Ước lượng phần bù rủi ro trong thị trường mới nổi

... nổi: Trong thị trường mới nổi, lãi suất phi rủi ro khó ước lượng từ TPCP hơn là ở thị trường phát triển. Có 3 vấn đề chính nổi lên. Thứ nhất, hầu hết các khoản nợ CP trong thị thường mới nổi ... 3/16 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục tiêu: Tìm hiểu về phần bù rủi ro trong thị trường mới nổi - một vấn đề khó khăn vì những đặc thù của thị trườ...

Ngày tải lên: 01/06/2014, 01:39

... còn gặp một số rủi ro khác về bảo hiểm, lãi suất II. Ước lượng phần bù rủi ro cho cổ phiếu 1. Số liệu sử dụng Để ước lượng phần bù rủi cho cổ phiếu của Ngành giao thông vận tải, trong chuyên đề ... nghĩa đúng đắn về rủi ro vì nó đo lường sự thay đổi trong rủi ro danh mục khi ta thay đổi trọng số của một số tài sản trong danh mục. Mặc dù việc sử dụng r...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:30

... c. Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là rủi ro tổn thất xảy ra trong bảng cân ñối do giá cả biến ñộng thất thường. Rủi ro thị trường gắn liền với bốn loại rủi ro cơ bản ñó là: rủi ro lãi ... các rủi ro khác. Trong quy ñịnh vốn tối thiểu của mình, Basle I mới chỉ ñề cập ñến những rủi ro về tín dụng, chưa ñề cập ñến những rủi ro khác...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 09:36

... các thị trường mới nổi trong giai đoạn mẫu được thể hiện trong Bảng 1. Lạm phát trung bình tương đối thấp ở các nước châu Á, đặc biệt là trong các trường hợp của Đài Loan và Singapore. Hai nước ... định trên từng biến của mô hình. Trong hai phần tiếp theo, chúng tôi lần thảo luận về các kết quả cho ERPT đến giá trong nước trong nền kinh tế thị trường mới nổi...

Ngày tải lên: 13/05/2014, 16:16

... − là phần bù rủi ro thò trường, do đó công thức trên có thể phát biểu lại như sau: ”Tỷ suất sinh lợi thò trường là tổng của lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn trong thò trường. ” ... tư trong việc phân tích các rủi ro trên TTCKVN. Theo chúng tôi thì khi tham gia vào TTCKVN nhà đầu tư phải quan tâm đến 2 loại rủi ro như trong mô hình C...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... − là phần bù rủi ro thò trường, do đó công thức trên có thể phát biểu lại như sau: ”Tỷ suất sinh lợi thò trường là tổng của lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn trong thò trường. ” ... tư trong việc phân tích các rủi ro trên TTCKVN. Theo chúng tôi thì khi tham gia vào TTCKVN nhà đầu tư phải quan tâm đến 2 loại rủi ro như trong mô hình C...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... σ = = ∑ : rủi ro riêng, rủi ro phi hệ thống của danh mục. 2 2 * M PM β σ : rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường. Sự kết hợp giữa những tài sản rủi ro này sẽ tạo nên rủi ro cho danh mục. Rủi ro ... mức rủi ro thị trường lớn hơn chứ không phải mức tổng rủi ro lớn hơn. Và theo mô hình CAPM xác định lợi suất của một tài sản bằng lợi suất phi rủi...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:57

... của thị trường chứng khoán 31 4.1.1. Cách đo lường rủi ro của thị trường chứng khoán : 31 4.1.2. Mô hình dự đoán rủi ro của thị trường chứng khoán 31 4.2. Xây dựng mô hình GARCH 34 4.2.1. Ước lượng ... error) là 0.725736 (1a) Ước lượng trong hồi quy phương trình (1b), cung cấp thêm bằng chứng về mối tương quan dương giữa phần bù rủi ro mong đợi và độ biến...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 15:32