Quản trị rủi ro trong dài hạn
Hiện tại, hầu hết các NHTM mới chỉ dừng lại ở việc quản trị rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn và chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản thiên về quản trị thanh khoản nợ. Khối lượng tài sản có tính thanh khoản cao mà ngân hàng nắm giữ (ngoại trừ tiền mặt, tiền gửi tại NHNN và TCTD khác) không hợp lý, một số NHTM dự trữ quá nhiều còn làm giảm khả năng sinh lời còn một số dự trữ quá ít làm giảm khả năng thanh khoản. Vì vậy các ngân hàng cần có cái nhìn dài hạn hơn trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc xây dựng các kịch bản liên quan đến thanh khoản trong tình huống thị trường tốt, xấu và bình thường; đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản của danh mục tài sản đầu tư để có thể vận dụng được chiến lược quản trị thanh khoản hỗn hợp một cách hài hoà và linh hoạt.
66
Công tác dự báo kinh tế vĩ mô phải được thực hiện từ cuối năm trước, do phòng kế hoạch lập và được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đánh giá và thông qua. Khi dự báo, cần phân loại theo nhiều yếu tố cụ thể có ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng như: GDP, CPI, Lạm phát, tỷ trọng tăng trưởng của từng ngành…, phân tích kết hợp các yếu tố với nhau chứ không tách rời.
Cơ cấu lại tài sản nợ - có phù hợp
Đây là công việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM. Các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường, cụ thể là huy động và cho vay bao nhiêu trên thị trường 1 và thị trường 2; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro cao
Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Làm như vậy để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phó với các dòng tiền đi ra. Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu nhập hợp lý.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa học để không xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn còn thấp
67
hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền ra và dòng tiền vào của mình.
Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ hợp lý
Để thực hiện cơ chế luân chuyển vốn hợp lý, cần có một nền tảng công nghệ (hệ thống ngân hàng cốt lõi – Core banking) hiện đại. Do vậy, các ngân hàng cần phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ thông tin; tất nhiên, không dễ dàng gì để thực hiện được trong khi quy mô vốn tự có của các NHTM còn nhỏ như hiện nay. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, việc luân chuyển vốn nội bộ phải gắn với hiệu quả kinh doanh của từng chi nhánh, từng phòng giao dịch và vốn được tập trung về hội sở chính. Có như vậy mới dự báo, đo lường được nhu cầu thanh khoản một các chính xác và từ đó có chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp.
Cơ chế chuyển vốn trong nôi bộ các ngân hàng cần phải tính đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội ở địa bàn từng chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động. Một chính sách giống nhau đối với mọi điểm giao dịch có thể dẫn đến mất thị phần không đáng có. Ví dụ lãi suất huy động tiền gửi ở các địa bàn đều giống nhau có thể làm giảm lượng tiền gửi có mức độ cạnh tranh cao hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Một chính sách phân biệt hóa phù hợp có thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản.
Các ngân hàng thương mại cần tích cực tham khảo dữ liệu của CIC
Hiện nay, chỉ có khoảng 10 ngân hàng tích cực sử dụng thông tin của CIC về và đối tượng huy động và cho vay như các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng đó
68
là: VCB, Vietinbank. MB, MSB, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Liên Việt, Techcombank, Shinhan…
Các NHTM còn lại chủ yếu là những ngân hàng nhỏ và vừa chưa tích cực sử dụng thông tin xếp hạng của CIC, do vậy cần đẩy mạnh hơn việc sử dụng thông tin xếp hạng của CIC, để ra quyết định cấp tín dụng, huy động tiền gửi, lập kế hoạch quản lý tài sản nợ - có, quản lý rủi ro…