0.0238 0.0001 434 434 0.2561 0.2561 Pvalue 0.0000 0.5211 0.9779 0.0273 F-statistic 15.907 0.000000 15.907 Prob(F-statistic) 0.000000 Phụ lục 2.5: Kiểm định tính thích hợp mơ hình hồi qui mối quan hệ chi tiêu thực cho đời sống hộ nghèo với tín dụng yếu tố khác Kết hồi qui cho thấy, mơ hình hồi qui mối quan hệ chi tiêu thực cho đời sống bình quân đầu người với tín dụng yếu tố khác, giá trị Prob(Fstatistic) =0.000, nhỏ 1%, chứng tỏ ba mơ hình có ý nghĩa thống kê Trong đó, mơ hình có R2 điều chỉnh 25.61%, cao so với R điều chỉnh hai mơ hình cịn lại nên mơ hình phù hợp mơ hình Phụ lục 3: Kết hồi qui Eview tác động tín dụng thức phi thức thu nhập hộ nghèo Phụ lục 3.1 Kết hồi qui Biến phụ thuộc: Thu nhập thực/người/tháng (1000 đồng) Tên biến độc lập Hồi qui chưa chỉnh HET Hồi qui chỉnh HET Hệ số hồi Trị thống Hệ số hồi Trị thống Pvalue Pvalue qui kê T qui kê T Tung độ gốc 193.248 6.676 0.0000 193.248 7.086 0.0000 Thời gian 18.641 1.348 0.1783 18.641 1.484 0.1385 Tín dụng thức 12.263 0.740 0.4600 12.263 0.878 0.3806 Tín dụng phi thức -1.493 -0.081 0.9351 -1.493 -0.109 0.9135 Thời gian*Tín dụng thức 28.437 1.269 0.2053 28.437 1.214 0.2254 Thời gian*Tín dụng phi thức 21.707 0.867 0.3864 21.707 0.898 0.3698 Qui mô hộ -7.921 -2.780 0.0057 -7.921 -2.972 0.0031 Giới tính chủ hộ 4.017 0.341 0.7332 4.017 0.312 0.7551 Trình độ giáo dục trung bình 5.990 2.856 0.0045 5.990 2.825 0.0050 Dân tộc 7.638 0.581 0.5613 7.638 0.666 0.5060 -14.241 -3.084 0.0022 -14.241 -3.733 0.0002 Tuổi chủ hộ 0.221 0.656 0.5123 0.221 0.703 0.4825 Tỷ lệ thu nhập phi nông nghiệp 52.618 3.409 0.0007 52.618 3.279 0.0011 Miền Nam 1.177 0.084 0.9331 1.177 0.080 0.9362 Miền Bắc 9.378 0.787 0.4315 9.378 0.765 0.4449 Tỷ lệ phụ thuộc Tổng số quan sát 434 434 R2 điều chỉnh 0.1484 0.1484 F-statistic 6.388 6.388 0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) Phụ lục 3.2 Kết hồi qui Biến phụ thuộc:Thu nhập thực/người/tháng (1000 đồng) Hồi qui chưa chỉnh HET Tên biến độc lập Hồi qui chỉnh HET Hệ số hồi qui Trị thống kê T Pvalue Hệ số hồi qui Trị thống kê T Pvalue Tung độ gốc 216.830 13.492 0.0000 216.830 13.673 0.0000 Thời gian 18.763 1.366 0.1727 18.763 1.510 0.1317 Tín dụng thức 11.058 0.679 0.4977 11.058 0.815 0.4157 Tín dụng phi thức -1.649 -0.091 0.9277 -1.649 -0.120 0.9048 Thời gian*Tín dụng thức 28.129 1.261 0.2081 28.129 1.204 0.2294 Thời gian*Tín dụng phi thức 21.316 0.856 0.3927 21.316 0.884 0.3773 Qui mô hộ -8.495 -3.295 0.0011 -8.495 -3.241 0.0013 Trình độ giáo dục trung bình 6.469 3.410 0.0007 6.469 3.302 0.0010 Tỷ lệ phụ thuộc -14.504 -3.196 0.0015 -14.504 -3.789 0.0002 Tỷ lệ thu nhập phi nông nghiệp 52.477 3.797 0.0002 52.477 3.805 0.0002 Tổng số quan sát 434 434 R điều chỉnh 0.1560 0.1560 F-statistic 9.890 9.890 0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) Phụ lục 4: Kết hồi qui tác động tín dụng thức phi thức lên chi tiêu thực đời sống hộ nghèo Biến phụ thuộc: Chi tiêu thực cho đời sống/người/tháng (1000 đồng) Hồi qui chưa chỉnh HET Tên biến độc lập Tung độ gốc Hệ số hồi Trị thống qui kê T Pvalue Hồi qui chỉnh HET Hệ số hồi Trị thống qui kê T Pvalue 131.564 7.328 0.000 131.564 8.575 0.0000 Thời gian -0.287 -0.030 0.976 -0.287 -0.029 0.9767 Tín dụng thức 12.078 1.064 0.288 12.078 1.255 0.2100 Tín dụng phi thức -3.349 -0.267 0.790 -3.349 -0.357 0.7216 Thời gian*Tín dụng thức Thời gian*Tín dụng phi thức 27.330 1.779 0.076 27.330 1.809 0.0711 31.856 1.857 0.064 31.856 1.932 0.0540 Qui mô hộ -9.534 -4.949 0.000 -9.534 -4.551 0.0000 Tuổi chủ hộ 0.412 1.824 0.069 0.412 1.857 0.0639 Giới tính chủ hộ 22.470 2.793 0.006 22.470 2.535 0.0116 Trình độ giáo dục trung bình 6.859 4.784 0.000 6.859 5.058 0.0000 Dân tộc 18.526 2.212 0.028 18.526 2.508 0.0125 Tỷ lệ phụ thuộc -5.439 -1.727 0.085 -5.439 -2.058 0.0402 Miền Nam 38.269 4.508 0.000 38.269 3.999 0.0001 Tổng số quan sát R2 điều chỉnh 434 434 0.2562 0.2562 F-statistic Prob(F-statistic) 13.431 13.431 0.000000 0.000000