Toán phương sai thay đổi
Toán phương sai thay đổi
... thu thập số liệu phương sai giảm • Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) • Phương sai thay đổi không xác dạng ... xác dạng mô hình, biến quan trọng bị bỏ sót phương sai sai số lớn thay đổi • Tình trạng giảm hẳn đưa biến bị bỏ sót vào mô hình 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước...
Chương 7: Phương sai thay đổi
... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số không đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi Lý phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai không thay đổi mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi...
Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx
... 9: Phương sai thay đổi 9.1 BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Sử dụng đồ thò để phân biệt trường hợp phương sai đồng (homoscedasticity) phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Đồ thò 9.1a thể phương ... giả thiết H0: B2 = (không có tượng phương sai thay đổi /phương sai đồng nhất) kiểm đònh t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương...
Tài liệu Phương sai thay đổi docx
... Phát phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định Park Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2 1 2 ln X i vi Phát phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán Phát phương ... Nếu nR (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Phương pháp thường tiến hành Eviews Phát phương sai thay đổi Phương pháp k...
Chương 7 Phương sai thay đổi
... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mô hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mô ... tuyến tính, không chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ Vì phương sai β không ˆ bé nên β không ước lượng hiệu 2 Với mô hình (1), có phương sai th...
CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx
... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 7. 1 Nguyên nhân phương sai thay đổi Do tích lũy kinh nghi...
KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf
... 30 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé ước lượng không chệch ước lượng hiệu (ước lượng có phương sai nhỏ nhất) - Ước lượng phương sai bị chệch, kiểm ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát...
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps
... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai s...
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx
... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai s...
phương sai thay đổi eviews
... định Glejser By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi Yi = β1 + β X 2i + β X 3i + U i By ... Vẽ đồ thị phần dư Chạy lại hàm hồi quy để cập nhật phần dư biến Resid By Tuấn Anh (UEH) Phương trình hồi quy By Tuấn Anh (UEH) Vào Quick\Graph… By Tuấn Anh (UEH) Nhập tên...
Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN
... MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN TIM BOLLERSLEV, ROBERT F ENGEL, JEFFREY M WOOLDRIDGE I Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cung cấp ... giả định ωt thay đổi theo thời gian Ht không, Friedman (1985a, 1985b), người cho Ht thay đổi theo thời gian nhà đầu tư nhận biết phương sai không điều...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... β 2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ β khơng Vì phương sai ˆ bé nên β khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), c...
bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Squares) Khắc phục mô hình có kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao Khắc phục phương sai thay đổi b Dùng WLS Khắc phục phương sai thay đổi Khi Đối với phương pháp OLS có trọng số ¦ w e ¦ w (Y i ... Eviews Xi ei E1 E Xi vi vi Phương pháp thường tiến hành Eviews 1/2/2013 5 Khắc phục phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma t...
Từ khóa:
- hiện tượng phương sai thay đổi
- ước lượng phương sai thay đổi
- kiểm định phương sai thay đổi trong eview
- kiểm định phương sai thay đổi white
- kiểm định phương sai thay đổi bằng eview
- kiểm định phương sai thay đổi trong spss
- kiểm định phương sai thay đổi trong stata
- kiểm định phương sai thay đổi
- khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi