vận dụng mô hình CAPM để PHÂN tích và quản lý danh mục đầu tư

... đầu tư, phân tích xác định được các loại rủi ro… Trên cơ sở phân tích thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra được quyếtđịnh chính xác và hiệu quả hơn. Do vậy việc phân tích và quản lý danh ... danh mục đầu tư đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công của một dự án.Thị trường tàichính càng phát triển thì phân tích và quản lý danh mục đầu tư càng quan trọng nósẽ tạo động lực để ... cứ vào các loại tài sản trong danh mục ta sẽ xác định được độ rủi ro cũngnhư độ biến động của danh mục, từ đó có những điều chỉnh hợp lý về cơ cấu tàisản trong danh mục và quyết định đầu tư để...

28
1,347
5

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... danh mục đầu tư. 25 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 28 Chương II: Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư 30 I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 30 1. Mục tiêu tối ưu lý tư ng ... 17 III. Phân tích và đẩu tư chứng khoán 21 1. Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán: 21 2. Phân loại đầu tư chứng khoán 21 3. Phân tích chứng khoán 21 3.1. Phân tích vĩ mô và thị trường ... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu.Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi và đầu tư nắm...

115
1,531
12

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... khoán 20 3.2. Phân tích ngành 21 3.3. Phân tích công ty 22 4. Quản lý danh mục đầu tư 24 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 26 chuyển vốn, ... 16 III. Phân tích và đẩu tư chứng khoán 19 1. Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán: 19 2. Phân loại đầu tư chứng khoán 19 3. Phân tích chứng khoán 20 3.1. Phân tích vĩ mô và thị trường ... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu19Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi và đầu tư nắm...

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư

... chứng khoán 203.2. Phân tích ngành 213.3. Phân tích công ty 224. Quản lý danh mục đầu tư 244.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư 244.2 Quản lý danh mục đầu tư 26Thị trường tiền ... khoán 16 III. Phân tích và đẩu tư chứng khoán 191. Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán: 192. Phân loại đầu tư chứng khoán 193. Phân tích chứng khoán 203.1. Phân tích vĩ mô và thị trường ... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu19Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi và đầu tư nắm...

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

... nghị:Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu tư Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo và các bạn ... Phân tích và đầu tư chứng khoánKhái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán Khái niệm phân tích chứng khoánKhái niệm đầu tư chứng khoánDMĐT và đặc trưng của DMĐT Quản lý danh mục ... ,(w' Phương pháp và mô hình quản lý danh mục đầu tư  Mô hình chỉ số đơn Mô hình: Giả thiết: E(εi)=0, cov(εi, εk) = 0, cov(εi, rI)=0 Rủi ro của tài sản và danh mục: ρi2 = βi2ρI2...

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư

... khoán 17 III. Phân tích và đẩu tư chứng khoán 211. Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán: 212. Phân loại đầu tư chứng khoán 213. Phân tích chứng khoán 213.1. Phân tích vĩ mô và thị trường ... hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư Trong chuyên đề thực tập, em đưa ra một thuật toán lọc cổ phiếu và mô hình trung bình-phương sai để điều chỉnh cơ cấu của danh mục đầu tư. Thông ... khoán 213.1. Phân tích vĩ mô và thị trường chứng khoán 213.2. Phân tích ngành 233.3. Phân tích công ty 244. Quản lý danh mục đầu tư 25Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel...

Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư

... Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai1. Mục tiêu tối ưu lý tư ngLợi ích nhà đầu tư khi nắm giữ danh mục P là U(P). Do U(P) ... cực đại và 2Pσ là cực tiểu. Đây là mục tiêu lý tư ngcủa nhà đầu tư. Để đạt được mục tiêu lý tư ng nhà đầu tư phải giải bài toán tốiưu: Max Pr và Min 2PσPr=∑=Niiirw1, ... ( giá trị danh mục P cuối kỳ- giá trị danh mục P đầu kỳ+ các khoản nhận được khi thực hiện danh mục) / giá trị danh mục đầu kỳHệ số α-Jensen: αP = r- Pr Nếu αP>0 thì danh mục P thực...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

... ứng dụng rộng rãi trong quản lý các danh mục và cơcấu đầu tư. William Sharpe (1963) mở ra bước ngoặt cho sự phát triển của thị trườngtài chính với mô hình nghiên cứu về định giá tài sản đầu tư ... hệ thống so với danh mục đầu tư khác đối với mọi trạngthái có thể thì rủi ro của danh mục này phải lớn hơn.(ii) Tính bất biến: ( ) ( )k−=+VkVρρ : thêm vào danh mục đầu tư một lượng tiềnmặt ... )V.Vρρbb= : quy mô của danh mục đầu tư tăng hoặcgiảm b lần thì rủi ro sẽ tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. (giả định tính thanh khoản khôngthay đổi khi thay đổi quy mô của danh mục đầu tư) (iv) Tính...

39
1,442
11

Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam chi nhánh đà nẵng

... và tỷ suất sinh lợi trên tài sản thứ j trong danh mục ñầu tư. 1.2.2. Một số mô hình tài chính ñược ứng dụng trong quản lý danh mục ñầu tư 1.2.2.1. Lý thuyết lựa chọn danh mục ñầu tư theo mô ... danh mục ñầu tư của Chi nhánh. Hình 3.1 Mô tả các ñề xuất chung về ứng dụng mô hình tài chính 3.3. ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU ... dụng các mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục ñầu tư Để thấy rõ ñược thực trạng ứng dụng các mô hình tài chính hiện ñại vào công tác quản lý danh mục ñầu tư tại PVFC Đà Nẵng, tác...

Đề tài: "Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM" ppt

... tốt 1.3. Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là việc xây dựng một danh mục các loại ... tái tối ưu hoá danh mục để đạt được các mục tiêu đầu tư đề ra. 1.3.2. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư Khi đã có danh mục các nhà đầu tư có chiến lược phù hợp để quản lý danh mục của mình. ... 47 đầu tư xác định được danh mục đầu tư hiệu quả, phù hợp với nhu cầu lợi nhuận của nhà đầu tư. Thứ ba, với hình thức đầu tư bằng danh mục, các nhà đầu tư có thể đầu tư vốn của mình vào chứng...

Xem thêm