4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1.Hoạt động tín dụng
Vốn tín dụng của Vietcombank luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhiều ngành trong nền kinh tế,góp phần nhất định trong việc phát triển của nhiều vùng,địa phương trên cả nước.Vietcombank cũng được biết đến là ngân hàng hàng đầu trong việc tài trờ vốn cho các dự án lớn của đất nước thuộc các ngành quan trọng như dầu khí,điện lực,sắt thép,xăng dầu,thủy điện….Đồng thời,Vietcombank cũng là ngân hàng cung ứng lượng vốn lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế.Hoạt động tín dụng của Vietcombank năm 2010 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
Trong giai đoan 2001 -2010 dư nợ tín dụng tăng trưởng trung bình khoảng 30%/năm. Diễn biến tăng trưởng dư nợ cho vay qua các thời kỳ có một số đặc điểm như sau:
Giai đoạn 2001-2003 dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh trung bình 50%/năm đặc biệt là năm 2002 khi có chủ trương bứt phá tín dụng. Dư nợ cho vay tăng
trưởng nhanh nhưng chất lượng tín dụng vẫn được NH TMCP NT quan tâm hàng đầu, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được khống chế trong mức cho phép của NHNN và luôn có tỷ lệ thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác trong cả nước.
Giai đoạn 2004-2006: do tập trung nguồn lực và thời gian cho việc triển khai áp dụng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nên NH TMCP NT thực hiện chủ trương tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn. Các chính sách trong giai đoạn này bao gồm:
- Áp dụng quy trình tín dụng mới theo tiêu chuẩn quốc tế : tách bạch hoạt động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp.
- Mở rộng cho vay với các nhóm khách hàng mà hoạt động kinh doanh có độ an toàn cao; hạn chế cho vay đối với nhóm khách hàng hoạt động kinh doanh thiếu ổn định, có độ rủi ro lớn và kém hiệu quả.
- Tận dụng cơ hội phát triển tín dụng tại các khu vực có môi trường kinh tế thuận lợi; áp dụng chính sách cho vay thận trong tại các khu vực kinh tế chưa phát triển đồng đều, ổn định.
- Mở rộng cho vay đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định; cho vay thận trọng đối với mặt hàng có nhiều biến động về thị trường, giá cả.
Sau khi hoàn thiện việc cơ cầu lại tổ chức quản trị rủi ro theo định hướng trên,hoạt động tín dụng của NH TMCP NT tăng trưởng mạnh trong năm 2007 với tốc độ tăng trưởng là 44% so với năm trước.Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của NHNN, NH TMCP NT đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế sự tăng trưởng nóng trong hoạt động tín dụng. . Tuy nhiên,nó đã bị sụt giảm mạnh trong năm 2008 với tốc độ tăng chỉ còn 15%,đây cũng là điều dễ hiểu khi năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế không những chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới.Tính đến 31/12/2010,dư nợ tín dụng đặt 176.814 tỷ đồng,tăng 25 % so với cuối năm 2009,hoàn thành kế hoạch HĐQT đề ra.Dư nợ cho vay SMES chiếm tỷ trọng 29,6% trên tổng dư nợ.Chất lượng tín dụng của Vietcombank cũng đã được cải thiện một cách đáng kể.Tính đến cuối tháng 12/2010 tỷ lệ nợ xấu là 2,83% thấp hơn mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao là 3,5%
Bảng 2.2: Số liệu dư nợ tín dụng từ 2007 đến 2010 (ĐVT: Tỷ VND) Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 Theo thời hạn -Ngắn hạn -Trung dài hạn 97.631 50.538 45.370 112.793 55.524 57.269 141.621 73.706 67.915 176.814 94.715 20.682 Theo loại tiền vay
-VNĐ -USD 97.631 46.776 49.132 112.793 67.434 45.359 141.621 69.394 72.226 176.814 97.248 79.566 Tổng dư nợ tín dụng 97.631 112.793 141.621 176.814 Tốc độ tăng trưởng (%) 43,52% 15,53% 25,56% 24,85%
(Nguồn :Báo cáo thường niên 2007-2010 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương.) Xét về cơ cấu tín dụng, NH TMCP NT có một số đặc điểm chính như sau: - Theo kỳ hạn: cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn trong năm 2009, dư nợ trung dài hạn tăng mạnh (54,5% so với năm trước) nhờ sự nỗ lực của NH TMCP NT trong việc tìm kiếm các dự án, khách hàng mới, mặt khác do việc giải ngân các dự án lớn trong năm 2007, trong đó có những dự án đã ký HĐTD những năm trước đó. Các năm tiếp theo tỷ trọng dư nợ tín dụng trung và dài hạn ổn định ở mức 45%-50%.Tỷ trong dư nợ trung dài hạn đến cuối tháng 12 năm 2010 là 47%. Như vậy, cơ cấu dư nợ giữa cho vay ngắn hạn và trong dài hạn là khá ổn định và cân bằng phù hợp với tính chất của các nguồn vốn huy động.
