Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, những hạn chế và tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank
1 BẢNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Nền kinh tế giới năm vừa qua chứng kiến nhiều thay đổi lớn, biến động lớn (khủng hoảng tài tồn cầu, tăng trưởng kinh tế chậm) kéo theo sụp đổ nhiều Tổ chức tài chính, ngân hàng lớn giới mà nguyên nhân chủ yếu từ hoạt động quản trị rủi ro chưa quan tâm mực Việt Nam bối cảnh hội nhập sâu rộng không tránh khỏi hệ luỵ kinh tế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, nguy lạm phát đổ vỡ hàng loạt doanh nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên thiết Quản trị rủi ro cách thức tốt mà tất tổ chức tín dụng cần thực để khơng bị vốn đầu tư Quản trị rủi ro không dừng lại quản trị rủi ro hoạt động tín dụng, bao gồm tổng thể tất hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh q trình vận hành phát triển quy mơ ngân hàng thương mại, liên quan đến phòng ngừa kiểm soát loại rủi ro rủi ro nhân sự, rủi ro tác nghiệp, rủi ro hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Với vấn đề đặt giai đoạn hội nhập, nhiều chuyên gia nhận định, ngành Ngân hàng giai đoạn đỉnh cao thay đổi tính bất định Môi trường cạnh tranh gia tăng ngân hàng, phi ngân hàng công ty công nghệ tài (FinTech) Đồng thời, mơi trường kinh tế tăng trưởng thấp lãi suất thấp gây áp lực lên phương thức thu lợi nhuận truyền thống Vấn đề nợ xấu chưa xử lý dứt điểm hữu rủi ro lớn ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank với vai trò đơn vị hàng đầu lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng cơng tác quản lý rủi ro Chính thế, người viết xin chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp Quản trị rủi ro ngân hàng Techcombank” để làm chủ đề tiểu luận kết thúc học phần đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý công NỘI DUNG Khái quát rủi ro quản trị rủi ro 1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro yếu tố gắn chặt với thay đổi Trong tiến trình thay đổi, đổi thường trực rủi ro tương ứng Người lãnh đạo thay đổi bao gồm hai đối tượng: người dẫn dắt thay đổi (change agent) nhà quản trị (manager) Để quản trị tốt thay đổi, người lãnh đạo, quản lý cần quản trị rủi ro gắn với thay đổi Vì vậy, quản trị rủi ro nội dung quản trị thay đổi Đồng thời, rủi ro đến nguyên nhân khách quan, bất ngờ, không lường trước, gây thiệt hại, mát Trong sống công việc ngày, rủi ro xuất lĩnh vực, đến khơng ngờ tới với người, tổ chức, dân tộc, quốc gia Chúng ta sống môi trường đầy bất ổn, rủi ro, khủng hoảng Vì vậy, người lãnh đạo quan, tổ chức quyền cấp cần có lực quản trị rủi ro nói chung Đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường hợp khác nhau, tác giả khác đưa định nghĩa rủi ro khác Có thể chia thành hai nhóm quan niệm 3 - Theo quan niệm tiêu cực: rủi ro coi không may, tổn thất, mát, nguy hiểm… Bản chất rủi ro làm thiệt hại nghiêm trọng cho người, khả gây tổn thất ngồi dự kiến Rủi ro gặp lúc ý muốn người lĩnh vực đời sống Thực tế cho thấy, sống giới mà rủi ro tiềm ẩn ngày tăng theo nhiều hướng khác Xã hội loài người phát triển, hoạt động người ngày đa dạng, phong phú phức tạp, rủi ro cho người ngày nhiều đa dạng hơn, ngày qua lại xuất thêm nhiều rủi ro mới, chưa có khứ Con người quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu rủi ro, nhận dạng rủi ro tìm biện pháp quản trị rủi ro Trong q trình nghiên cứu đó, nhận thức