Thông tin tài liệu
KINH TẾ LƯỢNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN NHÓM download by : skknchat@gmail.com MỤCLỤC 01 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN I 02 VẬN DỤNGI download by : skknchat@gmail.com HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) không gian (số liệu chéo) Cov() (ij) Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không gian” Sự tự tương tường quan xảy quan sát “chuỗi thời gian” gọi “ tự tương quan thời gian” dow nloa d by : skkn chat @g mail co m Ồ Đ T Ị N H Ầ H P Ư D Mơ hình khơng có tự tương quan download by : skknchat@gmail.com ThốngDo-1kê≤ d của≤1,Durbinnên0≤–dWatson≤4: = -1 → d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm = → d = 2: khơng có tự tương quan = → d = 0: tự tương quan hoàn hảo d Khi n đủ lớn d 2(1- ) dương Tương quan dương download by : skknchat@gmail.com Xét mơ hình: Yt = + 2Xt + 3Xt-1 + ut Bước 1: Hồi quy MH thu Bước 2: KĐGT đ d Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Nếu bác bỏ kết luận mô hình có tượng tự tương quan download by : skknchat@gmail.com ểm ki ị nhbg đ Bước 2: Ước lượng mơ hình sau phương pháp OLS Tiêu chuẩn kiểm định: Nếu ta có miền bác bỏ: Từ thu R Nếu bác bỏ kết luận mơ hình tồn tự tương quan Bước 3: KĐGT bậc PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Phương pháp đồ thị 10,000 8,000 6,000 E 4,000 2,000 -2,000 -4,000 -6,000 -6,000 download by : skknchat@gmail.com PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Kiểm định Durbin – Watson Ta có giá trị Durbin-Watson stat: d = 0.453053 + Với α = 0.05, k’ = 2, n = 20 Tra bảng dL d U thống kê Durbin – Waston với mức ý nghĩa 5% Ta có : dL = 1,100; dU = 1,537 - dU = – 1,537= 2,463 - dU = – 1,100= 2.9 => d = 0.453053 (1): Mơ hình có tượng tự tương quan dương download by : skknchat@gmail.com PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc không? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.0006 < = 0,05 => Bác bỏ => Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc download by : skknchat@gmail.com PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc không? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.0023 < = 0,05 => Bác bỏ => Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Bằng excel ta tính ; download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Bằng excel ta tính ; download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Ước lượng mơ hình với biến ; ta download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Ta có giá trị Durbin-Watson stat d = 1.677576 Với n = 19; α = 0.05; k’ = Tra=>bảngd= thống1.677576kêDurbin(3) – Waston với mức ý nghĩa => Kết luận: Không tượng tự tương quan 5% có Ta có: d L = 1,074; dU = 1,536 - dU = - 1,536 = 2,464 - d = – 1,074= 2,926 L KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc không? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.9428 > = 0,05 => Chưa có sở bác bỏ => Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.3120 > = 0,05 => Chưa có sở bác bỏ => Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc download by : skknchat@gmail.com KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng δ Với mơ hình biến ; : p = 0.116903 > 0,05 → Kết luận: khơng có tượng tự tương quan download by : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Các kiểm định cho kết phương trình sai phân khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: download by : skknchat@gmail.com THANKS FOR WATCHING! download by : skknchat@gmail.com 37 ...MỤCLỤC 01 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN I 02 VẬN DỤNGI download by : skknchat@gmail.com HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian... liệu chéo) Cov() (ij) Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không gian” Sự tự tương tường quan xảy quan sát “chuỗi thời gian” gọi “ tự tương quan thời gian” dow nloa... có tự tương quan download by : skknchat@gmail.com ThốngDo-1kê≤ d của≤1,Durbinnên0≤–dWatson≤4: = -1 → d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm = → d = 2: khơng có tự tương quan = → d = 0: tự tương quan
Ngày đăng: 04/04/2022, 16:17
Xem thêm:
