6. Kết cấu đề tài
2.3.8.3. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
- Phương pháp đồ thị.
Hình 2.11: Đồ thị phần dư ut
Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần dư không biểu thị theo một kiểu mẫu nào khi số quan sát tăng lên, nó phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình của chúng.
49
Đây là đồ thị dạng không có hệ thống, ủng hộ giả định không có hiện tượng tự tương quan Trong mô hình hồi qui.
Hình 2.12: Dạng hình của đồ thị Ut
Kiểm định Durbin Waston.
Dựa vào thống kê d tính bỡi công thức :
=∑N (KL − K M ) O ∑N KL ≈ 2(1 − $) L Trong đó :$P = ∑U QL QR MRST RV4 ∑URSTQLR4
Theo tính chất của hệ số tương quan thì ∶ −1 ≤ $ ≤ 1
0 ≤ ≤ 4
Theo kinh nghiệm :
1 < d < 3 : Mô hình không có hiện tượng tự tương quan 0 < d < 1 : Mô hình có hiện tượng tự tương quan dương 3 < d < 4 : Mô hình có hiện tượng tự tương quan âm
50
Ta có giá trị thống kế của Durbin Wastom : d = 1.616167
Ta thấy trị thống d nằm trong khoảng từ 0 < d < 4, nên ta áp dụng qui tắc kiểm định đơn giản của Durbin Wastom như sau : 1 < d = 1.616167 < 3 Mô hình không có hiện tượng tự tương quan.
Kết luận: Mô hình hồi qui không có hiện tượng tự tương quan (kq1)
Kiểm định nhân tử lagrange (LM).
Ta có phương trình hồi qui:
GENRU= -0.284559 + 0.011072*LP – 0.085490*THNS - 0.030879 *GDP + 0.206295* GENRU1
+ Trong đó :
GENRU = RESID GENRU1 = RESID (-1)
Kiểm định giả thuyết:
H0 : $ = 0 (không có hiện tương tương quan chuỗi ) H1 : $ ≠ 0 ( tồn tại tương quan chuỗi )
Kết quả từ hình [2.13] , ta có
'QR = 0.036811 LM = (n-1)* 'QR = (20 -1) * 0.036811 = 0.6994 Với mức ý nghĩa 5% , tra bảng chi square ta được A,(,) = 3.84
51
Ta thấy LM = 0.6994 < A ,(,) = 3.84 Chấp nhận giả thuyết H0 (kq2)
Dependent Variable: GENRU Method: Least Squares Date: 03/19/12 Time: 23:18 Sample: 1993 2011
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.284559 3.043017 -0.093512 0.9268 LP 0.011072 0.080996 0.136694 0.8932 THNS -0.085490 0.409218 -0.208911 0.8375 GDP -0.030879 0.282459 -0.109322 0.9145 GENRU1 0.206295 0.283036 0.728864 0.4781 R-squared 0.036811 Mean dependent var -0.011611 Adjusted R-squared -0.238386 S.D. dependent var 1.748170 S.E. of regression 1.945412 Akaike info criterion 4.389759 Sum squared resid 52.98480 Schwarz criterion 4.638295 Log likelihood -36.70271 F-statistic 0.133762 Durbin-Watson stat 1.895329 Prob(F-statistic) 0.967275
Hình 2.13: Kiểm định nhân tử lagrange (LM)
- Kiểm tra hiện tượng tương quan chuỗi bậc 2.
Từ kết quả mô hình hồi qui phụ [2.14], ta có:
Ta kiểm định giả thuyết Ho : $ O $O 0 ( không tồn tại tương quan chuỗi bậc 2) Dùng Eview kiểm đinh (BG) ta có kết quả sau :
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.272300 Probability 0.765568
Obs*R-squared 0.748869 Probability 0.687678
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/20/12 Time: 00:13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.164425 3.058770 -0.053755 0.9579 LP 0.014511 0.078415 0.185055 0.8558 THNS -0.050949 0.401108 -0.127021 0.9007 GDP -0.027359 0.281478 -0.097198 0.9239 RESID(-1) 0.210248 0.285542 0.736310 0.4737 RESID(-2) -0.042254 0.280703 -0.150529 0.8825
R-squared 0.037443 Mean dependent var 4.00E-15
Adjusted R-squared -0.306327 S.D. dependent var 1.702336
S.E. of regression 1.945679 Akaike info criterion 4.412424
Sum squared resid 52.99931 Schwarz criterion 4.711143
Log likelihood -38.12424 F-statistic 0.108920
Durbin-Watson stat 1.959945 Prob(F-statistic) 0.988493
52
Theo kết quả hình [2.14] , ta thấy : LM = Obs*R-squared =0.748869
Prob (Obs*R-squared =0.748869 )= 0.687678 > α= 0.05 ( mức ý nghĩa 5%). Chấp nhận giả thuyết H0 .Nghĩa là không tồn tại tương quan chuỗi bậc 2 Nhận xét: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan. (kq3)
Kết luận: kq (1), kq (2) và kq (3) : cho thấy mô hình hồi qui đã điều chỉnh không có hiện tượng tự tương quan.