Bìnhăn mă2005
Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình có v n đi u l ban đ u 85 t đ ng, tr s chính đ t t i ph Lê H ng Phong - Ph ng Vân Giang - Th xã Ninh Bình. Hi n
t ng ng i dân rút ti n t Ngân hàng TMCP nông thôn Ninh Bình x y ra vào ngày 13/07/2005. S ti n rút ra đư lên t i h n 20 t đ ng.
Nguyên nhân khi n ng i dân hoang mang chính là do tin đ n Ngân hàng có
liên quan đ n v án Nguy n c Chi v i kho n cho vay lên t i 10 tri u USD và bà Nguy n Th Hu , Giám đ c Ngân hàng, đư b tr n.
Ngay l p t c, NHNN t nh Ninh Bình đư có thông báo s 153/NHNN-NBI đ g i t i các khách hàng c a Ngân hàng TMCP Nông thôn t nh Ninh Bình v i n i dung ghi rõ "hoàn toàn không có chuy n ngân hàng này đư cho Công ty u t và Phát
tri n du l ch (RUS-InvestTur) do Nguy n c Chi làm Giám đ c vay 10 tri u đô la
M đ đ u t d án Rusalka Nha Trang.”
Bên c nh đó còn có s h u thu n c a phía B o hi m ti n g i Vi t Nam. Ông Bùi Kh c S n – T ng giám đ c B o hi m ti n g i Vi t Nam c ng kh ng đnh, B o hi m ti n g i đư ch đ ng chu n b đ ngu n v n đ đáp ng nhu c u chi tr c a ngân hàng này n u có vi c b t th ng.
Cu i cùng nguyên nhân v vi c trên c ng đ c làm sáng t , đúng là Ngân hàng
c ph n th ng m i Nông thôn Ninh Bình đư đ ng ý cho Nguy n c Chi vay 10 tri u USD, v i th ch p là d án khu ngh mát cao c p Rusalka. Nh ng do v án l a
đ o c a Chi đ c phát hi n k p th i nên vi c gi i ngân đư không x y ra (ngh a là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình ch a cho Nguy n c Chi vay ti n). Lý do
là tr c đó Chi đư dùng tài s n trên đ vay m t ngân hàng khác l y 30 t đ ng.
1.4.2.4. ACB l i g p n nătrongăn mă2012
Sau s ki n ng i dân nghe tin đ n kéo đ n rút ti n hàng lo t n m 2003, ACB đư ph c h i và ti n t i duy trì v th nh m t nhà t o l p l n trên th tr ng, trong g n 10 n m. Nh ng r i đ n ngày 20/8/2012, ngân hàng này đư g p ph i s c , v i v b t gi “b u Kiên”. Sáng 22/08/2012, các chi nhánh c a ngân hàng ACB t i Hà N i v n m c a ho t đ ng bình th ng. Tuy nhiên, sau khi thông tin “b u Kiên” b b t, khá nhi u ng i dân đi rút ti n m t.
Còn t i tr s chính c a ACB chi nhánh Hà N i trên đ ng Bà Tri u, khách t i giao d ch đông đúc, ho t đ ng ch y u là rút ti n. Phía trong tr s , ti n m t đ c
ACB huy đ ng tr cho khách đ c l i đi hay d i n n nhà. Trong khi đó, xe ch
ti n v n ti p t c đi vào.
H u h t khách hàng t i đây rút ti n đ u nh m tránh g p r i ro sau khi “b u Kiên”, m t c đông c a ngân hàng này b b t đ đi u tra vi c kinh doanh trái phép, T ng giám đ c c a ACB là ông Lý Xuân H i c ng b tri u t p đi u tra. M c dù
tr c đó, Th ng đ c NHNN và đ i di n Ngân hàng ACB đ u kh ng đnh, hi n nay, ông Kiên không tham gia qu n lỦ đi u hành ACB. Vi c ông Kiên b b t không nh
h ng gì đ n ho t đ ng c a ngân hàng này.
Tr c đó, chi u 21/8/2012, NHNN chi nhánh Tp. HCM đư ph i h tr hàng nghìn t đ ng cho ACB sau khi x y ra hi n t ng ng i dân đ n rút ti n t i h i s ngân hàng, 442 Nguy n Th Minh Khai, qu n 3, TPHCM.
Tóm l i, l ch s tóm t t nh ng s c kh ng ho ng v thanh kho n t i Vi t Nam
m t l n n a cho chúng ta th y s đ ng nh t g n nh tuy t đ i gi a hai khái ni m
“r i ro thanh kho n” và “r i ro thanh kho n c a ngân hàng”. Ph n l n ngu n g c c a nh ng r i ro này l i xu t phát t nh ng kh ng ho ng v thông tin. ây là m t s đ c đi m c n l u nh trong quá trình đi tìm nh ng gi i pháp riêng cho v n đ
1.4.3. Bài h c kinh nghi m cho ngân hàng Vi t Nam 1.4.3.1. i v i NHNN 1.4.3.1. i v i NHNN
- C n qu n lý nh ng thông tin mang tính ch t nh y c m, tránh nh ng tin đ n th t thi t x y ra gây nh h ng đ n uy tín c a ngân hàng và kh ng ho ng lòng tin trong công chúng.
- Qu n lý vi c th c hi n các chính sách và s tuân th c a các TCTD thông qua vi c:
+ Th ng xuyên thanh tra giám sát h at đ ng c a TCTD, có kh n ng
c nh báo s m cho các TCTD.
+ Ban hành các v n b n th ng nh t v qu n lý r i ro và có bi n pháp ch
tài nghiêm túc các TCTD không tuân th các quy đ nh này.
+ Quan tâm ch đ o, h tr công tác qu n tr r i ro thanh kho n c a các TCTD b ng cách: Ph bi n kinh nghi m v qu n lý r i ro thanh kho n c a các ngân hàng trong và ngoài n c; H tr các TCTD trong vi c
đào t o, t p hu n cho cán b nghi p v ; Trong tr ng h p có kh ng ho ng x y ra thì NHNN c n có gi i pháp c p bách, tránh lây lan dây chuy n.
1.4.3.2. i v i NHTM
- Tuân th các quy đnh ch t ch c a NHNN và các thông l qu c t .
- C n chú tr ng trong công tác qu n tr r i ro thanh kho n vì r i ro thanh kho n có th x y ra b t c lúc nào mà ta không d đoán đ c.
- Ph i luôn chu n b tinh th n cho nh ng bi n đ ng th tr ng tài chính ti n t , nh ng bi n đ ng x y ra m t cách b t ng có th nh h ng n ng n đ n ho t
đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
- C n nh n th c rõ r i ro nào c ng có th nh h ng đ n an toàn thanh kho n c a ngân hàng, đ c bi t là r i ro tín d ng. R i ro tín d ng và r i ro thanh kho n có m i quan h ch t ch v i nhau.
- C n ph i t nh táo và ch đ ng trong nh n d ng và phòng ng a r i ro thanh kho n, qu n tr thông tin minh b ch, tránh nh ng tin đ n th t thi t nh h ng
đ n uy tín c a ngân hàng.
- T ng c ng trang b các trang thi t b hi n đ i ph c v công tác thu th p và x lý thông tin m t cách nhanh chóng.
- Có k ho ch ng phó, gi i quy t nhanh chóng, đúng h ng khi có r i ro x y ra.
K tălu năch ngă1
Qua ch ng 1, tác gi đư c g ng khái quát nh ng n n t ng lý thuy t c b n v r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro. Theo đó, nêu b t lên vai trò to l n c a qu n tr r i ro thanh kho n đ i v i ngân hàng và c ng là nguyên nhân chính d n d t tác gi th c hi n đ tài nghiên c u. Trong ph n này tác gi c ng nêu lên m t s nguyên nhân d n đ n r i ro thanh kho n và bài h c cho các ngân hàng thông qua m t s kinh nghi m qu n lý r i ro thanh kho n trên th gi i và t i Vi t Nam. Trên n n t ng
đó m t s ph ng pháp qu n tr r i ro thanh kho n ph bi n hi n đang đ c áp d ng c ng đ c trình bày.
CH NGă 2: TH Că TR NG QU Nă TR ă R Iă ROă THANHă KHO Nă T Iă
NGỂNăHĨNGăTMCPă UăT ăVĨăPHỄTăTRI NăVI TăNAM
2.1. Khái quát v Ngân hàng TMCP uăt ăvƠăPhátătri n Vi t Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c aăNgơnăhƠngăTMCPă uăt ăvƠă Phát tri n Vi t Nam
Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam ti n thân là Ngân hàng Ki n thi t Vi t Nam, đ c thành l p theo Ngh đnh 177/TTg ngày 26/4/1957 c a Th
t ng Chính ph , v i ch c n ng ban đ u là c p phát và qu n lý v n ki n thi t c
b n t ngu n v n ngân sách ph c v t t c các l nh v c kinh t - xã h i. Trong quá trình xây d ng và phát tri n, BIDV đư có nh ng thay đ i v tên g i c ng nh ch c
n ng ho t đ ng đ phù h p v i t ng th i k xây d ng và phát tri n c a đ t n c.
Ngày 2/5/2012, BIDV chính th c chuy n đ i thành Ngân hàng Th ng m i C ph n u t và Phát tri n Vi t Nam ( Tên ti
t
i t l c c u c đông theo b ng sau:
B ng 2.1: C ăc u c đông
STT C ăđông S ăc ăph n T ăl
1 NHNN (đ i di n ph n v n Nhà n c) 2.203.607.796 95,76%
2 Cán b công nhân viên 12.808.600 0,56%
3 Công chúng 84.754.146 3,68%
T ngăc ng 2.301.170.542 100%
Ngu n: Quy t đnh s 278/Q -TTg ngày 07/03/2012, Th t ng Chính ph .
Qua 55 n m tr ng thành và phát tri n, BIDV đư góp ph n tích c c trong s nghi p đ i m i kinh t , th c hi n công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n c, kh ng
đnh vai trò và v trí hàng đ u trong ho t đ ng ngân hàng. c bi t là đư đ c ng
và Nhà n c ghi nh n nhi u danh hi u và ph n th ng cao quỦ nh : danh hi u
Minh c a Nhà n c n m 2007; Huân ch ng c l p h ng Nh t (2002) và h ng Ba (1999) c a Nhà n c; Huân ch ng Lao đ ng h ng Nh t (1997), h ng Hai (1992) và h ng Ba (1987); Gi i th ng “Th ng hi u m nh Vi t Nam” n m 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 và 2011 do B Công th ng, th i báo Kinh t Vi t Nam trao t ng; Gi i th ng Ngân hàng n i đ a cung c p s n ph m tài tr th ng m i t t nh t Vi t
Nam n m 2012; Gi i th ng Ngân hàng c a n m 2012; N m 2013, BIDV đ c T p chí Asian Banking and Finance và T p chí Asian Money trao gi i th ng “Ngân
hàng Qu n lý ti n t c a n m 2013”...và nhi u gi i th ng khác. 2.1.2. B máy t ch c và m ngăl i
2.1.2.1. B máy t ch c
Hình 2.1: Mô hình t ch c h th ng BIDV
Hi n t i, b máy t ch c c a BIDV đang đ c duy trì v i H i s chính là đ n v
qu n lỦ đ i v i toàn b các chi nhánh tr c thu c. H i s chính c a BIDV đ c t ch c theo 07 kh i ch c n ng bao g m: Kh i Ngân hàng bán buôn, Kh i Ngân hàng bán l và m ng l i, Kh i Kinh doanh v n và ti n t , Kh i Qu n lý R i ro, Kh i Tác nghi p, Kh i Tài chính - K toán và Kh i H tr .
2.1.2.2. M ngăl i phân ph i
BIDV là m t trong nh ng ngân hàng có m ng l i phân ph i l n nh t trong h th ng các ngân hàng t i Vi t Nam:
- M ng l i NHTM tính đ n th i đi m tháng 6/2013: g m 117 chi nhánh, v i g n 456 đi m giao d ch, 107 qu ti t ki m, 1310 ATM/POS ph m vi 63 t nh/ thành ph v i h n 18.000 cán b công nhân viên c a toàn h th ng.
- M ng l i phi ngân hàng: g m các Công ty Ch ng khoán u t (BSC),
Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV BIDV (BLC), Công ty B o hi m
u t (BIC) v i 20 chi nhánh trong c n c, Công ty Qu n lý n và khai thác tài s n BIDV (BAMC), Công ty TNHH BIDV Qu c t (BIDVI).
- Hi n di n th ng m i t i n c ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc...
- Các liên doanh v i n c ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID - Public (đ i tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào - Vi t (v i đ i tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Vi t Nga - VRB (v i đ i tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp
BIDV (đ i tác Singapore), Liên doanh qu n lỦ đ u t BIDV - Vi t Nam
Partners (đ i tác M ).
2.1.3. Tình hình ho tăđ ng kinh doanh c aăBIDVăgiaiăđo n 2009 -2013
Giai đo n 2009-2013, n n kinh t th gi i và trong n c v n còn ch u tác
đ ng n ng n c a cu c kh ng ho ng tài chính lan r ng và kéo dài. S n xu t
trong n c b trì tr , ngành ngân hàng v i vai trò là x ng s ng c a n n kinh t n c nhà ph i ch u nh ng áp l c h t s c n ng n trong vi c th c thi nh ng chính sách ti n t c a chính ph . Trong b i c nh đó, v i s n l c, b n l nh v t lên m i khó kh n, BIDV đư hoàn thành toàn di n các m c tiêu trong giai
đo n 2009-2013, ti p t c kh ng đ nh v th NHTM hàng đ u, góp ph n vào công cu c phát tri n đ t n c.
2.1.3.1. V quy mô t ng tài s n
Hình 2.2: T ng tài s n c aăBIDVăquaăcácăn măt 2009 ậ 2013
( năv tính: tri uăđ ng)
Ngu n: Bá o cá o tà i chính h p nh t đã đ c ki m toán c a BIDV.
Nh n xét: t ng tài s n c a BIDV t ng liên t c trong vòng 5 n m qua, v i t c đ t ng tr ng bình quân 17,44%/n m. Trong đó, t ng tài s n n m 2011 v t qua m c 400.000 t đ ng (đ t 405.755 t đ ng). T ng tài s n t i n m
2013 t ng g p 2 l n so v i n m 2009, th hi n s m r ng không ng ng v quy mô ho t đ ng c a BIDV.
2.1.3.2. V ho tăđ ngăhuyăđ ng v n 296,432,087 366,267,769 405,755,454 484,784,560 548,386,083 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 2009 2010 2011 2012 2013
T
THình 2.3:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ng v n BIDV 2009 ậ 2013 ( năv tính: tri uăđ ng)
Ngu n: Bá o cá o tà i chính h p nh t đã đ c ki m toán c a BIDV.
Nh n xét: tình hình huy đ ng v n c a BIDV trong giai đo n 2009-2013
đ t t c đ t ng tr ng trung bình 16,21%/n m. Tuy có giai đo n s t gi m vào
n m 2011 do nh ng b t n kinh t , tình hình huy đ ng v n c a BIDV gi m (2,7%) so v i n m 2010, nh ng xét v t c đ t ng tr ng bình quân thì BIDV v n gi đ c ngu n v n huy đ ng n đ nh. c bi t, n m 2011 c c u huy
đ ng theo đ i t ng khách hàng chuy n d ch theo h ng tích c c, ti n g i c a
nhóm khách hàng dân c đ t 129.204 t đ ng, t ng 29% so v i n m 2010,
chuy n d ch c c u huy đ ng v n dân c / t ng huy đ ng lên 45% so v i m c
37% n m 2010 và 34% n m 2009, góp ph n nâng cao tính n đ nh c a t ng ngu n v n huy đ ng toàn h th ng. ánh d u thành công cho quá trình chuy n d ch này là s t ng tr ng huy đ ng m nh m vào n m 2012, đ t m c
t ng cao nh t trong vòng 5 n m qua đ t 35,4%.
203,298,215 251,923,724 244,837,477 331,115,358 372,156,485 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 350000000 400000000 2009 2010 2011 2012 2013 Huy đ ng v n
2.1.3.3. V ho tăđ ng tín d ng
Hình 2.4: Ho tăđ ng tín d ng c aăBIDVătrongăgiaiăđo n 2009 ậ 2013 ( năv tính: tri uăđ ng)
Ngu n: Bá o cá o tà i chính h p nh t đã đ c ki m toán c a BIDV.
Nh n xét: tính đ n 31/12/2013, t ng d n BIDV đ t 391.035 t đ ng, t ng
g p 2 l n so v i n m 2009. T c đ t ng tr ng trung bình đ t 19,54%. Nhìn
