... NGỌCTHÁNG 02/2014.MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN TIM BOLLERSLEV, ROBERT F. ENGEL, JEFFREY M. WOOLDRIDGE Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cung cấp ... TP. HỒ CHÍ MINHVIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCKHOA TÀI CHÍNHBÀI NGHIÊN CỨUMÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN “A Capital Asset Pricing Model with Time ... một mô hình với ma trận hiệp phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian. Như đã được đề cập ở trên, một mô hình lý tư ng phù hợp với mục tiêu này là mô hình GARCH đa biến, nghĩa là mô hình...