Kiểm định kinh tế lượng

... 0.0 03779 Probability 0.0 03442 Kết kiểm định cho thấy kiểm định F có P value = 0.003779 > 0.05 kiểm định χ2 có Pvalue = 0.003442 < 0.05, bác bỏ H1 Suy c > 7.2 Kiểm định nhiễu trắng: -5- Website: ... 9.2 Kiểm định: H0 : c = H1 : c > Wald Test: Equation: EQ01 Null Hypothesis: C(2) = F-statistic 4.011045 Chi-square 4.011045 Probability Probability 0.046357 0.045203 Kết cho thấy kiểm...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... cậy kiểm định không xác Dự báo dựa mô hình sai không đáng tin cậy Hậu sai sót mô hình  Đưa vào mô hình biến liên quan Giả sử mô sau: Yi = β1 + β2X2i + ui (3) Nhưng ta lại ước lượng mô hình: ... d ≤d U - dL < d

Ngày tải lên: 27/08/2013, 16:16

... đặt vấn đề là, mô hình xét, ta cần phải thử nghiệm nhiều mô hình khác nữa, chọn đâu tốt Trong bảng 5.2 có mô hình khác Mô hình C giống hệt phân tích Ta đưa thêm vào mô hình A B, theo đó, mô hình ... (R): Kinh tế lượng ©2007 PRICE = β1 + β SQFT + ε (5.2) Mô hình (U) [tức mô hình C bảng 5.2] gọi mô hình không bị ràng buộc (unrestricted model) Mô...

Ngày tải lên: 17/12/2013, 05:15

... 5.2 Kiểm định d Durbin-Watson (SGK) 5.3 Phương pháp kiểm định B – G Xét mơ hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut (1) với Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt εt thỏa mãn giả thiết mơ hình cổ điển Cần kiểm định ... mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 5.4 Phương pháp kiểm định WHITE Y = β + β 2X + β 3X Xét mơ hình hồi quy ba biến sau định White thực theo bư...

Ngày tải lên: 01/04/2014, 13:15

... hàm hồi qui 4.1 Phân tích phương sai mô hình hồi qui đơn 4 .2 Kiểm định F 6 .2 Phân tích phương sai mô hình hồi qui đơn 4 .2 Kiểm định F Để kiểm định cặp giả thuyết: H0: = H1: Ngoài kiểm định ... trái ( n 2) 2 ( n ) 3.6 Kiểm định giả thuyết Để kiểm định giả thuyết H0: = 02 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: ( n 2) = ~ ( n 2) Tuỳ theo...

Ngày tải lên: 23/04/2014, 12:34

... bị ước lượng sai   Var( Var(2) ước lượng chệch var(2) var( Do vậy, khoảng tin cậy kiểm định không xác Dự báo dựa mô hình sai không đáng tin cậy Hậu sai sót mô hình  Đưa vào mô hình biến ... minh họa, ta dùng mô hình biến xem xét loại sai sót đầu tiên: Bỏ sót biến có liên quan: Giả sử dạng mô hình là: Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + ui (1) Nhưng ta lại sử dụng mô...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Yi vào mô hình dạng biến đó, chẳng hạn, Yi2 và Yi3  Yi = 1 + 2Xi + 3Yi2 + 4Yi3 + ui (**)  Đặt R2 từ (**) Rnew2 từ (*) Rold2 Chúng ta dùng kiểm định F theo công thức:  Kiể đị Kiểm định RESET ... quan với X2 X3  Chạy hồi quy ei theo tất biến: ei = 1 + 2Xi + 3Xi2 + 4X3 + vi vi thỏa giả định mô hình CLRM  Khi cở mẫu lớn,  Kiể đị Kiểm định hệ số Lagrange hệ  ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Feldstein: “Nhà kinh tế lượng ứng dụng, giống tế ượng dụ giố nhà lý thuyết, nhanh chóng phát thuyế hiệ mô hình hữu ích rằ mộ hữ mô hình “đúng” hay phả mộ “thự tế “thực tế mà mô hình tiết kiệm, ... phần sai số sau: Yi = Xiui (*) Yi = Xi + ui (**) Nếu (*) lại ước lượng  (**), ước lượng  chệch Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuẩ lự chọ       R2, R2 điều...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... biến giải thích c) Khơng có tượng tự tương quan nhiễu Chương Kiểm Định Giả Thuyết Mơ Hình    Phương sai thay đổi Đa cộng tuyến Tự tương quan Phương sai thay đổi Xét mơ hình hồi quy giả thiết ... Chương Kiểm Định Giả Thuyết Mơ Hình Ba giả thiết quan trọng mơ hình hồi quy tuyến tính a) Các sai số ngẫu nhiên ε i hàm hồi quy ... 1.5.4 Kiểm định White 1.5.4...

