K t l un Ch ng 1
2.5.3. Nguyên nhân tn ti
2.5.3.1. Nguyên nhân t phía ngân hàng
Th nh t, qu n lý danh m c tài s n ch a phù h p.Hi n t i, BIDC.HCM ch
n m gi 10 t VND TPCP đ d phòng thanh kho n.Giá tr gi y t có giá thanh kho n cao này còn khá th p so v i yêu c u và nhu c u c a ngân hàng. Trên th c t ,
tài s n thanh kho n có m c sinh l i th p hay là đ cho vay có su t sinh l i cao h n, và t t nhiên r i ro c ng cao h n. Do đó, đ h n ch r i ro, BIDC.HCM c n ph i cân b ng hài hòa gi a m c tiêu sinh l i và m c tiêu đ m b o an toàn ho t đ ng.
Th hai, r i ro lãi su t và khe h k h n.T i BIDC.HCM, khách hàng th ng ch n k h n ng n t 01 tháng đ n d i 12 tháng đ g i ti n. Trong khi đó, các h p đ ng tín d ng t i ngân hàng th ng có k h n trên 3 tháng đ n trên 1 n m.M c dù t l ngu n v n ng n h n cho vay trung dài h n c a ngân hàng v n trong t m ki m soát
nh ng khi ngân hàng còn huy đ ng ng n h n và cho vay trung dài h n thì v n ti m n
r i ro. M t khác, khi lãi su t thay đ i m nh, khách hàng g i ti n ng n h n có xu h ng rút ti n nhanh, ch n n i nào có lãi su t cao nh t đ g i trong khi đó khách hàng vay th ng ch p nh n lãi quá h n đ ti p t c vay vì n u tr đúng h n, vay m i thì lãi su t
s cao h n mà ch a ch c l i đ c vay l i. i u nàyt o ra m t r i ro l n v thanh kho n
cho ngân hàng.
Th ba, nh ng h n ch v c s v t ch t và ngu n nhân l c ph c v cho qu n tr r i ro thanh kho n. T i BIDC.HCM, vi c qu n lý r i ro thanh kho n v n
th c hi n khá th công khi các báo cáo v t l an toàn ho t đ ng đ c l p th công t h th ng corebanking. Hi n ngân hàng v n ch a xây d ng đ c các công c m i nh th nghi m kh ng ho ng (Stress – test), mô hình xác đnh giá tr r i ro theo ph ng pháp Monte Carlo… Ngân hàng c ng ch a thành l p H i đ ng qu n lý tài s n N - tài s n Có đ qu n tr r i ro.
2.5.3.2. Nguyên nhân t môi tr ng kinh doanh
Th nh t, nh ng b t n trong môi tr ng v mô. Giai đo n 2009 – 2012 ch ng ki n nhi u thay đ i c a n n kinh t v mô và đi u hành ti n t c a NHNN. Nh ng b t n
trong môi tr ng v mô cùng v i s thay đ i m nh m trong đi u hành c a NHNN nh
h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a toàn h th ng ngân hàng nói chung và BIDC.HCM
2011 – 2012 NHNN đ t ng t chuy n sang th t ch t ti n t . S đi u ch nh nhi u l n lãi su t tr n lãi su t huy đ ng, lãi su t chi t kh u, tái chi t kh u, lãi su t tái c p v n khi n th tr ng ti n t nhi u lúc r i vào tình tr ng khá c ng th ng, các ngân hàng c nh tranh lãi su t, lãi su t trên th tr ng liên ngân hàng t ng m nh,… gây tác đ ng không nh đ n thanh kho n c a BIDC.HCM.
Th hai, khuôn kh pháp lý chính th c cho ho t đ ng qu n tr r i ro thanh
kho n ch a hoàn thi n. Hi n t i, ngoài thông t 13/2010 cùng các thông t s a đ i b
sung thông t 13 c a NHNN v các t l đ m b o an toàn ho t đ ng thì NHNN v n ch a
ban hành c th các chính sách, quy đ nh, quy trình cho đ n ph ng pháp đo l ng đ h ng d n, tri n khai ho t đ ng QTRR thanh kho n t i các NHTM.
Th ba, th tr ng liên ngân hàng ch a phát tri n hoàn toàn và ch a minh
b ch. Hi n t i, các NHTM giao d ch v i nhau theo c ch tho thu n, theo quan h và
các nhân t khác. Tuy nhiên, thông tin trên th tr ng th ng r t nhi u chi u và không chính th c. Th tr ng liên ngân hàng ch a th c s minh b ch và đ c qu n lý t p trungt o s c nh tranh không lành m nh, đ y lãi su t lên cao. M t s ngân hàng b đánh giá có kh n ng thanh kho n kém mu n vay trên th tr ng liên ngân hàng th ng ph i ch u m t lãi su t r t cao đi kèm m t s đi u ki n v tài s n đ m b o, d n đ n làm suy y u kh n ng ch ng đ thi u h t thanh kho n c a h th ng.
Th t , chu k kinh doanh. Vào th i đi m nh ng tháng cu i n m th ng phát sinh nhu c u ngu n ti n l n vì các doanh nghi p đ y m nh ho t đ ng kinh doanh, quy t toán công n cho nh ng doanh nghi p khác, chi tr l ng th ng cho cán b nhân viên,
th c hi n gi i ngân cho đ i tác, gi i quy t hàng t n kho…t o nên m t chu k c ng th ng
ngu n v n vào nh ng tháng cu i n m. Do đó, khi ngân hàng không chu n b t t ngu n
v n cho các nhu c u phát sinh vào cu i n m (c d ki n và đ t xu t) thì thanh kho n c a ngân hàng c ng ch u tác đ ng không nh .