Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 13

... k=0 thì γ 0 chính là phương sai Var(X t ). Vì vậy γ k ρ k = -- -- - -- γ 0 chính là hệ số tự tương quan giữa X t và X t+k . Nếu xét các hệ số tự tương quan ρ k theo độ dài của trễ k ta sẽ thu được ... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực ... 3 điều kiện sau đây: - Kỳ vọng toán không đổi theo thời gian E[X t ] = µ ; - Phương sai không đổi theo thời gian,var (X t ) = E[X t - µ] 2 = σ 2 ; - Tương quan giữa các số liệu chỉ phụ thuộc...

... ước lượng mô hình:∆Yt = Yt - Yt-1 = β1 + β2Xt + ut - β1 - β2Xt-1 - ut-1∆Yt = β2∆Xt + vt(*)Lúc đó mô hình trên có thể nảy sinh hai vấn đề:đối lớn. Lãi suất cao ... + ρXt - 1 - ρa0 - ργ(t-1) + v1Biến đổi và rút gọn, ta có:Xt = a0 ( 1- ) + ργ + γ ( 1- ) t + ρ Xt - 1 + v1(4) Bước 3: Trừ cả 2 vế cho Xt - 1 , ta có: ∆Xt = a0 ( 1- ) + ργ ... ∆Xt = µ + βt + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m +v1và ∆Xt = µ + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m + v1 Trên thực tế, các giá trị m = 1 hoặc...

... phân cấp 1 là: ∆Yt = Yt - Yt-1 Sai phân cấp 2 là: ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1= Yt - Yt-1 – (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của ... ước lượng mô hình sau:et = θ + θ0ut + θ1ut-1 + . . . + θqut-q + ϕ1Yt-1* + ϕ2Yt-2* + . . . . . . + ϕpYt-p* + ϕ1Yt-p-1* + ϕ2Yt-p-2* + . . . + ϕrYt-p-r* ... + θ1ut-1 + . . . + θqut-q + θq+1ut-q-1 + . . . + θq+sut-q-s + ϕ1Yt-1* + ϕ2Yt-2* + . . . + ϕpYt-p* + εtkết quả thu được R2, nếu (n-q-s)R2 >χ2α(s) thì H0...

... vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS như sau:NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao Kết ... liệu, số bậc tự do quá lớn do có quá nhiều thông số ước lượng sẽ là một khó khăn. Cụ thể là các hệ số không được ước lượng chính xác và điều đó sẽ gây NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh ... TEXAS)Biến Mức Hệ số Độ lệch tiêu Mức ý NguyÔn cao V¨n- Khoa To¸n kinh t - ¹i häc kinh tÕ quèc d©n Hµ néi Kinh tÕ lîng n©ng cao trễ chuẩn nghĩax 1 0.02228 0.008759 - 0.0143x 2 - 0.0018820.009322...

... n©ng cao 196 5-2 12092 123968 196 5-3 10834 121454 196 5-4 12201 131 917 196 6-1 12245 129911 196 6-2 14001 140976 196 6-3 12 213 137828 196 6-4 12820 145465 196 7-1 1134 9 136 989 196 7-2 12615 ... 196 7-3 11014 141536 196 7-4 12730 151776 196 8-1 12539 148862 196 8-2 14849 158 913 196 8-3 132 03 155727 196 8-4 14947 168409 196 9-1 14151 162781 196 9-2 15949 176057 196 9-3 14024 172419 196 9-4 ... 183327 197 0-1 12381 170415 197 0-2 139 91 1 8131 3 197 0-3 12174 176712 197 0-4 10985 180370 a. Hãy hồi quy lợi nhuận với doanh số và cho nhận xét. b. Vẽ đồ thị của lợi nhuận và doanh số theo thời...

... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao ui - β1 - β2Xi 1 - β1 - β2Xi Pi 1 - Pi Pi Tuy nhiên dù ui không phân phối chuẩn thì các ước lượng OLS vẫn là không chệch, ... ∂Pˆi/∂Xi = exp (-( βˆβˆ1 + βˆ2Xi))/[1 + exp (-( βˆ1 +βˆ2Xi))]2 Kinh tÕ l−îng n©ng cao = βˆ2Pˆi(1 - Pˆi) (14) Ví dụ: Giải lại bài toán về quan hệ Có nhà - Thu nhập ... lại với các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. Xi Ni ni Pfi Ii = F -1 (Pi) Zi = Ii + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18 0.3 -0 .52 13 80 28 0.35 -0 .38 15...

... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... Xt-1 và Xt-2 Quá trình sẽ dừng lại khi các hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê, hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu. Ví dụ: Sử dụng số liệu ... lệ của hệ số tiêu dùng biên tại giai đoạn đang xét so với hệ số tiêu dùng biên dài hạn. 1.2. Định nghĩa: Mô hình hồi quy chứa một hay một số giá trị trễ của biến phụ thuộc trong số các biến...

... β1δγXt + [ (1 - ) + ( 1 - )]Yt-1 - (1 - δ)(1 - γ)Yt-2 + [δut - δ(1 - )ut-1] = α0 + α1Xt + α2Yt-1 + α3Yt-2 + vt (16) Tro trong đó vt = δ[ ut - (1 - γ)ut-1] Ví ... t-1 mô hình có dạng Yt-1 = α + β0Xt-1 + λβ0Xt-2 + + ut-1 Nhân hai vế với λ λYt-1 = αλ + β0λXt-1 + λ2β0Xt-2 + + λut-1⇒ Yt - λYt-1 = α( 1- ) +β0Xt + (ut - ut-1) ... vt = ut - λut-1do đó E(vt , vt-1) = - λσ2 ≠ 0 Mặt khác biến giải thích Yt-1 tương quan với vt thông qua ut-1 vì có thể chứng minh được rằng: KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 ...

... (k+1)a1 + (k+1)2a2 = 0 ⇒ a0 = - a2(k+1) ⇒ a1 = - a2k (30) Lúc đó (27) có dạng: Yt = α + a2Zt + ut (31) Với Zt = ∑(i2 - ki - k - 1)Xt-i Hồi quy (31) tìm được aˆ ˆ ... 461980.1 14 .132 2184 .133 56.31980.2 10.478 2137 .267 59.81980.3 9.589 2170.667 63.91980.4 14.407 2158 61.91981.1 15.119 2137 .8 49.41981.2 15.624 2149.4 43.81981.3 15.904 2135 .167 55.71981.4 ... α = -2 7.77482 β0 = 0.785664433079 β1 = 0.21873 β2 = -0 .08541 β3 = -0 .12675 β4 = 0.09471 Viết lại mô hình hồi quy ban đầu Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + + β4Xt-4 Nếu...