rủi ro người thay đổi, trở nên khoan dung, trung hòa - Theo quan niệm trung hịa: rủi ro bất trắc đo lường Rủi ro tổng hợp ngẫu nhiên đo lường xác suất Rủi ro có tính hai mặt: vừa có tính tích cực, vừa có tính tiêu cực Rủi ro gây tổn thất, mát, nguy hiểm…, rủi ro đem đến cho người hội Nếu tích cực nghiên cứu rủi ro, nhận dạng, đo lường rủi ro, quản trị rủi ro, người ta khơng tìm biện pháp phịng ngừa, né tránh rủi ro túy, hạn chế thiệt hại rủi ro gây ra, mà “lật ngược tình thế”, biến thủ thành cơng, biến bại thành thắng, biến thách thức thành hội mang lại kết tốt đẹp tương lai Rủi ro quản lý công tượng không mong muốn gây hậu lớn như: - Gây thiệt hại tính mạng tài sản Nhà nước nhân dân mức độ cao ảnh hưởng đến an ninh quốc gia - Mất ổn định đời sống xã hội - Gia tăng mâu thuẫn, xung đột trị - xã hội - Giảm khả kiểm soát việc quan nhà nước - Tác động đến tâm lý, gây dự luận không tốt xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin người dân uy tín quốc tế 4 Tóm lại, muốn phịng, chống khắc phục rủi ro cần tổ chức nghiên cứu yếu tố loại, nhóm rủi ro (nguồn gốc, chế hoạt động, mức độ phát triển, mức độ tác động…) để xây dựng chiến lược xử lý tình huống, phát hiện, khắc phục thiệt hại chúng mang lại 1.2 Khái niệm quản trị rủi ro Rủi ro phòng tránh rủi ro hai vấn đề thống mâu thuẫn khách quan chủ quan; nguy dẫn đến thiệt hại chủ động hạn chế vơ hiệu hóa Do sức mạnh vô hạn tự nhiên lực có hạn người khả xuất rủi ro hoàn toàn xảy trách nhiệm người tổ chức cần nhận thức rủi ro, tích cực phịng, chống khắc phục thiệt hại người tài sản rủi ro đem lại Con người có khả nhận biết tình xuất rủi ro, khả nhận thức chủ động nhờ trình độ, lực kinh nghiệm tích lũy có khả tránh rủi ro nguy rủi ro xảy đến có khả “thốt hiểm” cao Có thể thấy lịch sử phát triển xã hội loài người lịch sử đối mặt với rủi ro, lịch sử rủi ro cướp sinh mạng tài sản người làm Nhờ có nhận thức ngày cao, thành tựu khoa học công nghệ ngày tiến liên quan đến xử lý, phòng, chống khắc phục rủi ro (như thành tựu địa chất, địa lý thiên văn, thiết bị, công nghệ đo đạc, dự báo…) nên người giảm đáng kể thiệt hại rủi ro mang đến Rủi ro xảy đến với người, người tổ chức phương án chống rủi ro Tuy nhiên, hiệu phòng, chống rủi ro thuộc tổ chức đặc biệt nhà nước Quản trị rủi ro phần hệ thống quản lý rủi ro tổ chức Đó tồn chương trình giải pháp lên kế hoạch đạo sát sao, liệt Mục tiêu quản trị rủi ro ngăn ngừa giảm tới mức tối thiểu hậu mà rủi ro gây ra, bảo vệ danh tiếng uy tín cho tổ chức Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm sốt, phịng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi mà rủi ro gây ra, đồng thời tìm cách biến rủi ro thành hội cho thành công 5 Quản lý rủi ro việc xác định, đánh giá ưu tiên hóa rủi ro (định nghĩa ISO 31000 ảnh hưởng không chắn mục tiêu), việc áp dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi kiểm soát xác suất xảy ảnh hưởng kiện khơng may để tối đa hóa việc thực hội Mục tiêu quản lý rủi ro để đảm bảo không chắn không làm lệch hướng hoạt động mục tiêu kinh doanh Quản trị rủi ro nhằm: - Xác định rủi ro xảy – bao gồm việc xác định đo lường rủi ro tai nạn mát thông qua kiểm tra, rà soát hợp đồng, tổng hợp khiếu nại xem xét rủi ro khứ để tìm lỗ hổng - Giảm thiểu rủi ro – bao gồm việc giảm tần suất mức độ nghiêm trọng rủi ro - Cung cấp sở hợp lý cho việc đưa định giải rủi ro - Lên kế hoạch quản trị rủi ro bao gồm việc ước tính tác động rủi ro khác