Ngày tải lên: 23/09/2014, 04:06

... thu ước lượng chệch tham số mô hình - Các ước lượng thu ước lượng vững - Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) - Khoảng tin cậy rộng, kiểm định không tin cậy 2 Đưa vào mô hình biến ... tục kiểm định Wald viết sẵn, bạn cần gõ vào giả thiết bạn muốn kiểm định đọc kết 2 Kiểm định biến bị bỏ sót Xét mô hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả s...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ 2- Phương sai sai số chuẩn ước lượng n ˆ var(β1 ) = ∑X i =1 ... σ ) Với g.thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ước lượng t/chất sau đây: Chúng ước lượng không chệch   Có phương sai cực tiểu Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá t...

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... thu ước lượng chệch tham số mô hình - Các ước lượng thu ước lượng vững - Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) - Khoảng tin cậy rộng, kiểm định không tin cậy 2 Đưa vào mô hình biến ... thường gặp chọn mô hình Bỏ sót biến thích hợp Giả sử mô hình : Yi = β1 + β2X2i+ β3X3i + Ui (a) Nhưng ta lạI chọn mô hình : Yi = α1 + α2X2i + Vi ( b)  h...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:40

... H0=> bỏ sót biến quan trọng hay thích hợp 3/ Wald: kiểm định có thừa biến không (xem lại mô hình giáo trình) F-statistic Probability (dung để kiểm định) a H0: mô hình có thừa biến hay biến cần thiết ... L theo biến x lại) dung r(hệ số tương quan để khẳng định xL x có tương quan không) H0 R2L=0 H1 R2L >0 Vớ i R2L hệ số xác định tính lại theo MH (hồi qui x L) F= R2 L*(n...

Ngày tải lên: 25/11/2014, 09:46

... tin cậy σ là:  (n − 2) σˆ ˆ ( n − ) σ  ≤ σ ≤  2 χ α /2 1− α /  2     Trong tα /2 giá trò ĐLNN T: T ∼ T(n -2) thỏa ĐK: P(|T|> tα /2) = α α /2 1-α α /2 -tα /2 tα /2 ta tα /2 tra bảng Để xác ... nghóa) 8- KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HƠP CỦA MÔ HÌNH HỒI QUI * H0: R2 = 0; H1: R2 ≠ F = R (n -2) /(1-R ) 2 Với mức ý nghóa α , tra bảng (hoặc dùng hàm FINV) để tìm Fα (1; n -2) * Nếu F > Fα...

Ngày tải lên: 04/12/2016, 21:52

... Hậu việc bỏ sót biến : - Các ước lượng thu ước lượng chệch tham số mô hình Các ước lượng thu ước lượng vững Phương sai ước lượng mô hình sai (b) > mô hình (a) Khoảng tin cậy rộng, kiểm định ... không cần đưa vào mô hình 2 Kiểm định biến bị bỏ sót Xét mô hình : Yi = β1 + β2Xi + Ui (*) Giả sử nghi ngờ mô hình bỏ sót biến Z  kiểm tra cách : - Nếu c...

Ngày tải lên: 04/12/2016, 23:09