Bài giảng quản trị rủi ro TS NGô QUANG HUÂN

... đoạn rút kinh nghiệm Rủi ro xuất tất giai đoạn trình đàm phán I Rủi ro đàm phán hợp đồng ngoại thương Các rủi ro xảy trình - Thiếu thông tin: Đối tác Môi trường văn hoá, Chính trị- pháp luật - Chuyên ... dựa mẫu nước - Trong trình đàm phán, phía VN thường trọng điều khoản giá - Việc sử dụng Anh ngữ HĐ có có rủi ro: HĐ châu Á HĐ Âu – Mỹ 19  Việt Nam thường gặp nhiều rủi r...

Ngày tải lên: 15/07/2014, 18:14

... tránh rủi ro 39 23 II Môi trường trị II.2 Những rủi ro trị - Có thể xuất nhiều quốc gia - Mức độ nơi khác Quốc gia có chế độ trị ổn định mức độ rủi ro thấp ngược lại Có loại rủi ro thường gặp  Rủi ... Rủi ro liên quan đến quyền sở hữu  Nhà nước can thiệp sâu vào trình hoạt động tổ chức  Rủi ro chuyển giao 39 24 II Môi trường trị II.2 Những rủi...

Ngày tải lên: 15/07/2014, 18:16

... quan rủi ro Quản trò rủi Nhận dạng rủi ro Đo lường rủi ro Kiểm soát rủi Tài trợ rủi ro Quản trò rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro tài ro ro CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO 1.1 KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO ... phó với rủi ro tài cụ thể, chẳng hạn rủi ro tín dụng, rủi ro chuyển đổi ngoại tệ, rủi ro giao dịch; rủi ro đầu tư 2.2.2 Định nghĩa qu...

Ngày tải lên: 30/09/2014, 19:12

... KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO 2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Rủi ro Bất đònh QUẢN TRỊ RỦI RO Lòch sử phát triển chức quản trò rủi ro Quản trò rủi ro tổ chức Mối quan hệ quản trò rủi ro, quản trò ... VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO NHẬN DẠNG RỦI RO ĐO LƯỜNG RỦI RO KIỂM SOÁT RỦI RO TÀI TR RỦI RO Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trò rủi ro- Nhà xuất giáo...

Ngày tải lên: 10/06/2015, 08:48

... I Quản trị rủi ro Các rủi ro chiến lược: - Rủi ro dự án (dự án thất bại) - Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi) - Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn công nghệ hướng đi) - Rủi ro từ ... bại - Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị sức mạnh) - Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận) - Rủi ro đình trệ (côn...

Ngày tải lên: 15/07/2014, 18:16

... suất gia tăng tích hợp thị trường tài toàn cầu làm cho việc đo lường quản trị rủi ro lãi suất vấn đề quan trọng nhà quản trị FI Tác động thay đổi lãi suất • Rủi ro tái tài trợ: chi phí việc chuyển ... tài sản • Rủi ro tái đầu tư: lợi suất quỹ để tái đầu tư giảm xuống mức chi phí quỹ • Rủi ro giá trị thị trường: lãi suất thay đổi khiến giá trị thị trườn...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 17:57

... xác định, mức bù rủi ro đòi hỏi khoản vay nhỏ – Đòi hỏi tài sản chấp phương pháp kiểm soát rủi ro vỡ nợ, thay trực tiếp cho mức bù rủi ro xác định lãi suất đòi khoản vay – Gọi  mức bù rủi ro, ... VCSH/BV Nợ dài hạn X5 = doanh số/tổng tài sản • Điểm Z (Z score) cao rủi ro vỡ nợ thấp Z < 1,81: rủi ro vỡ nợ cao 1,81 < Z < 2,99: rủi ro vỡ nợ xác định Z > 2,99:...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:43

... – – – – Rủi ro lãi suất Rủi ro rút hạn mức Rủi ro tín dụng Rủi ro tài trợ tổng thể Rủi ro lãi suất • Khoản vay cam kết với lãi suất cố định lãi suất biến đổi • Nếu lãi suất cam kết cố định, lãi ... A: định giá tài sản ròng FI (truyền thống) Tài sản MV tài sản (A) Nợ 100 MV nợ (L) Tài sản ròng (E) 100 90 10 100 Bảng B: định giá tài sản ròng FI tính tới gi...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... CHƯƠNG RỦI RO THANH KHOẢN Những nội dung • • • • • Bản chất rủi ro khoản Rủi ro bên nợ rủi ro bên tài sản Quản trị khoản mua Quản trị khoản dự trữ Đo lường rủi ro khoản Nguyên nhân rủi ro ... cầu tài trợ ròng Nhu cầu tài trợ ròng cộng dồn ngày tháng tháng 10 12 15 12 54 150 250 200 100 50 750 150 0 4000 2000 750 400 8 650 30 16 50 490 300 10 800 450 0 2...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... Chương QUảN TRị THANH KHOảN VÀ Nợ Những nội dung • Động lực nắm giữ tài sản khoản • Các loại tài sản khoản nợ, đánh đổi lợi suất -rủi ro • Quản trị nợ rủi ro khoản ngân hàng, công ty ... dồn tối đa: Trong 12 ngày, lẽ phải nắm giữ: 12 x 61 ,5 56 = 738 ,67 2 tr.$ Khoản thiếu hụt = 738 ,67 2 – 68 4 = 54 ,67 2 tr.$ → số dư cộng dồn ngày, 21 22/9, phải là: 61 ,5 56 + 6...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... dựa rủi ro • Là bước tiến so với hệ số đòn bẩy đơn giản: – Tính đến rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro hoạt động xác định mức vốn an toàn – Tính tới khác biệt rủi ro tín dụng tài sản cách ... rủi ro tín dụng • Tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro tín dụng, theo Basel II • Tính trạng thái vốn dựa rủi ro tổng thể Tài sản điều chỉnh theo rủi r...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... nhuận để rào chắn rủi ro • Loại bỏ rủi ro có chọn lọc (selective hedging) – Đa số FI chọn chấp nhận phần rủi ro lãi suất rủi ro tín dụng hay rủi ro tỷ giá, có lợi so sánh – Nhà quản trị FI tính toán ... triệt tiêu trạng thái rủi ro lãi suất bảng CĐKT vị giao tài sản nghĩa vụ – Tuy nhiên, giảm rủi ro giảm lợi suất kỳ vọng, nên tất nhà quản trị FI cố gắn...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... tiền từ việc tài trợ nội bảng − 10% x 50£ Dòng tiền vào từ swap 10% x 50£ US FI (B) − 10% x 100 $ 10% x 100 $ Dòng tiền từ swap − 10% x 100 $ − 10% x 50£ Dòng tiền ròng − 10 x 100 $ − 10% x 50£ Ls ... định – cố định Swap đồng tiền cố định –cố định FI (Mỹ) FI (Anh) £ Tài sản $ lãi suất cố định Nợ £ (50 triệu £, 10% ) $ Tài sản £ (lãi suất cố định) Nợ $ (100 triệ...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:58

... cho người Các đặc trưng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: người tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế ... bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị- x...

Ngày tải lên: 06/11/2012, 13:44

... lên $ 125 , gia tăng 25 % giảm xuống $80, sụt giảm 20 % Giả sử quyền chọn mua với giá thực $100 Lãi suất phi rủi ro 7% Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá cổ phiếu ngày đáo hạn là: Su2 = 100(1 ,25 )2 = ... 100(1 ,25 )2 = 156 ,25 Sud = 100(1 ,25 )(0,80) = 100 Sd2 = 100(0,80 )2 = 64 Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá trị quyền chọn mua ngày đáo hạn là: Cu = Max[0, Su2 – X] = Max(0; 156...

Ngày tải lên: 09/08/2013, 09:59