Nghiên cứu sự tác động của yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội của việt nam trong 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’

Kinh tế lượng: sự tác động của yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015. ICơ cở của mô hình. 1,Cơ sở lý thuyết lựa chọn mô hình Kinh tế lượng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê toán, nhưng nó vẫn một môn học độc lập. Bộ môn Kinh tế lượng nằm trong nhóm các môn khoa học kinh tế cơ sở. Sự ra đời của nó gắn liên với nhu cầu nghiên cứu kinh tế học, nhằm tìm ra các quy luật kinh tế thể hiện về mặt lượng chi phối các hoạt động kinh tế thực tế , nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, dự đoán, dự báo và ra các quyết định kinh tế. Với đề tài “Nghiên cứu sự tác động của yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’, chúng em hi vọng kết quả báo cáo sẽ cho thấy GDP, sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2015. 2, Cơ sở thực tế lựa chọn mô hình Tăng trưởng kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một khu vực hay một quốc gia. Vì tăng trưởng kinh tế liên quan đến nhiều khía cạnh khác của đất nước: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm người lao động, tỉ lệ thất nghiệp, an toàn xã hôi, an ninh quốc phòng,… Tuy nhiên, không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, mà nó vẫn có ảnh hưởng tiêu cực nếu như tăng trưởng không hợp lý. Trường hợp tăng trưởng kinh tế quá mức có thể gây ra tình trạng lạm phát, phân hóa giàu nghèo. Vì thế, mỗi khu vực, mỗi quốc gia trong phải có những biện pháp hiệu quả để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Để biết được sự tăng trưởng kinh tế của một phạm vi lãnh thổ người ta thường đánh giá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một thời kì nhất định (thường là một năm). GDP thực tế của năm sau cao hơn năm trước, chứng tỏ nền kinh tế có sự tăng trưởng, phát triển. GDP thực tế của năm sau thấp hơn năm trước, chứng tỏ nền kinh tế của nước đó không có sự tăng trưởng, phát triển

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa: Quản Trị Kinh Doanh Bộ môn: Kinh Tế Lượng VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU “Nghiên cứu tác động yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’ Báo cáo thực hành Kinh tế lượng HÀ NỘI 2020 MỤC LỤC I-Cơ cở mô hình .4 1,Cơ sở lý thuyết lựa chọn mơ hình 2, Cơ sở thực tế lựa chọn mơ hình II-Thu thập số liệu III-Lập mơ hình hồi quy IV-Ước lượng mơ hình hồi quy V-Một số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy 1, Thực kiểm định giả thuyết với βj (β2,3,4) a, Kiểm định giả thuyết với β2 .7 b Kiểm định giả thuyết với β3 .8 c Kiểm định giả thuyết với β4 .8 2, Kiểm định phù hợp 3, Kiểm định khuyết tật 10 3.1: Khuyết tật đa cộng tuyến 10 3.2 Kiểm định tự tương quan 11 3.3 Kiểm định White 12 3.4 Kiểm định bỏ sót biến 14 3.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên (Kiểm định JB) 16 VI Kết luận 17 I-Cơ cở mơ hình 1,Cơ sở lý thuyết lựa chọn mơ hình - Kinh tế lượng kết hợp lý thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê tốn, mơn học độc lập Bộ môn Kinh tế lượng nằm nhóm mơn khoa học kinh tế sở Sự đời gắn liên với nhu cầu nghiên cứu kinh tế học, nhằm tìm quy luật kinh tế thể mặt lượng chi phối hoạt động kinh tế thực tế , nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, dự đoán, dự báo định kinh tế - Với đề tài “Nghiên cứu tác động yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’, chúng em hi vọng kết báo cáo cho thấy GDP, tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn năm 2000 đến năm 2015 2, Cơ sở thực tế lựa chọn mơ hình - Tăng trưởng kinh tế tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển khu vực hay quốc gia Vì tăng trưởng kinh tế liên quan đến nhiều khía cạnh khác đất nước: xóa đói giảm nghèo, giải việc làm người lao động, tỉ lệ thất nghiệp, an tồn xã hơi, an ninh quốc phịng,… - Tuy nhiên, tăng trưởng mang lại hiệu kinh tế xã hội, mà có ảnh hưởng tiêu cực tăng trưởng khơng hợp lý Trường hợp tăng trưởng kinh tế mức gây tình trạng lạm phát, phân hóa giàu nghèo Vì thế, khu vực, quốc gia phải có biện pháp hiệu để đạt tăng trưởng kinh tế bền vững - Để biết tăng trưởng kinh tế phạm vi lãnh thổ người ta thường đánh giá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thời kì định (thường năm) GDP thực tế năm sau cao năm trước, chứng tỏ kinh tế có tăng trưởng, phát triển GDP thực tế năm sau thấp năm trước, chứng tỏ kinh tế nước khơng có tăng trưởng, phát triển II-Thu thập số liệu Bảng số liệu thu thập từ năm 2000 - 2015 sau: NĂM GDP EX IM I 2000 435.319 14.449 15.635 163.146 2001 474.855 15.027 16.162 170.496 2002 527.056 16.706 19.733 200.145 2003 603.688 20.176 25.227 239.246 2004 701.906 26.504 31.954 290.927 2005 897.222 32.442 36.978 343.135 2006 1.038.755 39.826 44.891 404.712 2007 1.211.806 48.561 62.682 532.093 2008 1.567.964 62.685 80.714 616.735 2009 1.731.221 57.096 69.949 708.826 2010 2.075.578 72.237 84.839 830.278 2011 2.660.076 96.906 106.750 924.495 2012 3.115.227 114.529 113.780 1.010.114 2013 3.430.668 132.033 132.044 1.094.542 2014 3.750.823 150.217 147.852 1.220.704 2015 3.977.609 162.017 165.570 1.366.478 Trong đó: - GDP : tổng sản phẩm quốc nội ( tỷ đồng) - EX : xuất Việt Nam ( triệu USD) - IM - I : nhập Việt Nam ( triệu USD) : tổng đầu tư (tỷ đồng) Nguồn số liệu: - Tổng cục thống kê: https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 - Thống kê hải quan: https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx? ID=376&Category=S%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+chuy%C3%AAn+%C4%91%E1%BB %81&Group=S%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA III-Lập mơ hình hồi quy - Với giả thuyết mối quan hệ GDP, xuất khẩu, nhập đầu tư kinh tế phân tích trên, thể dạng hàm LOGLOG sau Trong đó:  (GDP) : biến phụ thuộc (nghìn tỷ đồng)  (xuất khẩu): biến độc lập (triệu USD)  (nhập khẩu): biến độc lập (triệu USD)  (đầu tư): biến độc lập (tỷ đồng)  : hệ số chặn  ,,: hệ số góc mơ hình hồi quy tổng  : yếu tố ngẫu nhiên IV-Ước lượng mơ hình hồi quy Với số liệu ta hồi quy mơ hình phần mêm Eviews, với mức ý nghĩa α = 0,05 thu báo cáo: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 12/01/20 Time: 10:32 Sample: 2000 2015 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(EX) LOG(IM) LOG(I) C 0.954653 -0.766757 0.808254 1.567245 0.117402 0.160749 0.156333 0.537810 8.131515 -4.769894 5.170091 2.914124 0.0000 0.0005 0.0002 0.0130 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.998192 0.997739 0.037013 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 14.11708 0.778471 -3.542802 Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.016439 32.34242 2207.856 0.000000 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -3.349655 -3.532911 1.635282 Lập mơ hình hồi quy mẫu : Từ bảng kết Eviews ta có: = 1.567245 = 0.954653 = - 0,766757 = 0,808254 Ta có hàm hồi quy mẫu: Log (GDPi) = 1.567245 + 0.954653 Log (EXi) + (-0,766757) Log (IMi) +0,808254Log (Ii) + ei Ý nghĩa: Nếu xuất tăng 1% GDP trung bình tăng 0.954653 với điều kiện yêu tố khác không đổi Nếu nhập tăng 1% GDP trung bình giảm 0,766757 với điều kiện yếu tố khác không đổi Nếu đầu tư tăng 1% GDP trung bình tăng 0,808254 với điều kiện yêu tố khác không đổi V-Một số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy 1, Thực kiểm định giả thuyết với βj (β2,3,4) a, Kiểm định giả thuyết với β2 * Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : β2 = H1 : β2 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: T = ~ T(n-4) - Miền bác bỏ: Wα = { T | T > } - Với α = 0.05 n = 16 => = 2.145 Tqs = 8,131515 |Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy xuất có ảnh hưởng đến GDP b Kiểm định giả thuyết với β3 * Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : β3 = H1 : β3 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: T = ~ T(n-4) - Miền bác bỏ: Wα = { T | T > } - Với α = 0.05 n = 16 => = 2.145 Tqs = -4,769894 |Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy nhập có ảnh hưởng đến GDP c Kiểm định giả thuyết với β4 * Kiểm định cặp giả thuyết: H0 : β4 = H1 : β4 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: T = ~ T(n-4) - Miền bác bỏ: Wα = { T | T > } - Với α = 0.05 n = 16 => = 2.145 Tqs = 5,170091 |Tqs| > T0.025 (15) => Tqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy đầu tư có ảnh hưởng đến GDP 2, Kiểm định phù hợp - Kiểm định cặp giả thuyết R2 H0: R2=0 ( Hàm hồi quy không phù hợp ) H1: R2> (Hàm hồi quy phù hợp ) - Tiêu chuẩn kiểm định: F = F (3,n-4) - Miền bác bỏ: Wα = { F: F > Fα(3, n-4) } - Với α = 0,05 n = 16 ta có: Fqs = 2208,389381 = 3,49  Fqs > =>Fqs W α  Bác bỏ H0 , chấp nhận H1 Vậy mơ hình hồi quy phù hợp 3, Kiểm định khuyết tật 3.1: Khuyết tật đa cộng tuyến Phương pháp thực hiện: Hồi quy phụ (Bảng hồi quy EX theo IM I) Dependent Variable: LOG(EX) Method: Least Squares Date: 12/01/20 Time: 10:50 Sample: 2000 2015 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(IM) LOG(I) C 0.710691 0.364683 -1.750698 0.324594 0.355201 1.174081 2.189477 1.026695 -1.491122 0.0474 0.3233 0.1598 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.990545 0.989091 0.087439 0.099392 17.94720 680.9970 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10.80057 0.837159 -1.868400 -1.723540 -1.860982 0.562191 - Mơ hình có dạng: Log(EX)i = α1 + α2Log(IM)i + α3Log(I)i + Vi - Kiểm định cặp giả thuyết H0: Mơ hình gốc khơng có đa cộng tuyến H1: Mơ hình gốc có đa cộng tuyến - Tiêu chuẩn kiểm định: F= - Miền bác bỏ: = { F: F > } - Với = 0,05 n = 16 = 4,6 = 680,9970 >> Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Mơ hình gốc có đa cộng tuyến 3.2 Kiểm định tự tương quan (Phương pháp BG) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 7.179169 9.059482 Prob F(2,11) Prob Chi-Square(2) 0.0101 0.0108 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/01/20 Time: 10:56 Sample: 2000 2015 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(IM) LOG(I) C RESID(-1) RESID(-2) 0.172752 -0.191864 0.630626 1.025420 -0.570087 0.279890 0.309683 1.041148 0.287725 0.354022 0.617216 -0.619547 0.605702 3.563893 -1.610316 0.5497 0.5482 0.5570 0.0044 0.1356 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.566218 0.408479 0.062606 0.043114 24.62890 3.589584 0.041618 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -4.44E-16 0.081401 -2.453613 -2.212179 -2.441249 1.808526 - Theo phương pháp kiểm định BG ta có: - Hồi quy mơ hình: et = β1 + β2Log(EX)it + β3Log(IM)it + β4Log(I)it + ρ1et-1 + ρ2et-2 + Vt Sử dụng phần mềm Eviews ta thu bảng báo cáo trên: - Kiểm định giả thuyết: 10 : Mô hình gốc khơng có tự tương quan bậc : Mơ hình gốc có tự tương quan bậc - Tiêu chuẩn kiểm định : (n-2)* - Miền bác bỏ: ={ | } - Với α= 0,05 n=16 : 9,059482 5.9915 Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Vậy mơ hình gốc có tự tương quan bậc 3.3 Kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.215934 8.409748 2.060303 Prob F(5,10) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.1331 0.1351 0.8407 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/01/20 Time: 11:00 Sample: 2000 2015 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(IM)^2 LOG(IM)*LOG(I) LOG(IM) LOG(I)^2 LOG(I) 1.217920 0.415589 -0.836563 1.867596 0.416262 -1.750235 5.251474 0.187464 0.433269 1.801816 0.259012 2.270874 0.231920 2.216904 -1.930814 1.036508 1.607115 -0.770732 0.8213 0.0510 0.0823 0.3244 0.1391 0.4587 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.525609 0.288414 0.004663 0.000217 66.94811 2.215934 0.133115 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11 0.006212 0.005527 -7.618514 -7.328793 -7.603678 2.529642 - Hồi quy mơ hình ban đầu thu phần dư ei  - Hồi quy mơ hình White có dạng: = α1 + α2Log(EX)i + α3Log(IM)i + α4Log(EX)2i + α5Log(IM)2i + α6Log(I)2i + α7Log(IM)Log(I)i + α8Log(EX)Log(IM)i + α9Log(EX)Log(I)i - Tổng hệ số mơ hình kw hệ số xác định - Báo cáo kiểm định White mơ trên: - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: phương sai sai số không thay đổi H1: phương sai sai số thay đổi - Tiêu chuẩn kiểm định: =n~ - Miền bác bỏ: ={/} - Ta có: =8.409748 = 15,5073 < Chưa đủ sở bác bỏ H0, tạm thời chấp nhận H1 Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi 3.4 Kiểm định bỏ sót biến (Phương pháp Ramsey) 12 Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(EX) LOG(IM) LOG(I) C Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 7.730166 14.04402 df (2, 11) Probability 0.0080 0.0009 Sum of Sq 0.058073 0.099392 0.041319 0.041319 df 13 11 11 Mean Squares 0.029036 0.007646 0.003756 0.003756 Value 17.94720 24.96921 df 13 11 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(EX) Method: Least Squares Date: 12/01/20 Time: 11:03 Sample: 2000 2015 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(IM) LOG(I) C FITTED^2 FITTED^3 5.143378 2.436331 -29.05178 -0.683333 0.024857 11.53532 6.053180 86.99725 1.527556 0.047466 0.445881 0.402488 -0.333939 -0.447337 0.523686 0.6643 0.6950 0.7447 0.6633 0.6109 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.996070 0.994640 0.061288 0.041319 24.96921 696.9191 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat - Hồi quy mơ hình gốc → , - Hồi quy mơ hình sau: = α1+α2+α3+ α4LOG + α5 Vi Hồi quy mô hình thu RSS1 13 10.80057 0.837159 -2.496152 -2.254718 -2.483788 1.177385 - Kiểm định giả thuyết: H0: Mơ hình gốc khơng bỏ sót biến thích hợp H1: Mơ hình gốc có bỏ sót biến thích hợp - Tiêu chuẩn kiểm định: F = ~ F( 2, � − ) - Miền bác bỏ: W ={ F | F > } - Với α = 0,05 n = 16 : ��� = 7.730166 = = 4.10 Fqs Wα Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Vậy mơ hình gốc có bỏ sót biến thích hợp 3.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên (Kiểm định JB) Series: Residuals Sample 2000 2015 Observations 16 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 14 0.10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -4.44e-16 0.004295 0.099484 -0.137718 0.081401 -0.299128 1.742218 Jarque-Bera Probability 1.293284 0.523802 - Ta có mơ hình : Log (GDPi) = 1.567245 + 0.954653 Log (EXi) + (-0,766757) Log (IMi) +0,808254Log (Ii) + ei - Kiểm định cặp giả thuyết: H0: sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn - Tiêu chuẩn kiểm định: - Miền bác bỏ: Wα ={JB | JB >} - Với α= 0,05 n=16: JBqs=1,293284 5,9915 =>JBqs Wα => Chưa có sở bác bỏ H0 nên tạm thời chấp nhận H0 Vậy sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn VI Kết luận 15 ... cho việc nghiên cứu, dự đốn, dự báo định kinh tế - Với đề tài ? ?Nghiên cứu tác động yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 16 năm từ năm 2000 đến năm 2015’’, chúng... 2015 3.977.609 162 .017 165 .570 1.366.478 Trong đó: - GDP : tổng sản phẩm quốc nội ( tỷ đồng) - EX : xuất Việt Nam ( triệu USD) - IM - I : nhập Việt Nam ( triệu USD) : tổng đầu tư (tỷ đồng) Nguồn... thập số liệu Bảng số liệu thu thập từ năm 2000 - 2015 sau: NĂM GDP EX IM I 2000 435.319 14.449 15.635 163 .146 2001 474.855 15.027 16. 162 170.496 2002 527.056 16. 706 19.733 200.145 2003 603.688