Xếp hạng các mô hình value at risk trong dự báo rủi ro danh mục
Xếp hạng các mô hình value at risk trong dự báo rủi ro danh mục
... Các cách ti p c n mô hình VaR 2.2.1 Cách ti p c n Phi tham s (Nonparametric) Mô hình Mô ph ng Quá kh (Historical Simulation) Mô hình mô ph ng Monte Carlo 2.2.2 Cách ... bi t p nh d báo t t nh t r i ro cho danh m c n hành nghiên c u tài: X p h ng mô hình Value at Risk d báo r i ro danh m c 1.2 M c tiêu nghiên c u Bài nghiên c u ti p h ng m t s mô hình...
Luận văn thạc sĩ Xếp hạng các mô hình VAR và ES trong dự báo rủi ro danh mục
... u v mô hình VaR ES d báo r i ro danh m c c u th gi i khái quát lý thuy t nghiên n VaR ES Bên c VaR ES báo trình bày b ng ch ng th c nghi m v x p h ng mô hình VaR ES d báo r i ro danh m c u hình ... NGHIÊN C U V VAR VÀ ES TRONG D CÁC MÔ HÌNH BÁO R I RO DANH M C 2.1 Khái quát lý thuy t nghiên c u v VaR ES 2.1.1 VaR 2.1.2 Ti p c n mô hìn...
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
... nhằm mục đích ứng dụng cho NHTM Việt Nam Chúng từ vấn đề rủi ro tín dụng, mô hình VaR thông dụng để đo lường rủi ro tín dụng, tiến hành phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM năm gần ... chế 1.1.1.3 Rủi ro tín dụng danh mục cho vay Cấu trúc rủi ro tín dụng chia làm hai phần rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Rủi...
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín ... NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH N VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI C...
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
... đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value at Risk để định quản trị rủi ro ... dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá với kiến nghị từ kết đo lường 25 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH...
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... VaR có II Áp Dụng VaR vào đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP -7- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Sau áp dụng VaR vào đánh...
ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi
... tệ quản trị rủi ro tỷ giá NHTM Việt Nam diễn nào? Thứ ba, cần sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo ... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTMVN 25 3.1 Ứng dụng m...
Ứng dụng các mô hình toán kinh tế trong dự báo giá một số cổ phiếu ngành Xi măng trên sàn chứng khoán Hà Nội
... chứng khoán ngành Xi măng Việt Nam Chương : Cơ sở lý thuyết số mô hình toán kinh tế áp dụng dự báo cổ phiếu Chương 3: Sử dụng mô hình toán kinh tế dự báo giá số cổ phiếu ngành xi măng sàn chứng ... cho cách dự báo giá tốt mô hình CRR SV: Nguyễn Phúc Hậu Lớp: Toán tài 49 Chuyên đề thực tập 26 Khoa: Toán kinh tế...
Ứng dụng các mô hình toán kinh tế trong dự báo giá cổ phiếu ngành thép trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh
... coi mô hình đơn giản mô tả động thái giá cổ phiếu Mô hình đề xuất tác giả Cox – Ross – Rubinstein (năm 1979) gọi mô hình CRR 2.4.1 Giả thiết mô hình Trong mô hình nhị phân, mô hình giá chứng khoán ... thiệu cổ phiếu ngành thộp trờn sàn chứng khoán HCM 1.3.1 Xu hướng biến động giá cổ phiếu ngành thép Hình 1: Biểu đồ số giá cổ p...
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... luận đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu phương pháp ước lượng kiểm định mô hình số đơn - Ứng dụng mô hình số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Mô hình số đơn - Ứng dụng mô hình số đơn đo lường rủi ro cổ phiế...
VALUE AT RISK VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
... đến rủi ro thị trường Theo đó, rủi ro thị trường bao gồm rủi ro thị trường chung rủi ro thị trường cụ thể Rủi ro thị trường chung đề cập đến thay đổi giá trị thị trường có biến động lớn thị trường ... Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia Rủi ro thành loại sau tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dị...
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
... phi u ngành xây d ng khuy n cáo ñ i v i nhà ñ u tư 5 Chương T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MÔ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG ... tích k lư ng v r i ro t su t sinh l i Và công c ñư c h s d ng ñ phân tích nh ng r i ro mô hình tài SIM, CAPM, APT, trong mô hình, m c dù có nh ng c ñi m riêng mô hình...
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
... định VaR tín dụng Bài so sánh mô hình o lường rủi ro tín dụng dựa khung VaR gợi ý vài điểm cần xem xét để vận dụng thích hợp mô hình Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR ... chọn mô hình Không mô hình đo lường VaR thị trường, sở lý thuyết yêu cầu liệu mô hình đo lường VaR tín dụng khác đán...