Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4 doc
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4 doc
... xác suất của
khoảng:
(
2
- ,
2
+ ) có chứa giá trị thực của
2
là
1 - hay: Pr(
2
-
2
2
+ ) = 1 - .
(
2
- ,
2
+ ): là khoảng tin cậy,
1 - : hệ số tin cậy,
với ... sai hay
se của các ước lượng OLS
1. Phương sai của ước lượng
2
tỷ lệ với
2
,
nhưng nghịch biến với x
i
2
. Do vậy,
X biến động càng lớn, se càng nhỏ =>...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 3 docx
... σ
2
27
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(1)Giả định 1: Tuyến tính các tham số hồi
qui (linear in parameters).
(2)Giả định 2: Các giá trị mẫu của x
j
được
ước lượng đúng, không có sai số
(random ... Cov(u
i
, u
i’
) = E(u
i
u
i’
) = 0, nếu i i’
29
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(4) Giả định 4: Các sai số u độc lập với biến
giải thích. Cov(u
i
, X
i
) = 0
(5...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx
... hình hồi qui hai biến
Hàm hồi qui tổng thể (population
regression function – PRF) có dạng:
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là
hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... nhất
Các giả định của mô hình hồi qui đa
biến
Độ chính xác và sai số chuẩn của ước
lượng
Kiểm định giả thuyết mô hình
Ví dụ mô hình hồi qui đa biến
10...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 2 potx
...
2
ˆ
Y
ˆ
18
Hàm hồi qui mẫu
Dạng ngẫu nhiên của SRF:
e
i
là ước lượng điểm của U
i
và gọi là phần
dư hay sai số ngẫu nhiên
iii
eXY
21
17
Mô hình hồi qui hai biến
Trong thực tế, ta thường ... 20
Hàm hồi qui mẫu
Rõ ràng, các ước lượng từ hàm hồi quy
mẫu có thể ước lượng cao hơn
(overestimate) hay ước lượng thấp hơn
(underestimate) giá trị thực ......
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 5 pptx
... Label
pcexp 5999 3210 2682 337.705 548 86.9 Chi tieu/nguoi
rincome 5999 152 74 18535 -2 95 24. 4 44 53 34 Tong thu nhap thuc
hhsize 5999 4. 77 1.97 1 19 So nhan khau
child 5999 1.66 1 .40 0 8 So tre em
Ta cần kiểm ... 4. 32E+10 5998 719 546 1 Root MSE = 2 149 .2
pcexp Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
rincome 0.082 0.00 51.90 0.000 0.08 0.08
hhsize -3 76 .46 8 20.22 -...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 1 ppsx
... hệ số chặn
Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định
lượng và biến định tính.
Các biến định lượng: giá trị của những quan sát đó
là những con số.
Biến định tính thường biểu ...
hình
Hồi qui tuyến tính từng khúc
Biến phụ thuộc là biến giả
Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)
Mô hình Probit và Logit
Biến bị chặn: mô hình Tobit
Bản chất...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 2 pptx
... Y
i
-
1
-
2
X
i
Khi Y
i
= 1, u
i
= 1 -
1
-
2
X
i
, với xác suất p
i
,
Khi Y
i
= 0, u
i
= -
1
-
2
X
i
, với xác suất 1- p
i
,
Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để
ước lượng ... 0.
Do v
i
có p.d.f đối xứng nên: 1-F(-x
i
’) = F(x
i
’). Ta
có:
P(y = 1|x
i
) = P(y* > 0|x
i
) = P(v
i
> -x
i
’) = 1 - F(-x
i
’) =
F(x
i
’)
Ước l...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 3 pptx
... hồi qui
chuẩn được kiểm duyệt (censored
regression model)
hoặc mô hình hồi qui có biến phụ thuộc bị
chặn (limited dependent variable
regression model)
bởi vì có một số quan sát của biến ... chặn: mô hình Tobit
Mô hình Tobit được sử dụng để phân tích
trong lý thuyết kinh tế lượng lần đầu tiên
bởi nhà kinh tế học James Tobin năm
1958.
với u
i
~ IN(0,
2
)...
Bài giảng kinh tế lượng Hồi quy hàm 2 biến, hồi quy đơn
... 100 120 140 160 180 200
Tiêu
dùng
55 65 79 80 102 110 120
60 70 84 93 107 115 136
65 74 90 95 110 120 140
70 80 94 103 116 130 144
75 85 98 108 118 135 145
88 113 125 140
115
PHÂN TÍCH HỒI QUY
•
Giả ... hình)
- So sánh hai mô hình có cùng số biến độc lập (có
thể khác dạng hàm)
HỒI QUY HÀM HAI BIẾN (HỒI QUY ĐƠN)
Chương 1:
1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2. MÔ HÌNH HỒI QUY
2.1 HÀM HỒI QUY...