Tài liệu Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng pptx

Nếu ρ đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải quyết được... 2 Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để ước lượng ρ  Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các phần dư ei đã được

Bài Tập Nhóm Môn Kinh Tế Lượng

Đề Tài Nhóm Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan

I/ Khi tự tương quan đã biết:

1)Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :

Ut= ρUt-1+ εt.

Ở đây | ρ | < 1 và εt thỏa mãn các điều kiện

của phương pháp BPNN thông thường Nếu ρ

đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải quyết được

 Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng bằng phương pháp BPNN thông thường đối với các biến Y* và X* và các ước lượng tìm được là ước lượng tuyến tính không ch ệch tốt nhất.

 Chú ý:

Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân

ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng cách tính

Y*1= Y1.√(1-ρ2)

X*1= X1.√(1-ρ2)

II/ Khi ρ chưa biết.

1) Ước lượng ρ dựa trên thống kê d (Durbin-Waston)

 Ta có: d ≈ 2 (1- ρ^ ) do đó ρ^ ≈ 1- d/2

 Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ

thống kê d.

2) Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để

ước lượng ρ

 Phương pháp Cochrane-Orcutt sử dụng các phần

dư ei đã được ước lượng để thu được thông tin về ρ chưa biết

 B1: Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN thông thường, thu được các phần dư et = Yt – Y^t

 B2: Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hồi quy : et = ρ^.et-1 + vt

 B3: Sử dụng ρ^ thu được để ước lượng phương trình sai

 B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình

et** = ρˆˆ.et** + Wt, ρˆˆ là ước lượng hai vòng của ρTiếp tục quá trình tới khi các ước lượng kế tiếp nhau của ρ khác nhau từ 0,01 hoặc 0,005 thì dừng

3) Thủ tục Cochrane-Orcutt 2 bước :

 Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp

 Trong B1, ta ước lượng ρ từ bước lặp đầu tiên, tức là từ phép hồi quy (2.1)

Yt = β1 + β2.Xt + Ut

 Trong B2, ta sử dụng ước lượng của ρ để ước lượng phương trình sai phân tổng quát

4) Phương pháp Durbin-Waston 2

 Phương trình sai phân tổng quát : Yt=β1(1-ρ)

+β2.Xt – ρβ2.Xt-1+ρ.Yt-1+εt (4.1)

 Thủ tục 2 bước để ước lượng ρ :

+ Coi (4.1) như 1 mô hình hồi qui bội Yt theo Xt, Xt-1, Yt-1 và coi ρ^ là ước lượng của ρ

+ Sau khi thu được ρ^, đổi biến : Y*t=Yt- ρ^.Yt-1

; X*t=Xt- ρ^.Xt-1

Rồi Ước lượng hồi quy bằng Phương pháp BPNN thông thường trên các biến Y*t; X*t

Sử dụng EViews

Ví dụ 7.2: SGT(184)

 Bảng 7.5 : Y=Thu nhập; T=Tiêu dùng

Bằng kiểm định d của Durbin Watson

Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm

Hàm hồi quy mẫu:

T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y

Như vậy, có hệ số chặn bằng -161.51175 Nghĩa là khi thu nhập Y=0 thì có mức tiêu dùng là -161.51175

Hệ số góc là:

0.684186%

Hệ số này dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế

R2 = 0.995173 nên biến Thu nhập trong mô hình giải

thích được 99.5173% sự biến động của Tiêu dùng

Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value = 0.000 có giá trị rất nhỏ, tức là Mô hình tạm thời chấp nhận mọi gt

2



Kiểm định tự tương quan

Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey

Bậc của tự tương quan

Đọc kết quả của Kiểm định B-G Test về hiện tượng

tự tương quan của mô hình

 Kiểm định Dubin - Watson cho thấy

d = 0.683880 và 0 < d < dL

 Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy

Obs*R-squared có p-value = 0.0003 < 0.05 cho nên

mô hình có tự tương quan thuận chiều

Khắc phục hiện tượng tự

tương quan

Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan”

Nhấn vào nút Genr \ Nhập giá trị của biến r

Hồi quy lại , vào Quick\Estimate Equation

Phương trình hồi quy mới dạng sai phân

Kết quả hồi quy mới