phác thảo phản ứng nguy xảy Ngồi ra, quản trị rủi ro đảm bảo giải ưu tiên rủi ro có nguy cao đảm bảo việc giải rủi ro mức chi phí thấp hiệu mang lại cao Vai trò quản trị rủi ro gồm: - Giúp tổ chức họ nhận diện rủi ro - Thực chương trình ngăn chặn kiểm sốt tổn thất - Xem lại hợp đồng tài khoản liên quan nhằm quản lý rủi ro - Cung cấp việc huấn luyện giáo dục liên quan đến an toàn lao động - Đảm bảo tuân theo yêu cầu Chính phủ - Quản lý khiếu nại làm việc với đại diện pháp lý có kiện tụng - Thiết kế phối hợp hình thành chương trình phúc lợi cơng chức, viên chức, người lao động 6 Thực trạng quản trị rủi ro doanh nghiệp Việt Nam Quản trị thay đổi rủi ro bắt đầu hình thành doanh nghiệp Việt Suy thối kinh tế tồn cầu, cải cách hành chính, khủng hoảng covid19 khiến nhiều doanh nghiệp sụp đổ, doanh nghiệp vượt qua kì khủng hoảng này, họ rút nhiều học kinh nghiệm Trong viết này, số vấn đề quản lý rủi ro kinh doanh Việt Nam xem xét Trước tiên, rõ ràng doanh nghiệp thiếu quy trình thức chuẩn mực cho việc đánh giá, báo cáo kiểm sốt quản lý rủi ro Do đó, nhiều doanh nghiệp hồn tồn dễ bị tổn thương thiếu khuôn khổ quản lý rủi ro doanh nghiệp Không giống hầu châu Âu, mức tối thiểu cho báo cáo rủi ro cho ban quản trị bắt buộc (CGMA, 2012) Một lý tự mãn, tức công ty chủ quan cho họ có khả bảo vệ chống chọi rủi ro quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ Thứ hai, quy trình đánh giá rủi ro chủ yếu xoay quanh yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, không xoay quanh chiến lược kinh doanh Sẽ chiến lược bị lỗi thời? Do đó, dù chiến lược có thực tốt đến đâu theo đánh giá hoàn toàn dựa vào yếu tố ngoại vi, khó hiệu thời gian dài Ba là, điều kiện kinh tế khó khăn, doanh nghiệp tập trung vào mục tiêu ngắn hạn mà không thấy tranh toàn cảnh Một mặt, doanh nghiệp thấy mục tiêu kinh doanh ngắn hạn dễ dàng đạt rủi ro họ khơng cần phải đầu tư đáng kể Mặt khác, họ lơ mục tiêu kinh doanh lâu dài nguy hiểm vậy, chí cịn nguy hiểm Do đó, nhiều doanh nghiệp Việt bỏ lỡ nhiều hội cách nhìn khơng đắn khuôn khổ quản lý rủi ro doanh nghiệp Trong nghiên cứu CGMA vào doanh nghiệp châu Âu, hầu hết họ nhìn nhận rủi ro hai khía cạnh: tiêu cực (mối nguy) tích cực (cơ hội) Cuối cùng, đánh giá rủi ro phụ thuộc phần lớn vào thơng tin, tính sẵn có tính xác liệu vơ quan trọng Tuy nhiên, Việt Nam, tính minh bạch cịn lạ, điều tạo nên trở ngại lớn cho việc thu thập báo cáo thông tin rủi ro, đặc biệt cho ban quản trị Theo ghi nhận CGMA (2012), "dù không thiết phải tạo thêm lượng lớn thông tin, phạm vi chất lượng thông tin cấp độ ban quản trị thiết phải tăng lên" Giải pháp quản trị rủi ro ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên thiết Quản trị rủi ro cách thức tốt mà tất tổ chức tín dụng cần thực để khơng bị vốn đầu tư Quản trị rủi ro không dừng lại quản trị rủi ro hoạt động tín dụng, bao gồm tổng thể tất hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh q trình vận hành phát triển quy mơ ngân hàng thương mại, liên quan đến phòng ngừa kiểm soát loại rủi ro rủi ro nhân sự, rủi ro tác nghiệp, rủi ro hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin,… Quản trị rủi ro đồng thời biện pháp khắc phục tổn thất sau rủi ro xảy để hạn chế tối đa tổn thất ròng cho ngân hàng, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn liên tục Nền kinh tế giới năm vừa qua chứng kiến nhiều thay đổi lớn, biến động lớn (khủng hoảng tài tồn cầu, tăng trưởng kinh tế chậm) kéo theo sụp đổ nhiều Tổ chức tài chính, ngân hàng lớn giới mà nguyên nhân chủ yếu từ hoạt động quản trị rủi ro chưa quan tâm mực Việt Nam bối cảnh hội nhập sâu rộng không tránh khỏi hệ luỵ kinh tế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, nguy lạm phát đổ vỡ hàng loạt doanh nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Với vấn đề đặt giai đoạn hội nhập, nhiều chuyên gia nhận định, ngành Ngân hàng giai đoạn đỉnh cao thay đổi tính bất định Môi trường cạnh tranh gia tăng ngân hàng, phi ngân hàng công ty công nghệ tài (FinTech) Đồng thời, mơi trường kinh tế tăng trưởng thấp lãi suất thấp gây áp lực lên phương thức thu lợi nhuận truyền thống Vấn đề nợ xấu chưa xử lý dứt điểm hữu rủi ro lớn ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam với vai trò đơn vị hàng đầu lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác quản lý rủi ro Trong giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý rủi ro hoạt động trọng yếu theo khuôn khổ pháp lý NHNN thông lệ thị trường quốc tế Nhận thức vấn đề trên, Đảng ủy Khối quản lý rủi ro lãnh đạo, đạo cán bộ, đảng viên người lao động toàn Đảng thực tốt giải pháp sau: 3.1 Triển khai mơ hình 03 vịng kiểm sốt Mơ hình tổ chức triển khai theo tuyến bảo vệ, đó, tuyến bảo vệ thứ đơn vị kinh doanh có chức nhận dạng, kiểm soát giảm thiểu rủi ro Tuyến bảo vệ thứ phòng, ban Khối Quản lý rủi ro Kiểm tra Khối Pháp chế - Tuân thủ - Tuyên giáo, có chức xây dựng sách quản lý rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro, thiết lập hạn mức kiểm soát rủi ro Tuyến bảo vệ thứ phận kiểm tốn nội Cơng tác quản lý danh mục tài sản mảng nghiệp vụ thực cách chủ động với phối hợp chặt chẽ từ đơn vị quản lý rủi ro vòng kiểm soát, bao gồm: (i) định hướng, thiết lập giám sát tiêu kiểm soát chất lượng cấu danh mục tài sản, (ii) chủ động nhận diện rủi ro trọng yếu, từ triển khai giải pháp phù hợp, hạn chế rủi ro cho ngân hàng 3.2 Kiện tồn văn sách Ngân hàng kỹ thương xây dựng, kiện toàn hệ thống văn sách quản lý rủi ro theo 05 cấp độ bao gồm quy định khung quản lý rủi ro, quy định khung sách cấp quản lý tín dụng, quy định, quy trình quản lý rủi ro văn chế độ sách theo nghiệp vụ tín dụng bản, sản phẩm, chương trình tín dụng, văn hướng dẫn công văn đạo, định hướng hoạt động thời kỳ, bảo đảm hệ thống văn sách ngân hàng kỹ thương tuân thủ quy định Pháp luật Thông tư NHNN Luật TCTD 47, Thông tư 13 quy định hệ thống kiểm soát nội bộ, Thông tư 22 quy định giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, Thơng tư 41 quy định tỷ lệ an tồn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Việc xây dựng văn bản, sách hướng tới mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng tài sản sở bảo đảm tiêu hiệu chất lượng tài sản, bảo đảm cân rủi ro phát triển 3.3 Kiện toàn nhân Nhằm đáp ứng công tác nâng cao lực quản trị rủi ro Ngân hàng, năm vừa qua, ngân hàng kỹ thương đặc biệt trọng tuyển dụng đội ngũ cán bộ, nhân lĩnh vực quản lý rủi ro có chất lượng, kinh nghiệm, đào tạo nước nước Ngoài ra, đội ngũ nhân quản lý rủi ro bổ sung thêm từ đối tác chiến lược MUFG với kinh nghiệm lâu năm hỗ trợ ngân hàng kỹ thương đổi nhiều hoạt động quản lý rủi ro tiệm cận thông lệ tốt Yếu tố người quan trọng, đặc biệt bối cảnh chuẩn mực ngân hàng ngày nâng cao, đòi hỏi cán phải có hiểu biết sâu rộng, am hiểu thơng lệ, từ triển khai giải pháp mang tính sáng tạo, lượng hố rủi ro (Quantitative) Ngân hàng kỹ thương tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp, lực quản lý điều hành, khả ứng dụng công nghệ đại… 3.4 Xây dựng hệ thống, công cụ Việc triển khai xây dựng hệ thống hỗ trợ tích cực công tác giám sát chất lượng nợ đánh giá tác động tài hệ thống Risk Profile bao gồm cấu phần cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng, cấu phần giám sát tiêu vị rủi ro, cấu phần quản lý kiện rủi ro LDC, xếp hạng chi nhánh theo mức độ rủi ro mơi trường kiểm sốt – cơng cụ Risk Profile; bên cạnh NHCT cịn kiện tồn, nâng cấp hệ thống hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; hệ thống Treasury MX.3, hệ thống Vision Commo phù hợp với hoạt động phái sinh hàng hóa; xây dựng cơng cụ quản lý dịng tiền phục vụ cơng tác kiểm tra giám sát Chi nhánh; Thực kiểm thử hệ thống thu hồi xử lý nợ triển khai thí điểm Cấu phần xử lý nợ 35 Chi nhánh; ngân hàng kỹ thương bước đầu ứng dụng kết mơ hình thống kê vào phê duyệt tín dụng tự động giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ sàng lọc tốt khách hàng đáp ứng tiêu chí ngân hàng kỹ thương cấp tín dụng 3.5 Nâng cao lực quản trị vốn triển khai Basel II Nâng cao lực quản trị rủi ro khơng có nghĩa tập trung giảm nợ xấu mà hết ngân hàng kỹ thương phải nâng cao lực vốn, đáp ứng tỷ lệ an tồn vốn theo thơng lệ để có khả chống đỡ cú sốc hoạt động kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất Nâng cao lực vốn thông qua bổ sung vốn tạo đệm dự phòng cho tổn thất rủi ro thúc đẩy biện pháp giải nợ xấu; thúc đẩy hoạt động thu phí từ dịch vụ gia tăng, bán chéo sản phẩm bên cạnh thu lãi từ hoạt động tín dụng truyền thống 10 Basel II tiêu chuẩn Quốc tế không bao gồm việc lượng hóa rủi ro thơng qua số mơ hình mà cịn bao gồm u cầu hồn thiện cấu tổ chức quản trị, sách, nâng cao văn hóa rủi ro tăng cường tính minh bạch thị trường Do vậy, chuẩn mực Basel II giải pháp tối ưu để ngân hàng thương mại trụ vững trước biến động khó lường thị trường tài Đến bản, ngân hàng kỹ thương đáp ứng toàn diện yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm sốt nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin Trong thời gian tới, sau Chính phủ phê duyệt tăng vốn thực tăng vốn điều lệ, ngân hàng kỹ thương đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuẩn mực Basel II 3.6 Tiếp tục kiện toàn hệ thống CNTT Chất lượng liệu hệ thống CNTT yêu cầu bắt buộc để quản trị rủi ro giai đoạn Với phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng kỹ thương tiếp tục tập trung khai thác có hiệu Kho liệu doanh nghiệp (EDW) để hỗ trợ đơn vị nâng cao hoạt động quản lý giám sát quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Kiện toàn hệ thống báo cáo tự động, tích lũy, làm giàu kho liệu để xây dựng mơ hình đo lường hỗ trợ kiểm sốt rủi ro phù hợp thơng lệ; ứng dụng kết mơ hình dự báo xác suất vỡ nợ khách hàng, làm sở xem xét xây dựng tiêu chí sàng lọc, lựa chọn khách hàng hoạt động cấp tín dụng, hỗ trợ thơng tin tổng hợp đa chiều để đưa định quản trị Ngoài ra, ngân hàng kỹ thương đồng thời thực tăng cường hiệu công tác cảnh báo sớm thơng qua sử dụng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận biết sớm KH tiềm ẩn rủi ro suy giảm khả trả nợ, từ kịp thời triển khai giải pháp ứng xử phù hợp, hỗ trợ tích cực cơng tác quản lý chất lượng nợ kiểm sốt kế hoạch tài ngân hàng kỹ thương Hệ thống AML triển khai ngân hàng kỹ thương từ năm 2016 giúp đại hóa cơng tác Phịng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngân hàng kỹ thương, đáp ứng yêu cầu Quy định pháp luật, Ngân hàng nhà nước, yêu cầu đối tác đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế PCRT/TTKB Sau triển khai giai đoạn 2, hệ thống trở thành cơng cụ giám sát giao dịch phịng chống gian lận hiệu quả, đồng thời dự kiến tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hệ thống AML thời gian tới để đảm bảo công tác quản lý tuân thủ chặt chẽ ngân hàng kỹ thương 11 3.7 Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro Văn hóa quản trị rủi ro cần lan tỏa đến tất đơn vị hệ thống Theo đó, ngân hàng kỹ thương tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo để tất cá nhân hiểu rõ vai trị tách nhiệm việc nhận diện kiểm soát rủi ro mảng hoạt động, định đưa không dựa định hướng kinh doanh, lợi nhuận mà cần có xem xét sở rủi ro; tăng cường truyền thông, chia sẻ học kinh nghiệm, kiện rủi ro cá nhân, đơn vị toàn hệ thống hiểu rõ rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức quản trị rủi ro Ngồi ra, ngân hàng kỹ thương khơng ngừng tiếp thu chuyển giao từ phía đối tác định chế tài nước ngồi việc học tập sách quản trị rủi ro tiếp thu công nghệ phục vụ xây dựng công cụ quản trị, nhằm mục tiêu tăng trưởng hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững KẾT LUẬN Khu vực công ngày phải đối mặt với hàng loạt thách thức rủi ro phức tạp, khó lường, cần có biện pháp phù hợp để bảo đảm cho giá trị công trì cách bền vững Việc nghiên cứu xây dựng lý thuyết mơ hình quản trị rủi ro khu vực công cần thiết quan trọng Tuy nhiên, thấy thực tiễn, nhà quản lý khu vực chưa quan tâm mức đến rủi ro quản trị rủi ro Công tác quản lý rủi ro ngân hàng thương mại cần nhìn nhận vấn đề cộm cần quan tâm hàng đầu, đồng hành xuyên suốt trình phát triển quy mô ngân hàng Các ngân hàng thương mại Việt Nam cần liên tục cập nhật mô hình, cơng cụ quản trị rủi ro nước phát triển giới, đưa vào sử dụng cách phù hợp với đặc thù mơ hình hoạt động kinh doanh nước, đảm bảo cách thức triển khai quản trị rủi ro hiệu quả, tiết giảm chi phí ngân hàng kỹ thương Việt Nam với vai trị số ngân hàng thương mại lớn thị trường ln hồn thiện để đáp ứng mục tiêu phát triển an tồn, hiệu quả, bền vững có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội Những giải pháp kết cho thấy hiệu đạo toàn diện cấp ủy Đảng việc thực nhiệm vụ trị đơn vị 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Hành Quốc gia, Dự án Danida-NAPA Kỹ quản lý thay đổi tổ chức Hà Nội: 2006 http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/202110/bai-du-thigiai-bua-liem-vang-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-nam-2021-nang-caohieu-qua-cong-tac-quan-ly-rui-ro-cua-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-vietnam-giai-doan-2020-2025-5755445/ Giáo trình: Quản trị rủi ro, nhà xuất Hà Nội 2017 Sách: Quản trị rủi ro doanh nghiệp – nhà xuất văn hóa thơng tin ... ban quản trị thiết phải tăng lên" Giải pháp quản trị rủi ro ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên thiết Quản trị rủi ro cách... agent) nhà quản trị (manager) Để quản trị tốt thay đổi, người lãnh đạo, quản lý cần quản trị rủi ro gắn với thay đổi Vì vậy, quản trị rủi ro nội dung quản trị thay đổi Đồng thời, rủi ro đến nguyên... động rủi ro khác phác thảo phản ứng nguy xảy Ngoài ra, quản trị rủi ro đảm bảo giải ưu tiên rủi ro có nguy cao đảm bảo việc giải rủi ro mức chi phí thấp hiệu mang lại cao Vai trò quản trị rủi ro