Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 12

... α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m +v1và ∆Xt = µ + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m + v1 Trên thực tế, các giá trị m = 1 hoặc 4 hoặc 12 thường ... + ρXt - 1 - ρa0 - ργ(t-1) + v1Biến đổi và rút gọn, ta có:Xt = a0 ( 1- ) + ργ + γ ( 1- ) t + ρ Xt - 1 + v1(4) Bước 3: Trừ cả 2 vế cho Xt - 1 , ta có: ∆Xt = a0 ( 1- ) + ργ ... ước lượng mô hình:∆Yt = Yt - Yt-1 = β1 + β2Xt + ut - β1 - β2Xt-1 - ut-1∆Yt = β2∆Xt + vt(*)Lúc đó mô hình trên có thể nảy sinh hai vấn đề:đối lớn. Lãi suất cao...

... k=0 thì γ 0 chính là phương sai Var(X t ). Vì vậy γ k ρ k = -- -- - -- γ 0 chính là hệ số tự tương quan giữa X t và X t+k . Nếu xét các hệ số tự tương quan ρ k theo độ dài của trễ k ta sẽ thu được ... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực ... 3 điều kiện sau đây: - Kỳ vọng toán không đổi theo thời gian E[X t ] = µ ; - Phương sai không đổi theo thời gian,var (X t ) = E[X t - µ] 2 = σ 2 ; - Tương quan giữa các số liệu chỉ phụ thuộc...

... tớnh: ut = t - 1 - 2Xt Trong ú, sai s ngu nhiờn ut l mt quỏ trỡnh I(1). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 10.1. Khái niệm ... = 1 + 2PDIt + ut Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW). Sargan và Bhargava ... PDI vi quan sỏt theo thi gian l mt hi quy gi to. Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Granger và Newbold cho rằng R2 > d là dấu hiện...