- Theo loại tiền vay: Số liệu trên cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay VND và ngoại tệ là tương đối đồng đều, đến 31/12/2010 cơ cấu dư nợ VND/USD tương ứng là 55%/45%.
- Theo nhóm khách hàng: trong những năm trước đây, định hướng của NH TMCP NT tập trung vào các doanh nghiệp, ít chú trọng đến khối tư nhân cá thể, dư nợ cho vay tư nhân cá thể chỉ chiếm 6-7% tổng dư nợ cho vay. Năm 2007, 2008 thực hiện chủ trương đẩy mạnh mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ với việc triển khai các gói sản phẩm tín dụng bán lẻ đồng bộ như cho vay CBCNV, cho vay cán bộ quản lý điều hành, cho vay thấu chi và mở rộng mạng lưới các Phòng Giao dịch, quy mô của hoạt động cho vay tư nhân cá thể tăng đáng kể.Cho vay các doanh
nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng thấpcòn cho vay các doanh nghiệp lớn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ cho vay của NH TMCP NT.
- Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng: cùng với tiến trình cổ phần hóa DNNN cũng như chuyển dịch hướng đầu tư, giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước yếu kém, chú trọng cho vay các loại hình doanh nghiệp khác, cơ cấu dư nợ cho vay đã có sự chuyển dịch. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNN có xu hướng giảm dần (năm 2007: 32%, 2008: 30%,2009 : 25%,2010 :24%), dư nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh liên tục tăng về số lượng và tỷ trọng (năm 2007: 68%, 2008: 70%,2009 :73%,2010: 79%).
- Theo ngành hàng: cơ cấu mặt hàng cho vay của NH TMCP NT khá đa dạng, mặc dù trước đây vẫn còn tập trung vào một số ngành hàng như: sắt thép, các dự án điện, dầu khí… với tổng dư nợ cho vay của 10 mặt hàng/lĩnh vực đầu tư lớn nhất chiếm 46% tổng dư nợ cho vay nhưng hiện nay Ngân hàng đang chuyển dịch dần sang các ngành hàng mới như sản xuất,gia công chế biến chiếm tới 36% tổng dư nợ tín dụng hay ngành hàng về thương mại dịch vụ với số dư nợ là 38.899 tỷ đồng ( chiếm tới 22% tổng dư nợ tín dụng ).Tuy nhiên,sự thiếu cân đối trong cơ cấu dư nợ tín dụng dẫn đến việc ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu phân tán rủi ro trong đầu tư tín dụng.
Biểu 2.3: Số liệu cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành Kinh tế 31/12/2010
(ĐVT: Tỷ VND)
Nguồn : Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010
- Theo Phân vùng địa lý: Cơ cấu dư nợ của NH TMCP NT chủ yếu tập trung tại các thành phố, đô thị lớn, các khu công nghiệp như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng…
Biểu 2.4: Số liệu cơ cấu dư nợ theo vùng địa lý (ĐVT: Tỷ VND)
Tóm lại, hoạt động tín dụng trong các năm qua có các đặc điểm như sau: • Với chính sách tập trung cho các khu vực phát triển năng động về kinh tế, tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và miền Đông Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng cao hơn.
• Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng DNNN trong tổng dư nợ có xu hướng giảm dần, tỷ trọng của nhóm khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh và cá thể có xu hướng tăng dần.
• Tăng trưởng tín dụng với tốc độ đồng đều đối với VND và ngoại tệ.
• Tăng trưởng đồng đều đối với tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn.