Đánh giá khả năng các ngân hàng thương mại cổ phần đạt mục tiêu tăng vốn điều lệ theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP

Luận văn thạc sỹ : chính sách công óm tắt: Ngày 22/11/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 141/2006/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các tổ chức này nâng cao năng lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro, bước vào môi trường cạnh tranh sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Nghị định trên, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) phải có vốn pháp định 1.000 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 và 3.000 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. Yêu cầu vốn pháp định 1.000 tỷ đồng cuối năm 2008 đã được đa số các NHTMCP hoàn thành đúng thời hạn, các ngân hàng còn lại cũng đã hoàn tất quá trình nâng vốn của mình trong năm tiếp theo. Từ cuối năm 2008 đến nay, nền kinh tế thế giới và trong nước gặp phải khủng hoảng, thị trường chứng khoán vẫn chưa phục hồi sau thời kỳ sụt giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, liệu các NHTMCP có thể hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010 và đồng thời tăng cường được năng lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP hay không? Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng các NHTMCP hoàn thành mục tiêu của Nghị định 141/2006/NĐ-CP vào cuối năm 2010 và đưa ra một số khuyến nghị chính sách nâng cao tính khả thi, hiệu quả của quá trình thực hiện Nghị định.Đầu tiên, nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng tất cả các NHTMCP đạt được vốn pháp định 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010; tiếp theo, nghiên cứu sẽ xem xét khả năng nâng cao năng lực tài chính, quản trị và quản lý rủi ro khi các NHTMCP tăng vốn pháp định lên 3.000 tỷ đồng; cuối cùng, nghiên cứu sẽ đánh giá tác động đối với thị trường khi vốn pháp định tăng lên 3.000 tỷ đồng.Quá trình đánh giá việc tăng vốn pháp định 3.000 tỷ đồng của các NHTMCP vào cuối năm 2010 đã dẫn đến kết luận rằng khả năng tất cả các NHTMCP đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP là khó khả thi. Tiếp theo, quá trình xem xét các chỉ số liên quan đến năng lực tài chính, khả năng quản lý và quản trị rủi ro của các NHTMCP trong thời gian vừa qua đã cho thấy ưu thế của các NHTMCP có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình phân tích cũng cho thấy nhiều trường hợp ngân hàng tăng vốn điều lệ đột ngột lớn gấp nhiều lần so với vốn hiện có đã gây khó khăn cho việc sử dụng vốn tăng thêm một cách hiệu quả. Cuối cùng, trong năm 2010 thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn sẽ đón nhận một lượng cổ phiếu lớn ngành ngân hàng do các NHTMCP phát hành để tăng vốn pháp định lên 3.000 tỷ đồng. Các NHTMCP phải tăng vốn lớn trong năm 2010 cộng thêm các điều kiện kinh doanh không còn thuận lợi như trước sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của lượng vốn tăng thêm này. Thêm vào đó, các ngân hàng không đáp ứng được vốn pháp định theo đúng thời hạn sẽ gặp phải những khó khăn trong hoạt động quản lý điều hành, kinh doanh của mình và nếu không có những giải pháp kịp thời thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Từ bài học kinh nghiệm của các nước và kết quả của quá trình phân tích trên, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả của Nghị định 141/2006/NĐ-CP, bao gồm: (1) Tạo điều kiện để các NHTMCP tăng vốn đúng thời hạn nhưng đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các ngân hàng; (2) Giãn tiến độ thực hiện Nghị định do tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp phải khủng hoảng trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến khả năng tăng vốn điều lệ của các NHTMCP; (3) Có cơ chế khuyến khích để các ngân hàng chủ động sáp nhập, hợp nhất; (4) Xây dựng lộ trình ứng dụng Basel II vào quản lý rủi ro thay cho việc quản lý rủi ro bằng các quy định về vốn pháp định. Loại:Luận văn MPPNgôn ngữ:Tiếng Việt Ngày:24/06/2010Số trang:80 Tác giả:Phạm Lê Nguyên Thảo

B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH CHNGăTRỊNHăGINGăDYăKINHăTăFULBRIGHT PHMăLểăNGUYểNăTHO ÁNHăGIÁăKHăNNGăCÁCăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIă CăPHNăTăMCăTIểUăTNGăVNăIUăLă THEOăNGHăNHă141/2006/N-CP Chuyên ngành: Chính Sách Công Mưăs:ă 603114 LUNăVNăTHCăS KINHăT NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN QUC TOÀN Thành ph H Chí Minh - Nm 2010 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. Thành ph H Chí Minh - nm 2010 MCăLC LI CAM OAN MC LC DANH MC CỄC Kụ HIU, T VIT TT DANH MC CỄC BNG BIU DANH MC CỄC HỊNH V,  TH TịM TT PHN M U CHNGă1 TNGăQUANăVăQUÁăTRỊNHăQUYăNHăVNăPHÁPăNHă IăVIăCÁCăTăCHCăTệNăDNGăTIăVITăNAMăVÀăăMTăSăNC1 1.1 Các quy đnh v vn pháp đnh đi vi các TCTD ti Vit Nam 1 1.2 Quy đnh v vn pháp đnh ti mt s nc 2 CHNGă2 KHOăSÁTăTHCăTRNGă TNGă VNăIUă LăCAă CÁCă NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHN 8 2.1 Quá trình tng vn ca các NHTMCP trong thi gian qua 8 2.2 Kt qu t quá trình tng vn va qua 14 CHNGă3 ÁNHă GIÁă KHă NNGă Tă MCă TIểUă CAă NGHă NHă 141/2006/N-CPăNMă2010 19 3.1 Mc tiêu vn pháp đnh 3.000 t đng nm 2010 19 3.1.1 K hoch tng vn điu l ca mt s NHTMCP hin nay 19 3.1.1.1 Phát hành c phn 19 3.1.1.2 Phát hành trái phiu chuyn đi 22 3.1.1.3 Sáp nhp và hp nht các NHTMCP 24 3.1.1.4 Các bin pháp khác 27 3.2 Mc tiêu tng cng nng lc tài chính, qun lỦ và qun tr ri ro 28 3.2.1 Nng lc tài chính 28 3.2.2 Qun tr ri ro 33 3.2.3 Nng lc qun tr điu hành 35 CHNGă4 ÁNHă GIÁă TÁCă NGă Iă VIă THă TRNGă KHIă VNă PHÁPăNHăTNGăLểNă3.000ăTăNG 38 4.1 Trng hp tt c ngân hàng đu có đ vn pháp đnh 3.000 t nm 2010 38 4.2 Trng hp các ngân hàng không tng đ vn pháp đnh 3.000 t nm 2010 40 CHNGă5 KINăNGHăCHệNHăSÁCH 45 5.1 To điu kin đ các NHTMCP có k hoch s dng vn kh thi tng vn đúng thi hn 45 5.2 Giưn thi hn thc hin Ngh đnh 46 5.3 Sáp nhp, hp nht các ngân hàng không đ vn pháp đnh 46 5.4 Xây dng l trình áp dng Basel II 48 KT LUN 50 TÀI LIU THAM KHO 52 PH LC 57 DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăTăVITăTT ABBANK: Ngân hàng thng mi c phn An Bình ACB: Ngân hàng thng mi c phn Ễ Châu BaoVietBank, BVB: Ngân hàng thng mi c phn Bo Vit Dai A Bank: Ngân hàng thng mi c phn i Ễ DongA Bank, DAB: Ngân hàng thng mi c phn ông Ễ Eximbank, EIB: Ngân hàng thng mi c phn Xut nhp khu FICOMBANK: Ngân hàng thng mi c phn  Nht GiadinhBank: Ngân hàng thng mi c phn Gia nh GP.Bank: Ngân hàng thng mi c phn Du khí Toàn Cu Habubank, HBB: Ngân hàng thng mi c phn Nhà Hà Ni HDBank: Ngân hàng thng mi c phn Phát trin Nhà TPHCM KienLongBank: Ngân hàng thng mi c phn Kiên Long LienVietBank: Ngân hàng thng mi c phn Liên Vit Maritime Bank, MSB: Ngân hàng thng mi c phn Hàng hi Vit Nam Military Bank, MB: Ngân hàng thng mi c phn Quân i MyXuyenBank, MXB: Ngân hàng thng mi c phn M Xuyên Nam A Bank: Ngân hàng thng mi c phn Nam Ễ NaViBank: Ngân hàng thng mi c phn Nam Vit NHNN: Ngân hàng nhà nc NHTM: Ngân hàng thng mi NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn Ocean Bank: Ngân hàng thng mi c phn i Dng Oricombank, OCB: Ngân hàng thng mi c phn Phng ông PG Bank: Ngân hàng thng mi c phn Xng du Petrolimex Sacombank: Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín Saigonbank: Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Công Thng SCB: Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn SHBank, SHB: Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn-Hà Ni SeABank: Ngân hàng thng mi c phn ông Nam Ễ Southern Bank, PNB: Ngân hàng thng mi c phn Phng Nam TCTD: T chc tín dng Techcombank: Ngân hàng thng mi c phn K Thng Vit Nam TienPhongBank: Ngân hàng thng mi c phn Tiên Phong TrustBank: Ngân hàng thng mi c phn i Tín TTCK: Th trng chng khoán VIBBank, VIB: Ngân hàng thng mi c phn Quc tVietABank, VAB: Ngân hàng thng mi c phn Vit Ễ VietBank: Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Thng tín Vietcombank: Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng VietinBank: Ngân hàng Công Thng Vit Nam Vietnam Tin Nghia Bank: Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Tín Ngha VPBank: Ngân hàng Các doanh nghip Ngoài quc doanh Western Bank: Ngân hàng thng mi c phn Min Tây WTO: T chc Thng mi Th gii (World Trade Organization) DANHăMCăCÁCăBNGăBIU Bngă3.1: Các ngân hàng có vn điu l di 3.000 t đng phát hành trái phiu chuyn đi 23 Bngă3.2: Các hot đng mua bán c phn cho đi tác nc ngoài 24 Bngă3.3: Các hot đng mua bán c phn ca các ngân hàng trong nc 26 Bngă3.4 Các ch tiêu trung bình v nng lc tài chính ca các ngân hàng thuc nhóm 1 và 2 29 Bngă3.5: Các ch tiêu trung bình v h s an toàn vn ca ca các ngân hàng thuc nhóm 1 và 2 33 Bngă3.6: Các ch tiêu trung bình v nng lc qun tr, điu hành ca các ngân hàng thuc nhóm 1 và 2 35 DANHăMCăCÁCăHỊNHăV,ăăTH Hình 2.1: Vn điu l ca mt s NHTMCP nm 2004-2005 9 Hình 2.2: Vn điu l ca các ngân hàng trên 3.000 t đng vào cui nm 2008 11 Hình 2.3: Vn điu l ca các ngân hàng trên 2.000 t di 3.000 t đng vào cui nm 2008 12 Hình 2.4: Vn điu l ca các ngân hàng di 2.000 t đng vào cui nm 2008.11 TịMăTT Ngày 22/11/2006, Th tng Chính ph ban hành Ngh đnh 141/2006/N-CP quy đnh mc vn pháp đnh đi vi các t chc tín dng thành lp và hot đng ti Vit Nam nhm thúc đy các t chc này nâng cao nng lc tài chính, qun tr, qun lỦ ri ro, bc vào môi trng cnh tranh sau khi gia nhp T chc Thng mi Th gii. Theo Ngh đnh trên, các ngân hàng thng mi c phn (NHTMCP) phi có vn pháp đnh 1.000 t đng chm nht vào ngày 31 tháng 12 nm 2008 và 3.000 t đng vào ngày 31 tháng 12 nm 2010. Yêu cu vn pháp đnh 1.000 t đng cui nm 2008 đư đc đa s các NHTMCP hoàn thành đúng thi hn, các ngân hàng còn li cng đư hoàn tt quá trình nâng vn ca mình trong nm tip theo. T cui nm 2008 đn nay, nn kinh t th gii và trong nc gp phi khng hong, th trng chng khoán vn cha phc hi sau thi k st gim mnh. Trong bi cnh đó, liu các NHTMCP có th hoàn thành mc tiêu tng vn điu l lên 3.000 t đng vào cui nm 2010 và đng thi tng cng đc nng lc tài chính, qun tr, qun lỦ ri ro theo Ngh đnh 141/2006/N-CP hay không? Mc đích ca nghiên cu này nhm đánh giá kh nng các NHTMCP hoàn thành mc tiêu ca Ngh đnh 141/2006/N-CP vào cui nm 2010 và đa ra mt s khuyn ngh chính sách nâng cao tính kh thi, hiu qu ca quá trình thc hin Ngh đnh. u tiên, nghiên cu s đánh giá kh nng tt c các NHTMCP đt đc vn pháp đnh 3.000 t đng vào cui nm 2010; tip theo, nghiên cu s xem xét kh nng nâng cao nng lc tài chính, qun tr và qun lỦ ri ro khi các NHTMCP tng vn pháp đnh lên 3.000 t đng; cui cùng, nghiên cu s đánh giá tác đng đi vi th trng khi vn pháp đnh tng lên 3.000 t đng. Quá trình đánh giá vic tng vn pháp đnh 3.000 t đng ca các NHTMCP vào cui nm 2010 đư dn đn kt lun rng kh nng tt c các NHTMCP đáp ng đc yêu cu v vn pháp đnh theo Ngh đnh 141/2006/N-CP là khó kh thi. Tip theo, quá trình xem xét các ch s liên quan đn nng lc tài chính, kh nng qun lỦ và qun tr ri ro ca các NHTMCP trong thi gian va qua đư cho thy u th ca các NHTMCP có vn điu l trên 3.000 t đng. Tuy nhiên, quá trình phân tích cng cho thy nhiu trng hp ngân hàng tng vn điu l đt ngt ln gp nhiu ln so vi vn hin có đư gây khó khn cho vic s dng vn tng thêm mt cách hiu qu. Cui cùng, trong nm 2010 th trng chng khoán Vit Nam chc chn s đón nhn mt lng c phiu ln ngành ngân hàng do các NHTMCP phát hành đ tng vn pháp đnh lên 3.000 t đng. Các NHTMCP phi tng vn ln trong nm 2010 cng thêm các điu kin kinh doanh không còn thun li nh trc s nh hng đn hiu qu ca lng vn tng thêm này. Thêm vào đó, các ngân hàng không đáp ng đc vn pháp đnh theo đúng thi hn s gp phi nhng khó khn trong hot đng qun lỦ điu hành, kinh doanh ca mình và nu không có nhng gii pháp kp thi thì s nh hng tiêu cc đn toàn b h thng ngân hàng. T bài hc kinh nghim ca các nc và kt qu ca quá trình phân tích trên, [...]... (TCTD) ; theo (NHTMCP) ngày 31 tháng vào ngày 2010 các ngân , , (TTCK) và ngành ngân hàng cao Tuy nhiên, tình hình kin a TTCK , các NHTMCP và -CP1 hay 1 Nam hang-tang-von/ct-296032 http://www.vinacorp.vn/news/thoi-diem-thich-hop-de-cac-ngan- - nâng 2 thông tin các ngân hàng này -CP các -CP 3 Trong 39 NHTMCP uan sát quá àng do VietcomBank và Vietinbank là hai NHTM mà nhà n là hai n hai ngân hàng trên... hilippines các ngân hàng an toàn khác Các ngân hàng 10 6 6 Xem: Takatoshi Ito and Yoko Hashimoto (2007) NHTM 5 0.96% và 13.26%7 NHTM , quy NHTM là 14,66% WTO là 16,34%9 Trái n 7 8 9 Ngân hàn i % và 6.61%8 NHTM 6 Anh NHTM nay (13,848 USD T NHTM là 250 ngàn USD , 350 ngàn USD 5 10 càn thì các ngân hàng 10 European Commonwealth Members http://www.lectlaw.com/filesh/bbg30.htm mà không ó các 7 quy mô... http://vietbao.vn/Kinh-te/Co-phieu-ACB-co-rot-gia-nhu-Sacombank/65074322/91/ 18 http://vietbao.vn/Kinh-te/Ngay-dau-len-san-tong-gia-tri-giao-dich-cua-ACB-dat-gan-7-5-tidong/30153833/87/ 17 t các ngân hàng ngân hàng , , TTCK N nh , V TTCK k m p phát hành 18 phát hành ng NHTMCP ngân hàng này 19 m 2010 3.1 , các ngân hàng 3/2010, trong 37 NHTMCP p 35.000 T gian qua, Tuy nhiên, m , có thông tin 3.1.1 3.1.1.1 TTCK ngành -CP 20 ch LienVietBank, DongABank,... GiadinhBank, OceanBank Các ngân hàng khác n OricomBank, NamABank VietABank, SaigonBank, O ce an B an W es k te rn B an k N aV iB K an ie k nL on gB an G ia k di nh ba nk S ai go nb an N k am A B an V k ie tA B an k H D Ba nk O ric om ba nk 13 2,000 1,500 2006 2007 2008 1,000 500 0 Hình 2.4: 2008 t : ABBank, DongABank, hà - 14 2010, 2.2 Quy mô ngân hàng: Tro ,t -2008, CP có 7 ngân hàng vào ngân hàng nhóm 2 2... MaritimeBank, MyXuyen , ank HDBank , Kiên Long trên 3.000 21 hay không, TTCK TTCK Trong , Vietinbank Vietcombank cùng là EximBank niêm y EximBank có NHNN , TTCK T 22 , , ngân khoán kéo dài, , các ngân hàng khoán cao, TTCK 3.1.1.2 , ngân hàng T và nên ... trì Tình hình Trong 1997 2003: -2003, ngành ngân hàng trong CP NHTMCP - CP (2001), Nông Thôn Cái - NHTMCP CP T Giác Long Xuyên; CP Mekong11 11 Xem: Na m A B Se a n A k O ric Ban om k B HD ank Ha Ba Bu n k B VP ank Sa B ig an k o M nB ilit ar ank Do y B ng a n A k Ba So VIB n k ut he Ba n rn k Ex Ba Te i m n k ch B co an m k Ba nk Sa co AC m B Ba nk 9 2005: - các NHTMCP là 65,6% GDP12 1400 1200 12 Xem:... Sacombank : rõ ràng và 15 , ch này thì nhóm ngân hàng goài N quá trình : 2006 13 cao trong top 10 - 14 g TTCK 15 ngành 13 2006 -200 http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/22093/index.aspx 14 http://ncseif.gov.vn/Default.aspx?mod=News&cat=177&nid=12038 15 D http://vneconomy.vn/63360P0C10/dau-tu-nuoc-ngoai-dat-ky-luc-van-lo.htm 16 , giá K 16 000 17 , giá 18 bình quân trong phiên Nam O ,m 2012... k ch B co an m k Ba nk Sa co AC m B Ba nk 9 2005: - các NHTMCP là 65,6% GDP12 1400 1200 12 Xem: 2004 2005 1000 800 600 400 200 0 Hình 2.1: Ngày 22/11/2006 04-2005 2006 2008: -CP quy am 10 CP Theo -CP, T 7 ngân hàng 1.688 Eximbank p Eximbank 1.100 2.630 và 6.355 550,023 3.175,730 11 8,000 7,000 2006 2007 2008 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 nk nk ank A B ank a nk m Ba iet B ilit ar y Ba c hco... tin các ngân hàng này -CP các -CP 3 Trong 39 NHTMCP uan sát quá àng do VietcomBank và Vietinbank là hai NHTM mà nhà n là hai n hai ngân hàng trên báo cáo tài n hàng nên trong 2008 4 ng 1 trình bày TCTD trình bày -CP quá trình quy 1 VÀ 1.1 Các hai , khi 2 Rút t Nam 2 sau: 2 - HTX - HTX 48 NHTMCP 46 NHTMCP 1988 Không quy 1990 1996 -NH5: NH, HTXTD, cty tài chính: 40 NHTMCP 1998 82/1998/N -CP: 50- 2008 . Bngă3.3: Các hot đng mua bán c phn ca các ngân hàng trong nc 26 Bngă3.4 Các ch tiêu trung bình v nng lc tài chính ca các ngân hàng thuc. nc NHTM: Ngân hàng thng mi NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn Ocean Bank: Ngân hàng thng mi c phn i Dng Oricombank, OCB: Ngân hàng thng