... ng
ẫ
u nhiên.
ĐỀ TÀI
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ
GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ
BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn : Pgs Ts Hoàng Đình ...
đ
ề
t
ài:
S
Ử
DỤNG
MÔ
HÌN
H ARCH VÀ GARCH
ĐỂ
PHÂN TÍCH VÀ
DỰ
BÁO
VỀ
GIÁ
CỔ
PHIẾU
TRÊN
THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN
VIỆT
NAM
Đ
ề tài được chia thành 2 phần chín...
... trường chứng khoán.
Phần II: Sử dụng mụ hỡnh ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ
phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau ... chứng khoán trên thị trường và bằng sự hiểu
biết của em trong suốt quá trình học tập em đã mạnh dạn chọn đề tài:
SỬ DỤNG MÔ...
... doanh chứng khoán, công ty đánh giá hệ số tín nhiệm.
ĐỀ ÁN
" ;Sử dụng mô hình Arch và
Garch để phân tích và dự báo
về giá cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán ... hiệu ứng đòn bẩy
đối với giá cổ phiếu REE.
12
phần ii
sử dụng mô hình arch v garch để phân tích
v dự báo...
... II: Sử dụng mụ hỡnh ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ
phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc
áp dụng mô hình ... chứng khoán trên thị trường và bằng sự hiểu
biết của em trong suốt quá trình học tập em đã mạnh dạn chọn đề tài:
SỬ DỤNG M...
... trên thị trờng và bằng sự hiểu biết của
em trong suốt quá trình học tập em đà mạnh dạn chọn đề tài:
Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo
về giá cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán ... chuỗi LSREE
12
sử dụng mô hình arch và garch để phân tích
và dự báo giá cổ phiếu trên thị trờng
chứng k...
... phát hiện vào
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ
PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
A. Những ... II
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH
VÀ DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Đó từ lõu cỏc nhà đầu tư, phân tích tài chính đều mong muốn trả lời câu...
... động của giá cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán để đa ra đợc những dự báo
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
của cổ phiếu REE
Sử dụng mô hình AR và GARCH
Dependent ... sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng
là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH
a....
... thấy giá trị p-value của SQR (GARCH) và GARCH ở 2 mô hình đều >
0.05, như vậy lợi suất của cổ phiếu HAP không phụ thuộc vào độ rủi ro của cổ
phiếu này.
3.3.6 Mô hình T- GARCH
Ước lượng mô hình ... thấy giá trị p-value của SQR (GARCH) và GARCH ở 2 mô hình đều >
0.05, như vậy lợi suất của cổ phiếu BBT không phụ thuộc vào độ rủi ro của cổ
ph...
... đây để xác định giá trị cổ
phiếu công ty.
II.4 Phơng pháp định giá dựa trên tài sản ròng và các phơng pháp kết
hợp
+ Định giá theo giá trị tài sản ròng: phải tính giá trị tài sản có thực theo giá ... + Định giá cổ phiếu theo luồng thu nhập cổ tức và giá cổ phiếu năm cuối.
Cũng nh trên nếu dự đoán đợc cổ tức của các năm tiếp theo là DIV
2
,DIV...