Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 14

... . Sai phân cấp 1 là: ∆Y t = Y t - Y t-1 Sai phân cấp 2 là: ∆ 2 Y t = ∆Y t - ∆Y t-1 = Y t - Y t-1 – (Y t-1 - Y t-2 ) = Y t - 2Y t-1 + Y t-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của một ... ta ước lượng mô hình sau: e t = θ + θ 0 u t + θ 1 u t-1 + . . . + θ q u t-q + ϕ 1 Y t-1 * + ϕ 2 Y t-2 * + . . . . . . + ϕ p Y t-p * + ϕ 1 Y t-p-1 * + ϕ 2 Y t-p-2 * + . . . + ϕ...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... k=0 thì γ 0 chính là phương sai Var(X t ). Vì vậy γ k ρ k = -- -- - -- γ 0 chính là hệ số tự tương quan giữa X t và X t+k . Nếu xét các hệ số tự tương quan ρ k theo độ dài của trễ k ta sẽ thu được ... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng tro...

Ngày tải lên: 17/10/2013, 15:15

... ρX t - 1 - ρa 0 - ργ(t-1) + v 1 Biến đổi và rút gọn, ta có: X t = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t + ρ X t - 1 + v 1 (4) Bước 3: Trừ cả 2 vế cho X t - 1 , ta có: ∆X t = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t ... = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t + (ρ -1 ) X t -1 + v 1 Sẽ được biến đổi thành: ∆X t = a 0 ( 1- ) + (ρ -1 ) X t -1 + v 1 Hay: ∆X t = µ + α X t–1 + v 1...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... tuyn tớnh: u t = t - 1 - 2 X t Trong ú, sai s ngu nhiờn u t l mt quỏ trỡnh I(1). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 10.1. Khái niệm ... Sau õy l mt s phng phỏp n gin. 1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Phép kiểm định...

Ngày tải lên: 20/10/2013, 02:15

... vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS như sau: NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao ... TEXAS) Biến Mức Hệ số Độ lệch tiêu Mức ý NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao trễ chuẩn nghĩa x 1 0.02228 0.0...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 01:15

... 196 7-3 11 014 141536 196 7-4 12730 151776 196 8-1 12539 148 862 196 8-2 148 49 158913 196 8-3 13203 155727 196 8-4 149 47 168409 196 9-1 141 51 162781 196 9-2 15949 176057 196 9-3 140 24 172419 196 9-4 ... n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 10834 1 2145 4 196 5-4 12201 131917 196 6-1 12245 129911 196 6-2 140 01 140 976 196 6-3 1...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao u i - β 1 - β 2 X i 1 - β 1 - β 2 X i P i 1 - P i P i Tuy nhiên dù u i không phân phối chuẩn thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch, ... ∂ P ˆ i /∂X i = exp (-( β ˆ β ˆ 1 + β ˆ 2 X i ))/[1 + exp (-( β ˆ 1 + β ˆ 2 X i ))] 2 Kinh tÕ l−îng n©ng cao = β ˆ 2 P ˆ i (1 - P ˆ i ) (14)...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... X t-1 và X t-2 Quá trình sẽ dừng lại khi các hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê, hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu. Ví dụ: Sử dụn...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... β 1 δγX t + [ (1 - ) + ( 1 - )]Y t-1 - (1 - δ)(1 - γ)Y t-2 + [δu t - δ(1 - )u t-1 ] = α 0 + α 1 X t + α 2 Y t-1 + α 3 Y t-2 + v t (16) T ro trong đó v t = δ[ u t - (1 - γ)u t-1 ] Ví ... t-1 mô hình có dạng Y t-1 = α + β 0 X t-1 + λβ 0 X t-2 + + u t-1 Nhân hai vế với λ λY t-1 = αλ + β 0 λX t-1 + λ 2 β 0 X t-2 + + λu t-1 ⇒ Y t - λY...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... quan hệ nhân quả giữa lượng cung tiền M và lãi lãi suất R của Mỹ từ quý 1-1 964 đến quý 2-1 991. • R M D 1964.1 3.619 146 1.733 6.3 1964.2 3.561 148 4.567 10 1964.3 3.584 1 514. 3 6.1 1964.4 3.771 ... (k+1)a 1 + (k+1) 2 a 2 = 0 ⇒ a 0 = - a 2 (k+1) ⇒ a 1 = - a 2 k (30) Lúc đó (27) có dạng: Y t = α + a 2 Z t + u t (31) Với Z t = ∑(i 2 - ki - k -...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20